国 寿 安 保 尊益 信 用 纯 债一 年 定 期
开 放 债 券 型证 券 投 资 基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年10
月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 益信 用纯 债一 年
交易代 码 000931
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 355,690,640.04 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保 持资产 流动 性以 及有 效控 制风险 的基
础上， 通过 主要 配置 公司 债 券、 企 业债 券等 固定 收益 类 金融工 具，
追求资 产的 长期 稳定 增值 ， 力争为 基金 份额 持有 人提 供超越 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 在投 资中 主要 基于 对国家 财政 政策 、 货 币政 策 的深入 分析
以及对 宏观 经济 的动 态跟 踪，采 用期 限匹 配下 的主 动性投 资策
略， 主 要包 括： 类属 资产 配置策 略、 期限 配置 策略 、 信用 债投 资
策略、 回购 套利 策略、 可 转换债 券投 资策 略、 中 小 企业私 募债 投
资策略 等投 资管 理手 段， 对债券 市场 、 债 券收 益率 曲线以 及各 种
固定收 益品 种价 格的 变化 进行预 测， 相机 而动 、积 极调整 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （ 税后） +1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 3 页 共 9 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,580,152.55
2.本期 利润
7,577,435.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0213
4.期末 基金 资产 净值 395,941,448.55
5.期末 基金 份额 净值 1.113
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.92% 0.06% 0.68% 0.01% 1.24% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月22 日， 按照本 基金 的基 金合 同规 定，自 每个 封闭
期（第 一个 封闭 期除 外） 起始日 起 1 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和
投资限 制的 有关 约定 。至 本报告 期末 ，本 基金 建仓 期已结 束， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约
定。图 示日 期 为2015 年1 月22 日至2016 年9 月 30 日。
国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 4 页 共 9 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管 理 部
总 经 理 、 基
金经理
2015 年1 月
22 日
- 19 年
董 瑞 倩女 士 ，硕 士。 曾任
工 银 瑞信 基 金管 理有 限公
司 专 户投 资 部基 金经 理，
中 银 国际 证 券有 限责 任公
司 定 息收 益 部副 总经 理、
执 行 总经 理 ；现 任国 寿安
保 基 金管 理 有限 公司 投资
管 理 部总 经 理， 国寿 安保
尊 享 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国寿 安 保尊 益信 用纯
债 一 年定 期 开放 债券 型证
券 投 资基 金 、国 寿安 保稳
定 回 报混 合 型证 券投 资基
金 、 国寿 安 保尊 盈一 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金 、 国寿 安 保稳 健回 报混
合 型 证券 投 资基 金、 国寿
安 保 保本 混 合型 证券 投资
基 金 及国 寿 安保 尊利 增强
回 报 债券 型 证券 投资 基金
基金经 理。
李一鸣 基金经 理
2015 年1 月
22 日
- 8 年
曾 任 中银 国 际定 息收 益部
研 究 员、 中 信证 券固 定收
益部研究员，2013 年 11
月 加 入国 寿 安保 基金 任基
金 经 理助 理 ，现 任国 寿安
保 尊 益信 用 纯债 一年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国寿 安 保尊 利增 强回
报 债 券型 证 券投 资基 金及
国 寿 安保 安 康纯 债债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
注： 任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊益信用纯
债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规 的规定， 本着诚国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 5 页 共 9 页
实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三季度中国经济走势总体平稳， 略好于市场此前的悲观预期， 房地产市场
销售状况显著好转， 积 极的财政政策通过加码 PPP 挖掘潜力。 三季度货币政策整体保
持平稳， 期间央行推出较长期限的逆回购操作， 意图控制金融市场杠杆水平。 此外美
联储加息预期几度反复，日欧等海外主要央行开始 反思货币政策过度刺激的副作用，
导致海外市场整体利率水平在三季度有所抬升。 尽管三季度国内外基本面和政策面环
境并非完全有利于中国债市， 但债券市场各品 种收益率仍然呈现小幅下行态势， 主要
是因为在企业部门融资需求疲弱的背景下， 以银行理财为代表的各类金融机构继续在
债券市场释放配置力量， 债市供需关系趋于紧张， 一级市场招标需求持续偏旺盛， 并
带动二级市场收益率走低。
本基金在报告期内维持中高杠杆， 波段操作长期利率品种， 提高组合弹性， 并继
续优化信用债持仓结构。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月 30 日， 本基金份额净值为 1.113 元， 累计份额净值 为 1.113 元。
报告期内净值增长率为 1.92%，同期业绩基准涨幅为 0.68%。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 6 页 共 9 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
690,876,039.80 96.79
其中： 债券
690,876,039.80 96.79
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,555,435.84 1.06
8 其他资 产
15,366,465.62 2.15
9 合计
713,797,941.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 85,437,050.00 21.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,985,000.00 7.57
其中： 政策 性金 融债 29,985,000.00 7.57
4 企业债 券 238,968,137.00 60.35
5 企业短 期融 资券 191,094,000.00 48.26
6 中期票 据 134,490,000.00 33.97
7 可转债 （可 交换 债） 10,901,852.80 2.75
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 690,876,039.80 174.49 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 7 页 共 9 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 160010 16 附息 国债10 300,000 30,390,000.00 7.68
2 019545 16 国债 17 300,000 30,033,000.00 7.59
3 160213 16 国开 13 300,000 29,985,000.00 7.57
4 120102 01 三 峡债 268,400 26,888,312.00 6.79
5 122096 11 健 康元 200,000 21,682,000.00 5.48
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 691.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,365,774.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,366,465.62 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 8 页 共 9 页
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110035 白云转 债 1,961,034.00 0.50
2 113009 广汽转 债 1,861,412.40 0.47
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 355,690,640.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 355,690,640.04
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
募集的文件
8.1.2 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定
媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第3 季度报告
第 9 页 共 9 页
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心2
号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 10 月24 日
