东 方 安 心 收益 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十四日
东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年10 月21 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
交易代 码 400020
前端交 易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,898,171,638.21 份
投资目 标
本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理 ， 控制 本金 损 失的风 险 ， 并 在基 金本 金 安
全的基 础上 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将综 合运 用固 定比 例投资 组合 保险 策略
(Constant Proportion Portfolio Insurance ，以 下
简称 CPPI 策略) 与基 于期 权的投 资组 合保 险策 略
(Option-Based Portfolio Insurance ， 以下 简称 OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准
以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率作 为本 基金 的业
绩比较 基准 。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 的基 金产品， 属于 证券 投资 基 金
中的低 风险 品种 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 9,985,293.73
2. 本期 利润
6,428,741.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0040
4. 期末 基金 资产 净值 1,903,141,595.36
5. 期末 基金 份额 净值 1.0026
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.38% 0.03% 0.69% 0.01% -0.31% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋 （先
生）
本 基 金 基 金
经理、 权益 投
资 部 副 总 经
理、 投 资决 策
委员会 委员
2014 年1 月
30 日
- 7 年
对外经济贸易大 学
经济学硕士，7 年
证 券 从 业 经 历 。
2009 年 12 月 加盟
东方基金管理有 限
责任公司，曾任 研
究部金融行业、 固
定收益研究、食 品
饮料行业、建筑 建
材行业研究员， 东
方龙混合型开放 式东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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证券投资基金基 金
经理助理、东方 精
选混合型开放式 证
券投资基金基金 经
理、东方核心动 力
股票型开放式证 券
投资基 金 （于 2015
年7 月31 日更 名为
东方核心动力混 合
型证券投资基金 ）
基金经理。现任 权
益 投 资 部 副 总 经
理、投资决策委 员
会委员、东方利 群
混合型发起式证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方安心收 益
保本混合型证券 投
资基金基金经理 、
东方多策略灵活 配
置混合型证 券投 资
基金基金经理、 东
方龙混合型开放 式
证券投资基金基 金
经理、东方鼎新 灵
活配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方核心动 力
混合型证券投资 基
金基金经理、东 方
新策略灵活配置 混
合型证券投资基 金
基金经理、东方 精
选混合型开放式 证
券投资基金基金 经
理、东方区域发 展
混合型证券投资 基
金基金 经理 。
吴萍萍 （女
士）
本 基 金 基 金
经理
2016 年3 月
21 日
- 5 年
中国人民大学应 用
经济学硕士，5 年
证券从业经历， 曾
任安信证券投资 组
资金交易员、民 生
加银基金管理有 限
公 司 专 户 投 资 经东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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理。2015 年 11 月
加盟东方基金， 曾
任东方稳健回报 债
券型证券投资基 金
基金经理助理、 东
方添益债券型证 券
投资基金基金经 理
助理、东方利群 混
合型发起式证券 投
资基金基金经理 助
理、东方强化收 益
债券型证券投资 基
金基金经理助理 ，
现任东方安心收 益
保本混合型证券 投
资基金基金经理 、
东方添益债券型 证
券投资基金基金 经
理、东方合家保 本
混合型证券投资 基
金基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 安心 收 益保本 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 。本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。 东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确 定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ， 宏 观经 济 平稳 ， 通 胀持 续下 行 。 具 体来看 ， 产出 稳中 有升 ， 固定资 产投 资止
跌回稳 ，工 业企 业利 润持 续改善 ，通 胀触 顶回 落。 政策层 面， 央行 时隔 半年 重启 14 天、28 天逆
回购， 机构 担心 央行 减少 隔夜供 给从 而倒 逼去 杠 杆 ，资金 市场 情绪 紧张 。
2016 年三 季度 ，债 券收 益 率整体 下行 。7 月， 现券 市场区 间震 荡， 略有 下行 ；8 月 ，疲 弱的
信贷数 据激 发了 市场 的做 多热情 ，超 长端 成交 活跃 ；9 月 ，债 市相 对平 静， 美联储 、日 央行 按兵
不动， 缺乏 新的 催化 剂， 现券成 交活 跃， 收益 下行 。
报告期 内， 本基 金根 据客 户结构 特点 ，侧 重稳 健的 管理思 路， 主要 配置 于流 动性较 好、 信用
风险较 低的 资产 ，积 极参 与打新 ，债 券方 面以 享受 票息为 主， 取得 了稳 定的 收益。
在股票 市场 方面 ，本 基金 以绝对 收益 为主 要策 略， 以适度 仓位 参与 市场 ，取 得了一 定的 正收
益，完 成了 绝对 收益 的目 标。
在选股 与行 业配 置策 略上 ，本基 金以 行业 景气 与生 命周期 为行 业配 置逻 辑， 在合理 价格 积极
介入成 长性 较好 、可 持续 较强的 板块 和个 股。 在报 告期内 ，本 基金 在PPP 、 新消费 等板 块积 极投
资，取 得了 不错 的投 资回 报。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年7 月1 日起 至 2016 年9 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为0.38% ， 业绩 比较基 准收 益率
为0.69% ， 低于 业绩 比较 基准 0.31% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 45,327,681.14 2.38
其中： 股票
45,327,681.14 2.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,659,618,527.50 87.00
其中： 债券
1,659,618,527.50 87.00
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
164,000,606.00 8.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,178,960.37 0.11
8 其他资 产 36,531,898.49 1.92
9 合计 1,907,657,673.50
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,864,000.00 0.26
C
制造业 15,799,681.14 0.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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H
住宿和 餐饮 业 9,165,000.00 0.48
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,499,000.00 0.81
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 45,327,681.14 2.38
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600754 锦江股 份 300,000 9,165,000.00 0.48
2 300401 花园生 物 200,000 6,002,000.00 0.32
3 000971 高升控 股 200,000 5,578,000.00 0.29
4 600804 鹏博士 250,000 5,245,000.00 0.28
5 600549 厦门钨 业 199,930 5,078,222.00 0.27
6 600259 广晟有 色 100,000 4,864,000.00 0.26
7 002063 远光软 件 350,000 4,676,000.00 0.25
8 002567 唐人神 380,000 4,674,000.00 0.25
9 002815 崇达技 术 2,244 36,599.64 0.00
10 300548 博创科 技 754 8,859.50 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 252,565,000.00 13.27
其中： 政策 性金 融债 252,565,000.00 13.27
4 企业债 券 1,201,570,400.00 63.14
5 企业短 期融 资券 20,012,000.00 1.05 东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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6 中期票 据 185,256,000.00 9.73
7 可转债 （可 交换 债） 215,127.50 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,659,618,527.50 87.20
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160210 16 国开 10 1,300,000 130,507,000.00 6.86
2 1480207
14 新 城基
业债
800,000 87,728,000.00 4.61
3 1680228 16 平 湖债 600,000 63,132,000.00 3.32
4 1480154
14 句 容福
地债
500,000 57,150,000.00 3.00
5 1480121
14 甬 广聚
债
500,000 55,325,000.00 2.91
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 东方安心收益保本 2016 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 70,712.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,461,186.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,531,898.49
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002815 崇达技 术 36,599.64 0.00 新股锁 定
2 300548 博创科 技 8,859.50 0.00 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 652,127,227.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 908,308,333.27
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,216,560.68
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
437,952,638.15
报告期 期末 基金 份额 总额 1,898,171,638.21
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,497,510.81
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,497,510.81
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例
（% ）
0.55
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 折算
2016 年7 月28
日
2,308,321.63
- -
合计
2,308,321.63
-
本基金 于2016 年7 月28 日进行 过渡 期份 额折 算， 不收取 交易 费用 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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