国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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国 泰 中证 军 工交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月26 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 9 月 30 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰中 证军 工ETF
基金主 代码 512660
交易代 码 512660
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 304,079,995.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股
及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 （如成
份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等） 导
致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步
调整时 ， 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟
踪误差 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基金 的风 险控 制目 标是追
求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差不超
过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏
离度和 跟 踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年
期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品
种， 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资
收益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限
结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 ， 坚 持价 值投 资 理念，
把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 ， 通过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基本面
的研究 ， 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平， 并积极
利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基
金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性
特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择， 谨慎 进行 投资，
追求较 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 中证军 工指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于
混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 ， 属 于较 高风险 、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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较高收 益的 基金 。
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用 完全 复制 策略 ， 跟 踪中证
军工指 数， 其风 险收 益特 征与标 的指 数所 表征 的市 场组合
的风险 收益 特征 相似 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 26 日 （基 金 合同生 效日 ）-2016 年 9
月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,944,340.70
2. 本期 利润 1,144,610.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0033
4. 期末 基金 资产 净值 295,390,669.76
5. 期末 基金 份额 净值 0.9714
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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④
自基金 合同
生效日(2016
年7 月26 日)
至今
-2.86% 1.11% -7.47% 1.29% 4.61% -0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年7 月 26 日 至 2016 年9 月 30 日)
注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为2016 年7月26 日 ，截 止 至2016 年9 月30 日， 本基 金 运作时 间未
满一年 。
2、本 基金 的建 仓期 为6 个 月，截 至本 报告 期末 ，本 基金尚 处于 建仓 期内 ，将 在6个 月建 仓结
束时， 确保 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰上证
180 金
融ETF
联接、
国泰沪
深300
指数、
国泰黄
金ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
全指证
券公司
ETF 的
基金经
理
2016-07-26 - 15 年
硕士研 究生 。 2001 年 5 月至
2006 年 9 月 在华 安基 金 管
理有限 公司 任量 化分 析师 ；
2006 年 9 月至 2007 年8 月
在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限
公 司 任 应 用 分 析 师 ；2007
年9 月至2007 年10 月在平
安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量
化分析 师；2007 年10 月加
入国泰 基金 管理 有限 公司 ，
历任金 融工 程分 析师、 高 级
产品经 理和 基金 经理 助理 。
2014 年 1 月 起任 国泰 黄 金
交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金、 上 证 180 金融 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 国
泰上证180 金 融交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2015 年3
月起兼 任国 泰深 证TMT50 指
数分级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2015 年 4 月起 兼 任
国泰沪 深300 指数 证券 投 资
基金的 基金 经理，2016 年4
月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2016 年7
月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券
公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年三 季度 ， 经 历了 上 半年的 大幅 调整 后 ， 随 着 三大风 险事 件尘 埃落 定 ，A 股迎来 了
难得的 做多 窗口 期， 市场 风险偏 好有 所提 升，A 股 指 数在八 月中 旬迎 来了 年内 高点。 但市 场
情绪依 然谨 慎，A 股 的交 易量较 上半 年依 然未 见提 升，这 使得 指数 难以 在高 位为继 。其 中 ，
上证指 数三 季度 末报 收 于 3004.70 点， 季度 涨幅 2.56% ，连 续两 个月 收盘 位 于 3000 整数 关
之上， 并在8 月 16 日上 探 3140.44 点的 今年 最高 位，表 现好 于二 季度 ；深 证成指 三季 度 末
收于 10567.58 点 ，上 涨 0.74% ， 表现 平平 ；创 业板 则下 跌 3.5% ， 表现 不及 前 期；涨 幅最 高
的是沪 深 300 指 数， 上升 3.15% 。回 顾三 季度 的 A 股 走势，7 月 随着 美联 储减 缓加息 步伐 和
英国公 投退 欧所 带来 的宽 松预期 ，A 股 迎来 了一 波反 弹。 但随 后监 管层 针对 借 壳上市 等题 材
炒作出 台了 一系 列严 厉措 施， 致 使一 系列 题材 股价 格受到 了压 制。8 月 初， 受 深港通 开通 在
即及G20 峰 会市 场维 稳的 利好下 ， 股指 持续 走高 。 但好景 不长 ， 受到 市场 情 绪依然 谨慎 、 增国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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量资金 缺乏 以及 监管 层去 杠杆态 度坚 决等 因素 的打 压，8 月底 至9 月末 ， 市 场 逐渐萎 靡， 量
价双双 走弱 ，A 股波 动性 持 续走低 ， 最 终在 三季 度末 勉强收 于 3000 点以 上。 在 行业表 现上 ，
随着今 年以 来全 国城 市 房 价普涨 ，三 季 度A 股 表现 居前的 行业 也皆 是围 绕房 价上涨 的家 电 、
建筑建 材和 房地 产等 行业 ， 申 万一 级行 业中 表现 最 好的建 筑材 料行 业三 季度 涨幅 近 13%，而
表现较 差的 则是 信息 技术 和有色 等行 业。
本基金 成立 于2016 年7 月26 日， 并 于8 月 8 日 上 市。 本基 金建 仓期 间， 基 金管理 人根
据对市 场走 势的 判断 以及 军工行 业的 特点 ， 于上 市 前完成 了建 仓 。 上 市以 来 ， 本 基金 与标 的
指数的 跟踪 拟合 度良 好 ， 在部分 成份 股仍 然处 于长 期停牌 的情 况下 ， 上市 以 来的年 化跟 踪误
差为1.03% ，低 于基 金合 同的规 定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2016 年第 三季 度 的净值 增长 率为-2.86% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-7.47%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
国际方 面， 各国 央行 单纯 扩大 QE 规模 的货 币政 策 已然出 现了 失效 的隐 忧，G20 峰 会上
各国首 脑提 出了 降低 货币 政策权 重， 增加 财政 政策 权 重并进 行结 构性 改革 的全 球经济 政策 基
调， 随着 今年 底美 联储 加 息步伐 再度 明朗 ， 国际 金 融市场 或将 面临 货币 宽松 的拐点 。 但由 于
全球经 济增 长疲 软态 势并 未改善 ， 预 期全 球主 要经 济 体未来 仍将 维持 较低 的利 率并增 加财 政
政策支 持来 确保 经济 稳步 复苏。 国内 方面， 近期 经 济数据 回归 平稳 增长 ， 工 业增速 、CPI 等
多项数 据好 于预 期 ， 显 示 需求回 升以 及供 给侧 改革 正在推 动企 业盈 利反 弹 ， 经济出 现了 短暂
复苏的 势头 。 展望 四季 度 ， 经 济仍 然有 下行 压力 ， 房地产 是较 大不 确定 性因 素， 流动 性边 际
效用递 减， 市场 仍然 将以 结构性 机会 为主 。A 股方 面 ， 我们 认为 在稳 增长 和财 政政策 的支 持
下， 航天 军工、 环保、金 融等行业 板块仍将 出现结 构性机会 ，同时继 续看好 有业绩支 撑 、
高股息 率和 受益 于新 兴经 济发展 的银 行券 商、 新能 源汽车 、TMT 信 息技 术、 医 疗医药 技术 等
行业。
作为沪 深两 市首 只跟 踪军 工行业 的军 工 ETF ， 本基 金 （512660 ） 具有 流动 性 好、 跟 踪标
的指数 紧密 的优 点 ， 或 是 把握军 工行 业投 资机 会的 最优选 择 。 投 资者 可以 通 过本基 金充 分把
握军工 行业 的投 资机 会。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 291,305,474.45 98.01
其中： 股票 291,305,474.45 98.01
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,756,967.65 1.94
7 其他各 项资 产 161,852.21 0.05
8 合计 297,224,294.31 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
265,590,873.65 89.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,605,908.86 1.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
20,128,891.94 6.81
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,979,800.00 0.67
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
291,305,474.45 98.62
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601989 中国重 工 4,511,600 27,971,920.00 9.47
2 600893 中航动 力 384,030 13,176,069.30 4.46
3 600271 航天信 息 545,700 12,043,599.00 4.08
4 000768 中航飞 机 544,048 11,392,365.12 3.86
5 600118 中国卫 星 287,963 9,165,862.29 3.10
6 600150 中国船 舶 350,911 7,569,150.27 2.56
7 002049 紫光国 芯 192,000 6,842,880.00 2.32
8 600879 航天电 子 416,005 6,622,799.60 2.24
9 002179 中航光 电 160,000 6,457,600.00 2.19
10 000748 长城信 息 320,000 6,358,400.00 2.15
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 159,231.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,620.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 161,852.21
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 589,079,995.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
199,000,000.00
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
484,000,000.00 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 304,079,995.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、国 泰中 证军 工交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同
2、国 泰中 证军 工交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议
3、关 于准 予国 泰中 证军 工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 注册 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地 点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号
院1 号 楼。
8.3 查阅方 式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
