安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 一带分级
场内简称 一带分级
交易代码 167503
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月14 日
报告期末基金份额总额 1,467,795,299.60 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资
上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水
平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上， 综合考虑权证标
的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多
种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券
投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券
选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率（税后）
×5 ％ 安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预
期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金简称 安信一带一路分级 A 安信一带一路分级 B 安信一带一路分级
下属分级场内简称 - - -
下属分级基金交易代码 150275 150276 167503
下属分级基金报告期末
基金份额总额
691,813,346.00 份 691,813,346.00 份 84,168,607.60 份
下属分级基金的风险收
益特征
安信一带一路 A 份额
为稳健收益类份额，
具有低预期风险且预
期收益相对较低的特
征。
安信一带一路 B 份额
为积极收益类份额，
具有高预期风险且预
期收益相对较高的特
征。
本基金属于股票型
基金， 其预期的风险
与预期收益高于混
合型基金、 债券型基
金与货币市场基金，
为证券投资基金中
较高风险、 较高预期
收益的品种。 同时本
基金为指数基金， 通
过跟踪标的指数表
现， 具有与标的指数
以及标的指数所代
表的公司相似的风
险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -13,068,999.78
2. 本期利润
21,670,013.59
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0175
4. 期末基金 资产净值 1,062,492,998.38
5. 期末基金 份额净值 0.724
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.02% 0.84% 4.17% 0.87% -0.15% -0.03%
注：业绩比较基准收益率= 中证一带 一路指数收益率 ×95 ％ ＋商业银行活期存款利率（税后）
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。 图示日期为 2015 年5 月14 日至 2016 年 9
月 30 日。
2 、本基金的 建仓期为 2015 年5 月14 日至 2015 年11 月 13 日。 建仓期结束时，本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的规定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
龙川
本 基 金 的
基金经
理 、 量 化
投 资部总
经理
2015 年5 月
14 日
- 14
龙川先生， 统计学博士。 历
任 Susquehanna
International Group （美
国） 量化投资经理、 国泰君
安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投资部首席研究员、 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投资部总监。 现任安 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 量
化投资部总经理。 现任安 信
中 证 一 带 一 路 指 数 分 级 证
券投资基金的基金经理。
注：1 、此处 的 “任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年第三 季度的市场，回顾近三个月的走势，7 月A 股先 涨后跌，在 6 月美联储议 息、英安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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国脱欧及 MSCI 等风险因素 落地后迎来反弹， 接着因监管层先后出台的一系列政策受到冲击。 “史
上最严借壳标准” 挤压了相关主题炒作的空间， 银行理财分类监管打破场外资金入场逻辑的预期。
7 月仅深成指 和创业板受到中小创个股拖累收跌，8 月和9 月整 体表现均较为一致， 在三季度后半
的缩量震荡市中，蓝筹权重与中小盘个股并没有出现明显的走势差异。三季度上证指数上涨
2.56% ，创业 板指数下跌 3.50% ，沪深300 涨幅最 高3.50% ，同期 安信中证一带一路分级基金涨幅
为 4.02% 。
安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略，量化及人工管理相结合的投资
方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内，本基金未遇到大额申购赎回
事件，较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年9 月30 日， 本基金份额净值为 0.724 元，本报告 期份额净值增长率为 4.02% ，
同期业绩比较基准增长率为 4.17% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人不满 200 人 或基金资产净值低于
5000 万元人 民币的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 949,032,990.64 89.16
其中：股票 949,032,990.64 89.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 103,228,743.90 9.70
8 其他资产 12,208,860.61 1.15
9 合计 1,064,470,595.15 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 107,678,566.53 10.13
C 制造业 451,552,989.98 42.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 230,166,113.09 21.66
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 134,871,339.60 12.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
22,716,901.44 2.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,047,080.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 949,032,990.64 89.32
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 5,201,599 32,093,865.83 3.02
2 000063 中兴通讯 1,998,531 29,538,288.18 2.78
3 601989 中国重工 4,720,451 29,266,796.20 2.75 安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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4 600028 中国石化 5,867,139 28,514,295.54 2.68
5 601390 中国中铁 4,007,374 28,292,060.44 2.66
6 601857 中国石油 3,869,470 27,937,573.40 2.63
7 601766 中国中车 2,982,751 26,725,448.96 2.52
8 601186 中国铁建 2,848,804 25,667,724.04 2.42
9 002202 金风科技 1,617,320 25,359,577.60 2.39
10 601669 中国电建 4,098,126 24,506,793.48 2.31
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。 安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案 调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 575,474.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,229.01
5 应收申购款 11,598,401.13
6 其他应收款 755.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,208,860.61
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
安信一带一路分级
A
安信一带一路分
级 B
安信一带一路分
级
报告期期初基金份额总额 438,948,470.00 438,948,470.00 68,999,238.64
报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 655,525,336.61
减: 报告期期 间基金总赎回份额 0.00 0.00 134,626,215.65
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
252,864,876.00 252,864,876.00 -505,729,752.00
报告期期末基金份额总额 691,813,346.00 691,813,346.00 84,168,607.60
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
-
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件； 安信一带一路分级 2016 年第 3 季度报告
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2 、《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
3 、《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
4 、《安信中 证一带一路主题指数分级证券 投资基金招募说明书》；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界商务中心 36 层
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
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