博 时 天天增 利 货币市 场 基金
2016 年第3 季 度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年十 月 二十 四 日博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时天 天增 利货 币
基金主 代码 000734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,520,046,598.60 份
投资目 标
在 保 持 相 对 低 风 险 和 相 对 高 流 动 性 的 前 提 下 获 得 高 于 业 绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略
本基金 在资 产配 置时 应充 分考虑 各类 资产 的收 益性 、 流动 性
及风险 性特 征。 在风 险与 收 益的配 比中 ， 力 求降 低各 类 风险，
并 争 取 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取
稳定的 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 博时天 天增 利货 币 A 博时天 天增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000734 000735 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
2
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 113,283,950.34 份 3,406,762,648.26 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年7 月1 日-2016 年9 月 30 日)
博时天 天增 利货 币 A 博时天 天增 利货 币 B
1.本期 已实 现收 益 739,378.02 22,765,647.79
2.本期 利润 739,378.02 22,765,647.79
3.期末 基金 资产 净值 113,283,950.34 3,406,762,648.26
注：本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入（不含公允价值变 动收益） 扣
除相关费 用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于 货币市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时天天增利货币 A:
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.5685% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.2292% 0.0022%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
2 、博时天天增利货币 B：
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.6293% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.2900% 0.0022%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1 、博时天天增利货币 A 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
3
2 、博时天天增利货币 B
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏桢
固定收 益总 部
现金管 理组 投
资副总 监/ 基金
经理
2014-08-25 - 8.2
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业
银 行 任债 券交 易组 主管 。
2008 年 加 入 博 时 基 金 管
理 有 限公 司， 历任 债券 交
易 员 、固 定收 益研 究员 、
博时理 财 30 天 债券 基金 、
博 时 岁岁 增利 一年 定期 开
放 债 券基 金、 博时 月月 薪
定 期 支付 债券 基金 、博 时
双 月 薪定 期支 付债 券基 金
的 基 金经 理。 现任 固定 收
益 总 部现 金管 理组 投资 副
总 监 兼 博时 安丰 18 个月
定期开 放债 券 （LOF ） 基 金、博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
4
博 时 天天 增利 货币 市场 基
金 、 博时 月月 盈短 期理 财
债 券 型证 券投 资基 金、 博
时 现 金宝 货币 市场 基金 、
博 时 现金 收益 货币 基金 、
博 时 安盈 债券 基金 、博 时
保证金 货币 ETF 基金 、博
时 外 服货 币基 金、 博时 安
荣 18 个月 定 期开 放债 券
基 金 、博 时裕 创纯 债债 券
型 证 券投 资基 金、 博时 安
润 18 个月 定开 债基 金 、 博
时 裕 盛纯 债债 券基 金、 博
时 产 业债 纯债 基金 、博 时
安 仁 一年 定开 债基 金、 博
时 合 利货 币基 金、 博时 安
恒 18 个 月定 开债 基金 的
基金经 理。
注：上 述任职日期、离任日期根 据本基金管理人对外披露 的任免日期填写。证券从 业的含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2016 年三季度政策基调仍侧重于供给侧改革， 内需和外需的低迷引 发投资活动低位
运 行 ， 使 经 济 增 速 延 续 放 缓 态 势 。 经 济 金 融 数 据 表 现 偏 弱 ， 工 业 增 加 值 同 比 徘 徊 在
6.0%-6.3%低位区间内，固定资产投资同比维持在 8.1%的低位附近，CPI 同比由 6 月份博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
5
的1.9% 回落至8 月份的 1.30%，7 月新增人民币贷款 4550 亿创下近2 年新低。 基本面因
素整体有利于债券市场，加上资产配置压力的配合，利率品种总体走出一波上涨行情，
其中超长端利率品种表现最好。以 30 年期国 债为例，从季初 3.52%下行 33bps 至季末
3.19% 。 信 用 品 种 得 益 于 配置资金的快速增长 ，信用利差持续被压缩 至历史低位区间。
央行继续执行中性偏宽松的货币政策， 通过公开市场操作主动维持资金面的稳定， 并意
图以 “利率走廊” 策略来锚定短端利率的上下限。 三季度流动性呈现总体宽松、 阶段性
紧张的局面，回购利率窄幅波动，银行间 R001、R007 均值分别为 2.10%、2.49%。三季
度下旬资金面趋紧但整体依然可控，MPA 考核因素以及外汇占款连续下降引发的累积效
应是主要原因。
三季度， 本基金秉承现金管理工具的流动性、 安全性和收益性原则， 以短期存款和
存单配置为主。 操作上把握住资金紧张的关键时点适当 拉长组合平均剩余期限， 配置高
收益资产，提高组合收益率。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期内，本基金 A 类 基金份额净值增长率为 0.5685%，B 类基金 份额净值增长率
为0.6293% ，同期业绩基准增长率 0.3393%。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 2,581,286,608.09 73.28
其中： 债券 2,488,436,608.09 70.64
资产支 持证 券 92,850,000.00 2.64
2 买入返 售金 融资 产 237,000,755.50 6.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 690,712,387.69 19.61
4 其他资 产 13,464,148.94 0.38
5 合计 3,522,463,900.22 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
6
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.42
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30 天以 内 25.01 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天（ 含） —60 天 29.92 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天（ 含） —90 天 15.42 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天（ 含） —120天 8.24 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天 （含 ） —397 天 （含 ） 21.10 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.69 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(％) 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,108,587.82 7.11
其中： 政策 性金 融债 250,108,587.82 7.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 319,974,728.45 9.09
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,918,353,291.82 54.50
8 其他 - -
9 合计 2,488,436,608.09 70.69
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111608051 16 中信 CD051 2,000,000 199,308,826.72 5.66
2 111607134 16 招行 CD134 1,500,000 149,625,851.18 4.25
3 160419 16 农发 19 1,300,000 130,063,156.41 3.69
4 041558105 15 蒙 中电 CP001 1,000,000 99,989,057.68 2.84
5 111697586 16 九 江银 行CD070 1,000,000 99,833,197.10 2.84
6 111697839
16 江 苏江 南农 村
商业银 行 CD127
1,000,000 99,788,121.75 2.83
7 111509279 15 浦发 CD279 1,000,000 99,755,947.32 2.83
8 111608130 16 中信 CD130 1,000,000 99,715,183.75 2.83
9 111696109 16 湖 北银 行CD045 1,000,000 99,701,202.47 2.83
10 111611175 16 平安 CD175 1,000,000 99,655,330.62 2.83
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1412%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0343%
报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0712%
注：上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 131805 海尔 优 B 638,500.00 63,850,000.00 1.81
2 131935 花呗 02A1 290,000.00 29,000,000.00 0.82
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,769,807.14
4 应收申 购款 694,341.80
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,464,148.94
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时天 天增 利货 币A 博时天 天增 利货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,329,900.93 2,655,508,886.96
报告期 基金 总申 购份 额 459,835,721.30 10,444,818,824.87
报告期 基金 总赎 回份 额 482,881,671.89 9,693,565,063.57
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 113,283,950.34 3,406,762,648.26
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
9
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司 是中国内地首批成立的 五家基金管理公司之一 。 “为国民创
造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2016 年9 月
30 日， 博时基金公司共管理 138 只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理
部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民币，
其中公募基金规模约2,912.48 亿元人民币， 累计分红约 738.04 亿元人民币， 是目前我
国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业绩
根据银河证券基金研究 中心统计，2016 年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 9 月 30 日，权益 类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据 100
指数基金、 博时中证银行指数分级， 今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前
10； 偏股型基金里， 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金， 今年以来净值增长率
在同类372 只基金中排名前 20； 灵活配置型基金中， 博时灵活配置混合 A ， 今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10； 保本型基金中 ， 博时招财一号大数据 保本混合， 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基 金今年以来净
值增长率为5.36%，在同类 165 只基金中排名前 1/7。
黄金基金中， 博时黄金 ETF （D 类)今年以来净 值增长率为 28.42%， 在 同类 8 只基金
中排名第一。
固定收益方面， 标准债券型基金中， 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪定期支
付债券，今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23% ，在同类型 61 只基金中分别第二和
第五， 博时信用债纯债 排名前 1/9； 普通债券 型基金里， 稳健回报债券 （LOF ） 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五 ；封闭 式标准债券基金中，博时安丰 18 个月 定开债今年以来净
值增长率在同类排名前 1/4。
QDII 基金方面， 博时亚洲票息， 今年以来至 9 月30 日净值增长9.98% ， 在同类QDII
债券基金11 只中排名前 1/2。
博时天天增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
10
2 、其他大事件
?2016 年8 月5 日， 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’ 系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
§9
备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时天天增利货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时天天增利货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
