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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2016年第三季度报告

国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 金泰 平 衡混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 四日国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰金 泰平 衡混 合 基金主 代码 519020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 127,814,160.63 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ,追求 相对 稳定 的回 报。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 本基金 的资 产配 置分 为二 个层次 , 首 先应 用投 资时 钟, 分 析当前 所处 的经 济周 期, 以确定 大类 资产 的配 置比 例; 其 次是在 确定 大类 资产 的配 置比例 后 , 应 用 Melva 资 产评估 系统进 行日 常的 动态 股票 资产配 置。 1、投 资时 钟的 运用 本 基 金 运 用 投 资 时 钟 , 根 据 对 经 济 增 长 和 通 货 膨 胀 的 分 析, 判 断当 前时 段在 经济 周期中 所处 的具 体位 置, 并以此国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3 确 定 所 投 资 的 大 类 资 产 种 类 及 不 同 类 别 资 产 的 投 资 优 先 级别。 衰退 阶段, 经济 增 长停滞 。 超 额的 生产能 力 和下跌 的大宗 商品 价格 驱使 通货 膨胀率 更低 。 企 业赢 利微 弱并且 实际的 收益 率下 降, 失业 率处于 高位 。 随 着央 行下 调短期 利率, 试图 刺激 经济 回复 到长期 增长 趋势 , 收 益率 曲线急 剧下行 。 此 阶段 债券是 最 佳的资 产选 择。 复苏阶 段 , 宽松 的 货 币 政 策 发 挥 效 力 , 经 济 加 速 增 长 到 长 期 增 长 趋 势 附 近, 因 剩余 产能 充足, 通 胀水平 仍在 下降 ; 因边 际 成本较 低, 公 司毛 利快 速增长 , 盈利增 长强 劲。 此阶段 股 票是最 佳的资 产选 择。 过热阶 段, 经济 增长 率仍 处于长 期增 长趋 势之 上, 因资源 与产能 限制 , 通 胀压力 显 现; 公 司收 入增 长仍然 较 快, 但 通胀与 成本 压力 逐渐 拖累 其业绩 表现 。 央 行加 息试 图使经 济增长 率向 长期 增长 趋势 回落。 随着 收益 率曲 线上 行和平 坦, 债 券表 现不 佳。 股票 投资收 益依 赖于 强劲 的利 润增长 和价值 重估 两者 的权 衡。 此阶段 大宗 商品 是最 好的 资产选 择。 滞 胀阶 段, 经 济增 长 率降到 长期 增长 趋势 之下 , 但通 胀却继 续上 升。 生产不 景 气, 产 量下 滑, 企 业为 了 保持盈 利意图 提高 产品 价格 , 导 致工资- 价格 螺旋 上涨 。 企 业的盈 利恶化 ,股 票表 现不 佳, 此阶段 现金 是最 佳的 选择 。 2、Melva 资产 评估 系统 的 运用 本 基 金 运 用 基 金 管 理 人 的 资 产 配 置 评 估 模 型 (Melva ), 通过宏 观经 济、 企业盈 利 、 流动 性、 估 值和 行政 干 预等相 关因素 的分 析判 断, 采用 评分方 法确 定配 置比 例, 以进行 日常的 动态 股票 资产 配置 。 (二) 股票 投资 策略 本基金 个股 选择 主要 是从 两个角 度 考 虑, 一个 角度 是选择 盈利能 力强 、 确 定性高 、 估值安 全的 上市 公司; 另 一个角 度 是 根 据 事 件 驱 动 策 略 选 择 受 益 于 事 件 因 素 或 市 场 估 值国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4 未能充 分体 现事 件影 响的 上市公 司。 (三) 债券 投资 策略 本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把 握, 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经 济的持 续跟 踪, 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 信 用债策 略、 可转 债策 略、 回购交 易套 利策 略等 多种 投资策 略,构 建债 券资 产组 合, 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态、 息差变 化的 预测 ,动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率+2% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 混 合型基 金的 风险 高于 债券 型基金 和货币 市场 基金 , 低于 股 票型基 金, 属于 较高风 险 、 相对 较高预 期收 益的 品种 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 519020 519022 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 127,814,160.63 份 - 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C 1. 本期 已实 现收 益 2,434,838.35 - 2. 本期 利润 1,481,137.93 - 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0115 - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 4. 期末 基金 资产 净值 149,924,359.54 0.00 5. 期末 基金 份额 净值 1.173 0.000 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰金泰平衡混 合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 0.95% 0.25% 1.19% 0.01% -0.24% 0.24% 2、 国泰金泰平衡混 合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 - - - - - - 3.2.2 自基金转型以来 基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 12 月 24 日 至 2016 年 9 月 30 日) 1. 国 泰金 泰平 衡混 合 A : 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 6 注: 本 基金 合同 生效 日为 2012 年 12 月 24 日, 在 六个 月建仓 期结 束时 , 各 项资 产配置 比例 符 合基金 合同 约定 。 2. 国 泰金 泰平 衡混 合 C : 注: 本 基金 合同 生效 日为 2012 年 12 月 24 日, 在 六个 月建仓 期结 束时 , 各 项资 产配置 比例 符 合基金 合同 约定 。 自 2015 年 11 月 17 日 起,本 基金 增加 C 类 基金 份额 并分 别 设置对 应的 基金 代 码。 自 2016 年 5 月 12 日 起,C 类基 金份 额为 零且 停止计 算 C 类 基金 份额 净 值和基 金份 额累 计净 值。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 樊利安 本基金 的基金 经理 (原国 泰金泰 封闭) 、 2015-06-30 - 10 年 硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有 限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管 理有限 公司 , 历 任研 究员、 基金经 理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7 国泰民 益灵活 配置混 合 (LOF ) (原国 泰淘新 灵活配 置) 、 国 泰浓益 灵活配 置混 合、国 泰结构 转型灵 活配置 混合、 国泰国 策驱动 混合、 国泰兴 益灵活 配置混 合、国 泰生益 灵活配 置混 合、国 泰睿吉 灵活配 置混 合、国 泰融丰 定增灵 活配置 混合、 国泰添 益灵活 配置混 合的基 金经 理、研 究部副 总监 (LOF ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金) 和 国泰 浓益灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2015 年 1 月 起兼 任国泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2015 年 6 月起 兼任 国泰生 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 金 泰 证 券 投 资 基 金)的 基金 经理 ,2016 年 5 月起 兼 任 国 泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理, 2016 年 8 月起兼任国泰添益灵活配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2015 年 5 月至 2016 年 1 月 任研究 部副总 监,2016 年 1 月起 任研究 部副总 监( 主持 工作 ) 。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 (主持 工作) 程洲 本基金 的基金 经理 (原国 泰金泰 封闭) 、 国泰聚 信价值 优势、 国泰金 牛创新 混合 (原国 泰金牛 创新股 票)的 基金经 理 2012-12-24 - 16 年 硕士研 究生 , CFA 。 曾 任职 于申银 万国证 券研 究所 。2004 年 4 月加 盟国泰 基金 管理 有限 公司, 历任高 级 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 ; 2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2009 年 12 月至 2012 年 12 月兼任金泰证券投资基金的基 金经理 , 2010 年 2 月至 2011 年 12 月 兼 任 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股票型 证券 投资 基金 的基 金经理, 2012 年 12 月 起兼 任国 泰金 泰平衡 混合型 证券 投资 基金 ( 原金 泰证券 投资基金)的基金经理,2013 年 12 月起兼任国泰聚信价值优势灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2015 年 1 月 起兼 任国泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原国 泰金 牛创 新成 长股 票型证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 。2012 年 2 月至 2014 年 3 月 任基 金管理 部总监 助理 。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 , 本 基金 运作 合法 合规, 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理 小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资 人的合 法权 益。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 从三季 度宏 观数 据来 看, 经济下 行过 程中 有小 的触 底反弹 迹象 ,这 使得 整体 下行趋 势有 所 放 缓。另 外, 通胀 见底 ,PPI 增速逐 步上 行, 预计 于四 季度转 正。 我们认 为四 季度 市场 仍然 是资金 的存 量博 弈。 除了 个别景 气度 较高 的子 行业 外,大 部分 中 小 市值股 票估 值维 持在 较高 水平, 业绩 增速 并没 有显 著变化 ,未 来还 需 要 通过 时间来 消化 估值 。 随 着近期 地产 调控 政策 的出 台,房 地产 产业 链也 会受 到一定 影响 。基 于目 前的 流动性 以及 市场 维 稳 的需求 , 我 们判 断个 别高 景气子 行业 还是 会受 到资 金的集 中追 捧。 四季 度, 我们看 好 PPP 相关行 业、消 费电 子行 业以 及受 益于产 品价 格上 行的 部分 化工股 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰金 泰 A 在 2016 年 第 三季度 的净 值增 长率 为 0.95% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.19% 。 自 2016 年 5 月 12 日 起 , 国 泰金 泰 C 基金 份额 为零 且 停止计 算 C 类 基金 份额 净 值和基 金份 额 累计净 值。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 从三季 度宏 观数 据来 看, 经济下 行过 程中 有小 的触 底反弹 迹象 ,这 使得 整体 下行趋 势有 所 放 缓。另 外, 通胀 见底 ,PPI 增速逐 步上 行, 预计 于四 季度转 正。 我们认 为四 季度 市场 仍然 是资金 的存 量博 弈。 除了 个别景 气度 较高 的子 行业 外,大 部分 中 小 市值股 票估 值维 持在 较高 水平, 业绩 增速 并没 有显 著变化 ,未 来还 需要 通过 时间来 消化 估值 。 随 着近期 地产 调控 政策 的出 台,房 地产 产业 链也 会受 到一定 影响 。基 于目 前的 流动性 以及 市场 维 稳国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 10 的需求 , 我 们判 断个 别高 景气子 行业 还是 会受 到资 金的集 中追 捧。 四季 度, 我们看 好 PPP 相关行 业、消 费电 子行 业以 及受 益于产 品价 格上 行的 部分 化工股 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 32,752,052.42 21.77 其中: 股票 32,752,052.42 21.77 2 固定收 益投 资 96,205,258.70 63.94 其中: 债券 96,205,258.70 63.94 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,983,903.37 13.95 7 其他各 项资 产 518,462.99 0.34 8 合计 150,459,677.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 11 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,161,956.47 3.44 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 7,504,756.05 5.01 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,170,000.00 2.11 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 16,915,339.90 11.28 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 32,752,052.42 21.85 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000001 平安银 行 1,090,000 9,886,300.00 6.59 2 002781 奇信股 份 204,545 7,504,756.05 5.01 3 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 3.43 4 601988 中国银 行 1,150,000 3,875,500.00 2.58 5 601006 大秦铁 路 500,000 3,170,000.00 2.11 6 601288 农业银 行 1,000,000 3,130,000.00 2.09 7 600908 无锡银 行 2,270 23,539.90 0.02 8 002815 崇达技 术 577 9,410.87 0.01 9 300548 博创科 技 754 8,859.50 0.01 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 9,998,000.00 6.67 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,016,000.00 13.35 其中: 政策 性金 融债 20,016,000.00 13.35 4 企业债 券 10,732,000.00 7.16 5 企业短 期融 资 券 49,983,000.00 33.34 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 5,476,258.70 3.65 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,205,258.70 64.17 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 160304 16 进出 04 200,000 20,016,000.00 13.35 2 124961 14 苏 望涛 100,000 10,732,000.00 7.16 3 041662040 16 云 城投 CP002 100,000 10,002,000.00 6.67 4 011608002 16 华 能集 SCP002 100,000 10,002,000.00 6.67 5 160018 16 附 息国 债 18 100,000 9,998,000.00 6.67 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 13 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,567.91 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 495,896.58 5 应收申 购款 998.50 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 518,462.99 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110034 九州转 债 1,595,560.20 1.06 2 110031 航信转 债 649,948.00 0.43 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002815 崇达技 术 9,410.87 0.01 网下新股 2 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 3.43 重大事 项 3 300548 博创科 技 8,859.50 0.01 网下新股 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰金 泰平 衡混 合A 国泰金 泰平 衡混 合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,400,419.85 - 报告期 基金 总申 购份 额 1,451,605.86 - 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,037,865.08 - 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 127,814,160.63 - §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 15 有本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于同 意设 立金 泰证 券 投资基 金的 批复 2 、金 泰证 券投 资基 金合 同 3 、金 泰证 券投 资基 金托 管 协议 4 、关 于核 准金 泰证 券投 资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复 5 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 6 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 7 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书 8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 9 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一六年十月二十 四日