长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 10 月 24 日
长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月21 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF )
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
报告期末基金份额总额 913,318,299.01 份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公
司, 所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资
风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金, 对各类资产采取适
度灵活的资产配置。 主要选股思路是采用自上而下的
路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×65% +上证国 债指数收益率
×30% +一年 定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征
本基金是较高预期收益- 较高预期风险的产品,其预
期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -15,781,256.99
2. 本期利润
-19,955,787.09
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0217
4. 期末基金 资产净值 760,304,412.89
5. 期末基金 份额净值 0.8325
注:1 、 所述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 9 月30 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.53% 0.70% 2.50% 0.52% -5.03% 0.18% 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注:1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月5 日。
2 、 按基金合同规定, 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合 同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 (二)
投资范围、 (六) 投资限制的有关约定。 本报告期内, 本基金的各项资产配置比例符合基金合同约
定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴博文
本基金基金经理,
长 盛 同 盛 成 长 优
选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
2016 年 1
月 6 日
- 8 年
男,1983 年6 月出生, 中 国国
籍 。 毕 业 于 北 京 大 学 , 金 融 学
硕 士 。 历 任 雷 曼 兄 弟 证 券 股 份
有 限 公 司 分 析 师 助 理 , 野 村 证长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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(LOF ) 基金 经理,
长 盛 同 鑫 行 业 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理,
长 盛 国 企 改 革 主
题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 ,
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员、 基金经理助理、 基金经理。
2015 年8 月 加入长盛基金管理
有 限 公 司 , 现 任 长 盛 同 智 优 势
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF , 本基金) 基金经理, 长
盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 (LOF) 基金经
理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛
国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定 确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交 易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利 益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度整体市场处于震荡格局, 传统板块相对强势, 围绕着房地产行业的建材、 家电、 建筑、
以及地产自身板块涨幅领跑各个行业。6 月份英 国脱欧公投等一系列风险事件落地后,7 月份市 场
展开了一小波反弹,仍然是上半年受捧的食品饮料、家电、医药等板 块领涨市场。7 月份重要 的
事件是监管层出台更加严格的政策,包括更严的借壳标准,加上银行理财分类监管等新政,市场
的风险偏好被抑制。8 月 份是整个三季度行情最好的一个月份,市场的关注点转移到了 PPP 政府
项目上。背后的主线逻辑是国家继续深化推进的供给侧改革去产能和保基建投资之间的平衡,地
产,建材,建筑,环保等板块涨幅超额收益明显。9 月份市 场交投清淡,投资者情绪谨慎保守,
家电,建材等板块有少许超额收益。
本基金整体在三季度操作谨慎,仓位始终保持相对较低位置。在标的的选择上我们把注意力
集中到电子类公司和少数稳健行业的龙头 公司上。在预期市场清淡的前提下,逐渐把仓位集中到
少数有长期成长的龙头公司上。目前市场整体处在板块估值的均衡状态,各个板块之间的性价比
较为一致, 没有明显的差异, 在等待市场给出定价偏离的机会之前, 我们把仓位集中到少数公司 。
三季度本基金涨幅-2.53% ,跑输基准 。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末, 本基金份额净值为 0.8325 元 , 本报告期份额净值增长率为-2.53% , 同期 本
基金业绩比较基准收益率为 2.50% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 379,604,106.72 49.58
其中:股票
379,604,106.72 49.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
385,275,409.01 50.32
8 其他资产
803,043.82 0.10
9 合计
765,682,559.55
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 336,575,203.55 44.27
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
136,910.48 0.02
E 建筑业 4,497,889.74 0.59
F 批发和零售业 1,648,947.63 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1,381,000.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 12,491,512.12 1.64
J 金融业 347,298.76 0.05
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
13,578,810.59 1.79
M 科学研究和技术服务业 8,946,533.85 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- - 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 379,604,106.72 49.93
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600703 三安光电 2,513,980 30,192,899.80 3.97
2 000049 德赛电池 698,260 28,977,790.00 3.81
3 300408 三环集团 1,144,020 21,198,690.60 2.79
4 002179 中航光电 511,733 20,653,543.88 2.72
5 300207 欣旺达 1,299,282 20,073,906.90 2.64
6 300136 信维通信 750,106 19,150,206.18 2.52
7 002367 康力电梯 1,149,581 16,990,807.18 2.23
8 000887 中鼎股份 657,000 15,866,550.00 2.09
9 603168 莎普爱思 363,563 14,858,819.81 1.95
10 603766 隆鑫通用 731,638 14,596,178.10 1.92
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基 金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 711,609.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 70,620.13
5 应收申 购款 20,813.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 803,043.82
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 926,943,934.31
报告期期间基金总申购份额 4,783,331.24
减: 报告期期 间基金总赎回份额 18,408,966.54
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 913,318,299.01
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、中国证券 监督 管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
3 、《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )基金合 同》;
4 、《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )托管协 议》;
5 、《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )招募说 明书》;
6 、法律意见 书;
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 长盛同智优势混合(LOF )2016 年第 3 季度 报告
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8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站 免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年10 月24 日