国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金众 赢货 币
场内简 称 -
交易代 码 001234
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,300,173,221.38 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 ， 对 短
期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 ， 采 取积 极
主动的 投资 策略 ， 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方
法，力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民币 七天 通知 存款 利
率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
注：无 。 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 59,009,647.98
2．本 期利 润 59,009,647.98
3．期 末基 金资 产净 值 8,300,173,221.38
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7156% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3753% 0.0022%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率 （税 后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月25 日， 图示日 期 为 2015 年6 月25 日至2016 年9 月
30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳 基金经 理
2015 年6 月
25 日
- 8
徐 艳 芳女 士 ，清 华 大学
硕 士 。清 华 大学 硕 士。
2005 年10 月至2012 年
6 月 历任 皓 天财 经 公关
公 司 财经 咨 询师 、 英大
泰 和 财产 保 险股 份 有限
公司投 资经 理。2012 年
6 月 加入 国 金基 金 管理
有 限 公司 ， 历任 投 资研
究 部 基金 经 理、 固 定收国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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益 投 资部 基 金经 理 ；自
2016 年4 月 起任 固定 收
益 投 资部 总 经理 兼 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》、 《国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 基金
合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金
无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 9 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金1 只短 期债 券基
金和3 只货 币基 金， 通过 交易系 统中 的公 平交 易程 序，对 于不 同投 资组 合同 日同向 买卖 同一 证券
的指令 自动 进行 比例 分配 ，报告 期内 ，系 统的 公平 交易程 序运 作良 好， 未出 现异常 情况 。针 对场
外网下 交易 业务 ，公 司依 照《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部场 外、
网下交 易业 务的 相关 规定 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。 对于 以公司 名义 进行 的交
易严格 按照 发行 分配 的原 则或价 格优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间进 行分配 。 本 报告 期内 ，
场外、 网下 业务 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未出 现异常 情况 。 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输 送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内严 格执 行公 司相 关制 度，严 格控 制旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，国 内经 济增 速呈企 稳态 势， 受猪 价大 跌影响 ，通 胀下 行略 超预 期；在 债券 市场
去杠杆 基调 引导 下， 央行 通过公 开市 场回 笼资 金， 叠加汇 率波 动导 致的 基础 货币减 少， 以 及 MPA
考核导 致的 银行 体系 向非 银机构 融出 资金 的缩 减， 资金面 开始 逐步 收紧 ，资 金成本 在三 季末 明显
上行 。 外 围方 面， 美国12 月份加 息的 预期 对人 民币 构成贬 值压 力 。 中 长期 经 济基本 面对 债券 市场
仍有支 撑， 但资 金面 和外 围汇率 等短 期风 险的 影响 会阶段 性上 行。 在资 金面 有阶段 性收 紧、 资金
风险偏 好较 弱的 整体 环境 下，本 基金 充分 考虑 资金 的流动 性和 安全 性考 虑， 适度降 低信 用工 具的
投资久 期 和 仓位 ，增 加高 流动性 固收 资产 比例 ，在 保持短 久期 策略 的基 础上 ，适度 提升 组合 资产
的收益 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 本基 金的 众赢 货币净 值收 益率 为0.7156% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,173,117,463.77 61.56
其中： 债券 5,173,117,463.77 61.56
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 100,000,350.00
1.19
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 - - 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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融资产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,112,954,515.33 37.04
4 其他资 产 17,218,347.48 0.20
5 合计 8,403,290,676.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,999,730.00 1.20
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.95
1.20
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 24.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 19.55 - 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 19.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 10.36
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 101.03 1.20
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 399,951,913.81 4.82
其中： 政策 性金 融债
399,951,913.81 4.82
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
489,905,850.03
5.90
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,283,259,699.93 51.60
8 其他 - -
9 合计 5,173,117,463.77 62.33
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160414 16 农发 14 3,300,000 329,955,295.24 3.98
2 111696906 16 宁 波银 行
CD183
3,000,000 298,628,974.53 3.60
3 111697114 16 台 州银 行
CD013
3,000,000 298,434,160.75 3.60
4 111695255 16 中 原银 行
CD071
2,000,000 199,814,654.53 2.41 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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5 111695529 16 长 沙银 行
CD079
2,000,000 199,697,527.36 2.41
6 111695588 16 广 州农 村
商业银 行
CD109
2,000,000 199,672,223.51 2.41
7 111696111 16 攀 枝花 商
行CD091
2,000,000 199,406,682.36 2.40
8 111696563 16 重 庆农 村
商行 CD092
2,000,000 199,222,899.54 2.40
9 111696493 16 江 苏太 仓
农村商 业银
行CD010
2,000,000 199,217,805.65 2.40
10 111697025 16 威 海商 行
CD029
2,000,000 198,978,160.60 2.40
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0810%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0175%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0594%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.9.2
本报告日前一 年内，本基 金投资前十名 证券的发行 主体未被监管 部门立案调 查、公开谴 责 、
处罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,213,082.58
4 应收申 购款 5,002.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 262.41
7 其他 -
8 合计 17,218,347.48
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,059,405,894.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,074,195,655.38
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 23,833,428,328.59
报告期 期末 基金 份额 总额 8,300,173,221.38
注：1、 总申 购份 额含 红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2、 本 报告 期末 ， 基 金管 理 人持有 本基 金的 份额 为52,327,155.03 份 ， 基 金管 理 人的子 公司 北京 千
石创富 资本 管理 有限 公司 （以下 简称 “千 石资 本 ” ）持有 本基 金的 份额 为 21,383,699.13 份 ，基
金管理 人子 公司 北京 千石 创富资 本管 理有 限公 司旗 下的资 管计 划千 石资 本- 民 生加 银 68 号资 产管
理计划 持有 本基 金的 份额 为 180,045,287.12 份 ， 前 述持有 人均 按照 本基 金 《 基金合 同 》 及 《 招募国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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说明书 》规 定的 申购 规则 及申购 费率 办理 申购 业务 ，且基 金管 理人 与千 石 资 本已按 照法 规规 定向
中国证 监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资 本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2016 年7 月 6
日
3,000,000.00
3,000,000.00 0.00%
2 赎回
2016 年7 月22
日
6,000,000.00
6,000,428.83 0.00%
3 赎回
2016 年8 月23
日
2,000,000.00
2,000,250.16 0.00%
4 申购
2016 年9 月 6
日
2,000,000.00
2,000,000.00 0.00%
合计
3,000,000.00
3,000,678.99
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2016 年7 月1 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 的基 金资 产净值 、基 金份
额净值 及基 金份 额累 计净 值的公 告》 ；
2 、2016 年7 月20 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 》；
3 、2016 年8 月9 日 披露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 》；
4 、2016 年8 月9 日 披露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要 》；
5 、2016 年8 月 11 日 披露 了 《关 于开 通国 金基 金电 子直销 交易 系统 作为 国金 众赢货 币市 场 基
金直销 通道 的公 告》 ；
6 、2016 年8 月27 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告》 ；
7 、2016 年8 月27 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告摘 要》 ；
8 、2016 年9 月9 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 开通 旗下 部分 基金 间的基 金转 换业
务及费 率优 惠的 公告 》；
9 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证 券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。 国金众赢货币 2016 年第 3 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2016 年10 月24 日
