博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基金 产 品 概 况
基金简称 博时主题行业混合(LOF)
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月6 日
报告期末基金份额总额 3,444,803,391.56 份
投资目标
分享中国城市化、 工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速
成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%× 富时中 国 A600 指数 + 20%× 富时 中国国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金, 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债
券 型 基金 ,低 于 股票 型基 金 ,属 于证 券 投资 基金 中 的中 高风 险/ 收
益品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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§3
主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年7 月 1 日-2016 年 9 月30 日)
1. 本期已实 现收益 280,593,977.11
2. 本期利润 508,902,284.46
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1490
4. 期末基金 资产净值 6,867,522,398.56
5. 期末基金 份额净值 1.994
注 : 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值变 动 收 益 )扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 , 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 8.13% 0.70% 2.32% 0.64% 5.81% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4
管理 人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王俊
研究部
总经理
/ 基金
经理
2015-01-22 - 8.5
2008 年从上 海交通大学硕士
研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金
管理有限公司。 历任研究员、
金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组
长 、 研 究 部 副 总 经 理 、 博 时
国 企 改 革 股 票 基 金 、 博 时 丝
路 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 研 究 部 总 经 理 兼 博
时 主 题 行 业 混 合(LOF) 基金
的基金经理。
注 : 上 述 任职 日 期 、 离任 日 期 根 据本 基 金 管 理人 对 外 披 露的 任 免 日 期填 写 。 证 券从 业 的 含 义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析
报告期内本基金在上涨期间凭借在低估值/高股息股票和在 PPP 主题龙头股票上的
配置, 跑赢基准。 报告期内增加了 PPP 主题龙头股票的配置取得了较好的绝对收益和相博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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对收益。 期末增加了部分化工股票的配置。 报告期内降低了供给侧改革相关股票的配置
并降低了仓位。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.994 元,累计份额净值为 5.098 元,
报告期内净值增长率为 8.13%,同期业绩基准涨幅为 2.32%。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投资 组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,689,558,873.43 67.33
其中:股票 4,689,558,873.43 67.33
2 固定收益投资 300,375,127.50 4.31
其中:债券 300,375,127.50 4.31
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,485,001,047.50 21.32
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 102,927,718.19 1.48
7 其他各项资产 387,261,235.80 5.56
8 合计 6,965,124,002.42 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 727,798,506.76 10.60
B 采矿业 72,900,000.00 1.06
C 制造业 1,848,692,407.80 26.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,753,188.65 2.01 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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E 建筑业 654,445,121.00 9.53
F 批发和零售业 45,314,822.38 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,731,395.54 0.36
J 金融业 1,098,089,398.44 15.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 24,519,854.94 0.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,551,248.32 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 39,762,929.60 0.58
S 综合 - -
合计 4,689,558,873.43 68.29
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 002310 东方园林 38,000,000 593,560,000.00 8.64
2 000651 格力电器 24,233,380 538,465,703.60 7.84
3 300498 温氏股份 14,500,792 520,143,409.04 7.57
4 000333 美的集团 18,441,700 498,110,317.00 7.25
5 601318 中国平安 10,400,054 355,265,844.64 5.17
6 600036 招商银行 15,000,000 270,000,000.00 3.93
7 002714 牧原股份 8,500,004 207,655,097.72 3.02
8 002508 老板电器 4,050,914 167,181,220.78 2.43
9 600409 三友化工 15,994,762 140,753,905.60 2.05
10 002092 中泰化学 9,993,870 97,440,232.50 1.42
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,160,000.00 4.37
其中:政策性金融债 300,160,000.00 4.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 215,127.50 0.00 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 300,375,127.50 4.37
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 160209 16 国开 09 2,000,000 200,000,000.00 2.91
2 160211 16 国开 11( 增 2) 1,000,000 100,160,000.00 1.46
3 128013 洪涛转债 1,750 215,127.50 0.00
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,448,168.13
2 应收证券清算款 377,850,700.75
3 应收股利 -
4 应收利息 4,053,579.53
5 应收申购款 2,908,787.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
7
8 其他 -
9 合计 387,261,235.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,406,545,625.95
报告期 基金总申购份额 194,356,800.43
减: 报告期基金总赎回份额 156,099,034.82
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,444,803,391.56
§7
基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 9
月 30 日, 博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
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币, 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币, 累计分红约738.04 亿元人民币, 是目
前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100
指数基金、 博时中证银行指数分级, 今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前
10 ; 偏股型基金里, 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金, 今年以来净值增长 率
在同类 372 只基金中排名前20; 灵活配置型基金中, 博时灵活配置混合 A, 今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10; 保本型基金中, 博时招财一号大数据保本混合, 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基 金今年以来净
值增长率为 5.36%,在同类165 只基金中排名前 1/7。
黄金基金中, 博时黄金ETF (D 类)今年以来净值增长率为28.42% , 在同类8 只基金
中排名第一。
固定收益方面, 标准债券型基金中, 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪定期支
付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和
第五, 博时信用债纯债排名前 1/9 ; 普通债券型基金里, 稳健回报债券 (LOF) 今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个 月定开债今年以来净
值增长率在同类排名前 1/4。
QDII 基金方面, 博时亚洲票息, 今年以来至 9 月30 日净值增长 9.92%, 在同类QDII
债券基金 11 只中排名前1/2。
2、其他大事件
?2016 年8 月5 日, 由21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’ 系
列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度 报告
9
§9
备查 文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
9.1.1 中国证监会批准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 设立的文件
9.1.2 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
9.1.3 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
9.1.6 报 告 期 内 博 时 主 题 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的
原稿
9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年十 月 二 十 四日