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博时银行(160517)

博时银行:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时中证银行指数分级证券投资基金 
2016 年第 3 季度报告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 
 1 
§1


重要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2


基金 产 品 概 况 基金简称 博时银行分级基金 基金主代码 160517 交易代码 160517 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月9 日 报告期末基金份额总额 149,195,925.74 份 投资目标 本基金为股票型指数 基金, 跟踪指数为本基金的目标, 力求 将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 控制在 0.35% 以下、年跟踪误差控制在 4%以下。 投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照 标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 进行 被动式指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标 的指数。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 ×95%+金融机 构人民币活期存款基 准利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金, 属于证博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 2 券投资基金当中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 一般 情形下, 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基 金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额, 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征; 博时银行 A 份额 具有低风险、 预期收益相对稳定的特征; 博时银行 B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 下属分级基金的场内简称 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268 报告期末下属分级基金的 份额总额 109,350,789.74 份 19,922,568.00 份 19,922,568.00 份 风险收益特征 预期风险较高、预 期收益较高 低风险、 收益 相对 稳定 高风险、 高预期收 益 §3


主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年7 月 1 日-2016 年 9 月30 日) 1.本期已实 现收益 1,789,007.55 2.本期利润 6,064,810.88 3.加权平均 基金份额本期利润 0.0398 4.期末基金 资产净值 129,263,254.55 5.期末基金 份额净值 0.8664 注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个月 4.71% 0.68% 2.84% 0.69% 1.87% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 3 博时中证银行指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至2016 年9 月30 日) 注:本基金合同于2015年6 月9 日生 效。按照本基金的基金合同规定, 自 基金合同生效之 日起3 个月内 使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 “ (二) 投资范围 ”、 “ (四) 投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4


管理 人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经 理 2015-10-0 8 - 6.1 2003 年至 2010 年在晨星 中 国研究中心工作。 2010 年加 入博时基金管理有限公司, 历任量化分析师、 基金经理 助理、 博时特许价值股票基 金 、 博 时 招 财 一 号 保 本 基 金 、 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 基金、博 时沪深 300 指 数基金基金经理。 现任博时 深证基本面 200ETF 基金 兼 博时深证基本面 200ETF 联 接基金、 上证企债 30ETF 基 金、 博时证券保险指数分级 基金、博时黄金 ETF 基 金、 博时上证 50ETF 基金、 博 时 上证 50ETF 联接基金、 博时 银 行 分 级 基 金 、 博 时 黄 金 ETF 联接基金 的基金经理。 注: 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 4 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信 用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持 有人谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波动等原因, 本基金曾出现个别 投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内 进行了调整, 对基金份额持 有人利益未造成损害。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析 回顾 2016 年 3 季度 ,国内宏观经济短期平稳,但长期下行趋势仍在。9 月 PMI 持平于50.4, 指向制造业景气保持平稳。 地产销量和发电耗煤增速在 9 月及 十一期间均保持同比正增, 十一黄金周期间旅游和零售增速与去年同期基本持平, 均意味着经济短期依然稳定, 但在刺激政策退出后下行风险仍高。9 月食品价格 大幅上涨,CPI 低位反弹。汇率方面,美联储 6、9 月 未加息,人民币汇率较为 平稳。行情方面,7 月伊始,在 6 月美联储议息决议、英国脱欧公投及 MSCI 等 风险事件落地后展开反弹, 但随着监管层一系列冲击, 有所回落。8 月在供给侧 改革持续推进、 深港通推进以及 G20 维稳等因素下, 带来了短暂行情;9 月市场 波动率继续下降, 观望情绪浓厚。 行业方面分化较大, 周期性行业表现较好, 其 中 , 房 地 产、 煤 炭 、 家电 、 建 筑 、建 材 领 涨 ,而 计 算 机 、有 色 金 属 、国 防 军 工 、 传媒等行业领跌。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金, 为被动跟踪指数的基金。 其投资 目 的 是 尽 量减 少 和 标 的指 数 的 跟 踪误 差 , 取 得标 的 指 数 所代 表 的 市 场平 均 回 报 。 在本报告期内我们严格按照基金合同要求, 力求组合成份股紧密跟踪指数, 利用 量化的手段分析跟踪误差产生的原因, 并在最小化交易成本的同时适时调仓, 尽博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 5 可能地减少跟踪误差。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至2016 年9 月30 日 , 本基金份额净值为0.8664 元, 累计份额净值为0.8805 元,本基金报告期内净值增长率为 4.71%,同期业绩基准涨幅为 2.84%。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投资 组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 122,552,032.15 94.20 其中:股票 122,552,032.15 94.20 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,084,763.66 5.45 7 其他各项资产 457,649.21 0.35 8 合计 130,094,445.02 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 122,552,032.15 94.81 博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 6 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 122,552,032.15 94.81 5.2.2积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1期末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 600016 民生银行 1,785,100 16,530,026.00 12.79 2 601166 兴业银行 1,007,000 16,081,790.00 12.44 3 600036 招商银行 778,559 14,014,062.00 10.84 4 601328 交通银行 2,074,600 11,472,538.00 8.88 5 600000 浦发银行 652,975 10,767,557.75 8.33 6 601288 农业银行 2,886,500 9,034,745.00 6.99 7 601169 北京银行 918,628 8,359,514.80 6.47 8 601398 工商银行 1,832,200 8,116,646.00 6.28 9 601988 中国银行 1,591,500 5,363,355.00 4.15 10 000001 平安银行 518,560 4,703,339.20 3.64 5.3.2期末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有 债券 。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有 债券 。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 7 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 本 报 告 期 内 ,本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 出 现被 监 管 部 门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中, 没 有 投 资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 之 外 的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,349.35 2 应收证券清算款 439,631.65 3 应收股利 - 4 应收利息 1,467.26 5 应收申购款 13,200.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 457,649.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 8 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时银行 银行A 类 银行B 类 本报告期期初基金份额总额 115,210,179.48 20,048,028.00 20,048,028.00 报告期基金总申购份额 8,897,195.64 - - 减:报告期基金总赎回份额 15,007,505.38 - - 报告期基金拆分变动份额 250,920.00 -125,460.00 -125,460.00 本报告期期末基金份额总额 109,350,789.74 19,922,568.00 19,922,568.00 注:拆分变动份额为本基金的三级份额之间的配对转换份额。 §7


基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管理 有 限 公 司是 中 国 内 地首 批 成 立 的五 家 基 金 管理 公 司 之 一。 “ 为 国 民 创 造 财富 ” 是 博 时的 使 命 。 博时 的 投 资 理念 是 “ 做 投资 价 值 的 发现 者 ” 。 截 至2016 年9 月30 日, 博时基金公司共管理 138 只开放式基金, 并受全国社会保 障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 管理资产总规模 约为5,359.54 亿元人民币, 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币, 累计分 红约 738.04 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老 金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根 据 银 河 证券 基 金 研 究中 心 统 计 ,2016 年 三 季 度 , 博 时旗 下 基 金 业绩 依 然博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 9 领先。 截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数 据100 指数基金、 博时中证银行指数分级, 今年以来净值增长率在同类型 316 只 基金中排名前10; 偏股型基金里, 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金, 今年以来净值增长率在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时 灵活配置混合A, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10; 保本型基金中, 博时 招财一号大数据保本混合, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/4; 绝对收益目 标基金中, 博时新财富混合基金今年以来净值增长率为 5.36% , 在同类165 只基 金中排名前1/7。 黄金基金中, 博时黄金 ETF (D 类)今年以来净值增长率为 28.42%, 在同类8 只基金中排名第一。 固定收益方面, 标准债券型基金中, 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪 定期支付债券, 今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%, 在同类型 61 只基金 中分别第二和第五, 博时信用债纯债排名前 1/9; 普通债券型基金里, 稳健回报 债券(LOF) 今 年 以 来净 值 增 长 率在 同 类 排 名前 1/4 ; 货币 市 场 基 金里 , 博 时 外 服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只 排名第五;封闭式标准债券基金中, 博时安丰18 个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前 1/4 。 QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.92%,在 同类QDII 债券基金11 只中排名前 1/2。 2、其他大事件 ?2016 年8 月5 日, 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆 奖’ 系列颁奖礼上, 博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互 联网突出表现奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 §9


备查 文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 9.1.1 中国证监会批准博时中证银行指数分级证券投资基金募集的文件 9.1.2《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 博时中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 10 9.1.3《博时中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.1.6 关于申请募集博时中证银行指数分级证券投资基金之法律意见书 9.2 存 放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


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