国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国 联 安中 证 医药 100 指 数证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 医 药100 指数
基金主 代码 000059
交易代 码 000059
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 187,281,080.94 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管理和
投资纪 律约 束， 力争 保持 基金净 值收 益率 与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误
差不超 过 4% ， 为 投资 者提 供一个 投资 中证 医 药 100 指数的
有效工 具， 从而 分享 中国 经济中 长期 增长 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动式 指数化
投资。 股票 投资 组合 的构 建主要 按照 标的 指数 的成 份股组国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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成及其 权重 来拟 合复 制标 的指数 ， 并 根据 标的 指数 成份股
及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指
数。 本 基金 力争 保持 基金 净值收 益率 与业 绩比 较基 准之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不
超过4%, 以 实现 对中 证医 药 100 指数 的有 效跟 踪。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等
行为时 ， 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指数
的效果 可能 带来 影响 时， 或因某 些特 殊情 况导 致流 动性不
足 时 ， 或 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数
时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调
整， 并 结合 合理 的投 资管 理策略 等， 最终 使跟 踪误 差控制
在限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95％× 中证 医 药100 指数 收益率+5％ ×活 期存 款利 率 （税
后）
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险 、 较 高预期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金和债
券型基 金。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -99,997.96
2. 本期 利润 14,165,956.94
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0756 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4. 期末 基金 资产 净值 295,531,933.18
5. 期末 基金 份额 净值 1.578
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.99% 0.83% 5.42% 0.87% -0.43% -0.04%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
国联安 中证 医 药100 指数 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年8 月 21 日 至2016 年9 月 30 日） 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：95％ ×中 证医 药100 指数收 益率+ 5 ％× 活期 存 款利率 （税
后） ；
2、 本 基金 基金 合同 于2013 年8月21 日 生效 。 本 基金 建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起的6个 月，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冒浩
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双力
中小板
综指证
券投资
基金
2015-05-29 2016-09-27
6 年 （ 自2010
年起）
冒浩， 英 国帝 国理 工大 学 硕
士研究 生毕 业 ， 2009 年加入
国联安 基金 管理 有限 公司 ，
从事量 化投 资相 关工 作。 先
后担任 基金 经理 助理、 基 金
经理。2015 年 5 月至 2016
年9 月担 任国 联安 中证 医 药
100 指数 证券 投资 基金 基 金
经理。2015 年 5 月至 2016国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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（LOF ）
基金经
理
年9 月兼 任国 联安 双力 中 小
板综指 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理。
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双禧
中证
100 指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理、
国联安
中证股
债动态
策略指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
2016-08-19 -
14 年 （自
2002 年起 ）
黄欣先 生， 伦 敦经 济学 院 会
计 金 融 专 业 硕 士 。2003 年
10 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管
理有限 公司， 先后 担任 产 品
开发部 经理 助理、 总经 理 特
别助理、 投资 组合 管理 部 债
券投资 助理、 国联 安德 盛 精
选 股 票 证 券 投 资 基 金 及 国
联 安 德 盛 安 心 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2010 年 4 月 起担 任国 联 安
双禧中 证100 指数 分级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 5 月至 2012 年 9 月兼任
国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 11 月 起兼 任上 证 大
宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年 12 月 起兼 任 国
联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交
易型开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月 起兼 任国 联 安
中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证
券投资 基金 基金 经理，2016
年8 月起 兼任 国联 安中 证 医
药100 指 数证 券投 资基 金 和
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证
券 投 资 基 金 （LOF ）基金经
理。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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双力中
小板综
指证券
投资基
金
（LOF ）
基金经
理
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 中证
医药100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 及其 他相 关 法律法 规 、 法 律文 件的 规 定， 本着 诚实 信
用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 财产 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 为 基 金份额 持有 人谋
求最大 利益 。 本基 金运 作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定 ， 无损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 3 季度 ，经 济增 长 动力依 旧偏 弱。 全球 范围 来看， 英国 脱欧 以及 欧美 多次出 现
的恐怖 袭击 给全 球经 济带 来一定 的负 面冲 击 ， 也 加 大了经 济复 苏的 不确 定性 。 国 内经 济方 面
依然是 以部 分产 业去 产能 、 房 地产 去库 存为 基调 。 近几个 月的 信贷 数据 显示 ， 居 民信 贷大 幅
上升、 企业 信贷 下降， 投 资依旧 存在 下行 的压 力， 而消费 增长 依旧 缺乏 动力 。3 季 度股 市震
荡小幅 上行 ，整 个季 度沪 深 300 指数 上涨 约3.15% ，中证 医 药100 指数 上涨 约 5.7% 。
依据基 金合 同的 约定 ， 中 证医 药 100 指数 基金 保持 合理的 仓位 ， 采用 完全 复 制的方 法跟
踪中证 医 药100 指数 ，将 跟踪 误 差控 制在 合理 范围 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.578 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.99% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为5.42% 。 本 报告 期内， 日均 跟踪 偏离度 为0.04% ， 年化 跟踪 误差 为0.79% ，
分别符合基金合同约定的 日均跟踪偏离度绝对值不 超过 0.35% ， 以 及年 化 跟踪 误 差 不 超 过
4.0% 的 限制 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 267,321,238.64 90.21
其中： 股票 267,321,238.64 90.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,831,325.68 9.73
7 其他各 项资 产 167,126.41 0.06
8 合计 296,319,690.73 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
219,810,236.79 74.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
29,638,310.32 10.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,367,480.00 0.80
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,155,389.75 0.73
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
13,349,821.78 4.52
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
267,321,238.64 90.45
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600535 天士力 85,240 3,595,423.20 1.22
2 600161 天坛生 物 86,993 3,529,306.01 1.19
3 002411 必康股 份 133,600 3,438,864.00 1.16
4 002424 贵州百 灵 151,278 3,338,705.46 1.13
5 300026 红日药 业 173,200 3,221,520.00 1.09
6 000423 东阿阿 胶 53,376 3,175,872.00 1.07
7 000566 海南海 药 233,956 3,139,689.52 1.06
8 000513 丽珠集 团 57,354 3,114,895.74 1.05
9 000739 普洛药 业 395,083 3,113,254.04 1.05
10 300238 冠昊生 物 63,600 3,110,676.00 1.05
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体没有 出现被 监管部 门立案调查 ，
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 30,335.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,741.58
5 应收申 购款 131,049.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 167,126.41
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300238 冠昊生 物 3,110,676.00 1.05
重大事 项停
牌
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 187,449,544.85 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期 基金 总申 购份 额 19,135,325.52
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 19,303,789.43
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 187,281,080.94
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安中证 医 药 100 指数 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件
2、 《 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金 基金 合同》
3、 《 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
4、 《 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金 托管 协议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
