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证券ETF(512880)

证券ETF:2016年第三季度报告查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
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国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 四日国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 20 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年7 月26 日( 基金 合同 生效 日) 起至 9 月 30 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国泰证 券ETF 基金主 代码 512880 交易代 码 512880 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 223,291,482.00 份 投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 完全 复制 法, 即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 (如成 份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3 通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调整时 , 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化, 尽量 降低跟 踪误差 。 在 正常 市场 情况 下, 本 基金 的风 险控 制目 标是追 求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% , 年跟 踪误 差不超 过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围, 基金 管理 人应 采取 合理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 2、债 券投 资策 略 基于流 动性 管理 的需 要, 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品 种, 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益。 3、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限 结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 , 坚 持价 值投 资 理念, 把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 , 通过 信用研 究和 流动 性管 理, 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高 的品种 进行 投资 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 4、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 , 将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研究 , 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平, 并积极 利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基 金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性 特征, 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择, 谨慎 进行 投资, 追求较 稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 , 属 于较 高风险 、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4 较高收 益的 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 7 月 26 日 (基 金 合同生 效日 )-2016 年 9 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 10,725,633.59 2. 本期 利润 5,083,904.96 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0504 4. 期末 基金 资产 净值 226,768,788.51 5. 期末 基金 份额 净值 1.0156 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 ( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生效日(2016 年7 月26 日) 1.56% 1.15% -2.82% 1.28% 4.38% -0.13% 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 至今 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2016 年7 月 26 日( 本基 金合同 生效 日) 至 2016 年9 月 30 日) 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月26 日, 截止 至2016年9月30 日 ,本 基金 成 立尚未 满一 年。 2、截止 至2016 年9月30 日 ,本基 金尚 处于 建仓 期内 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基金 经理、 国泰黄 2016-07-26 - 15 年 硕士研 究生 。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月 在华 安基 金 管 理有限 公司 任量 化分 析师 ; 2006 年 9 月至 2007 年8 月国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 6 金 ETF、国 泰上证 180 金 融 ETF、国 泰上证 180 金 融ETF 联接、 国泰沪 深300 指数、 国泰黄 金ETF 联接、 国泰深 圳 TMT50 指数分 级、国 泰中证 军工 ETF 的 基金经 理 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 年9 月至2007 年10 月在平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量 化分析 师;2007 年10 月加 入国泰 基金 管理 有限 公司 , 历任金 融工 程分 析师、 高 级 产品经 理和 基金 经理 助理 。 2014 年 1 月 起任 国泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金、 上 证 180 金融 交易 型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国 泰上证180 金 融交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金的 基金 经理,2015 年3 月起兼 任国 泰深 证TMT50 指 数分级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 , 2015 年 4 月起 兼 任 国泰沪 深300 指数 证券 投 资 基金的 基金 经理,2016 年4 月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基金的 基金 经理,2016 年7 月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资 基金 的基 金经 理。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ,首 任基 金经 理, 任职日 期为 基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 , 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 控制 风 险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 , 本基金 运作 合法 合规 , 未 发生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 , 信息 披 露及时 、 准确 、 完 整, 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7 之间严 格分 开 、 公 平对 待 , 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 , 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心 管理和 健全 内控 体系 ,有 效保障 投资 人的 合法 权益 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 的相关 规定 , 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 , 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有 效控制 , 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易, 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输送的 同日 反向 交易 , 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 , 切 实防 范利 益输送 行 为 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三 季度 , 经 历了 上 半年的 大幅 调整 后 , 随 着 三大风 险事 件尘 埃落 定 ,A 股迎来 了 难得的 做多 窗口 期, 市场 风险偏 好有 所提 升,A 股 指 数在八 月中 旬迎 来了 年内 高点。 但市 场 情绪依 然谨 慎,A 股 的交 易量较 上半 年依 然未 见提 升,这 使得 指数 难以 在高 位为继 。其 中 , 上证指 数三 季度 末报 收 于 3004.70 点, 季度 涨幅 2.56% ,连 续两 个月 收盘 位 于 3000 整数 关 之上, 并在8 月 16 日上 探 3140.44 点的 今年 最高 位,表 现好 于二 季度 ;深 证成指 三季 度 末 收于 10567.58 点 ,上 涨 0.74% , 表现 平平 ;创 业板 则下 跌 3.5% , 表现 不及 前 期;涨 幅最 高 的是沪 深 300 指 数, 上升 3.15% 。回 顾三 季度 的 A 股 走势,7 月 随着 美联 储减 缓加息 步伐 和 英国公投 退欧所带 来的宽 松预期, A 股迎 来了一波 反弹。但 随后监管 层针对 借壳上市 等 题 材炒作 出台 了一 系列 严厉 措施, 致使 一系 列题 材股 价格受 到了 压制 。8 月初 , 受深港 通开 通 在即 及G20 峰会 市场 维稳 的利好 下, 股指 持续 走高 。但好 景不 长, 受到 市场 情绪依 然谨 慎 、 增量资 金缺 乏以 及监 管层 去杠杆 态度 坚决 等因 素的 打压,8 月 底至9 月 末, 市场逐 渐萎 靡 , 量价双 双走 弱,A 股波 动 性持续 走低 ,最 终在 三季 度末勉 强收 于 3000 点 以 上。在 行业 表现 上, 随着 今年 以来 全国 城 市房价 普涨 , 三季 度A 股 表现居 前的 行业 也皆 是围 绕房价 上涨 的家 电、 建筑 建材 和房 地产 等行 业, 申万 一级 行业 中表 现最 好的建 筑材 料行 业三 季度 涨幅 近 13% , 而表现 较差 的则 是信 息技 术和有 色等 行业 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 本基金 成立 于2016 年7 月26 日, 并 于8 月 8 日 上 市。 本基 金建 仓期 间, 基 金管理 人根 据对市 场走 势的 判断 以及 证券行 业的 特点 , 于上 市 前完成 了建 仓 。 上 市以 来 , 本 基金 与标 的 指数的 跟踪 拟合 度良 好, 期间年 化跟 踪误 差 为1.21% ,低 于基 金合 同的 规定 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰中 证全 指证 券 ETF 在 2016 年第 三季 度的 净值 增 长率 为 1.56% ,同 期业 绩 比较基 准 收益率 为-2.82% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 国际方 面, 各国 央行 单纯 扩大 QE 规模 的货 币政 策 已然出 现了 失效 的隐 忧,G20 峰 会上 各国首 脑提 出了 降低 货币 政策权 重, 增加 财政 政策 权 重并进 行结 构性 改革 的全 球经济 政策 基 调, 随着 今年 底美 联储 加 息步伐 再度 明朗 , 国际 金 融市场 或将 面临 货币 宽松 的拐点 。 但由 于 全球经 济增 长疲 软态 势并 未改善 , 预 期全 球主 要经 济 体未来 仍将 维持 较低 的利 率并增 加财 政 政策支 持来 确保 经济 稳步 复苏。 国内 方面, 近期 经 济数据 回归 平稳 增长 , 工 业增速 、CPI 等 多项数 据好 于预 期 , 显 示 需求回 升以 及供 给侧 改革 正在推 动企 业盈 利反 弹 , 经济出 现了 短暂 复苏的 势头 。 展望 四季 度 , 经 济仍 然有 下行 压力 , 房地产 是较 大不 确定 性因 素, 流动 性边 际 效用递 减, 市场 仍然 将以 结构性 机会 为主 。A 股方 面 , 我们 认为 在稳 增长 和财 政政策 的支 持 下, 航天 军工、 环保、金 融等行业 板块仍将 出现结 构性机会 ,同时继 续看好 有业绩支 撑 、 高股息 率和 受益 于新 兴经 济发展 的银 行券 商、 新能 源汽车 、TMT 信 息技 术、 医 疗医药 技术 等 行业。 作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF , 本基 金 (512880 ) 具有 流动 性 好、 跟 踪标 的指数 紧密 的优 点 , 或 是 把握证 券行 业投 资机 会的 最优选 择 。 投 资者 可以 通 过本基 金充 分把 握证券 行业 的投 资机 会。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9 比例(%) 1 权益投 资 223,143,979.60 97.01 其中: 股票 223,143,979.60 97.01 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,692,569.07 2.91 7 其他各 项资 产 181,049.97 0.08 8 合计 230,017,598.64 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 91,788.05 0.04 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 17,259.93 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,758.76 0.01 J 金融业 223,016,172.86 98.35 K 房地产 业 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 10 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 223,143,979.60 98.40 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600837 海通证 券 1,927,200 30,661,752.00 13.52 2 600030 中信证 券 1,861,500 30,007,380.00 13.23 3 601688 华泰证 券 766,468 13,758,100.60 6.07 4 600999 招商证 券 678,900 11,670,291.00 5.15 5 000776 广发证 券 700,800 11,472,096.00 5.06 6 600958 东方证 券 635,150 10,054,424.50 4.43 7 002736 国信证 券 591,300 9,744,624.00 4.30 8 000166 申万宏 源 1,423,497 8,911,091.22 3.93 9 601377 兴业证 券 1,116,890 8,443,688.40 3.72 10 000783 长江证 券 788,400 8,372,808.00 3.69 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 11 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 , 本基 金将 根据 风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为 主要 目 的, 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执 行。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体( 除 “海 通证 券 ”、 “华 泰证券 ”公告违规外) 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开 谴责、处罚的情况。 根据2015 年9 月12 日海通证券发布的相关公告, 公司部分营业部对恒生公司 HOMS 系统开放专线接入, 客户通过 HOMS 系统进行分仓交易; 部分营业部在明知国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 12 客户身份存疑情况下为客户办理有关手续, 并推介配资业务, 在明知客户疑似从 事配资业务后, 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中, 海通证券未能 按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能, 未切实防范客户借用证券交易 通道违规从事交易活动。 中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告, 没 收违法所得2865.3 万元, 处以 8595.9 万元罚款, 并对相关责任人给予警告和罚 款。 根据2015 年9 月12 日华泰证券发布的相关公告, 公司部分客户通过恒生公司 HOMS 系统 、同 花顺系 统接入 ,华 泰证券 未按 要求采 集客 户交易 终端 信息, 未能 确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完 整性、 一致性、 可读性 , 未采取可 靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对 华泰证券给予警告, 没收违法所得 1823.5 万元, 处以 5470.6 万元罚款, 并对相 关责任人给予警告和罚款。 该情况发生后, 本基金管理人就海通证券、 华泰证券受处罚事件进行了及时分析 和研究, 认为海通证券、 华泰证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流 量未 产生重大的实质影响, 对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续 对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 113,455.46 2 应收证 券清 算款 65,496.39 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,098.12 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 13 9 合计 181,049.97 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 429,291,482.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 429,291,482.00 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 278,000,000.00 减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回 份额 484,000,000.00 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 223,291,482.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 , 本 基 金管理 人未 持 有本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 14 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 2、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 3、关 于准 予国 泰中 证全 指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 注册 的批 复 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放 地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉 昱大 厦16 层-19 层。 本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号 院1 号 楼。 8.3 查阅 方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年十 月二 十四日 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 15