博时沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年 7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
报告期末基金份额总额 2,115,060,700.28份
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究， 把握
沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会， 在严格控制估值
风险及流动性风险的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周
期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配
置，即根据行业发展规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配
置；最后是个股选择策略和债券投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒
生综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收
益品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时沪港深优质企业A 博时沪港深优质企业 C
下属分级基金的交易代码 001215 002555
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,448,148,333.77份 666,912,366.51份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年7月1日-2016年 9月 30日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
1.本期已实现收益 29,435,571.67 8,794,913.72
2.本期利润 47,274,228.44 -4,583,333.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0318 -0.0176
4.期末基金资产净值 1,034,737,884.81 495,597,287.23
5.期末基金份额净值 0.715 0.743
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时沪港深优质企业 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.69% 0.66% 4.60% 0.50% 0.09% 0.16%
2、博时沪港深优质企业 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.80% 0.66% 4.60% 0.50% 0.20% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1．博时沪港深优质企业 A：
2．博时沪港深优质企业 C： 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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注：本基金合同于 2015 年 5 月 14 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （四）投资限制的有关
约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周志超
基金经
理
2016-05-30 - 10.2
2003年起先后在诺安基金、信达澳
银基金、广发基金、摩根士丹利华
鑫基金工作。2015 年加入博时基金
管理有限公司，现任博时卓越品牌
混合(LOF)基金兼博时沪港深优质
企业混合基金的基金经理。
张溪冈
股票投
资部国
际组投
资总监
/基金
经理
2016-05-30 - 15.1
2001年起先后在香港新鸿基证券有
限公司、 和丰顺投资有限公司工作；
2009 年加入博时基金管理有限公
司，历任研究员、投资经理、国际
投资部副总经理、股票投资部国际
组投资副总监。现任股票投资部国
际组投资总监兼博时大中华亚太精
选股票（QDII）基金、博时沪港深
优质企业混合基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
4
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金降低了股票仓位并将股票仓位调整至高股息/低估值股票。
3 季度宏观经济依然处于回升中，但回升的动能开始趋缓。伴随近来地方出台的房
地产调控措施，预计房地产开工将继续下降并进一步削弱经济回升的动能。4 季度海外
市场流动性预期谨慎，需要密切关注对国内流动性的影响。
当前中小创估值依然高企，蓝筹股缺乏绝对的安全边际，因此我们对 4季度市场走
势看法谨慎。
4季度继续看好低估值/高股息的股票；PPP 预计在4季度将实现从主题到业绩的驱
动，龙头股票值得配置；部分竞争结构改善的制造业盈利改善将超预期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30 日， 本基金A类基金份额净值为 0.715， 份额累计净值为 0.715
元；C 类基金份额净值为 0.743 元，份额累计净值为 0.743 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为 4.69%，同期业绩基准增长率 4.60%；C类基金份额净值增长率为
4.80%，同期业绩基准增长率 4.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 424,280,444.77 27.63
其中：股票 424,280,444.77 27.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 750,000,000.00 48.85
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 159,510,915.35 10.39
7 其他各项资产 201,510,442.34 13.13
8 合计 1,535,301,802.46 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 181,365,000.00 元， 占基金总
资产比例11.81%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,300,000.00 1.59
C 制造业 198,506,452.36 12.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,950,000.00 1.30
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,444.78 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 242,915,444.77 15.87
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 50,520,000.00 3.30
能源 11,520,000.00 0.75
房地产 38,900,000.00 2.54
工业 20,040,000.00 1.31
信息技术 45,640,000.00 2.98
金融 14,745,000.00 0.96 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
6
合计
181,365,000.00 11.85
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 6,000,000 133,320,000.00 8.71
2 000910 大亚科技 2,000,000 37,760,000.00 2.47
3 000333 美的集团 999,902 27,007,353.02 1.76
4 489 HK 东风集团股份 4,000,000 26,680,000.00 1.74
5 861 HK 神州控股 4,000,000 25,640,000.00 1.68
6 600028 中国石化 5,000,000 24,300,000.00 1.59
7 175 HK 吉利汽车 4,000,000 23,840,000.00 1.56
8 656 HK 复星国际 2,000,000 20,040,000.00 1.31
9 968 HK 信义光能 8,000,000 20,000,000.00 1.31
10 600900 长江电力 1,500,000 19,950,000.00 1.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元) 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
7
1 存出保证金 852,638.82
2 应收证券清算款 200,195,128.12
3 应收股利 116,835.53
4 应收利息 276,916.96
5 应收申购款 68,922.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 201,510,442.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时沪港深优质企业A 博时沪港深优质企业C
本报告期期初基金份额总额 1,519,078,390.99 728.67
报告期基金总申购份额 12,062,571.69 667,184,586.13
减：报告期基金总赎回份额 82,992,628.91 272,948.29
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,448,148,333.77 666,912,366.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9
月 30 日，博时基金公司共管理 138 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
8
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民
币，其中公募基金规模约 2,912.48亿元人民币，累计分红约 738.04亿元人民币，是目
前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 9 月 30 日，权益类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据 100
指数基金、博时中证银行指数分级，今年以来净值增长率在同类型 316只基金中排名前
10；偏股型基金里，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金，今年以来净值增长率
在同类372只基金中排名前 20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合 A，今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合，今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净
值增长率为5.36%，在同类 165只基金中排名前 1/7。
黄金基金中，博时黄金 ETF（D类)今年以来净值增长率为 28.42%，在同类 8只基金
中排名第一。
固定收益方面，标准债券型基金中，博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支
付债券，今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%，在同类型 61 只基金中分别第二和
第五，博时信用债纯债排名前 1/9；普通债券型基金里，稳健回报债券（LOF）今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰 18 个月定开债今年以来净
值增长率在同类排名前 1/4。
QDII基金方面， 博时亚洲票息， 今年以来至 9月30日净值增长9.98%， 在同类QDII
债券基金11只中排名前 1/2。
2、其他大事件
2016 年 8 月 5 日，由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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文件
9.1.2《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
