大成新锐产业混合型证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成新 锐产 业混 合
交易代 码 090018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 65,302,186.39 份
投资目 标
投资于 新锐 产业 中的 优质 上市公 司， 分享 中国 经济 增
长新锐 力量 的成 长收 益， 追求基 金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 积极 主动 的
投资策 略。 以宏 观经 济和 政策研 究为 基础 ， 通 过影 响
证券市 场整 体运 行的 内外 部因素 分析 ， 实 施大 类资 产
配置； 分析 中国 经济 结构 转型背 景下 社会 意识 （可 持
续发展 观等 ） 、 经济 基础 、 科技进 步、 消费 升级 与产
业政策 等各 个方 面对 新锐 产业发 展的 综合 影响 ， 研 究
各个新 锐产 业发 展所 处的 阶段特 征和 商业 前景 ， 结 合
各个新 锐产 业股 票群 体的 流动性 、 整 体估 值水 平和 动
量， 实 施新 锐产 业之 行业 配置。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞争 优势 进行 细致分 析 （ 包括 技术 变迁 路
径与核 心技 术、 技术 制式 与商业 模式 、 市 场策 略与 需
求融合 、人 力资 源等 诸多 方面） ，结 合股 票基 本面 指
标分析 （包 括成 长性 指标 、估值 水平 ） ， 精选 优质 上
市公司 股票 ，力 求实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,136,424.43
2.本期 利润
7,689,002.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1555
4.期末 基金 资产 净值 129,674,362.96
5.期末 基金 份额 净值 1.986
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.09% 0.81% 2.94% 0.64% 7.15% 0.17%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注 ：本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周德昕 先生
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
23 日
- 13 年
财务管理学硕士。曾
任职于哈里投资有限
公司、新疆证券有限
责任公司及广发证券
股份有限公司，从事
投 资 研 究 工 作 。2007
年3 月至2012 年3 月
任职于招商基金管理
有限公司，历任高级
研究员、研究组长、
助理基金经理及招商
大盘蓝筹股票型证券
投资基金及招商中小
盘精选股票型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年4 月至2014 年
4 月任职于安信证券大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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股份有限公司，历任
证券投资部执行总经
理及资产管理部副总
经理。2014 年 4 月加
入大成基金管理有限
公司，现任股票投资
部成长组投资总监。
2014 年6 月26 日 起任
大成财 富管 理2020 生
命周期证券投资基金
基金经 理。2015 年 5
月 23 日至 2015 年 7
月 2 日任大 成新 锐产
业股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年
7 月3 日 起任 大成 新锐
产业混合型证券投资
基金基金经理。具有
基金从 业资 格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成新 锐产 业混
合型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有 关 法律
法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ，没有 运用 基金 财产
进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利 益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年第 三季 度， 宏观经济 基 本面 趋于 稳定 ，并 有阶 段 性性 回升 ；市 场的 流动 性 仍显 充裕 ，
房地产 成了 资金 的主 要流 向，一 线、 部分 二三 线城 市房价 在三 季度 呈现 大幅 上涨势 头， 股市 总体
呈现宽 幅震 荡格 局， 其中 资产折 价股 主要 成为 产业 资本和 险资 举牌 的乐 园， 表现抢 眼。
三季度 ，组 合主 要围 绕国 企改革 、先 进制 造业 、环 保 PPP 、资 产折 价股 上做 了布局 ，并 取得
了较好 的效 果。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.986 元。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为10.09% ，
同期业 绩比 较基 准收 益 率2.94% ，高 于业 绩比 较基 准 的表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 93,742,878.64 70.88
其中： 股票
93,742,878.64 70.88 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,109,149.17 28.81
8 其他资 产
402,946.73 0.30
9 合计
132,254,974.54
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 40,096,950.87 30.92
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
9,765,000.00 7.53
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 9,342,258.93 7.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 68,338.41 0.05
J 金融业 28,980,867.43 22.35
K
房地产 业
981,463.00 0.76
L
租赁和 商务 服务 业
4,508,000.00 3.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 93,742,878.64 72.29
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5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 1,059,700 9,812,822.00 7.57
2 000685 中山公 用 900,000 9,765,000.00 7.53
3 000623 吉林敖 东 380,000 9,716,600.00 7.49
4 600739 辽宁成 大 499,905 9,333,226.35 7.20
5 601628 中国人 寿 385,200 8,247,132.00 6.36
6 600000 浦发银 行 494,407 8,152,771.43 6.29
7 601992 金隅股 份 1,513,538 6,538,484.16 5.04
8 600881 亚泰集 团 1,213,200 6,102,396.00 4.71
9 600485 信威集 团 300,000 5,142,000.00 3.97
10 601888 中国国 旅 100,000 4,508,000.00 3.48
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 以投 资组合 避险 和有 效管 理为 目的， 通过 套期 保值 策略 ，对冲 系统 性风大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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险，应 对组 合构 建与 调整 中的流 动性 风险 ，力 求风 险收益 的优 化。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体 被 监管 部门立案调查，或在 报告 编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形 ：
本基金 持有 的前 十大 股票 中的中 国人 寿2016 年6 月 28 日因 采取 退保 金直 接 冲减退 保年 度保
费收入 的方 式处 理长 期险 非正常 退保 业务 ，违 反了 《中华 人民 共和 国保 险法 》相关 规定 ，被 中国
保监会 罚 款40 万元 。 本 公 司对以 上证 券的 投资 决策 程序符 合法 律法 规及 公司 制度的 相关 规定 ， 不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 141,453.78
2 应收证 券清 算款 26,336.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,731.35
5 应收申 购款 229,424.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 402,946.73
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 39,659,641.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,064,758.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,422,213.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 65,302,186.39
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成新锐 产业 股票 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
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2016 年 10 月 24 日
