长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基金(LOF)
2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月21 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
报告期末基金份额总额 48,538,156.19 份
投资目标
本基金采取指数化投资， 跟踪沪深 300 指数， 通 过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟踪误差小于 4% ， 以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表
性、 波动性与标的指数整体的相关性， 通过抽样方式构
建基金股票投资组合， 并优化确定投资组合中的个股权
重， 以实现基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟踪误差小
于4%的投资 目标。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数收益 率＋ 5%× 一 年期银行定期存款
利率（税后） 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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风险收益特征
本基金是股票指数型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 210,540.06
2. 本期利润
2,426,540.21
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0498
4. 期末基金 资产净值 53,068,735.64
5. 期末基金 份额净值 1.093
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 9 月30 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.69% 0.77% 3.02% 0.76% 1.67% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条
（二） 投资范围、 （七） 投资限制的有关约定。 本报告期内， 本基金的各项资产配置比例符合基金
合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基金经理， 长盛
中证100 指 数证券投资
基金基金经理， 长盛高
端 装 备 制 造 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛中证申
2011 年12
月 20 日
- 8 年
男，1983 年11 月出生，
中国国籍。 北京大学金融
学硕士，CFA （特许金融
分析师） 。2007 年 7 月加
入长盛基金管理有限公
司， 曾任金融工程与量化长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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万 一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛成长价值
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛中证全指证券
公 司 指 数 分 级 证 券 投
资基金基金经理， 长盛
战 略 新 兴 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理， 长盛盛世
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理， 长
盛 积 极 配 置 债 券 型 证
券投资基金基金经理。
投资部金融工程研究员
等职务。现任长盛中证
100 指数证券 投资基金基
金经理， 长盛沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理， 长盛高端装备
制造灵活配置混合型证
券投资基金基金经理， 长
盛中证申万一带一路主
题指数分级证券投资基
金基金经理， 长盛成长价
值证券投资基金基金经
理， 长盛中证全指证券公
司指数分级证券投资基
金基金经理， 长盛战略新
兴产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
长盛盛世灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理， 长盛积极配置债券型
证券投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制 度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则 》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度股票市场窄幅振荡, 美丽中 国、 装饰园林、 金融改革和海绵城市等概念板块涨幅居前，
稀土永磁、次新股、锂电池和区块链等概念板块大幅下跌。行业上，公用事业、建筑建材和医疗
保健等行业涨幅靠前，有色金属、国防军工和计算机等行业跑输市场。风格上，小盘成长股跑输
大盘价值股。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.093 元，本 报告期份额净值增长率为 4.69% ，同 期业绩
比较基准增长率为 3.02% 。本报告期内日均跟踪误差为 0.1659% ，年度化 跟踪误差为 2.6231% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 50,253,383.83 94.06
其中：股票 50,253,383.83 94.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付金合计 3,091,492.47 5.79
8 其他资产 82,865.77 0.16
9 合计 53,427,742.07 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 48,049.60 0.09
B 采 矿 业 1,575,520.81 2.97
C 制造业 16,647,811.81 31.37
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,705,177.94 3.21
E 建筑业 1,619,909.43 3.05
F 批发和零售业 1,407,187.06 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 1,600,091.10 3.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,163,714.06 5.96
J 金融业 16,746,598.98 31.56
K 房地产业 3,684,358.03 6.94
L 租赁和商务服务业 529,550.18 1.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 管理业 471,165.40 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 107,781.68 0.20
R 文化、体育和娱乐业 739,114.65 1.39 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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S 综合 207,353.10 0.39
合计 50,253,383.83 94.69
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 62,500 2,135,000.00 4.02
2 000002 万
科Ａ 66,148 1,731,093.16 3.26
3 600016 民生银行 183,652 1,700,617.52 3.20
4 600000 浦发银行 90,178 1,487,035.22 2.80
5 601166 兴业银行 83,533 1,334,022.01 2.51
6 600837 海通证券 53,002 843,261.82 1.59
7 600519 贵州茅台 2,782 828,785.62 1.56
8 601328 交通银行 135,603 749,884.59 1.41
9 600030 中信证券 45,307 730,348.84 1.38
10 601288 农业银行 189,940 594,512.20 1.12
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值比例大小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,340.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 630.79
5 应收申购款 80,894.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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9 合计 82,865.77
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 49,329,177.36
报告期期间基金总申购份额 1,563,236.48
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,354,257.65
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 48,538,156.19
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》； 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年第 3 季度报 告
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3 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
4 、《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年10 月24 日
