东兴安 盈宝 货币 市场 基金2016年第3季 度报 告
东 兴安 盈宝货 币市 场基金
2016 年第3季 度报告
2016 年09 月30 日
基金 管理 人：东 兴证 券股份 有限 公司
基金 托管 人：中 国邮 政储蓄 银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期：2016 年10 月24 日
东兴安 盈宝 货币 市场 基金2016年第3季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10
月21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06 月03日
报告期末基金份额总额 8,058,968,728.43 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，
力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金
资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观
经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩
余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、
收益性及信用水平的分析来确定组合资产配
置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合
平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。
在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求
稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
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风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
基金管理人 东兴证券股份有限公 司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的份额总额 10,731,327.42 份 8,048,237,401.01 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年07月01日-2016年09月30日）
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
1.本期已实现收益 69,647.62 28,649,246.24
2.本期利润 69,647.62 28,649,246.24
3.期末基金资产净值 10,731,327.42 8,048,237,401.01
注：1、本 基金无 持有人 认购或交 易基金 的各项 费 用。
2 、本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、投 资收益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值 变 动收 益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。由 于货币 市
场基金采 用摊余 成本法 核 算，因此 公允价 值变动 收 益为零， 本期已 实现收 益 和本期利 润的金 额
相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、东 兴安盈 宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6486% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.5592% 0.0005%
注：本基 金每日 分配收 益 ，按月结 转份额 。
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2 、东 兴安盈 宝B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7100% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.6206% 0.0005%
注：本基 金每日 分配收 益 ，按月结 转份额 。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
东兴安盈 宝A 份额 累计净 值收益率 与业绩 比较基 准 收益率历 史走势 对比图
（2016年06 月03 日-2016 年09 月30 日）
注：1、本 基金基 金合同 于2016年6 月3 日 生效。
2 、截至报 告期末 ，本基 金成立不 满六个 月，仍 处 于建仓期 。
东兴安盈宝A 业绩比较基准
2016-06-03 2016-06-20 2016-07-07 2016-07-24 2016-08-10 2016-08-27 2016-09-13 2016-09-30
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
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东兴安盈 宝B 份额 累计净 值收益率 与业绩 比较基 准 收益率历 史走势 对比图
（2016年06 月03 日-2016 年09 月30 日）
注：1、本 基金基 金合同 于2016年6 月3 日 生效。
2 、截至报 告期末 ，本基 金成立不 满六个 月，仍 处 于建仓期 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕姝仪
女士
本基金
基金经
理
2016 年06月
03日
－ 3年
中国人民大学经济学硕
士，3年证券从业经历。 曾
就职于中山证券有限责任
公司资产管理部固收投资
助理、民生加银基金管理
有限公司固收交易员的职
位。 2015年9月加入东兴证
券股份有限公司基金业务
部，现任东兴安盈宝货币
市场基金基金经理。
孙继青
先生
本基金
基金经
理
2016 年06月
03日
－ 8年
北京科技大学工学硕士， 3
年钢铁行业经验， 8年证券
行业经验。2007 年10月加
东兴安盈宝B 业绩比较基准
2016-06-03 2016-06-20 2016-07-07 2016-07-24 2016-08-10 2016-08-27 2016-09-13 2016-09-30
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
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入东兴证券，2007年10月
至2012年3月任东兴证券
研究所钢铁行业研究员；
2012年3月至2013 年6月任
东兴证券资产管理部投资
品行业研究员、宏观策略
研究员； 2013 年6月至2014
年9月任东兴证券资产管
理部投资经理。2014年9
月加入东兴证券基金业务
部。现任东兴改革精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东兴蓝海财
富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东兴安
盈宝货币市场基金基金经
理。
注：1、 对基金 的首任 基 金经理， 其"任 职日期" 为 基金合同 生效日 ，"离 任 日期"为根 据公司
决定确定 的解聘 日期； 对 此后的非 首任基 金经理 ，"任职日期"和" 离 任日期" 分别指根 据公司 决
定确定的 聘任日 期和解 聘 日期。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规、 中国证券监督管理委员会和 《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》 的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
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本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
回顾三季度，央行执行了稳健的货币政策，9月底通过大量逆回购操作维持流动性
平稳，其余时间通过中期借贷便利（MLF）等多种方式投放资金。整体上看，资金面持
续处于较为紧平衡状态。央行关注债券杠杆风险、重启14d逆回购，资金面出现波动并
引发投资者资金收紧预期。 三季度报告期内高评级短期债券收益率下行约20bp， 高评级
3m同业存单收益率也出现约20bp的下行。
报告期内， 本基金在资产的类别配置上绝大部分为存单、 存款和债券回购， 少量配
置高评级信用债。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
2016 年7月1日起至2016 年9月30日，本基金A 类份额净值收益率为0.6486% ，业绩比
较基准收益率为0.0894% ，高于业绩比较基准0.5592% ；本基金B类份额净值收益率为
0.7100% ，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.6206%。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 经济基本面仍难言乐观， 维持汇率稳定的压力较大， 预计货币政策仍
将偏中性， 资金面将继续紧平衡。 基于此， 本基金将保持适当久期， 做好资金期限匹配，
在保持较好的流动性的同时努力抓住市场波段机会。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 2,461,656,502.84 30.14
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其中：债券 2,461,656,502.84 30.14
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 5,038,335,817.50 61.68
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 643,014,491.42 7.87
4 其他资产 25,173,140.40 0.31
5 合计 8,168,179,952.16 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.67
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 98,999,651.50 1.23
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净
值比例的 简单平 均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20% 的情况。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
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5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 61.82 1.23
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.36 －
2 30天(含)—60天 13.01 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 7.80 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 8.05 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 10.36 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 101.04 1.23
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余期限 超过240天 情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 611,276,801.15 7.59
其中：政策性金融债 611,276,801.15 7.59
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4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 460,576,771.32 5.72
6 中期票据 － －
7 同业存单 1,389,802,930.37 17.25
8 其他 － －
9 合计 2,461,656,502.84 30.55
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
190,210,905.08 2.36
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111619094
16 恒丰银行
CD094
2,000,000 200,000,000.00 2.48
2 111611181 16 平安CD181 2,000,000 199,227,753.45 2.47
3 111608051 16 中信CD051 2,000,000 199,196,274.67 2.47
4 111608212 16 中信CD212 2,000,000 198,618,412.15 2.46
5 130216 13 国开16 1,900,000 190,210,905.08 2.36
6 150302 15 进出02 1,500,000 150,684,760.42 1.87
7 150222 15 国开22 1,300,000 130,016,008.89 1.61
8 011699650
16 苏国信
SCP002
1,000,000 100,260,479.30 1.24
9 011698067 16 中船SCP012 1,000,000 100,097,879.69 1.24
10 160401 16 农发01 1,000,000 100,064,932.57 1.24
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0413%
报告期内偏离度的最低值 -0.0136%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0234%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说 明。
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 25,121,530.40
4 应收申购款 51,610.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 25,173,140.40
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
报告期期初基金份额总额 31,358,162.32 3,990,007,000.00
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报告期基金总申购份额 8,732,410.69 7,931,079,700.16
减：报告期基金总赎回份额 29,359,245.59 3,872,849,299.15
报告期期末基金份额总额 10,731,327.42 8,048,237,401.01
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2016 年07月01日 1,199,841.00 － －
2 赎回 2016 年07月05日 -300,000,000.00 -300,000,000.00 －
3 红利再投 2016 年08月01日 862,568.41 － －
4 申购 2016 年08月12日 200,000,000.00 200,000,000.00 －
5 赎回 2016 年08月18日 -100,000,000.00 -100,000,000.00 －
6 赎回 2016 年08月19日 -140,000,000.00 -140,000,000.00 －
7 红利再投 2016 年09月01日 888,718.15 － －
8 赎回 2016 年09月13日 -250,000,000.00 -250,000,000.00 －
9 赎回 2016 年09月21日 -52,951,127.56 -53,273,193.25 －
合计
-640,000,000.00 -643,273,193.25
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
1 、东兴安盈宝货币市场基金基金合同
2 、东兴安盈宝货币市场基金托管协议
3 、东兴安盈宝货币市场基金2016年第3季度报告原文
8.2 存放 地点
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
8.3 查阅 方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fund.dxzq.net ）
查阅。
东 兴证 券股份 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
