大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2016 年 10 月24 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
报告期末基金份额总额 1,393,284,356.90 份
投资目标
在严格控制投资风险、 保持资产流动性的基础上， 通
过积极主动的投资管理， 力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩， 使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优
势， 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上， 在资产配置、 类属配置、 个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略； 在严格控制风险的
前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金，风险收益水平 高于货币市场基
金，低于混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 4,474,696.07
2. 本期利润
11,878,928.30
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0084
4. 期末基金 资产净值 1,580,451,138.17
5. 期末基金 份额净值 1.134
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.15% 1.77% 0.04% -1.06% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同
的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王立女士
本基金基
金经理
2014 年 9 月
3 日
- 14 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职
于 申 银 万 国 证 券 股 份
有 限 公 司 、 南 京 市 商
业银行资金营运中
心。2005 年 4 月加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 大 成 货 币 市
场基金基金经理助
理。 2007 年1 月12 日
至2014 年12 月23 日
担 任 大 成 货 币 市 场 证
券投资基金基金经
理。 2009 年5 月23 日
起 兼 任 大 成 债 券 投 资
基金基金经理。2012
年 11 月 20 日至 2014
年 4 月 4 日任大成现
金 增 利 货 币 市 场 基 金
基金经理。2013 年 2
月1 日至2015 年5 月
25 日任大成 月添利理
财 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理。2013 年
7 月23 日至2015 年5
月25 日任大 成景旭纯
债 债 券 型 证 券 投资基
金基金经理。2014 年
9 月3 日起任大成景兴
信 用 债 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
2014 年 9 月 3 日起任
大 成 景 丰 债 券 型 证 券
投资基金 （LOF） 基金
经理。2016 年 2 月 3
日 起 任 大 成 慧 成 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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现 任 固 定 收 益 总 部 副
总 监 兼 公 募 投 资 部 总
监 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国籍：中国
赵世宏先生
本基金基
金经理
2016 年 3 月
26 日
- 5 年
经济学硕士，2011 年
3 月至 2012 年 9 月任
中 银 基 金 管 理 有 限 公
司研究员。2012 年 9
月至2015 年9 月任易
方 达 基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 员 、 基 金 经 理
助理。2015 年 9 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 任 职 于 固 定 收
益总部。自 2016 年 3
月26 日起担 任大成景
丰 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 大 成 景 恒
保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 大 成 景 利 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 大
成 景 益 平 稳 收 益 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 大
成 可 转 债 增 强 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 大 成
强 化 收 益 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰债券型
证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大成景丰 债 券
型证券投资基金 （LOF ） 的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损 基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺 将一如既往地本着诚实信用 、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年3 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交 易； 主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形 ； 投资组合间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
三季度，经济出现了弱稳定的迹象，工 业产出和投资都止住了下跌的态势。在供给侧改革的
推动下，大宗商品走势整体较强；以房贷为主的居民中长期信贷保持较高水平，信贷整体保持稳
定， 但实体经济信贷需求仍然疲弱。 以 “权威” 人士谈话作为分界线， 三季度的 政策核心仍然 是
偏宽货币环境下的供给侧改革。
各类资产表现方面， 产能的缩减带来金属、 煤炭等大宗商品的震荡上涨。 权益市 场波动向上 ，
涨价周期行业股票走势较强。 实体信 贷需求大幅减弱导致以 10 年国债为标 志的无风险利率创下近
15 年新低， 信用利差在违约风险缓释和配置压力加大的背景下持续收窄。 转债整体表现回暖， 但
个券之间差异 明显。偏债型转债受益于利率的下行以及部分偏股性转债受益于正股绩优，涨幅较
大。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，均衡配置了优质蓝筹股和成长股。
债券操作方面，本基金波段操作部分中长期利率债，在保持的信用债基础投资比例的同时严控信
用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净值为1.134 元。 本报告期 内基金份额净值增长率为0.71% ，
同期业绩比较基准收益率 1.77% ，低 于业绩比较基准的表现。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 189,008,691.51 9.82
其中：股票
189,008,691.51 9.82
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
1,483,754,774.04 77.11
其中：债券
1,483,754,774.04 77.11
资产 支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍 生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
219,800,000.00 11.42
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
10,083,156.49 0.52
8 其他资产
21,560,971.62 1.12
9 合计
1,924,207,593.66
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿 业 4,146,275.00 0.26
C 制造业 76,142,825.90 4.82
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,877,090.00 0.25
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,378,862.00 0.28
J 金融业 100,463,638.61 6.36
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商 务服务业
- 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 189,008,691.51 11.96
5.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 948,700 32,407,592.00 2.05
2 600036 招商银行 1,547,409 27,853,362.00 1.76
3 601166 兴业银行 1,378,230 22,010,333.10 1.39
4 600110 诺德股份 1,111,500 11,203,920.00 0.71
5 601601 中国太保 384,138 11,043,967.50 0.70
6 000910 大亚科技 542,147 10,235,735.36 0.65
7 300473 德尔股份 99,700 7,209,307.00 0.46
8 601555 东吴证券 550,299 7,148,384.01 0.45
9 600535 天士力 158,900 6,702,402.00 0.42
10 000752 西藏发展 357,700 6,663,951.00 0.42
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 245,237,000.00 15.52 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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其中：政策性金融债 245,237,000.00 15.52
4 企业债券 708,298,769.20 44.82
5 企业短期融资券 300,272,000.00 19.00
6 中期票据 134,572,000.00 8.51
7 可转债 （可交换债） 95,375,004.84 6.03
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,483,754,774.04 93.88
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 150218 15 国开 18 1,000,000 104,390,000.00 6.61
2 1680212 16 温城专项 债 02 800,000 84,728,000.00 5.36
3 120304 12 进出 04 800,000 80,568,000.00 5.10
4 1680206 16 渝迈瑞债 600,000 63,318,000.00 4.01
5 122410 15 龙湖 03 500,000 51,950,000.00 3.29
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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5.10 投 资 组 合报告 附 注
5.10.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.10.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 备 选 股票库 之 外 股票。
5.10.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 282,465.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,276,486.68
5 应收申购 款 2,019.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,560,971.62
5.10.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 32,841,507.26 2.08
2 110033 国贸转债 17,683,285.20 1.12
3 113010 江南转债 3,426,865.50 0.22
4 128010 顺昌转债 2,700,691.78 0.17
5 110030 格力转债 322,256.70 0.02
5.10.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,439,284,049.81
报告期期间基金总申购份额 19,065,115.96
减: 报告期期 间基金总赎回份额 65,064,808.87 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末基金份额总额 1,393,284,356.90
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
无。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2 、《大成景 丰分级债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《大成景 丰分级债券型证券投资基金托管协议》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执 照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日
