东 方 金 元 宝货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十四日
东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 元宝 货币
基金主 代码 001987
交易代 码 001987
前端交 易代 码 001987
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,420,859.63 份
投资目 标 在确保 本金 安全 的前 提下 ， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析 ， 在 保证 资
产的安 全性 和流 动性 的前 提下 ， 进 行积 极的 投资 组
合管理 ，追 求基 金的 长期 、稳定 增值 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的预 期风 险和 预期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 421,616.09
2．本 期利 润 421,616.09
3．期 末基 金资 产净 值 58,420,859.63
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7126% 0.0124% 0.3393% 0.0000% 0.3733% 0.0124%
注 ： 本基 金基 金合 同 于 2015 年11 月23 日生 效 ， 建 仓期 为 6 个月 ， 建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本 基 金 基 金
经理
2015 年11
月23 日
- 12 年
中 国 人民 大 学工 商 管理
硕士，12 年 证券 从业 经
历 。 曾就 职 于嘉 实 基金
管 理 有限 公 司运 营 部。
2010 年 10 月加 盟东 方
基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 债 券交 易 员、
东 方 金账 簿 货币 市 场证
券 投 资基 金 基金 经 理助
理 、 东方 多 策略 灵 活配
置 混 合型 证 券投 资 基金东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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基 金 经理 ， 现任 东 方金
账 簿 货币 市 场证 券 投资
基 金 基金 经 理、 东 方保
本 混 合型 开 放式 证 券投
资 基 金基 金 经理 、 东方
新 策 略灵 活 配置 混 合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新 思路 灵 活配
置 混 合型 证 券投 资 基金
基 金 经理 、 东方 赢 家保
本 混 合型 证 券投 资 基金
基 金 经理 、 东方 金 元宝
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东方 金 证通 货 币市
场 基 金基 金 经理 、 东方
岳 灵 活配 置 混合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金元宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 三 季度宏 观经 济平 稳， 通胀 持续下 行。 具体 而言 ，产 出稳中 有升 ，8
月工业 增加 值同 比6.3% ； 固定资 产投 资止 跌回 稳，1-8 月 累计 同比 增速8.1% ， 房地产 、 基 建投 资
仍处高 位； 工业 企业 利润 持续改 善， 供给 侧改 革背 景下的 产能 过剩 行业 贡献 了主要 力量 ，PPI 跌
幅逐渐 收窄 ；CPI 自5 月 以来触 顶回 落，8 月 同比 增速 1.3% ，猪 肉、 鲜果 价 格下跌 明显 ，受 洪涝
等因素 影响 ，菜 价波 动较 大，通 胀年 底受 基数 影响 或有所 抬升 。
从资金 面来 看，2016 年 三 季度资 金面 波动 较大 ，月 底、季 末常 处于 紧平 衡状 态。具 体来 说 ，
一方面 受国 庆中 秋长 假、 MPA 考核 等 因素 的影 响， 另 一方面 央行 时隔 半年 重 启14 天、 28 天 逆回 购，
机构担 心央 行减 少隔 夜供 给从而 倒逼 去杠 杆， 资金 市场情 绪紧 张。 随着 央行 加大逆 回购 操作 ，银
行间流 动性 有所 缓解 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 三季度 债券 收益 率整 体下 行，现 券市 场并 未受 资金 紧张的 波及 。7
月，现 券市 场区 间震 荡， 略有下 行；8 月 ，疲 弱的 信贷数 据激 发了 市场 的做 多热情 ，超 长端 成交
活跃， 十年 国 开160210 从 7 月初的 3.145% 最低 下 行至 3.0425% ；9 月 ，债 市 相对平 静， 美联 储 、
日央行 按兵 不动 ，缺 乏新 的催化 剂， 现券 成交 活跃 ，收益 下行 。
报告期 内， 本基 金规 模有 所缩减 ，在 做好 流动 性管 理的同 时抓 住了 三季 末资 金紧张 的时 点，
重点配 置了 三个 月、 六个 月的存 款 及cd ，适 度拉 长 了久期 ，取 得较 好收 益。 东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年7 月1 日起 至 2016 年9 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为0.7126% ，业 绩比较 基准 收益
率为0.3393% ， 高于 业绩 比较基 准 0.3733% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 19,991,609.23 34.08
其中： 债券 19,991,609.23 34.08
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 17,000,225.50
28.98
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,383,809.81 36.45
4 其他资 产 283,215.70 0.48
5 合计 58,658,860.24 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 不存在 债券 正回 购的 资金 余额超 过资 产净 值 的20% 的情况 。 东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 48.59
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 34.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 17.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） -
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.92 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,993,076.58 17.11
其中： 政策 性金 融债 9,993,076.58 17.11 东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
9,998,532.65
17.11
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 19,991,609.23 34.22
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160204 16 国开 04 100,000 9,993,076.58 17.11
2 071630006 16 财 通证 券
CP006
50,000 4,999,310.89 8.56
3 011699765 16 中 海运
SCP002
50,000 4,999,221.76 8.56
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1765%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0297%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0960%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本基金投资的 前十名证券 的发行主体在 本报告期内 未发现存在被 监管部门立 案调查，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 222,903.28
4 应收申 购款 60,312.42
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 283,215.70
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,887,121.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 135,008,411.78
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 126,474,673.61
报告期 期末 基金 份额 总额 58,420,859.63
注： 本期 申购 包含 红利再 投资 、基 金转 换入 份额， 基金 总赎 回份 额包 含基金 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
东方金元宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年10 月24 日
