大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成强 化收 益定 期开 放债 券
交易代 码 090008
前端交 易代 码 090008
后端交 易代 码 091008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月6 日
报告期 末基 金份 额总 额 171,097,950.47 份
投资目 标
在保持 资产 流动 性基 础上 通过积 极主 动的 投资 管理 ，追求 基金 资
产的长 期稳 定增 值， 力争 获取超 过业 绩比 较基 准的 投资业 绩。
投资策 略
本基金 将在 严格 控制 组合 风险的 前提 下， 基于 收益 的要求 ，在 资
产配置 、个 券选 择和 交易 策略层 面上 实施 积极 管理 策略， 以期 在
承担有 限风 险的 前提 下获 得较高 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 定位 于满 足追 求较 高稳定 回报 的基 金持 有人 的投资 需求 ，
风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合基 金和 股票基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 384,098.75
2.本期 利润
1,995,364.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0117 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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4.期末 基金 资产 净值 200,464,450.15
5.期末 基金 份额 净值 1.172
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.03% 0.17% 1.77% 0.04% -0.74% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其他指标
无。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵世宏
本 基 金 基
金经理
2016 年3 月
26 日
- 5 年
经济学 硕士 ，2011 年
3 月至 2012 年 9 月任
中银基金管理有限公
司研究 员。2012 年 9
月至2015 年9 月 任易
方达基金管理有限公
司研究员、基金经理
助理。2015 年 9 月加
入大成基金管理有限
公司，任职于固定收
益总部 。自 2016 年 3
月26 日 起担 任大 成景
丰债券型证券投资基
金（LOF ） 、 大 成 景 恒
保本混合型证券投资
基金、大成景利混合
型证券投资基金、大
成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大
成可转债增强债券型
证券投资基金和大成
强化收益定期开放债
券型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为 本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成强 化收 益定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，在 基金 管理运 作中 ，大 成强
化收益 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的投 资范 围、 投资比 例、 投资 组合 、证 券交易 行为 、信 息披
露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体
运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该 类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
三季度 ，经 济出 现了 弱稳 定的迹 象， 工业 产出 和投 资都止 住了 下跌 的态 势。 在供给 侧改 革的
推动下 ，大 宗商 品走 势整 体较强 ；以 房贷 为主 的居 民中长 期信 贷保 持较 高水 平，信 贷整 体保 持稳
定，但 实体 经济 信贷 需求 仍然疲 弱。
各类资 产表 现方 面 ， 产 能 的缩减 带来 金属 、 煤炭 等 大宗商 品的 震荡 上涨 。 权 益市场 波动 向上 ，
涨价周 期行 业股 票走 势较 强。 实 体信 贷需 求大 幅减 弱 导致 以10 年国 债为 标志 的 无风险 利率 创下 近
15 年 新低， 信用 利差 在违 约风险 缓释 和机 构配 债压 力较大 的背 景下 持续 收窄 。 转债整 体表 现回 暖，
但个券 之间 差异 明显 。偏 债型转 债受 益于 利率 的下 行以及 部分 偏股 性转 债受 益于正 股绩 优， 涨幅
较大。
组合操 作上 ，本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 权益 仓位， 均衡 配置 了优 质蓝 筹股和 成长 股。大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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债券操 作方 面， 本基 金波 段操作 部分 中长 期利 率债 ，在保 持的 信用 债基 础投 资比例 的同 时严 控信
用风险 ，精 选中 高等 级信 用个券 以获 得较 高的 持有 期回报 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.172 元。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为1.03% ，
同期业 绩比 较基 准收 益 率1.77% ，低 于业 绩比 较基 准 的表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 29,239,319.37 11.34
其中： 股票
29,239,319.37 11.34
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
209,065,692.20 81.07
其中： 债券
209,065,692.20 81.07
资产 支持 证券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
10,000,135.00 3.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,912,121.11 2.29
8 其他资 产
3,653,435.20 1.42
9 合计
257,870,702.88
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 415,454.00 0.21
C 制造业 26,470,253.37 13.20
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 498,580.00 0.25
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 875,082.00 0.44 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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J 金融业 979,950.00 0.49
K
房地产 业
- 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
- 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 29,239,319.37 14.59
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300142 沃森生 物 2,156,100 15,502,359.00 7.73
2 300473 德尔股 份 28,627 2,070,018.37 1.03
3 600535 天士力 33,500 1,413,030.00 0.70
4 600110 诺德股 份 138,300 1,394,064.00 0.70
5 002510 天汽模 138,100 990,177.00 0.49
6 002797 第一创 业 28,200 979,950.00 0.49
7 600767 运盛医 疗 50,700 875,082.00 0.44
8 000752 西藏发 展 45,100 840,213.00 0.42
9 002433 太安堂 71,100 804,141.00 0.40
10 603118 共进股 份 20,600 800,722.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 26,537,770.70 13.24
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 31,140,000.00 15.53
其中： 政策 性金 融债 31,140,000.00 15.53
4 企业债 券 80,350,200.00 40.08
5 企业短 期融 资券 40,117,000.00 20.01
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 30,920,721.50 15.42
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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10 合计 209,065,692.20 104.29
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160205 16 国开 05 200,000 21,124,000.00 10.54
2 160019 16 附 息国 债19 200,000 20,312,000.00 10.13
3 1480099 14 汕 头投 资债 100,000 11,786,000.00 5.88
4 1280094 12 白 药债 100,000 10,675,000.00 5.33
5 1180069 11 中 汇集 团债 100,000 10,493,000.00 5.23
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投 资的前 十名证券的发行主体 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
本基 金投 资的 前十 名 证券中 的 “15 华泰 G1 ” 的 发行主 体华 泰证 券， 2015 年 9 月 10 日因 “涉
嫌未按 规定 审查 、 了解 客 户真实 身份 违法 违规 案 ” 收到中 国证 监会 《 行政 处 罚事先 告知 书》 。 本基
金认为 ，对 华泰 证券 的处 罚不会 对其 投资 价值 构成 实质性 负面 影响 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 397,033.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,256,402.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,653,435.20
5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128009 歌尔转 债 6,382,552.80 3.18
2 110031 航信转 债 5,754,281.00 2.87
3 113010 江南转 债 2,532,179.20 1.26
4 110033 国贸转 债 2,368,533.60 1.18
5 128010 顺昌转 债 289,196.50 0.14
5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300142 沃森生 物 15,502,359.00 7.73 临时停 牌
2 002510 天汽模 990,177.00 0.49 临时停 牌
5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 171,097,950.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 171,097,950.47 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 《 大成强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金》 的文 件；
2 、《 大成 强化 收益 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 大成 强化 收益 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
