博时中证800 证券保险指数分级
证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1
§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
21 日 复 核了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现和 投 资 组 合报 告 等 内 容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基金 产 品 概 况
基金简称 博时证券保险指数分级基金
基金主代码 160516
交易代码 160516
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月19 日
报告期末基金份额总额 241,163,692.46 份
投资目标 本基金为股票型指数 基金,跟踪指数为本基金的目标,力求
将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控
制在 0.35% 以 下、年跟踪误差控制在 4% 以下。
投资策略 本基金以中证 800 证券 保险指数为标的指数,采用完全复制
法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数,并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证 800 证 券保险指数收益率 ×95%+金融机构人民币活期
存款基准利率( 税后)×5%
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般
情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金、货币市场基金。就三级基金份额而言,博时证保份额为
常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特
征;博时证保 A 份额具 有低风险、收益相对稳定的特征;博
时证保 B 份 额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 证保 A 级 证保 B 级 博时证保
下属分级基金的场内简称 证保 A 级 证保 B 级 博时证保
下属分级基金的交易代码 150225 150226 160516
报告期末下属分级基金的
份额总额
28,886,880.00 份 28,886,880.00 份 183,389,932.46 份
风险收益特征 低风险、 收益 相对
稳定
高风险、高预期收
益
预期风险较高、预
期收益较高
§3
主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年7 月 1 日-2016 年 9 月30 日)
1.本期已实 现收益 3,035,019.18
2.本期利润 5,996,715.24
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0245
4.期末基金 资产净值 264,285,836.55
5.期末基金 份额净值 1.0959
注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① -③ ②-④
过去三个月 2.19% 1.04% 1.17% 1.05% 1.02% -0.01%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基 准 收 益 率变 动 的 比 较
博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 5 月 19 日至 2016 年 9 月 30 日)
§4
管理 人 报 告
4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
基金经
理
2015-05-1
9
- 6.1
2003 年至 2010 年在晨星 中
国研究中心工作。 2010 年加
入博时基金管理有限公司,
历任量化分析师、 基金经理
助理、 博时特许价值股票基
金 、 博 时 招 财 一 号 保 本 基
金 、 博 时 中 证 淘 金 大 数 据
100 基金、博 时沪深 300 指
数基金基金经理。 现任博时
深证基本面 200ETF 基金 兼
博时深证基本面 200ETF 联
接基金、 上证企债 30ETF 基
金、 博时证券 保险指数分级
基金、博时黄金 ETF 基 金、
博时上证 50ETF 基金、 博 时
上证 50ETF 联接基金、 博时
银 行 分 级 基 金 、 博 时 黄 金
ETF 联接基金 的基金经理。
注: 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其各项实施细则、 本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信
用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持
有人谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波动等原因, 本基金曾出现个别
投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整, 对基金份额持
有人利益未造成损害。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。
4.4报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析
回顾 2016 年 3 季度 ,国内宏观经济短期平稳,但长期下行趋势仍在。9 月
PMI 持平于50.4, 指向制造业景气保持平稳。 地产销量和发电耗煤增速在 9 月及
十一期间均保持同比正增, 十一黄金周期间旅游和零售增速与去年同期基本持平,
均意味着经济短期依然稳定, 但在刺激政策退出后下行风险仍高。9 月食品价格
大幅上涨,CPI 低位反弹。汇率方面,美联储 6、9 月 未加息,人民币汇率较为
平稳。行情方面,7 月伊始,在 6 月美联储议息决议、英国脱欧公投及 MSCI 等
风险事件落地后展开反弹, 但随着监管层一系列冲击, 有所回落。8 月在供给侧
改革持续推进、 深港通推进以及 G20 维稳等因素下, 带来了短暂行情;9 月市场
波动率继续下降, 观望情绪浓厚。 行业方面分化较大, 周期性行业表现较好, 其
中 , 房 地 产、 煤 炭 、 家电 、 建 筑 、建 材 领 涨 ,而 计 算 机 、有 色 金 属 、国 防 军 工 、
传媒等行业领跌。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金, 为被动跟踪指数的基金。 其投资
目 的 是 尽 量减 少 和 标 的指 数 的 跟 踪误 差 , 取 得标 的 指 数 所代 表 的 市 场平 均 回 报 。
在本报告期内我们严格按照基金合同要求, 力求组合成份股紧密跟踪指数, 利用
量化的手段分析跟踪误差产生的原因, 并在最小化交易成本的同时适时调仓, 尽博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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可能地减少跟踪误差。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.0959 元,累计份额净值为
0.6938 元,报告期内净值增长率为 2.19%,同期业绩基准涨幅为 1.17%。
4.7报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投资 组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 250,033,594.30 94.19
其中:股票 250,033,594.30 94.19
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,860,437.07 5.60
7 其他各项资产 549,781.31 0.21
8 合计 265,443,812.68 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- - 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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J 金融业
250,033,594.30 94.61
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
250,033,594.30 94.61
5.2.2积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1期末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %)
1 601318 中国平安 1,150,100 39,287,416.00 14.87
2 600837 海通证券 1,463,423 23,283,059.93 8.81
3 600030 中信证券 1,428,720 23,030,966.40 8.71
4 601601 中国太保 564,800 16,238,000.00 6.14
5 601688 华泰证券 588,528 10,564,077.60 4.00
6 600999 XD 招商证 524,200 9,010,998.00 3.41
7 000776 广发证券 536,900 8,789,053.00 3.33
8 600958 东方证券 480,059 7,599,333.97 2.88
9 002736 国信证券 446,200 7,353,376.00 2.78
10 000166 申万宏源 1,089,562 6,820,658.12 2.58
5.3.2期末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有 债券 。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有 债券 。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体除申万宏源 (000166)
外, 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处
罚的情形。
申万宏源股份有限公司2015 年11 月7 日发布公告称, 因未按规定审查、 了
解客户身份等违法违规行为, 公司下属子公司申万宏源证券有限公司被中国证监
会采取行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来
增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 报 告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 股 票 中 ,没 有 投 资 超出 基 金 合 同规 定 备 选 股
票库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 33,326.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,958.54
5 应收申购款 513,495.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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9 合计 549,781.31
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期 末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
5.11.5.1 期末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资 前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 博时证保 证保A 级 证保B 级
本报告期期初基金份额总额 189,885,700.46 30,809,165.00 30,809,165.00
报告期基金总申购份额 9,874,640.50
减:报告期基金总赎回份额 20,214,978.50
报告期基金拆分变动份额 3,844,570.00 -1,922,285.00 -1,922,285.00
本报告期期末基金份额总额 183,389,932.46 28,886,880.00 28,886,880.00
注:拆分变动份额为本基金的三级份额之间的配对转换份额。
§7
基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为
国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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至2016 年9 月30 日, 博时基金公司共管理 138 只开放式基金, 并受全国社会保
障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 管理资产总规模
约为5,359.54 亿元人民币, 其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币, 累计分
红约 738.04 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老
金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根 据 银 河 证券 基 金 研 究中 心 统 计 ,2016 年 三 季 度 , 博 时旗 下 基 金 业绩 依 然
领先。
截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数
据100 指数基金、 博时中证银行指数分级, 今年以来净值增长率在同类型 316 只
基金中排名前10; 偏股型基金里, 博时行业轮动基金、 博时主题行业混合基金,
今年以来净值增长率在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时
灵活配置混合A, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10; 保本型基金中, 博时
招财一号大数据保本混合, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/4; 绝对收益目
标基金中, 博时新财富混合基金今年以来净值增长率为 5.36% , 在同类165 只基
金中排名前1/7。
黄金基金中, 博时黄金 ETF (D 类)今年以来净值增长率为 28.42%, 在同类8
只基金中排名第一。
固定收益方面, 标准债券型基金中, 博时双月薪定期支付债券、 博时月月薪
定期支付债券, 今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%, 在同类型 61 只基金
中分别第二和第五, 博时信用债纯债排名前 1/9; 普通债券型基金里, 稳健回报
债券(LOF) 今 年 以 来净 值 增 长 率在 同 类 排 名前 1/4 ; 货币 市 场 基 金里 , 博 时 外
服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只 排名第五;封闭式标准债券基金中,
博时安丰18 个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前 1/4 。
QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在
同类QDII 债券基金11 只中排名前 1/2。
2、其他大事件 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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?2016 年8 月5 日, 由 21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆
奖’系列颁奖礼上, 博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互
联网突出表现奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。
§9
备查 文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证800 证券保险指数分级证券投
资基金设立的文件
9.1.2《博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金在指定报刊上
各项公告的原稿
9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年十 月 二 十 四日