国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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国 联 安德 盛 安心 成 长混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 安心 成长 混合
基金主 代码 253010
交易代 码 253010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 7 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,017,440,118.04 份
投资目 标 全程风 险预 算， 分享 经济 成长， 追求 绝对 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资管 理主 要分 为两个 层次 ： 第 一个 层次 通过全
程的风 险预 算， 结合 数量 化的金 融工 程模 型， 根据 市场以
及基金 超额 收益 率的 情况 ， 进行 资产 配置 、 行 业配 置和不
同种类 债券 的配 置。 第 二 个层次 ， 在 股票 投资方 面 ， 以价
值选股 为原 则， 主要选 取 基本面 好、 流动 性强， 价 值被低
估的公 司， 在行 业配 置基 础上进 行组 合管 理； 在债 券投资国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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方面， 注重 风险 管理， 追 求稳定 收益 ， 基 于对中 长 期宏观
形势与 利率 走势 的分 析进 行久期 管理 与类 属配 置， 并适量
持有可 转换 债券 来构 建债 券组合 。
业绩比 较基 准
为“德 盛安 心成 长线 ”， “德盛 安心 成长 线 ” 的确 定方式
为在基 金合 同生 效时 的值 为 0.90 元 ，随 着时 间的 推移每
天上涨 ， 在 任意 一天 的斜 率为同 时期 一年 期银 行存 款税后
利率除 以365 。
风险收 益特 征 中低风 险的 基金 产品 ，追 求长期 的稳 定的 收益 。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 15,914,477.93
2. 本期 利润 24,349,797.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0119
4. 期末 基金 资产 净值 1,359,181,408.93
5. 期末 基金 份额 净值 0.674
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.81% 0.09% 0.32% 0.00% 1.49% 0.09%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 德盛 安心 成长 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2005 年7 月 13 日 至 2016 年9 月 30 日)
注：1 、 本基 金的 业绩 基准 为 “德 盛安 心成 长线 ” ， 德盛安 心成 长线 的确 定 ： 在基金 合同 生
效时的 值为0.90 元 ， 随 着 时间的 推移 每天 上涨 ， 在 任意一 天的 斜率 为同 时期 一年期 银行 存款
税后利 率除 以365 ；
2、本 基金 基金 合同 于2005 年7月13 日 生效 。本 基金 建 仓期自 基金 合同 生效 之日 起6个 月， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 符合合 同约 定； 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双佳
信用债
券型证
券投资
基金
（LOF ）
基金经
理、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
安灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
祺灵活
配置混
合型证
2014-06-21 -
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 研究 、 交 易主 管， 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司资产 配置 助理、 宏观 和 债
券研究 员， 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 经理 助理， 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益研究 员、 基 金经 理助 理 及
基金经 理。2008 年10 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任债 券组 合管 理 部
总监，2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年7 月起 任国 联安 双佳 信 用
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 。2014 年 12 月
至 2016 年 6 月兼 任国 联 安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年3 月起兼
任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
富混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
添鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
悦灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2015 年4 月 起兼 任 国
联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起兼 任国 联 安
鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。 2015 年6 月起兼
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 起兼 任 国
联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 国
联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理。2016 年2
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 3 月 起兼 任国 联 安
安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 9
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 盈 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安安
稳保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
盈混合
型证券
投资基
金基金
经理、
债券组
合管理
部总
监。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 德盛
安心成 长混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 ， 本 着诚 实
信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 ， 在 严 格控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份 额持 有人
谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾今 年三 季度 ，8 月 初由 于公布 的各 项经 济数 据不 达预期 ， 债券 市场 出现 了 一波明 显
的上涨 。8 月 中旬 后,市 场 认为 7 月的 数据 是阶 段性 低点, 今年 下半 年存 在数 据 回升的 可能,
债券尤 其是 利率 债出 现了 一定回 调。 但由 于市 场的 债 券配置 资金 依旧 充沛 和对 经济中 长期 的
担心仍 然没 有减 弱的 原因, 9 月 后债 券市 场的 收益 率 又进入 了下 降轨 道。
考虑到保 持基金净 值增长 率的平稳 性，在基 本配置 上，本基 金股票维 持了较 低的仓位 ，
积极参 与了 新股 申购 ， 将 富余的 资金 适当 的配 置在 了高流 动性 债券 ， 取得 了 一定的 基础 性收
益。 同时 ， 考 虑到 产能 过 剩行业 的公 司债 券债 务负 担逐渐 加重 ， 降低 了持 仓 中信用 资质 偏弱
的债券 。在 债券 投资 和新 股投资 上都 取得 了一 定正 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为1.81% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.32% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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1 权益投 资 76,282,586.50 5.60
其中： 股票 76,282,586.50 5.60
2 固定收 益投 资 1,187,214,564.50 87.16
其中： 债券 1,187,214,564.50 87.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 2.20
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,365,650.44 3.33
7 其他各 项资 产 23,261,650.83 1.71
8 合计 1,362,124,452.27 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
7,600,000.00
0.56
C 制造业
45,717,075.75 3.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
24,510.48 0.00
F 批发和 零售 业
32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,494,210.66 0.11
J 金融业
19,591,241.98 1.44 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
1,823,000.00 0.13
合计
76,282,586.50 5.61
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002007 华兰生 物 226,772 8,522,091.76 0.63
2 601088 中国神 华 500,000 7,600,000.00 0.56
3 002450 康得新 399,717 7,226,883.36 0.53
4 601169 北京银 行 668,068 6,079,418.80 0.45
5 002792 通宇通 讯 116,603 6,026,043.04 0.44
6 002791 坚朗五 金 121,360 5,939,358.40 0.44
7 300488 恒锋工 具 71,352 5,162,317.20 0.38
8 000651 格力电 器 230,000 5,110,600.00 0.38
9 600000 浦发银 行 290,000 4,782,100.00 0.35
10 600887 伊利股 份 265,169 4,271,872.59 0.31
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 151,877,829.30 11.17
2 央行票 据 - - 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
11
3 金融债 券 52,070,000.00 3.83
其中： 政策 性金 融债 52,070,000.00 3.83
4 企业债 券 763,928,020.80 56.21
5 企业短 期融 资 券 150,645,000.00 11.08
6 中期票 据 65,735,000.00 4.84
7 可转债 （可 交换 债） 2,958,714.40 0.22
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,187,214,564.50 87.35
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 122403 15 天 恒债 500,000 52,970,000.00 3.90
2 130303 13 进出 03 500,000 52,070,000.00 3.83
3 1580326
15 渝 缙云
债
500,000 52,035,000.00 3.83
4 122428 15 信投 01 500,000 51,865,000.00 3.82
5 112243 15 东 旭债 493,120 51,743,081.60 3.81
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 73,278.13
2 应收证 券清 算款 62,114.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,074,673.57
5 应收申 购款 51,084.50
6 其他应 收款 500.00 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,261,650.83
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 790,231.80 0.06
2 110033 国贸转 债 254,762.40 0.02
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002792 通宇通 讯 6,026,043.04 0.44 新股锁 定
2 002791 坚朗五 金 5,939,358.40 0.44 新股锁 定
3 300488 恒锋工 具 5,162,317.20 0.38 重大事 项
4 600887 伊利股 份 4,271,872.59 0.31 重大事 项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,108,543,789.73
报告期 基金 总申 购份 额 16,903,319.13
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 108,006,990.82
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,017,440,118.04
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 安心 成长 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安德 盛安 心成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《 国联 安德 盛安 心成 长混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《 国联 安德 盛安 心成 长混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
