大成中证 360 互联网+ 大数 据 100 指数 型
证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证360 互 联网+大数据 100 指数
交易代 码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 87,107,597.30 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化，力 争将 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 控制 在 0.5% 以 内，
年跟踪 误差 控制 在 6% 以内。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证360 互联 网+ 大数 据100 指 数收 益率 ×95% ＋商 业 银
行税后 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型
基金 、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金 。 本 基金 为指 数 型基
金， 主要 采用 完全 复制 法 跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与
标的指 数以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,028,444.36
2.本期 利润
2,300,902.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0299
4.期末 基金 资产 净值 105,267,038.29
5.期末 基金 份额 净值 1.208
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.69% 1.10% 5.33% 1.15% -1.64% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 ，本 基金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月
3 日
- 5 年
工学博 士。2011 年 1 月至
2012 年 5 月 就职 于博 时 基
金管理 有限 公司 ， 任股 票 投
资部投 资分 析员 。2012 年7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任数 量投 资部 高 级
数 量 分 析 师 及 基 金 经 理 助
理。2014 年12 月6 日起任
大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年6
月 29 日 起担 任大 成中 证 互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年2
月 3 日 起担 任大 成中证360
互联网+大 数据 100 指数型
证券投 资基 金基 金经 理 。 具
有基金 从业 资格 。 国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成中 证360 互
联网+ 大数 据100 指 数型 证 券投资 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 在 基金管 理运 作中 ， 大
成中 证360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金 的投 资范 围 、 投 资比 例 、 投 资组 合、 证券 交易
行为、 信息 披露 等符 合有 关法律 法规 、行 业监 管规 则和基 金合 同等 规定 ，本 基金没 有发 生重 大违
法违规 行为 ，没 有运 用基 金财产 进行 内幕 交易 和操 纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关
联交易 ，整 体运 作合 法、 合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺
将一如 既往 地本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制
投资风 险的 前提 下， 努力 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该 类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年三 季度 ， 宏观 经济 仍 处于底 部区 间 ， 国 家加 强 了宏观 调控 ， 实体 经济 出 现一些 回升 迹象 。
楼市依 然火 爆， 由一 线城 市蔓延 到二 三线 城市 ，吸 纳了大 部分 新增 信贷 ；直 到本季 度末 各大 城市
出台一 系列 限购 限贷 措施 ，有利 于限 制楼 市火 爆的 扩大。 美联 储没 有进 行加 息，中 国人 民银 行继
续保持 稳健 的货 币政 策。 由于实 体经 济疲 软以 及缺 少资金 流入 ，股 票市 场在 三季 度 处于 窄幅 震荡
的阶段 。上 证指 数上 涨2.56% ， 沪深300 指数 上涨3.15%，中证 360 互联 网+ 大 数据 100 指 数上 涨
3.69% 。
在本报 告期 内 ， 本 基金 严格 按照中 证360 互 联网+大数据 100 指数 的成 分及 其权 重构建 投资 组
合，较 好地 跟踪 了基 准指 数，基 金年 化跟 踪误 差 为1.49 % ，日 均偏 离度 为 0.03% ， 各项 指标 均符
合基金 合同 的要 求。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.208 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 3.69 %,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.33%， 低 于业 绩比 较 基准的 表现 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 99,140,395.83 92.89
其中： 股票 99,140,395.83 92.89
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,024,416.41 6.58
8 其他资 产 560,701.67 0.53
9 合计 106,725,513.91 100.00
5.1.1.1 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.1.2 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,834,388.00 1.74
B 采矿业 939,446.68 0.89
C 制造业 63,950,276.87 60.75
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,779,342.00 5.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,961,057.91 1.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 19,881,963.44 18.89
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,875,870.93 1.78
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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P 教育 983,444.00 0.93
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,934,606.00 1.84
S 综合 - -
合计 99,140,395.83 94.18
5.1.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.2 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603366 日出东 方 109,456 1,104,411.04 1.05
2 300025 华星创 业 80,272 1,101,331.84 1.05
3 002148 北纬通 信 52,400 1,067,388.00 1.01
4 600355 精伦电 子 120,600 1,067,310.00 1.01
5 300394 天孚通 信 26,400 1,059,432.00 1.01
6 002035 华帝股 份 38,500 1,052,975.00 1.00
7 300250 初灵信 息 35,327 1,024,129.73 0.97
8 000586 汇源通 信 45,600 1,019,160.00 0.97
9 601999 出版传 媒 88,200 1,014,300.00 0.96
10 300324 旋极信 息 46,489 1,008,811.30 0.96
5.3 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.4 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 110,120.00
注：本 基金 于本 报告 期末 无股指 期货 持仓 。
5.8.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体本期未 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 51,368.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,022.23
5 应收申 购款 508,310.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 560,701.67
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5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 52,373,987.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 79,272,547.07
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 44,538,937.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 87,107,597.30
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ； 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
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2016 年 10 月 24 日
