东 方 添 益 债券 型 证 券 投资 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十四日
东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方添 益债 券
基金主 代码 400030
交易代 码 400030
前端交 易代 码 400030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,081,792,327.45 份
投资目 标
在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的 条件
下， 对 固定 收益 类资 产进 行积极 主动 的投 资管 理， 实
现基金 资产 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济运 行情况 和金 融市 场运 行趋
势及国 家政 策趋 向和 市场 利率水 平变 化特 点等 进行
分析， 判断 我国 债券 市场 中期和 长期 的运 行情 况以 及
风险收 益波 动特 征。 通过 选取具 有投 资价 值的 个券 ，
实现基 金的 持续 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低预 期
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 和预 期收 益率 低于 混
合型基 金、 股票 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 33,031,817.93
2.本期 利润
36,123,164.49
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0465
4.期末 基金 资产 净值 1,282,216,368.42
5.期末 基金 份额 净值 1.1853
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.36% 0.16% 0.91% 0.05% 3.45% 0.11%
东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君 （先 生）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 经 理
助 理 、 投
资 决 策 委
员会委 员
2014 年12 月
15 日
- 8 年
对外经济贸易大学金
融学硕 士 ，CFA ，FRM，
8 年证 券从 业经 历。 曾
任安信证券资产管理
部研究 员、 投资 经理，
华西证券资产管理部
投资经 理。2013 年 3
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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金经理助理、东方稳
健回报债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助
理、东方安心收益保
本混合型证券投资基
金基金经理。现任固
定 收 益 部 总 经 理 助
理，投资决策委员会
委员，东方稳健回报
债券型证券投资基金
基金经理、东方强化
收益债券型证券投资
基金基金经理、东方
多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方双债添利
债券型证券基 金 基金
经理、东方添益债券
型证券投资基金基金
经理、东方利群混合
型发起式证券投资基
金基金经理、东方永
润18 个 月定 期开 放债
券型证券投资基金基
金经理 。
吴萍萍 （女 士）
本 基 金 基
金经理
2016 年4 月
14 日
- 5 年
中国人民大学应用经
济学硕 士， 5 年证 券从
业经历，曾任安信证
券 投 资 组 资 金 交 易
员、民生加银基金管
理有限公司专户投资
经理。 2015 年 11 月加
盟东方基金，曾任东
方稳健回报债券型证
券投资基金基金经理
助理、东方添益债券
型证券投资基金基金
经理助理、东方利群
混合型发起式证券投
资 基 金 基 金 经 理 助
理、东方强化收益债
券型证券投资基金基
金经理助理，现任东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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经理、东方添益债券
型证券投资基金基金
经理、东方合家保本
混合型证券投资基金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 添益债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 作基 金资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。 本基 金无 违法 、违 规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。 东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 三 季度宏 观经 济平 稳， 通胀 持续下 行。 具体 而言 ，产 出稳中 有升 ，8
月工业 增加 值同 比6.3% ； 固定资 产投 资止 跌回 稳，1-8 月 累计 同比 增速8.1% ， 房地产 、 基 建投 资
仍处高 位； 工业 企业 利润 持续改 善， 供给 侧 改 革背 景下的 产能 过剩 行业 贡献 了主要 力量 ，PPI 跌
幅逐渐 收窄 ；CPI 自5 月 以来触 顶回 落，8 月 同比 增速 1.3% ，猪 肉、 鲜果 价 格下跌 明显 ，受 洪涝
等因素 影响 ，菜 价波 动较 大，通 胀年 底受 基数 影响 或有所 抬升 。
从资金 面来 看，2016 年 三 季度资 金面 波动 较大 ，月 底、季 末常 处于 紧平 衡状 态。具 体来 说，
一方面 受国 庆中 秋长 假、 MPA 考 核等 因素 的影 响， 另 一方面 央行 时隔 半年 重 启14 天、 28 天逆 回购，
机构担 心央 行减 少隔 夜供 给从而 倒逼 去杠 杆， 资金 市场情 绪紧 张。 随着 央行 加大逆 回购 操作 ，银
行间流 动性 有所 缓解 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 三季度 债 券 收益 率整 体下 行，现 券市 场并 未受 资金 紧张的 波及 。7
月，现 券市 场区 间震 荡， 略有下 行；8 月 ，疲 弱的 信贷数 据激 发了 市场 的做 多热情 ，超 长端 成交
活跃， 十年 国 开160210 从 7 月初的 3.145% 最低 下 行至 3.0425% ；9 月 ，债 市 相对平 静， 美联 储、
日央行 按兵 不动 ，缺 乏新 的催化 剂， 现券 成交 活跃 ，收益 下行 。
报告期 内， 本基 金操 作灵 活，适 时根 据市 场变 化进 行了仓 位和 久期 调整 ，并 根据不 同品 种之
间的利 差分 析做 出了 相应 的投资 策略 调整 ，获 得了 较好的 绝对 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年7 月1 日起 至 2016 年9 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为 4.36% ， 业绩 比较基 准收 益率
为0.91% ， 高于 业绩 比较 基准 3.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。 东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,487,402,911.70 92.25
其中： 债券
1,487,402,911.70 92.25
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
74,000,551.00 4.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,349,293.68 0.27
8 其他资 产
46,559,677.55 2.89
9 合计
1,612,312,433.93
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 105,168,000.00 8.20
其中： 政策 性金 融债 105,168,000.00 8.20
4 企业债 券 1,351,214,911.70 105.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 31,020,000.00 2.42
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,487,402,911.70 116.00
东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1480184
14 防 城港
债
500,000 55,440,000.00 4.32
2 1480196
14 临 沂经
开债
500,000 55,255,000.00 4.31
3 1580042
15 丰 城投
债
500,000 54,680,000.00 4.26
4 1580038
15 吉 首华
泰债
500,000 54,645,000.00 4.26
5 1580250
15 苍 南国
投债
500,000 53,555,000.00 4.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.10.2
根据基金合同 的规定， 本 基金的投资范 围包括国 债 、地方政府债 、中央银 行 票据、金融债 、
企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、中小 企 业私募债券、 资产支持 证 券、可 分离 交易可转
债的纯 债部 分、 债券 回购 、银行 存款 等固 定收 益类 资产。 本报 告期 内本 基金 未持有 股票 。 东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,916.92
2 应收证 券清 算款 65,802.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,708,040.75
5 应收申 购款 5,774,917.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,559,677.55
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 533,224,860.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 700,507,253.26
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 151,939,786.19
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,081,792,327.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
东方添益债券 2016 年第 3 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
二、《 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年10 月24 日
