东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年第3季 度报 告
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东海美丽 中国灵活配置混合型证 券投资基金
2016 年第3季度报告
2016 年9月30 日
基金管理人 ：东海基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报告送出日 期：2016年10月24日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年7月15日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月14日
报告期末基金份额总额 25,444,648.39份
投资目标
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置， 重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
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期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×
50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 -98,277.72
2.本期利润 -823,038.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0286
4.期末基金资产净值 25,197,104.09
5.期末基金份额净值 0.99
注： （1 ） 所 述基金业 绩 指标不包 括持有 人认购 或 交易基金 的各项 费用， 计 入费用后 实际收 益水
平要低于 所列数 字。
（2 ） 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入、 投 资 收益、 其 他收入 （ 不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.41% 0.67% 2.27% 0.40% -5.68% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
东海美丽中国灵活配置混合 基金基准
2014-11-14 2015-02-25 2015-06-01 2015-09-02 2015-12-15 2016-03-23 2016-06-28 2016-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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注：（1） 本基金 基金合 同生效日 为2014 年11 月14日。图示 日期为2014 年11月14 日至2016 年9 月
30日；
（2 ） 本 基金的 投资范 围 为具有良 好流动 性的金 融 工具， 包 括国内 依法发 行 上市的股 票(含主 板、
中小板、 创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股 票) 、 债券、 货 币市场 工 具、 权证、 资 产支持
证券、股 指期货 以及法 律 法规或中 国证监 会允许 基 金投资的 其他金 融工具 （ 但须符合 中国证 监
会的相关 规定） 。本基 金 的投资组 合比例 为股票 资 产占基金 资产净 值的比 例 为0%-95% ；权证 资
产占基金 资产净 值的比 例 为0%-3% ； 任何 交易日 日 终， 持有 的买入 股指期 货 合约 价值 不得超 过基
金资产净 值的10 ％， 持 有 的卖出期 货合约 价值不 得 超过基金 持有的 股票总 市 值的20% ； 任何 交易
日日终， 持有的 买入期 货 合约价值 与有价 证券市 值 之和， 不 得超过 基金资 产 净值的95% ； 任 何交
易日日终 在扣除 股指期 货 合约需缴 纳的交 易保证 金 后，现金 或到期 日在一 年 以内的政 府债券 不
低于基金 资产净 值的5% ；
（3 ）本基 金的建 仓期为 本基金合 同生效 日起6 个 月，建仓 期结束 时各项 资 产配置比 例均符 合基
金合同的 约定。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜斌
本基金
的基金
经理
2014 年11月
14日
－ 20年
国籍： 中国。 经济学学士，
中级经济师。曾任泰阳证
券湘证基金管理部经理助
理、泰阳证券资产管理总
部投资交易部经理、方正
证券资产管理部债券型集
合计划投资主办人等职，
2013年2月加入东海基金
任公司专户理财部投资经
理。现任东海美丽中国灵
活配置混合型证券投资基
金、东海中证社会发展安
全产业主题指数型证券投
资基金和东海祥瑞债券型
证券投资基金的基金经
理。
胡德军
本基金
的基金
经理
2015 年10月
27日
－ 8年
国籍：中国。上海交通大
学生物医学工程博士，曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员，2013
年6月加入东海基金， 历任
公司研究开发部高级研究
员、专户理财部投资经理
等职。
注： （1 ） 此处 的任职 日 期、 离职 日期均 指公司 做 出决定之 日， 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 ；
（2 ）证券 从业的 含义遵 从行业协 会《证 券从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
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有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动， 涵盖授权、 研究
分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、
交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告， 并由风险管理部负责对公平交易情况进行定
期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放， 基金经理严格遵守公平、 公
正、 独立的原则下达投资指令， 所有投资指令在中央交易室集中执行， 投资交易过程公
平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为 ，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则， 同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。 公司利用公平交易分析系统， 对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控， 并定期对组合间的同向交易分析。 公司禁止组合内的同日反向交易， 严格控制组
合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进
行监控和分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
进入三季度， 海外市场 相对平静， 国内经济有 所反弹， 但市场存量博 弈明显， 在 去
杠杆、 抑制市场投机性炒作的背景下， 投资者开始注重投资价值判断， 市场进入以业绩
增长为选股的核心逻辑， 估值成为企业股价上涨的硬约束， 表现为市场的波动率下降很
快， 市场分化明显。 从 板块看， 得益于国家财 政支出的经济刺激政策， 三季度蓝筹表现
明显更优， 其中建筑、 综合、 家电以及 地产表现优异。 本报告期内， 东海美丽中国在操
作上采取了相对比较谨慎的策略，配置上偏重消费板块和新兴板块的稳健成长类个股，
但对经济反弹有所低估， 因此在传统行业上配置较少， 导致同期跑输基准， 但整体上风
险控制较好。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
2016 年3季度， 本基金净值增长率为-3.41%， 业绩基准增长率为2.27% ， 低于业绩比
较基准5.69%。自成立以来（2014年11月14日），本基金净值增长率为-1.00% ，业绩基
准增长率为21.01%，低于业绩比较基准22.01%.
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
报告期内， 本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；
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本基金资产净值于2016年7月01日至2016年8月02 日期间连续23个工作日低于5000万元，
于2016 年8月03日恢复至5000万元以上，2016年8 月10日再次低于5000万元以下， 截至报
告期末， 已持续36个交易日。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况， 并将严格
按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 20,065,987.20 74.47
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其中：股票 20,065,987.20 74.47
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 6,766,584.07 25.11
8 其他资产 111,362.67 0.41
9 合计 26,943,933.94 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 1,187,016.00 4.71
C 制造业 15,236,977.20 60.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 1,894,914.00 7.52
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,014,258.00 4.03
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 732,822.00 2.91
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O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 20,065,987.20 79.64
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5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000820 金城股份 50,100 1,249,995.00 4.96
2 002108 沧州明珠 55,600 1,204,852.00 4.78
3 300182 捷成股份 86,100 1,014,258.00 4.03
4 300296 利亚德 30,900 945,540.00 3.75
5 002241 歌尔股份 30,700 928,061.00 3.68
6 002758 华通医药 29,000 928,000.00 3.68
7 000423 东阿阿胶 15,500 922,250.00 3.66
8 002007 华兰生物 24,100 905,678.00 3.59
9 300145 中金环境 34,000 902,020.00 3.58
10 600529 山东药玻 40,600 890,358.00 3.53
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以投资组合的套期保值为目的， 适当
参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
在基于对证券市场总体行情的研判下， 根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对
风险资产进行对冲投资，在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保
值， 对冲基金投资面临的系统风险。 其次， 在面临基金大额申 购或者大额赎回造成的基
金规模急剧变化下， 利用股指期货及时调整投资组合的风险度， 对基金的流动性风险进
行对冲。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案 调查， 或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内， 本基金投资 的前十名股票中， 没有超出基 金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,165.24
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,462.82
5 应收申购款 53,734.61
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 111,362.67
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
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由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 29,534,483.20
报告期期间基金总申购份额 30,908,719.80
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减：报告期期间基金总赎回份额 34,998,554.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 25,444,648.39
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.1 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
东海基金 管理有限责任公司
二〇一六 年十月二十四日
