国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国 联 安安 稳 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 10 月 20
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 安稳 保本 混合
基金主 代码 002367
交易代 码 002367
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,571,438,523.21 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的条 件下， 力争 实现 基金 资产 的长期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 以CPPI 策略 为主、 TIPP 策略 为辅 进行 资产 配 置和
投资组 合管 理， 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 固定收
益资产 与风 险资 产的 投资 比例， 以确 保本 基金 在一 段时间
以后其 价值 不低 于事 先设 定的某 一目 标价 值， 从而 在实现
基金资 产保 本的 前提 下， 同时获 取投 资组 合的 上行 收益 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基金中
的低风 险品 种
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 46,934,233.18
2. 本期 利润 63,762,498.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0176
4. 期末 基金 资产 净值 3,653,570,583.18
5. 期末 基金 份额 净值 1.023
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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④
过去三 个月 1.79% 0.05% 0.53% 0.01% 1.26% 0.04%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 安稳 保本 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年3 月 11 日 至 2016 年9 月 30 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：2年 期银 行定 期存 款 基准利 率（ 税后 ） ；
2、 本 基金 基金 合同 于2016 年3月11 日 生效 。 本 基金 建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起的6个 月。
本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 一年 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 符合 合同约 定；
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理。
2016-03-11 -
7 年 （ 自2009
年起）
吴昊， 男， 博士 研究 生。 2009
年 7 月至 2013 年 6 月在齐
鲁 证 券 有 限 公 司 从 事 研 究
工作。2013 年 6 月至 2015
年6 月在 光大 证券 股份 有 限
公 司 从 事 研 究 工 作 。2015
年7 月起 加入 国联 安基 金 管
理有限 公司， 担任 基金 经 理
助理。2015 年10 月起 任 国
联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 起任 国 联
安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理。2016 年3
月 起 兼 任 国 联 安 安 稳 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双佳
信用债
券型证
券投资
基金
（LOF ）
基金经
理、国
联安德
盛安心
成长混
合型证
券投资
2016-03-11 -
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 研究 、 交 易主 管， 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司资产 配置 助理、 宏观 和 债
券研究 员， 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 经理 助理， 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益研究 员、 基 金经 理助 理 及
基金经 理。2008 年10 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任债 券组 合管 理 部
总监，2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金基
金经
理、国
联安鑫
安灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
祺灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
富混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
添鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年7 月起 任国 联安 双佳 信 用
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 。2014 年 12 月
至 2016 年 6 月兼 任国 联 安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年3 月起兼
任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2015 年4 月 起兼 任 国
联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起兼 任国 联 安
鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年6 月起兼
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 起兼 任 国
联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 国
联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理。2016 年2
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 3 月 起兼 任国 联 安
安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 9
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 盈 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
悦灵活
配置型
混合证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
盈混合
型证券
投资基
金基金
经理、
债券组
合管理
部总
监。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 安稳
保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 及 其他 相关 法律 法规 、 法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 在严 格控 制 风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最
大利益 。 本基 金运 作管 理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定 ， 无 损 害基金 份额 持有
人利益 的行 为。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制 度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经 济方 面，2016 年 3 季度生 产面 先下 后上 ，地 产、基 建的 贡献 仍然 影响 较大。 工
业生产 活动 较2 季度 有所 反复 ， 主 要表 现在PMI 指 标在荣 枯线 附近 波动 ； 工 业企业 利润 同比
出现小 幅正 增长 。 由 于供 需 和天气 原因 ， 蔬 菜 、 猪 肉等 回落较 多 ， CPI 在 3 季度 持 续低 于 2% ；
PPI 同比 正在 收敛 ，预 计 4 季 度会 继续 收敛 甚至 转 正。3 季 度信 贷投 放较 差 ，提升 了市 场对
宏观经 济悲 观情 绪 。 但 是 可以看 到以 一二 线城 市为 代表的 房产 销售 较好 ， 部 分三线 城市 库存
去化程 度也 有所 改观 。 尽 管政策 面对 房价 涨幅 较高 的城市 开始 限制 ， 但是 房 地产投 资可 能重
新回暖 。 从政 策面 看， 宏 观 经济 的下 行压 力仍 然较 大， 短期 通胀 仍然 不会 有 较大影 响 ； 美 联
储是否 加息 和欧 盟部 分成 员脱欧 对央 行货 币政 策有 一定程 度的 制约 。 整体 来 看， 央行 货币 政
策可能 仍会 保持 适度 的流 动性， 过度 宽松 和收 紧的 情况难 以出 现。
2016 年 3 季度 债市 收益 率 波动较 大 ，8 月份 债券 收益 率下行 较多 ，9 月 份收 益率 有所回
升。 在所 有债 券品 种中 ， 超长期 利率 债和 长期 城投 债表现 较好 ， 产业 债分 化 仍然严 重 。 整 体国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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来看， 信用 利差 和期 限利 差在 3 季度 继续 收缩 ， 处 于历史 低位 。 此 外， 2016 年 3 季 度信 用
风险事 件仍 然发 生 ， 市 场 上有瑕 疵的 信用 债收 益率 保持高 位 。 行 业景 气度 较 差的企 业债 券收
益率则 维持 高位 。
权益市 场 在3 季 度整 体波 动不大 ， 以 PPP 概 念为 代 表的主 题板 块表 现较 好 。 本基金 组合
配置以 期限 相对 匹配 的中 高等级 高资 质信 用债 和城 投债 ， 适 当采 用杠 杆套 息 。 权 益方 面， 本
基金主 要投 资于 稳健 成长 型股票 ，保 持相 对安 全仓 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为1.79% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.53% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 117,864,359.37 2.24
其中： 股票 117,864,359.37 2.24
2 固定收 益投 资 4,920,024,462.21 93.41
其中： 债券 4,920,024,462.21 93.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,599,960.98 1.87
7 其他各 项资 产 130,522,318.32 2.48
8 合计 5,267,011,100.88 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
110,742,518.99 3.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
24,510.48 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,005,016.16 0.19
J 金融业
92,313.74 0.00
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
117,864,359.37 3.23
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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值比例(％)
1 600519 贵州茅 台 60,000 17,874,600.00 0.49
2 002456 欧菲光 400,000 14,544,000.00 0.40
3 300296 利亚德 350,000 10,710,000.00 0.29
4 300145 中金环 境 400,000 10,612,000.00 0.29
5 002511 中顺洁 柔 450,000 8,770,500.00 0.24
6 600487 亨通光 电 400,000 7,888,000.00 0.22
7 002508 老板电 器 190,000 7,841,300.00 0.21
8 002572 索菲亚 120,000 7,425,600.00 0.20
9 300017 网宿科 技 100,000 6,980,000.00 0.19
10 300072 三聚环 保 150,000 6,540,000.00 0.18
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,920,000.00 4.13
其中： 政策 性金 融债 150,920,000.00 4.13
4 企业债 券 1,879,791,546.41 51.45
5 企业短 期融 资 券 621,162,000.00 17.00
6 中期票 据 2,255,714,000.00 61.74
7 可转债 （可 交换 债） 12,436,915.80 0.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,920,024,462.21 134.66
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150417 15 农发 17 1,000,000
100,900,000.0
0
2.76 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
2 112358 16BOE01 1,000,000
100,550,000.0
0
2.75
3 041651008
16 电网
CP001
1,000,000
100,260,000.0
0
2.74
4 011699558
16 清华
SCP002
1,000,000
100,260,000.0
0
2.74
5 011699583
16 国电
SCP003
1,000,000
100,250,000.0
0
2.74
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体中 除14 长证债外， 没
有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
14 长证债（112232） 的发行主体长江证券股份有限公司于 2016 年 1 月 23 日发
布公告称， 其收到中国证监会湖北监管局下发的 《关于对长江证券股份有限公司
采取责 令增加 内部 合规 检查的 次数监 管措 施的 决定》 ，认为 公司 在开 展研究 报告
业务时， 存在内部控制不完善的情形， 违反了 《证券公司监督管理条例》 第二十
七条关于 “证券公司应当按照审慎经营的原则， 建立健全风险管理与内部控制制
度，防范和控制风险 ”的规定，责令公司在 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31
日期间， 每3 个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查， 并在每次检查后
10 个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。
14 长证债（112232） 的发行主体长江证券股份有限公司于 2016 年 3 月 18 日发
布公告称， 中国证监会湖北监管局下发了 《关于对长江证券股份有限公司采取出
具警示函监管措施的决定》 ， 认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 2014
年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责，
未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露
募集资金使用情况。 上述行为违反了 《公司债券发行与交易管理办法》 第七条关
于 “为公司债券发行提供服务的承销机构、 资信评级机构、 受托管理人、 会计师
事务 所、 资产评估机构、 律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责， 严格遵守
执业规范和监管规则， 按规定和约定履行义务 ”的规定。 按照 《公司债券发行与
交易管理办法》 第五十八条的规定， 湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监
管措施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 167,641.32
2 应收证 券清 算款 39,895,110.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,458,586.47
5 应收申 购款 979.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 130,522,318.32
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110034 九州转 债 2,628,600.00 0.07
2 110035 白云转 债 2,553,522.00 0.07
3 110030 格力转 债 1,234,700.00 0.03
4 113008 电气转 债 1,144,300.00 0.03
5 123001 蓝标转 债 1,110,277.90 0.03
6 110032 三一转 债 1,104,000.00 0.03
7 113010 江南转 债 853,844.70 0.02
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,671,117,752.30
报告期 基金 总申 购份 额 2,222,754.94
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 101,901,984.03
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,571,438,523.21
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安安稳 保本 混合 型证 券投 资基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安安 稳保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《 国联 安安 稳保 本混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4、 《 国联 安安 稳保 本混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
