大成恒丰宝货币市场基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 恒丰 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 恒丰 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成恒 丰宝 货币
交易代 码 001697
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 174,516,541.92 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期
收益。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济、 宏观政 策、 市场 资金 面供 求等
因素的 综合 分析 ， 对 资金 利率变 动趋 势进 行评 估， 最大
限度地 优化 存款 期限 、 回 购和债 券品 种组 合。 基金 管理
人在评 估各 品种 在流 动性 、 收益 率稳 定性 基础 上， 结合
预先制 定的 组合 平均 期限 范围确 定类 属资 产配 置 。 基金
根据对 未来 短期 利率 走势 的研判 ， 结合 基金 资产 流 动性
的要求 动态 调整 组合 久期 。 在 确保 安全 性和 流动 性 的前
提下， 通过 不同 商业 银行 和不同 存款 期限 的选 择， 挖掘
出利率 报价 较高 的多 家银 行进行 银行 协议 存款 和大 额
存单的 投资 ， 在获 取较 高 投资收 益的 同时 尽量 分散 投资
风险， 提高 存款 及存 单资 产的流 动性 。 在 日常 的投 资管
理过程 中 ， 本 基金 将会 紧 密关注 申购 与赎 回资 金变 化情
况、 季节 性资 金流 动等 影 响货币 市场 基金 流动 性管 理的
因素， 建立 组合 流动 性监 控管理 指标 ， 实 现对 基金 资产
流动性 的实 时管 理。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。 本 基金 长期 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 恒丰银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成恒 丰宝 货 币 A
大成恒 丰宝 货
币 B
大成恒 丰宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 001697 001698 001699
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 8,656,438.19 份
75,734,209.61
份
90,125,894.12
份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
大成恒 丰宝 货 币A 大成恒 丰宝 货 币B 大成恒 丰宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 63,858.97 495,494.56 544,556.11
2．本 期利 润 63,858.97 495,494.56 544,556.11
3．期 末基 金资 产净 值 8,656,438.19 75,734,209.61 90,125,894.12
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成恒 丰宝 货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6224% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5344% 0.0072%
大成恒 丰宝 货 币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6833% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5953% 0.0072%
大成恒 丰宝 货 币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6225% 0.0072% 0.0880% 0.0000% 0.5345% 0.0072% 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李 达 夫 先
生
本基金基
金经理
2015 年8 月
4 日
2016 年 9 月
23 日
10 年
数量经 济学 硕士 。2006 年7
月至 2008 年 4 月就 职于 东 莞
农商银 行资 金营 运中 心， 历 任
交易员 、研 究员 。2008 年4
月至 2012 年 9 月就 职于 国 投
瑞银基 金管 理有 限公 司固 定
收益部 ，2011 年6 月30 日至
2012 年9 月15 日 担任 国投 瑞
银货币 市场 基金 基金 经理 。
2012 年 9 月加 入大 成基 金 管
理有限 公司 。2013 年 3 月7
日至 2014 年 4 月 4 日任 大 成
货币市 场证 券投 资基 金基 金
经理。 2013 年3 月7 日至2016
年 9 月 23 日起 任大 成现 金 增
利货币 市场 基金 基金 经理 。
2013 年7 月17 日至2016 年9大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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月 23 日起 兼任 大成 景安 短 融
债券型 证券 投 资 基金 基金 经
理。2014 年 9 月 3 日至 2016
年 9 月 23 日起 任大 成信 用 增
利一年 定期 开放 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。 2015 年8
月4 日至2016 年9 月23 日起
任大成 恒丰 宝货 币市 场基 金
基金经 理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国
陈 会 荣 先
生
本基金基
金经理
2016 年9 月
6 日
- 9 年
中央财 经大 学经 济学 学士 。
2007 年10 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师、 基金 运营 部
登记清 算主 管、 固 定收 益总 部
助理研 究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理、 固定 收益 总部 基
金经理 。 自2016 年8 月6 日
起任大 成景 穗灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年 8 月 6 日起 任大 成 丰
财宝货 币市 场基 金基 金经 理，
自 2016 年9 月6 日 起任 大 成
恒丰宝 货币 市场 基金 基金 经
理。 。 具备 基金 从业 资格 。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 恒丰宝 货币 市场
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成 恒丰 宝货币 市场 基金 的投
资范围 、投 资比 例、 投资 组合、 证券 交易 行为 、信 息披露 等符 合有 关法 律法 规、行 业监 管规 则和
基金合 同等 规定 ，本 基金 没有发 生重 大违 法违 规行 为，没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市
场行为 以及 进行 有损 基金 投资人 利益 的关 联交 易， 整体运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于
市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 承诺 将一 如既 往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 财 产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理 部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量5%的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年三 季度 ，央 行继 续 执行稳 健的 货币 政策 ，资 金面总 体宽 松， 隔夜 回购 利率均 值约 为
2.10% ， 较上 季度 上升7BP ，14 天回 购加 权利 率均 值 约为 2.73% ， 较上 季度 下 降11BP 。 三季 度债 券
收益率 如期 下行 ，组 合提 高了债 券操 作频 率，1 年 期金融 债收 益率 下行 约 25bp ，1 年AAA 短 期融
资券下 行 约11bp ，1 年 AA+ 短融 品种 下行 约34bp 。
本组合 在做 好流 动性 管理 的前提 下， 结合 关键 时点 的收益 率波 动， 适时 调整 组合结 构， 提高
组合静 态收 益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 0.6224% ，B 类 净 值收益 率 为 0.6833% ，E 类 净值收 益率 为
0.6225% ， 期间 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0880% 。
大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 69,890,198.46 34.55
其中： 债券 69,890,198.46 34.55
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 109,520,449.40 54.14
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
20,176,468.28 9.97
4 其他资 产 2,712,227.20 1.34
5 合计 202,299,343.34 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.82
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 27,421,638.86 15.71
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 62.86
15.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 20.05 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 5.69 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.77 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 114.37 15.71
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 未发 生 投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 14,993,711.27 8.59
其中： 政策 性金 融债 14,993,711.27 8.59
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 44,970,362.58 25.77
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 9,926,124.61 5.69
8 其他 - 0.00
9 合计 69,890,198.46 40.05
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160209 16 国开 09 150,000 14,993,711.27 8.59
2 071602005 16 国泰 君安 100,000 9,999,374.28 5.73 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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CP005
3 011698349
16 华电 江苏
SCP001
100,000 9,994,974.17 5.73
4 011699819
16 华电
SCP008
100,000 9,992,435.74 5.73
5 111615135
16 民生
CD135
100,000 9,926,124.61 5.69
6 071617003
16 东北 证券
CP003
50,000 4,999,684.73 2.86
7 011698440
16 厦门 航空
SCP009
50,000 4,995,668.40 2.86
8 041651042
16 扬子 国资
CP001
50,000 4,988,225.26 2.86
5.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1637%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0233%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0769%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本报告 期内 未发 生 负 偏离 度的绝 对值 达 到 0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本报告 期内 未发 生 正 偏离 度的绝 对值 达 到 0.5% 的 情 况。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 499,271.23
4 应收申 购款 2,212,955.97
5 其他应 收款 - 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,712,227.20
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成恒 丰宝 货
币 A
大成恒 丰宝 货币
B
大成恒 丰宝 货币
E
报告期 期初 基金 份额 总额 10,184,023.58 70,299,990.40 87,993,966.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,181,011.98 5,496,112.64 213,108,787.61
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 13,708,597.37 61,893.43 210,976,860.35
报告期 期末 基金 份额 总额 8,656,438.19 75,734,209.61 90,125,894.12
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成恒丰 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成恒 丰宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成恒 丰宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放于 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 大成恒丰宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
