国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
第 1 页共 15 页
国 联 安鑫 悦 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 10 月 20 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资 有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国联安 鑫悦 混合
基金主 代码 002368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 664,089,152.95 份
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司来 获得长
期稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现
金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的
前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50 ％ 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
3
风险收 益特 征 较高预 期风 险、 较高 预期 收益
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国联安 鑫悦 混 合 A 国联安 鑫悦 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002368 002369
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
560,599,274.49 份 103,489,878.46 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
国联安 鑫悦 混 合 A 国联安 鑫悦 混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 7,873,357.83 1,450,563.53
2. 本期 利润 8,504,410.03 1,600,604.59
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0152 0.0140
4. 期末 基金 资产 净值 576,757,378.65 106,116,779.24
5. 期末 基金 份额 净值 1.029 1.025
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股 票
按公允 价值 调整 的影 响；
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 ，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国联安鑫悦混合 A ：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④ 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
4
① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.48% 0.05% 2.27% 0.40% -0.79% -0.35%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
2、 国联安鑫悦混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.05% 2.27% 0.40% -0.99% -0.35%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国联安 鑫悦 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 2 月 3 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 国 联安 鑫悦 混合 A ：
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ； 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
5
2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月。本 基金 建仓 期结 束距 本报告 期末 不满 一年 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 符合合 同约 定；
3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2． 国 联安 鑫悦 混合 C ：
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ；
2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月。本 基金 建仓 期结 束距 本报告 期末 不满 一年 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 符合合 同约 定；
3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊 本基金 2016-02-03 - 15 年 （自 冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士。国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
6
基金经
理、兼
任国联
安双佳
信用债
券型证
券投资
基金
（LOF ）
基金经
理、国
联安德
盛安心
成长混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
安灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
祺灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
富混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
添鑫灵
活配置
2001 年起 ） 曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、
交易主 管， 光 大保 德信 基金 管理有
限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券
研究员， 长盛 基金 管理 有限 公司基
金经理 助理， 泰信 基金 管理 有限公
司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理
及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入
国联安 基金 管理 有限 公司， 现任债
券组合 管理 部总 监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安
信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7
月 兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资
基金基 金 经 理，2013 年 7 月起任
国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2014 年 6 月起 兼任国
联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月起
兼 任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月起兼任国联安睿祺灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月起兼任国联安添鑫灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联安 通 盈灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 国 联安 德盛 增利 债券 证券投
资基金 基金 经理 。2016 年 2 月起
兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 9 月 起兼 任国 联安 鑫盈混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
7
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安安
稳保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
盈混合
型证券
投资基
金基金
经理、
债券组
合管理
部总国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
8
监。
薛琳
本基金
基金经
理、兼
任国联
安鑫享
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
鑫瑞混
合型证
券投资
基金基
金经理
2016-03-15 -
10 年 （自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士， 2006 年 3
月至 2006 年 12 月 在上 海红 顶金融
研究中 心公 司担 任项 目管 理工作。
2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上
海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交
易员。 2008 年 6 月至 2010 年 6 月
在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公
司担任 债券 交易 员。 自 2010 年 6
月起， 加 盟国 联安 基金 管理 有限公
司， 先 后担 任债 券交 易员、 债券组
合管理 部基 金经 理助 理职 务。 2012
年 7 月至 2016 年 1 月 担任 国联安
货币市 场证 券投 资基 金基 金经理。
2012 年 12 月 起至 2015 年 11 月兼
任 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 鑫享灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2016 年 3 月起 兼任 国联安
鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年 9 月 起兼任
国 联 安 鑫 瑞 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 鑫悦 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 及其 他相 关法 律法规 、法 律文 件的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在严 格控 制风 险 的前提 下， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章， 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平
交易制度》 （ 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ） ，用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执
行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
9
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ，公 平对 待不 同投 资组合 ，确 保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；在 交易环 节严 格按 照 时
间优先 ，价 格优 先的 原则 执行指 令； 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 ， 及
时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块； 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期
分析； 对投 资流 程独 立稽 核等。
本报告 期 内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量未 发现 有超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 情况 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
统计局 数据 显 示 1 月至 8 月 份全国 规模 以上 工业 企业 主营业 务收 入 71.72 万 亿， 同比增 长 3.6% ；
实现利 润总 额 4.1 万 亿元 ，同比 增 长 8.4% 。 数据 显 示中国 经济 企稳 态势 基本 确立，8 月投 资数 据
在前期 增速 下滑 收敛 的基 础上走 平。 近期 房地 产价 格 持续上 涨， 泡沫 膨胀 风险 和 去库存 压力 并存 。
当前经 济企 稳的 主要 支撑 仍然是 房地 产与 基建 ，新 经济周 期的 开启 仍然 需要 结构性 改革 进一 步 深
化来释 放制 度性 的改 革红 利。实 体投 资回 报率 的低 迷与资 产价 格的 不断 膨胀 将限制 货币 政策 继 续
宽松的 空间 ，积 极财 政政 策与稳 健货 币政 策仍 将是 政策调 控的 主基 调。7 月 份以来 ，债 券市 场 情
绪好转 、配 置需 求带 动， 利率债 一级 认购 整体 偏热 ；叠加 信贷 需求 转弱 ，银 行等机 构对 债券 需 求
提升， 国债 追加 量明 显上 升。整 体来 看， 预计 四季 度利率 债净 增压 力均 较小 ，叠加 明年 一季 度 国
债与地 方债 发行 较少 ，未 来债券 净增 压力 较小 。
本基金 在三 季度 采取 稳健 的投资 风格 。基 金维 持了 高比例 的固 定收 益类 资产 ；同时 积极 把 握
权益类 资产 的绝 对收 益型 投资机 会， 为投 资人 创造 了较为 理想 的投 资回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 ， 国联 安鑫 悦 灵活配 置混 合 A 的份额 净 值增长 率 为 1.48% ， 同期 业绩比 较基 准收
益率 为 2.27% ； 国联 安鑫 悦灵活 配置 混 合 C 的份 额 净值增 长率 为 1.28% ，同 期业绩 比较 基准 收益
率为 2.27% 。
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
10
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 21,944,214.22 3.21
其中： 股票 21,944,214.22 3.21
2 固定收 益投 资 595,914,082.10 87.17
其中： 债券 595,914,082.10 87.17
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,240,754.62 8.37
7 其他各 项资 产 8,489,741.09 1.24
8 合计 683,588,792.03 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,877,250.00 0.27
B 采矿业
1,977,000.00
0.29
C 制造业
10,472,507.04 1.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
177,037.96 0.03 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
11
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,332,091.79 0.34
J 金融业
256,718.45 0.04
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,991,400.00 0.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,860,208.98 0.42
S 综合
- -
合计
21,944,214.22 3.21
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002475 立讯精 密 130,000 2,628,600.00 0.38
2 300144 宋城演 艺 105,000 2,572,500.00 0.38
3 002032 苏 泊 尔 65,000 2,497,950.00 0.37
4 002508 老板电 器 60,000 2,476,200.00 0.36
5 002572 索菲亚 35,000 2,165,800.00 0.32
6 300017 网宿科 技 30,000 2,094,000.00 0.31
7 000826 启迪桑 德 60,000 1,991,400.00 0.29
8 002554 惠博普 300,000 1,977,000.00 0.29
9 002299 圣农发 展 75,000 1,877,250.00 0.27
10 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.03
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％) 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
12
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,025,000.00 7.33
其中： 政策 性金 融债 50,025,000.00 7.33
4 企业债 券 93,010,000.00 13.62
5 企业短 期融 资 券 400,903,000.00 58.71
6 中期票 据 51,518,000.00 7.54
7 可转债 （可 交换 债） 458,082.10 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 595,914,082.10 87.27
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 011699034
16 绍 兴城 投
SCP001
500,000 50,205,000.00 7.35
2 041662018
16 江 阴高 新
CP001
500,000 50,130,000.00 7.34
3 041660017
16 市 北高 新
CP001
500,000 50,095,000.00 7.34
4 160401 16 农发 01 500,000 50,025,000.00 7.33
5 122355 14 齐 鲁债 400,000 42,324,000.00 6.20
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
13
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 报告 期内 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体中 除 14 齐 鲁债 外， 没 有出现 被监 管部 门
立案调 查的 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
14 齐 鲁债(122355) 的 发行 主体中 泰证 券股 份有 限公 司于 2016 年 9 月 6 日发 布公告 称， 其 于 2016
年9 月1 日 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会的 调查 通知 书， 因 公司 涉嫌 违反 证券 期 货相关 法律 法规 ，
将对其 进行 立案 调查 。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规、 本基 金《 基金 合同》 和公 司管 理制 度的 前提下 履行 了相 关 的
投资决 策程 序， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 23,078.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,466,662.18
5 应收申 购款 - 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,489,741.09
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603986 兆易创 新 201,640.01 0.03
重大事 项停
牌
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫悦 混合A 国联安 鑫悦 混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 561,648,549.15 121,659,331.85
报告期 基金 总申 购份 额 126,978.47 554,456.30
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 1,176,253.13 18,723,909.69
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,599,274.49 103,489,878.46
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告 期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
15
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 中 国证 监会 批准 国联 安鑫悦 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2 、 《 国联 安鑫 悦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《 国联 安鑫 悦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、 《 国联 安鑫 悦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年十月二十 四日
