博时标普500ETF联接:2016年第三季度报告查看PDF公告
博时标普500 交 易型 开 放式指 数 证券投
资 基 金联接 基 金
2016 年第3 季 度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期: 二 〇一 六 年十 月 二十 四 日博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金产 品概 况
基金简 称 博时标 普500ETF 联接(QDII)
基金主 代码 050025
交易代 码 050025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 103,260,965.86 份
投资目 标
通过投 资于 博时 标 普 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ,紧 密
跟踪标 的指 数, 追求 跟踪 误差的 最小 化
投资策 略
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目 标 ETF 的
份额。 根据 投资 者申 购、 赎回的 现金 流情 况, 本基 金将综 合目 标
ETF 的 流动 性、 折溢 价率 等因素 分析 ,对 投资 组合 进行监 控和 调
整,密 切跟 踪标 的指 数。 基金也 可以 通过 买入 标的 指数成 份股 来
跟踪标 的指 数 。 基 金还 可适 度参与 目 标ETF 基金 份额 交易和 申购 、
赎回之 间的 套利 ,以 增强 基金收 益。 本基 金还 将投 资于期 权、 期
货以及 其他 与标 的指 数或 标的指 数成 份股 相关 的金 融产品 ,投 资
目标是 更紧 密地 跟踪 标的 指数。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 标的 指数收 益率 ×95 % + 人民 币 活期存 款税
后利率 ×5%
风险收 益特 征 属于高 风险/高 收益 特征 的 开放式 基金
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问
英文名 称: 无
中文名 称: 无
境外资 产托 管人
英文名 称:The Bank of New York Mellon
中文名 称: 纽约 梅隆 银行
2.1.1 目标基金基本情况 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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基金名 称 博时标 普500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 513500
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 1 月 15 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品概况
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法实现 对标 的指 数的 紧密 跟踪 。 同 时, 为
了更好 地实 现本 基金 的投 资目标 , 本基 金可 适当 借 出证券 。 为了 减
轻由于 现金 拖累 产生 的跟 踪误差, 本基 金将 用少 量 资产投 资跟 踪同
一标的 指数 的股 指期 货, 以达到 最有 效跟 踪标 的指 数的投 资目 标 。
业绩比 较基 准
标普 500 指 数(S&P 500 Index (NTR ,Net total Return ) ) (经 估
值汇率 调整 ,以 人民 币计 价)
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 , 属于 高预 期风 险 和高预 期收 益的
基金品 种 。 本 基金 主要 采 用完全 复制 策略 跟踪 标的 指数的 表现 , 其
风险收 益特 征与 标的 指数 相似。 本 基金 主要 投资 于 美国证 券市 场的
股票, 投资 者需 承担 汇率 风险。
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年7 月1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 68,286.04
2. 本期 利润 6,457,376.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0615
4. 期末 基金 资产 净值 170,309,363.66
5. 期末 基金 份额 净值 1.6493
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.83% 0.63% 4.20% 0.64% -0.37% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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§4
管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万琼
基金经
理
2015-10-08 - 9.6
2004 年起 先后 在中 企动 力 科
技股份 有限 公司 、华 夏基 金
工作 。 2011 年 加入 博时 基 金,
历任投 资助 理, 基金 经理 助
理。 现任 博时 上证 超大 盘 ETF
基金、 博时 上证 超大 盘 ETF
联接基 金、 博时 上证 自然 资
源 ETF 基金 、博 时上 证自 然
资源 ETF 联 接基 金、 博时 标
普 500ETF 基金 、博 时标 普
500ETF 联接(QDII) 基金 的 基
金经理 。
汪洋
指数与
量化投
资部副
总经理
/基金
经理
2016-05-16 - 7.3
2009 年起 先后 在华 泰联 合 证
券、华 泰柏 瑞基 金、 汇添 富
基金工 作。2015 年 加入 博 时
基金管 理有 限公 司, 历任 指
数投资 部总 经理 助理 、指 数
投资部 副总 经理 。现 任指 数
与量化 投资 部副 总经 理兼 博
时标 普500ETF 基金、 博时 标
普 500ETF 联接(QDII)基金、
博时上 证50ETF 基金 、博 时
上证 50ETF 联接 基金 的基 金
经理。
注:上述任职日期、离任 日期根据本基金管理人对 外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
本基金 未聘 请境 外投 资顾 问。
4.3 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.4 公平 交易专 项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年 3 季度, 美国经济数据好坏不均。劳动力市场方面,非农就业人数增
长低于预期, 但劳动参与率小幅改善; 新增就业人数虽低于预期, 但就业结构改善。 工
业产出和制造业数据表现疲软但通胀指标改善。标普 500 指数在 8 月份创出历史新高,
进入9 月份后, 基于对美联储当月加息预期的忧虑, 指数也进行了小幅调整。 总体而言,
标普500 指数在三季度取得了不错的表现。
本基金主要投资于标普500 交易型开放式指数证券投资基金以及标普500 指数成份
股及备选成份股, 以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期内,
本基金严格 按照基金合同,以不低于基金资产净值 90%的资产都投资于标普 500 交易型
开放式指数证券投资基金, 保证投资收益紧贴标的指数; 现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 为了更加有效的进行现金管理, 本基金用
少量资产投资于标普500 指数相关股指期货, 以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日, 本基金份额净值为1.6493 元, 累计份额净值为1.7083 元,
报告期内净值上涨3.83% ,同期业绩基准上涨幅度为 4.20%。 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
162,461,009.91 93.42
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中: 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资
产
- -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,032,456.29
6.34
8 其他各 项资 产 406,240.55 0.23
9 合计 173,899,706.75 100.00
5.2 期末投 资目 标基金明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
1 513500 CG ETF 基金 开放式
博时基 金管
理有限 公司
162,461,009.91 95.39
5.3 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证
投 资明 细
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.6 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本报告期末未持有债券投资。 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.10 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值
(人民 币元)
占基金 资
产净值 比
例(%)
1 513500 CG ETF 基金 开放式
博时基 金管
理有限 公司
162,461,009.91 95.39
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,972.19
5 应收申 购款 404,268.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 406,240.55
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
报告期 期初 基金 份额 总额 105,786,154.36 博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
7
报告期 基金 总申 购份 额 8,600,892.25
减:报 告期 基金 总赎 回份 额 11,126,080.75
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 103,260,965.86
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 9
月 30 日,博时基金公 司共管理 138 只开放式 基金,并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民
币, 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币, 累计分红约 738.04 亿元人民币, 是目
前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至 9 月 30 日,权益 类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100
指数基金、 博时中证银行指数分级, 今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前
10; 偏股型基金里, 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金, 今年以来净值增长率
在同类372 只基金中排名前 20; 灵活配置型基金中, 博时灵活配置混合 A, 今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10; 保本型基金中, 博时招财一号大数据保本混合, 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金 中,博时新财富混合基金今年以来净
值增长率为5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。
黄金基金中, 博时黄金 ETF (D 类)今年以来净值增长率为 28.42%, 在同类 8 只基金
中排名第一。
固定收益方面, 标准债券型基金中, 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪定期支
付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23% ,在同类型 61 只 基金中分别第二和博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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第五, 博时信用债纯债排名前 1/9; 普通债券型基金里, 稳健回报债券 (LOF) 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五 ;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月 定开债今年以来净
值增长率在同类排名前 1/4。
QDII 基金方面, 博时亚洲票息, 今年以来至 9 月30 日净值增长9.98%, 在同类QDII
债券基金11 只中排名前 1/2。
2 、其他大事件
?2016 年8 月5 日, 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力 十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时标普 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金设立
的文件
9.1.2 《博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3 《博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时标普 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金在指定报刊
上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568 (免长途话费)
博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十 四日