博 时 月月薪 定 期支付 债 券型
证 券 投资基 金
2016 年第3 季 度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年十 月 二十 四 日博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时月 月薪 定期 支付 债券
基金主 代码 000246
交易代 码 000246
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年7 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 806,647,135.08 份
投资目 标
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 本 基 金 力 争 为 投 资 人 提 供 稳 定 的 现 金 流 收
入，争 取实 现超 过业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和 定量分 析相 补
充的方 法， 确定 资产 在非 信用类 固定 收益 类证 券 （ 国家债 券、 中央
银行票 据等 ）和 信用 类固 定收益 类证 券之 间的 配置 比例。
业绩比 较基 准 3 年期 定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 低
于混合 型基 金、 股票 型基 金，属 于中 低风 险/ 收益 的 产品。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
2
主要财 务指 标
报告期
(2016 年7 月1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 12,272,064.29
2. 本期 利润 13,960,640.48
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0239
4. 期末 基金 资产 净值 807,642,649.76
5. 期末 基金 份额 净值 1.001
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
所述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.11% 0.14% 0.69% 0.01% 2.42% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈凯杨
固定收
益总部
现金管
理组投
资总监
/基金
经理
2013-07-25 - 11
2003 年 起先 后在 深圳 发展 银
行 、 博 时 基 金 、 长 城 基 金 工
作。2009 年 1 月 再次 加入 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 。 历 任
固 定 收 益 研 究 员 、 特 定 资 产
投资经 理、 博 时理 财 30 天债
券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
3
总 部 现 金 管 理 组 投 资 副 总
监 、 博 时 外 服 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 。 现 任 固 定 收 益 总
部 现 金 管 理 组 投 资 总 监 兼 博
时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 基
金 、 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期
开 放 债 券 基 金 、 博 时 月 月 薪
定 期 支 付 债 券 基 金 、 博 时 双
月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博
时 现 金 收 益 货 币 基 金 、 博 时
裕 瑞 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕
盈 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 恒
纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 荣 纯
债 债 券 基 金 、 博 时 裕 晟 纯 债
债 券 基 金 、 博 时 裕 泰 纯 债 债
券 基 金 、 博 时 裕 丰 纯 债 债 券
基 金 、 博 时 裕 和 纯 债 债 券 基
金 、 博 时 裕 坤 纯 债 基 金 、 博
时 裕 嘉 纯 债 基 金 、 博 时 裕 达
纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 康 纯
债基金、 博时 安 誉 18 个月 定
开 债 基 金 、 博 时 裕 乾 纯 债 基
金 、 博 时 裕 腾 纯 债 基 金 、 博
时安 和18 个月 定开 债基 金 、
博 时 安 泰 18 个 月 定 开 债 基
金、 博时 裕安 纯债 债券 基 金、
博 时 裕 新 纯 债 基 金 、 博 时 安
瑞 18 个月 定开 债基 金、 博 时
裕 发 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 安
怡 6 个 月定 开债 基金 、博 时
裕 景 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕
通 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 安 源
18 个月 定开 债基 金、 博时 裕
弘 纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 顺
纯 债 债 券 基 金 、 博 时 裕 昂 纯
债 债 券 基 金 、 博 时 裕 泉 纯 债
债 券 基 金 、 博 时 安 祺 一 年 定
开债基 金的 基金 经理 。
注：上述任职日期、离任 日期根据本基金管理人对 外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
4
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2016 年三季度债券市场行情总体向好，7 月初至 8 月中旬各期限利率延续二季度下
降趋势，8 月中旬以来收益率有所反弹。主因是央行公开市场操作方式的改变，但在配
置压力下， 利率继续下行。 经济基本面方面， 7 月经济、 金融双双遇冷后，8 月基本面
有所改善， 但仍在低位徘徊。 总体来讲， 三季度债券市场行情较好， 长端利率先下后上
再下，整体而言 10 年国债三季度下行了 12bp，信用债下行幅度更大，5 年 AAA 企业债
下行了22bp。 货币政策维持中性对冲， 以 “利率走廊 ”的价格调控方式稳定货币市场预
期。 三季度流动性呈现总体宽松、 阶段性紧张的局面， 银行间 R001 均值 2.1%，R007 均
值 2.49% ，分别比二季度上升 9bp 和 4bp。信 用债市场跟随整体债市，但随着近期信用
事件爆发频率下降， 以及部分过剩行业短期回暖， 带动信用基本面改善和信用 利差收缩。
三季度，本基金进入自由开放赎回期，基金规模从 3.97 亿提高至 8 亿，新增申购
资主要配置长久期利率债和地方政府债，杠杆小幅下降。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2016 年 9 月30 日 ，本基金基金份额净值为 1.001 元，份额累计 净值为 1.395
元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为 3.11% ，同期业绩基准增长率 0.69%。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,158,911,481.50 96.90 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
5
其中： 债券 1,158,911,481.50 96.90
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,492,990.84 1.80
7 其他各 项资 产 15,604,090.62 1.30
8 合计 1,196,008,562.96 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 183,016,000.00 22.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 487,876,000.00 60.41
其中： 政策 性金 融债 487,876,000.00 60.41
4 企业债 券 141,142,351.50 17.48
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 19,038,000.00 2.36
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 327,839,130.00 40.59
10 合计 1,158,911,481.50 143.49
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150218 15 国开 18 2,600,000 271,414,000.00 33.61
2 019534 16 国债 06 1,300,000 130,091,000.00 16.11
3 160205 16 国开 05 1,100,000 116,182,000.00 14.39
4 160403 16 农发 03 1,000,000 100,280,000.00 12.42
5 019536 16 国债 08 500,000 52,925,000.00 6.55
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
6
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 22,244.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,581,846.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,604,090.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
7
本报告 期期 初基 金份 额总 额 361,981,280.43
报告期 基金 总申 购份 额 540,804,944.74
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 184,068,171.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 87,929,081.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 806,647,135.08
注：根据《博时月月薪定 期支付债券型证券投资基 金基金合同》和《博时月 月薪定期支付债券
型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 有关 规定， 基金 管 理人分 别 于 2016 年7 月1 日、2016 年8 月22 日
对本基 金进 行了 份额 折算 ，折算 结果 公告 可详 见博 时基金 管理 有限 公司 官方 网站 2016 年 7 月 5 日、
2016 年8 月24 日刊 登的 《博时 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金份 额折 算结果 的公 告》
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 9
月 30 日，博时基金公 司共管理 138 只开放式 基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民
币， 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币， 累 计分红约738.04 亿元人民币， 是目
前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016 年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 9 月 30 日，权益 类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据 100
指数基金、 博时中证银行指数分级， 今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前
10； 偏股型基金里， 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金， 今年以来净值增长率
在同类372 只基金中排名前 20； 灵活配置型基金中， 博时灵活配置混合 A， 今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10； 保本型基金中， 博时招财一号大数据保本混合， 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净
值增长率为5.36%，在同类 165 只基金中排名前 1/7。 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
8
黄金基金中， 博时黄金 ETF （D 类)今年以来净值增长率为 28.42%， 在同类 8 只基金
中排名第一。
固定收益方面， 标准债券型基金中， 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪定期支
付债券，今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23% ，在同类型 61 只 基金中分别第二和
第五， 博时信用债纯债排名前 1/9； 普通债券型基金里， 稳健回报债券 （LOF） 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五 ；封闭式标准债券基金中，博时安丰 18 个月 定开债今年以来净
值增长 率在同类排名前 1/4。
QDII 基金方面， 博时亚洲票息， 今年以来至 9 月30 日净值增长9.92% ， 在同类QDII
债券基金11 只中排名前 1/2。
2 、其他大事件
?2016 年8 月5 日， 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力 十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
§9
备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时月月薪定期支付债券型证券投资基金募集的文件
9.1.2 《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时月月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
9
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
