国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国 泰 浓益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰浓 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 000526
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 342,085,100.66 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 稳健 的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 采用 积极 灵活 的投 资策略 ， 通 过前 瞻性 地判 断不同
金融资 产的 相对 收益 ， 完 成大类 资产 配置 。 在 大类 资产配
置的基 础上 ， 精 选个股 ， 完成股 票组 合的 构建， 并 通过运
用久期 策略 、 期 限结 构策 略和个 券选 择策 略完 成债 券组合
的构建 。 在 严格 的风 险控 制基础 上， 力争 实现 长期 稳健的
绝对收 益。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环
境、 证 券市 场走 势的分 析 ， 预测 宏观 经济 的发展 趋 势， 并
据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 ， 主动
调整股 票、 债券 类资 产在 给定时 间 区 间内 的动 态配 置， 以
使基金 在保 持总 体风 险水 平相对 稳定 的基 础上 ， 优 化投资
组合。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 以 定 性 和 定 量 分 析 为 基 础 ， 选 择 估 值 合
理、具 有较 高安 全边 际和 盈利确 定性 的股 票。
3、固 定收 益品 种投 资策 略
本 基 金 采 用 的 固 定 收 益 品 种 主 要 投 资 策 略 包 括 ： 久 期 策
略、期 限结 构策 略和 个券 选择策 略等 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风
险特征 ， 通过 资产 配置 、 品种选 择 ，谨 慎进 行投 资 ，旨 在
通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 量减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰浓 益灵 活配 置混 合 A 国泰浓 益灵 活配 置混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000526 002059 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
153,713,786.34 份 188,371,314.32 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
国泰浓 益灵 活配 置混 合
A
国泰浓 益灵 活配 置混 合
C
1. 本期 已实 现收 益 4,390,795.37 706,877.92
2. 本期 利润 2,497,102.63 -999,324.43
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0155 -0.0214
4. 期末 基金 资产 净值 199,199,056.15 466,323,944.90
5. 期末 基金 份额 净值 1.296 2.476
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰浓益灵活配 置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.09% 0.19% 1.19% 0.01% -0.10% 0.18%
2、 国泰浓益灵活配 置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④ 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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准差④
过去三 个月 1.14% 0.19% 1.19% 0.01% -0.05% 0.18%
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰浓 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 3 月 4 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 国 泰浓 益灵 活配 置混 合 A ：
注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 3 月 4 日。 本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产
配置比 例符 合合 同约 定。
2 、 本 基金 自 2015 年 3 月 23 日起 业绩 比较 基准 由原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） + 1% “ ，
变更为 “ 三 年期 银行 定期 存 款利率 （税 后） + 2% ” 。
2． 国 泰浓 益灵 活配 置混 合 C ： 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 3 月 4 日。 本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产
配置比 例符 合合 同约 定。 自 2015 年 11 月 16 日起 ，本基 金增 加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的
基金代 码。
2 、 本 基金 自 2015 年 3 月 23 日起 业绩 比较 基准 由原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） + 1% “ ，
变更为 “ 三 年期 银行 定期 存 款利率 （税 后） + 2% ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF ）
（原国
2014-10-21 - 10 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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泰淘新
灵活配
置） 、 国
泰结构
转型灵
活配置
混合、
国泰国
策驱动
混合、
国泰兴
益灵活
配置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰金泰
平衡混
合（原
国泰金
泰封
闭） 、 国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
合的基
金经
理、研
究部副
总监
（主持
工作）
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 6 月起 兼任 国泰生
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （ 原 金 泰 证 券 投 资 基
金）的 基金 经理 ，2016 年 5 月起
兼 任 国 泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2016
年 8 月起兼任国泰添益灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 5 月至 2016 年 1 月 任研究
部副总 监，2016 年 1 月起 任研究
部副总 监（ 主持 工作 ） 。
黄焱
本基金
的基金
2014-05-07 2016-07-05 21 年
硕士研 究生。 曾任 职于 中期 国际期
货公司 、 和 利投 资发 展公 司、 平 安国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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经理 保险公 司投 资管 理中 心。 2003 年 1
月加盟 国泰 基金 管理 有限 公司， 曾
任国泰 金泰 封闭 基金 经理、 金鹿保
本 增 值 基 金 和 金 象 保 本 增 值 基 金
的共同 基金 经理 。2006 年 7 月至
2008 年 5 月 担任 国泰 金龙 行业混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金
鑫证券 投资 基金 的基 金经 理， 2008
年 5 月至 2016 年 7 月 兼任 国泰金
鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2010 年 8 月至 2014
年 3 月兼任国泰价值经典股票型
证券投 资基 金 （LOF ） 的基金经理 ，
2014 年 5 月至 2016 年 7 月 兼任国
泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金） 和 国泰浓
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2015 年 4 月至 2016
年 7 月兼任国泰睿吉灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2009 年 5 月至 2011 年 1 月 任基金
管理部 副总 监， 2011 年 1 月至 2014
年 3 月任基 金管理部 总监。2011
年 1 月至 2012 年 2 月 任公 司投资
副总监 ，2012 年 2 月 起任 公司投
资总监 。 2012 年 10 月 起任 公司总
经理助 理。2014 年 3 月起 任权益
投资事 业部 总经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年三 季度 ，A 股市 场 延续了 窄幅 波动 的特 征， 上证指 数 在 2930-3140 点 区间震 荡整 理。
上证指 数最 终上 涨 2.56% ， 深证 综指 上涨 1.08% ， 创 业板指 下 跌 3.50% 。 和 上 个季度 相同 ， 虽 然指
数呈现 窄幅 波动 ，但 热点 板块及 个股 表现 仍然 活跃 ，建筑 建材 、房 地产 、医 药等行 业部 分股 票 表
现较为 突出 。
三季度 市场 流动 性保 持宽 松状态 ，无 风险 利率 进一 步下行 。随 着恒 大加 入万 科股权 争夺 ， 优
质房地 产股 低估 值硬 资产 的特性 成为 资产 荒背 景下 资金的 突破 方向 。再 加上 部分二 线地 产热 销 ，
房地产 板块 三季 度表 现优 异。另 外， 为了 鼓励 社会 资本进 入基 建投 资，PPP 模式推 广逐 步加 速 ，
直接受 益的 园林 、环 保板 块表现 突出 。
本基金 以绝 对收 益策 略为 主，保 持了 少量 仓位 参与 新股申 购， 取得 了较 好收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰浓 益灵 活配 置混 合 A 在 2016 年第 三季 度的 净值 增长率 为 1.09% ，同 期业 绩比较 基准 收
益率 为 1.19% 。
国泰浓 益灵 活配 置混 合 C 在 2016 年 第三 季度 的净 值 增长率 为 1.14% ， 同期 业绩 比较基 准收 益
率为 1.19% 。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
从三季 度宏 观数 据来 看， 经济下 行过 程中 有小 的触 底反弹 迹象 ，这 使得 整体 下行趋 势有 所 放
缓。另 外， 通胀 见底 ，PPI 增速逐 步上 行， 预计 于四 季度转 正。
我们认 为四 季度 市场 仍然 是资金 的存 量博 弈。 除了 个别景 气度 较高 的子 行业 外，大 部分 中 小
市值股 票估 值维 持在 较高 水平， 业绩 增速 并没 有显 著变化 ，未 来还 需要 通过 时间来 消化 估值 。 随
着近期 地产 调控 政策 的出 台，房 地产 产业 链也 会受 到一定 影响 。基 于目 前的 流动性 以及 市场 维 稳
的需求 ， 我 们判 断个 别高 景气子 行业 还是 会受 到资 金的集 中追 捧。 四季 度， 我们看 好 PPP 相关行
业、消 费电 子行 业以 及受 益于产 品价 格上 行的 部分 化工股 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 60,903,668.34 9.12
其中： 股票 60,903,668.34 9.12
2 固定收 益投 资 593,926,766.70 88.96
其中： 债券 593,926,766.70 88.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,063,859.55 1.36
7 其他各 项资 产 3,759,087.31 0.56
8 合计 667,653,381.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
19,416,602.38 2.92
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
7,529,266.53 1.13
F 批发和 零售 业
32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
33,925,251.80 5.10
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
60,903,668.34 9.15
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％) 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 601988 中国银 行 4,500,000 15,165,000.00 2.28
2 601398 工商银 行 2,781,300 12,321,159.00 1.85
3 000725 京东方 Ａ 4,200,000 9,954,000.00 1.50
4 002781 奇信股 份 204,545 7,504,756.05 1.13
5 000001 平安银 行 706,000 6,403,420.00 0.96
6 600867 通化东 宝 247,400 5,620,928.00 0.84
7 002594 比亚迪 66,500 3,696,735.00 0.56
8 603816 顾家家 居 2,288 56,422.08 0.01
9 603313 恒康家 居 3,371 51,947.11 0.01
10 600908 无锡银 行 3,440 35,672.80 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 50,148,000.00 7.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 122,687,500.00 18.43
其中： 政策 性金 融债 122,687,500.00 18.43
4 企业债 券 11,156,000.00 1.68
5 企业短 期融 资 券 400,171,000.00 60.13
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,764,266.70 1.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 593,926,766.70 89.24
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 011698460
16 华 阳经 贸
SCP001
500,000 50,120,000.00 7.53
2 011698453
16 浙 能源
SCP007
500,000 50,000,000.00 7.51
3 011698495 16 龙 源电 力 500,000 49,990,000.00 7.51 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
SCP012
4 011699364
16 鲁 能源
SCP001
300,000 30,096,000.00 4.52
5 011698506
16 三安
SCP004
300,000 30,015,000.00 4.51
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 72,148.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,239,713.53
5 应收申 购款 447,225.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,759,087.31
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 1,715,002.50 0.26
2 110034 九州转 债 1,595,560.20 0.24
3 113009 广汽转 债 1,459,328.40 0.22
4 110031 航信转 债 941,304.00 0.14
5 123001 蓝标转 债 724,046.00 0.11
6 113010 江南转 债 98,275.10 0.01
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002781 奇信股 份 7,504,756.05 1.13 网下新 股
2 603816 顾家家 居 56,422.08 0.01 网下新 股
3 603313 恒康家 居 51,947.11 0.01 网下新 股 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
15
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰浓 益灵 活配 置混 合
A
国泰浓 益灵 活配 置混 合
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,568,045.08 920,040.68
报告期 基金 总申 购份 额 879,798.70 189,997,022.53
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 19,734,057.44 2,545,748.89
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,713,786.34 188,371,314.32
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、国 泰浓 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、国 泰浓 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、关 于核 准国 泰浓 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
16
16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一六年十月二十 四日
