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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2016年第三季度报告

 
 
 
 
 
 
博 时 上证自 然 资源交 易 型开放 式 指数 
证 券 投资基 金 联接基 金 
2016 年第3 季 度报告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 
报告送出 日 期: 二 〇一 六 年十 月 二十 四 日博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 
 1 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金产 品概 况 基金简 称 博时上 证自 然资 源ETF 联接 基金主 代码 050024 交易代 码 050024 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月10 日 报告期 末基 金份 额总 额 54,430,495.74 份 投资目 标 通过主 要投 资于 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 , 紧 密跟踪 标的 指数 即上 证自 然资源 指数 的表 现, 追求 跟 踪偏离 度和 跟 踪误差 的最 小化 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于上 证自 然资源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 方便特 定的 客户 群通 过本 基金投 资上 证自 然资 源交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 。 本 基金 不 参与上 证自 然资 源交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 的投 资管 理。 业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 税后 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金,属 于高 风险 、高 收益 的开放 式基 金 。 本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金, 跟踪 上证 自然资 源指 数, 其风 险收 益 特征与 标的 指数 所表 征的 市场组 合的 风 险收益 特征 相似 。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 上证自 然资 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 510410 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月 10 日 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2012 年5 月 11 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制法 , 即按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权 重来 构建指 数化 投资 组合, 并 根据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整 。 但 因特 殊情 况 (比 如流 动性 不 足等 ) 导 致本 基金 无法 有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管 理人 可 使用其 他合 理方 法进 行适 当的替 代。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率, 即上 证 自然资 源指 数收 益率。 该指 数属 于价 格指 数。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金,属 于高 风险 、高 收益 的开放 式基 金 。 本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金, 主 要采 用 完全复 制策 略 , 跟 踪上 证 自然资 源指 数 , 其 风险 收 益特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 §3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年7 月1 日-2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -47,719.75 2. 本期 利润 50,856.44 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0009 4. 期末 基金 资产 净值 34,951,715.40 5. 期末 基金 份额 净值 0.6421 注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用,计入费用后投资人的 实际收益水平要低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.17% 1.07% 0.50% 1.09% -0.33% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 3 §4


管理人报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 万琼 基金经 理 2015-06-08 - 9.6 2004 年 起先 后在 中企 动力 科 技 股 份 有 限 公 司 、 华 夏 基 金 工作 。 2011 年 加入 博时 基 金, 历 任 投 资 助 理 , 基 金 经 理 助 理。 现任 博时 上证 超大 盘 ETF 基 金 、 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 联 接 基 金 、 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 基金 、博 时上 证自 然 资源 ETF 联 接基 金、 博时 标 普 500ETF 基 金 、 博 时 标 普 500ETF 联接(QDII) 基 金的 基 金经理 。 注:上述任职日期、离任 日期根据本基金管理人对 外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报 告 期 内 , 由于 证 券市 场 波 动 等 原 因, 本 基金 曾 出 现 个 别 投资 监 控指 标 超 标 的 情 况 , 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 4 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 回顾2016 年3 季度, 国内宏观经济短期平稳, 但长期下行趋势仍在。9 月PMI 持平 于50.4 , 指向制造业景气保持平稳。 地产销量和发电耗煤增速在 9 月及十一期间均保持 同比正增, 十一黄金周期间旅游和零售增速与去年同期基本持平, 均意味着经济短期依 然稳定,但在刺激政策退出后下行风险仍高。9 月食品价格大幅上涨,CPI 低位反弹。 汇率方面,美联储 6、9 月未加息,人民币汇率较为平稳。行情方面,7 月伊始,在 6 月美联储议息决议、英国脱欧公投及 MSCI 等 风险事件落地后展开反弹,但随着监管层 一系列冲击,有所回落。8 月在供给侧改革持续推进 、深港通推进以及 G20 维稳等因素 下,带来了短暂行情;9 月市场波动率继续下降,观望情绪浓厚。行业方面分化较大, 周期性行业表现较好, 其中, 房地产、 煤炭、 家电、 建筑、 建材领涨 , 而计算机、 有色 金属、国防军工、传媒等行业领跌。 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金, 以期获得和跟踪标的 指数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期内, 本基金严格按照基金合同, 以不低于 基金资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧贴标的指数; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净 值的5% 。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 截至2016 年9 月30 日, 本基金份额净值为0.6421 元, 累计份额净值为0.6421 元, 本基金报告期内净值增长率为 0.17%,同期业绩基准涨幅为 0.50%。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金在本报告期内, 分别于 2016 年7 月 1 日至2016 年8 月1 日、2016 年8 月5 日至2016 年9 月30 日出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 20,936.00 0.06 其中: 股票 20,936.00 0.06 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 5 2 基金投 资 32,955,927.11 92.83 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,474,827.15 6.97 8 其他各 项资 产 49,441.87 0.14 9 合计 35,501,132.13 100.00 5.2 期末投 资目 标基金明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 上证自 然资 源交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票指 数型 交易型 开放 式指数 基金 博时基 金管 理有限 公司 32,955,927 .11 94.29 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.3.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,936.00 0.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 20,936.00 0.06 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 6 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600219 南山铝 业 4,000 11,520.00 0.03 2 600255 鑫科材 料 1,400 6,160.00 0.02 3 600614 鼎立股 份 400 3,256.00 0.01 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资 组合 报告附注 5.12.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,741.41 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 483.68 5 应收申 购款 42,216.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 49,441.87 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 7 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600255 鑫科材 料 6,160.00 0.02 重大事 项 2 600614 鼎立股 份 3,256.00 0.01 重大事 项 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,326,152.21 报告期 基金 总申 购份 额 33,748,790.62 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 31,644,447.09 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,430,495.74 §7


基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况 7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响 投资者决策的其 他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 9 月 30 日,博时基金公 司共管理 138 只开放式 基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民 币, 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币, 累计分红约 738.04 亿元人民币, 是目 前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1 、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 8 截至 9 月 30 日,权益 类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100 指数基金、 博时中证银行指数分级, 今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前 10; 偏股型基金里, 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金, 今年以来净值增长率 在同类372 只基金中排名前 20; 灵活配置型基金中, 博时灵活配置混合 A, 今年以来净 值增长率在同类排名前 1/10; 保本型基金中, 博时招财一号大数据保本混合, 今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净 值增长率为5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。 黄金基金中, 博时黄金 ETF (D 类)今年以来净值增长率为 28.42%, 在同类 8 只基金 中排名第一。 固定收益方面, 标准债券型基金中, 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪定期支 付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只 基金中分别第二和 第五, 博时信用债纯债排名前 1/9; 普通债券型基金里, 稳健回报债券 (LOF) 今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率 在同类 194 只排名第五 ;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月 定开债今年以来净 值增长率在同类排名前 1/4。 QDII 基金方面, 博时亚洲票息, 今年以来至 9 月30 日净值增长9.98%, 在同类QDII 债券基金11 只中排名前 1/2。 2 、其他大事件 ?2016 年8 月5 日, 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力 十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 §9 备查 文件目录 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金联接基金设立的文件 9.1.2 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 9.1.3 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 9 9.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告 正本 9.1.6 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定 报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地 点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年十 月二 十四日