对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安丰18(160515)

安丰18:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时安丰18个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF) 
2016 年第 3 季度报告 
2016 年 9 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 
 1 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年7月1日起至 9月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债(LOF) 场内简称 安丰18 基金主代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8月22 日 报告期末基金份额总额 1,160,583,521.20 份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安丰 18 个月定开债 (LOF)A 博时安丰 18 个月定开债(LOF)C 下属分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,159,330,931.76 份 1,252,589.44 份 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 2 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年7月 1 日-2016年 9 月30 日) 博时安丰 18 个月定开债 (LOF)A 博时安丰 18 个月定开债(LOF)C 1.本期已实现收益 5,939,278.79 86.29 2.本期利润 8,818,985.28 -244.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 -0.0004 4.期末基金资产净值 1,218,492,136.45 1,316,539.28 5.期末基金份额净值 1.051 1.051 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、博时安丰18个月定开债(LOF)A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.83% 0.08% 0.57% 0.01% 1.26% 0.07% 2、博时安丰18个月定开债(LOF)C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.10% 0.05% 0.20% 0.00% -0.12% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1.博时安丰18个月定开债(LOF)A: 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 3 2.博时安丰18个月定开债(LOF)C: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收 益总部 现金管 理组投 资副总 监/基 金经理 2013-08-2 2 - 8.2 2004年起在厦门市商业银行任债券 交易组主管。2008 年加入博时基金 管理有限公司,历任债券交易员、 固定收益研究员、 博时理财 30 天债 券基金、博时岁岁增利一年定期开 放债券基金、博时月月薪定期支付 债券基金、博时双月薪定期支付债 券基金的基金经理。现任固定收益 总部现金管理组投资副总监兼博时 安丰 18 个月定期开放债券(LOF)博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 4 基金、 博时天天增利货币市场基金、 博时月月盈短期理财债券型证券投 资基金、 博时现金宝货币市场基金、 博时现金收益货币基金、博时安盈 债券基金、博时保证金货币 ETF 基 金、博时外服货币基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金、 博时裕 创纯债债券型证券投资基金、博时 安润 18 个月定开债基金、 博时裕盛 纯债债券基金、博时产业债纯债基 金、博时安仁一年定开债基金、博 时合利货币基金、博时安恒 18 个 月定开债基金的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度债券市场行情总体向好,7月初至8月中旬各期限利率延续二季度下 降趋势,8 月中旬以来收益率有所反弹。主因是央行公开市场操作方式的改变,但在配 置压力下,利率继续下行。经济基本面方面, 7月经济、金融双双遇冷后,8月基本面 有所改善,但仍在低位徘徊。总体来讲,三季度债券市场行情较好,长端利率先下后上 再下,整体而言 10 年国债三季度下行了 12bp,信用债下行幅度更大,5 年 AAA 企业债博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 5 下行了 22bp。货币政策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预 期。三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面,银行间 R001 均值2.1%,R007均 值 2.49%,分别比二季度上升 9bp 和 4bp。信用债市场跟随整体债市,但随着近期信用 事件爆发频率下降, 以及部分过剩行业短期回暖, 带动信用基本面改善和信用利差收缩。 三季度,本基金根据债券市场特征顺势而为,加配长久期利率债并及时阶段性获利 了解,置换中等期限的利率债,减持收益率较低的信用债。同时由于进入开放期,基金 保持较低杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.051 元,份额累计净值为 1.385 元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-1.83%,同期业绩基准增长率 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,237,391,987.90 87.60 其中:债券 1,237,391,987.90 87.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,630,357.80 0.61 7 其他各项资产 166,566,618.82 11.79 8 合计 1,412,588,964.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 6 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 405,827,000.00 33.27 其中:政策性金融债 405,827,000.00 33.27 4 企业债券 114,302,987.90 9.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 53,138,000.00 4.36 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 388,560,000.00 31.85 9 其他 275,564,000.00 22.59 10 合计 1,237,391,987.90 101.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111698028 16 包商银行 CD051 2,000,000 193,860,000.00 15.89 2 160207 16 国开 07 1,200,000 120,936,000.00 9.91 3 111698054 16 大连银行 CD016 1,000,000 97,750,000.00 8.01 4 111692815 16 吉林银行 CD051 1,000,000 96,950,000.00 7.95 5 1605048 16 重庆债 04 800,000 80,368,000.00 6.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 7 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,113.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,682,196.80 5 应收申购款 150,831,308.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,566,618.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安丰18个月定开债 (LOF)A 博时安丰18个月定开债 (LOF)C 本报告期期初基金份额总额 465,064,780.09 - 报告期基金总申购份额 911,401,557.91 1,252,589.44 减:报告期基金总赎回份额 217,135,406.24 - 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 8 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,159,330,931.76 1,252,589.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 535,95.44亿元人民 币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约738.04 亿元人民币,是目 前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100 指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316只基金中排名前 10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率 在同类 372只基金中排名前20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净 值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净 值增长率为 5.36%,在同类165只基金中排名前 1/7。 黄金基金中,博时黄金ETF(D 类)今年以来净值增长率为28.42%,在同类8只基金 中排名第一。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 9 固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支 付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和 第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率 在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净 值增长率在同类排名前 1/4。 QDII基金方面, 博时亚洲票息, 今年以来至 9月30日净值增长 9.98%, 在同类QDII 债券基金 11只中排名前1/2。 2、其他大事件 ?2016年8月5日,由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016年ABS最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(LOF)设立的文件 9.1.2《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊 上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年第 3季度报告 10 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日