大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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大成中证500 深市交易型开放式
指数证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
报告送出 日 期：2016 年 10 月24 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月21 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成中证 500 深市ETF
场内简称 500 深ETF
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月12 日
报告期末基金份额总额 19,507,615.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的基金品种， 其风险与预期收益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -489,478.98
2. 本期利润
757,829.15
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0376
4. 期末基金 资产净值 36,158,375.28
5. 期末基金 份额净值 1.854
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.81% 1.02% 2.24% 1.04% -0.43% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。截至报告期末，本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉女
士
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
23 日
- 6 年
会计学硕士。 2010 年 7 月加
入大成基金管理有限公司，
历任研究部研究员、 数量 投
资部数量分析师。2013 年 3
月 25 日至 2015 年 1 月 14
日担任大 成 优 选 股 票 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ） 和 大 成
沪深300 指数 证券投资基金
基金经理助理。2015 年 2
月 28 日至 2015 年 7 月 21
日 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票
型证券投资基金基金经理，
2015 年7 月22 日起任大 成
核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 5大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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月23 日起任 深证成长40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、大成深证成长 40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 及 大 成 中 证
500 深市交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年8 月26 日起担任 大
成沪深300 指 数证券投资基
金基金经理。 具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证 500 深
市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，
大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易
行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发 生重大违
法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关
联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺
将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制
投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司 旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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行为进行分析。2016 年3 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易； 主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形 ； 投资组合间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
三季度，宏观经济环境依旧没有好转的迹象。虽然房贷继续放量，但除此之外社会融资需求
大大萎缩，资金脱实向虚愈演愈烈。实体经济回报不佳，巨量流动性只能继续推高资产价格，收
益预期稳定的固收及类固收资产均受到追捧。在 G20 、人民 币加入 SDR 等事件驱动下，人民币汇
率也较为稳定。
三季度股市温和上涨，市场基准沪深 300 指数 上涨 3.15% 。 但市场仍然不算活跃，波动率、
成交量均保持在低位。市场风格有一定分化，创业板及其中的代表性行业本季度表现不佳。在楼
市的火爆以及举牌效应催化下，房地产产业 链相关板块表现较好。
本基金标的指数中证 500 深市指数上 涨 2.24% ，涨 幅略低于大盘。三季度，本基金申购赎回
和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重
的变化及时调整投资组合。本季年化跟踪误差 0.57% ，日均 偏离度 0.007% ，各项操作 与指标均符
合基金合同的要求。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.854 元， 本报告 期基金份额净值增长率为 1.81% ，
同期业绩比较基准收益率为 2.24% ， 低于业绩比较基准的表现。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本基金在本报告期内，曾于 2016 年7 月1 日至2016 年9 月30 日出现了连 续 60 个工作 日资
产净值低于五千万元的情形。本基金已按法律法规相关规定向中国证监会报告清盘解决方案，本
基金管理人后续将根据法规规定对该事项的最新进展进行信息披露。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ） 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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1 权益投资 35,969,936.20 98.73
其中：股票 35,969,936.20 98.73
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 448,094.38 1.23
8 其他资产 14,527.05 0.04
9 合计 36,432,557.63 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的 境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,092,800.32 3.02
B 采 矿 业 1,502,467.74 4.16
C 制造业 21,991,778.24 60.82
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,149,528.73 3.18
E 建筑业 1,571,692.09 4.35
F 批发和零售业 1,460,918.45 4.04
G 交通运输、仓储和邮政业 291,233.00 0.81
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软 件和信息技术服
务业
3,434,919.78 9.50
J 金融业 141,869.00 0.39
K 房地产业 1,895,226.75 5.24
L 租赁和商务服务业 596,715.90 1.65
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 193,993.80 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 186,062.40 0.51
R 文化、体育和娱乐业 382,260.00 1.06
S 综合 78,470.00 0.22
合计 35,969,936.20 99.48 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的 境内 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300072 三聚环保 10,507 458,105.20 1.27
2 002466 天齐锂业 10,540 401,047.00 1.11
3 002310 东方园林 21,250 331,925.00 0.92
4 002405 四维图新 15,050 331,852.50 0.92
5 002085 万丰奥威 16,100 330,694.00 0.91
6 000656 金科股份 50,100 273,045.00 0.76
7 002572 索菲亚 4,400 272,272.00 0.75
8 002508 老板电器 6,500 268,255.00 0.74
9 000887 中鼎股份 10,700 258,405.00 0.71
10 000661 长春高新 2,460 255,544.80 0.71
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本 基 金投资 的 前 十名证 券 的 发行主 体 未 出现本 期 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 970.37
2 应收证券清算款 13,470.32
3 应收股利 -
4 应收利息 86.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,527.05
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000656 金科股份 273,045.00 0.76 临时停牌
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 20,507,615.00
报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 19,507,615.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
87.15
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策 的其他重要信息。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金的文件；
2 、《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日
