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创金尊誉(002921)

创金尊誉:2016年第三季度报告

 
创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 
 
 第 1 页 共 9 页 
 
 
 
 
 
创金合信 尊誉纯债债券型证券投 资基金 
 
2016 年第3季度报告 
 
2016 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :创金合信基金管理有 限公司


























基金托管人 :宁波银行股份有限公 司


























报告送出日 期:2016年10月24日


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 2 页 共 9 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年10 月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月11日 报告期末基金份额总额 51,964,486.55份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回 报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续追踪, 基于对利率、 信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、 跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期 收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 3 页 共 9 页 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月11日-2016年9 月30日) 1.本期已实现收益 1,062,450.30 2.本期利润 1,062,490.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0055 4.期末基金资产净值 52,044,102.26 5.期末基金份额净值 1.0015 注: 1. 上述 基金业 绩指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列 数字。 2.本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入( 不含 公允价 值变动收 益)扣除 相 关费用后 的余额, 本期利 润为本期 已实现 收益加 上 本期公允 价值变 动收益 。 3.本基金 合同生 效日为2016 年7 月11 日, 截至报 告 期末, 本基金成 立不满 一 季度。 合 同生效 当期 的相关数 据和指 标按实 际 存续期计 算。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起 至今(2016年07月11 日-2016 年09月30日) 0.60% 0.01% 0.65% 0.05% -0.05% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 4 页 共 9 页 创金合信尊誉纯债累计净值增长率 创金合信尊誉纯债业绩比较基准累计收益率 2016-07-11 2016-07-20 2016-08-01 2016-08-11 2016-08-23 2016-09-02 2016-09-14 2016-09-28 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经 理 2016 年7月 11日 - 7 郑振源先生,中国国籍, 中国人民银行研究生部经 济学硕士。 2009 年7月加入 第一创业证券研究所,担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部,先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。 2014 年8月加入创 金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 蒋小玲 基金经 理 2016 年7月 11日 - 14 蒋小玲女士,中国国籍, 2002年9月-2009 年12月任 职于武进农村商业银行, 2010年1月-2015 年8月任 职于江苏江南农村商业银 行股份有限公司,历任金 创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 5 页 共 9 页 融市场部同业经理、交易 员、 投资经理等职务。 2015 年8月加入创金合信基金 管理有限公司,现任基金 经理。 注:1 、 本基金 首任基 金 经理的任 职日期 为本基 金 合同生效 日, 离 任日期 、 后任基金 经理的 任职 日期指公 司作出 决定的 公 告(生效 )日期 ; 2 、证券从 业年限 计算的 起止时间 按照从 事证券 行 业开始时 间计算 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信尊誉纯债债券型证券 投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见(2011 年修订) 》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节 严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 三季度债券市场收益率整体性下移,曲线维持平坦化,收益率平均下行20bp左右。 短端金融债和超长利率债的下行幅度要更大, 其中30年国债下行20bp,20 年政策性金融 债下行达40-50bp。从市场行情的走势逻辑来看,主要原因在于,一方面,市场对经济 基本面有担忧。一二线城市房地产市场受调控,并带动地产投资短期下行;民间投资, 尤其是制造业投资明显下挫。另一方面,三季度银行理财及委外资金等加大配置需求, 成为市场较大的买盘,推动收益率下行。信用利差继续压缩,随着经济短期持续回暖, 地方政府维护企业杠杆,信用风险有所降低。


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 6 页 共 9 页 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为0.60%。 4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,950,000.00 38.25 其中:债券 19,950,000.00 38.25








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,600,149.40 37.58 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,574,655.06 24.11 8 其他资产 28,568.00 0.05 9 合计 52,153,372.46 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 7 页 共 9 页 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 19,950,000.00 38.33 9 其他 - - 10 合计 19,950,000.00 38.33 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111697860 16 汉口银行 CD104 200,000 19,950,000.00 38.33 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 8 页 共 9 页 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未 出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或 者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金未投资 于股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,568.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,568.00 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 200,056,004.19 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,913,777.62


创金合 信尊 誉纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告 第 9 页 共 9 页 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 150,005,295.26 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 (份额 减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 51,964,486.55 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备 查文件目录 9.1 备 查文件目录 1、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》 3、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2016年第三季度报告原文 9.2 存 放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查 阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信 基金管理有限公司 二〇一六 年十月二十四日