国 寿 安 保 薪金 宝 货 币 市场 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保薪 金宝 货币
交易代 码 000895
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,836,176,720.86 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上 ， 力争获 得超
越业绩 比较 基准 的稳 定回 报。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋
势、 市 场资 金供 求状 况的 基础上 ， 分 析和 判断 利率 走势与 收益
率曲线 变化 趋势 ， 并 综合 考虑各 类投 资品 种的 收益 性、 流 动性
和风险 特征 ，对 基金 资产 组合进 行积 极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本
基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金 、 混 合 型基金 和债
券型基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 32,261,320.41
2．本 期利 润 32,261,320.41
3．期 末基 金资 产净 值 4,836,176,720.86
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8235% 0.0101% 0.3393% 0.0000% 0.4842% 0.0101%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同 于2014 年11 月 20 日 生效 ， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合同
生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 图 示日 期为2014 年11 月20 日至2016
年9 月30 日。 国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桑迎 基金经 理
2014 年11
月20 日
- 12 年
硕士研 究生 。2002 年 7 月至
2003 年 8 月 ，任 职于 交通 银
行 北 京 分 行 ， 担 任 交 易 员 ；
2004 年11 月至2008 年1 月，
任 职 于 华 夏 银 行 总 行 资 金
部，担 任交 易员 ；2008 年 2
月至 2013 年 12 月， 任职 于
嘉 实 基 金 ， 历 任 交 易 员 、 基
金经理 。 2013 年 12 月 加入 国
寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 国 寿 安 保 场 内 实 时 申 赎
货 币 市 场 基 金 、 国 寿 安 保 薪
金 宝 货 币 市 场 基 金 、 国 寿 安
保 聚 宝 盆 货 币 市 场 基 金 及 国
寿 安 保 鑫 钱 包 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
注： 任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保薪金宝货币
市场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本
报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损 害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三季度货币市场走势较为稳定。宏观经济方面，经济数据走势较为平稳。
国际环境方面，欧洲政治经济动荡，美联储加息步伐临近，国际汇市出现震荡走势。
随着国内外经济政治形势变化，人民币汇率以及资本流动压力暗流涌动。总体而言，
2016 年三季度是宏观经济环境平稳， 货币政策平稳的时期。 央行标杆性的 7 天回购利
率始终维持在2.25%，银行间市场隔夜回购利率维持在 2.1%附近，7 天回购利率维持
在2.5% 附近波动。 现券方面， 短期债券收益率随着资金面宽松维持低位， 受到季度末
因素影响收益率在9 月末有所反弹，整个季度看收益率基本 持平。1 年期 AAA 级别短
期融资券收益率从季度初的 2.9%逐渐下行到2.7% 附近，随着季度末因素影响收益重
新回到2.88%附近。过剩产能行业债券收益率走势基本与同级别其它信用债走势保持
一致，信用息差有所收窄。
三季度， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 结合本基金以零售客户为主的特
点， 以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置债券投资和同业存款， 管理现
金流， 保障组合充足流动性。 整体看， 本基金 成功应对了市场和规模的波动， 投资业
绩平稳提高， 实现了均衡安全性、 流动性和收益性的目标， 组合的持仓结构、 流动性
和弹性良好， 为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金基金份额净值收益率为 0.8235%，同期业绩比较基准收益率
为0.3393% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,718,466,069.69 31.58
其中： 债券 1,718,466,069.69 31.58
资产支 持证 券 -
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2 买入返 售金 融资 产 638,602,397.90 11.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,053,110,371.16 56.10
4 其他资 产 32,246,826.00 0.59
5 合计 5,442,425,664.75 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额
13.38
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 602,898,495.65 12.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 27.70
12.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 5.36 -
2 30 天( 含)-60 天 13.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 3.72 -
3 60 天( 含)-90 天 31.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.02 -
4 90 天( 含)-120 天 8.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天(含)-397 天（ 含）
30.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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合计 111.87 12.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 838,871,905.77 17.35
其中： 政策 性金 融债 838,871,905.77 17.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 269,944,394.96 5.58
6 中期票 据 210,237,890.25 4.35
7 同业存 单 399,411,878.71 8.26
8 其他 - -
9 合计 1,718,466,069.69 35.53
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 488,590,814.78 10.10
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120233 12 国开 33 2,000,000 200,076,648.26 4.14
2 130234 13 国开 34 1,600,000 159,571,012.00 3.30
3 011698033 16 兖 州煤 业 SCP005 1,300,000 129,957,270.48 2.69
4 1282027 12 兖矿 MTN1 1,100,000 110,051,996.15 2.28
5 1182352 11 兖矿 MTN3 1,000,000 100,185,894.10 2.07
6 150224 15 国开 24 1,000,000 100,032,364.59 2.07
7 111610286 16 兴业 CD286 1,000,000 100,000,000.00 2.07
8 130216 13 国开 16 1,000,000 99,833,786.94 2.06
9 111695824 16 吉 林银 行CD111 1,000,000 99,744,554.56 2.06
10 111696109 16 湖 北银 行CD045 1,000,000 99,667,324.15 2.06
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 37
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3193%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1508%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2390%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 国寿安保薪金宝货币市场基金 2016 年第3 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价， 即计价 对象 以买入 成本 列示， 按实 际利率 并考 虑
其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 摊销， 每日 计提收 益。 本基金 采用 固
定 份额 净值， 基金 账面份 额净 值始终 保持 1.00 元。
5.9.2 本 基金 在报告 期内 不存在 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超过 397 天的
浮 息债 的摊余 成本 超过基 金资 产净值 20 ％的情 况。
5.9.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,209,400.00
4 应收申 购款 37,426.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,246,826.00
5.9.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,490,187,390.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,242,057,285.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 8,896,067,954.93
报告期 期末 基金 份额 总额 4,836,176,720.86
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转换入 2016 年9 月27 日 89,000,000.00 89,000,000.00 -
2 转换出 2016 年9 月29 日 89,000,000.00 89,000,000.00 -
3 红利再 投 2016 年9 月30 日 86,580.96 - -
合计
-
-
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 皆通 过直 销机构 进行 ，申 购和 赎回 交易日 期指 交易
申请日 ；本 基金 不收 取申 购费用 和赎 回费 用； 本基 金每日 分配 收益 并结 转为 基金份 额， 上述 红利
再投资 金额 为整 个报 告期 内数据 之和 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保薪金宝货币市场基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保薪金宝货币市场基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保薪金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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2016 年 10 月24 日
