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国企改A(150209)

国企改A:2016年第三季度报告

 
 
 
富 国 中证 国 有企 业改 革 指数 分 级证 券投 资 基金 
二 0 一六年第 3 季度 报 告 
 
2016 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人: 中国农业 银行股 份有限 公司 
报告送出 日期:


2016 年 10 月 24 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带责任 。 基金托管 人中国 农业银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ,保证复 核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。 富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资 产,但不 保证基 金一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决策 前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。 本报告财 务资料 未经审 计。 本报告期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日止 。


2 §2


基 金产 品概 况 基金简称 富国中证 国有企 业改革 指数分 级 场内简称 国企改革 基金主代 码 161026 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2014 年12 月17 日 报告期末基金份 额总额 19,147,776,164.23 投资目标 本基金采 用指数 化投资 策略, 紧密跟 踪中证 国有企 业改革 指 数。 在正 常市场 情况下 , 力争 将基金 的净值 增长率 与业绩 比 较基准之 间的日 均跟踪 偏离度 绝对值 控制在 0.35% 以内, 年 跟踪误差 控制 在 4% 以 内。 投资策略 本基金主 要采用 完全复 制法进 行投资 , 依托 富国量 化投资 平 台, 利用 长期稳 定的风 险模型 和交易 成本模 型, 按 照成份 股 在 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投资组合, 以拟合 、 跟踪 中证国 有企业 改革指 数的收 益表现, 并根据标 的指数 成份股 及其权 重的变 动而进 行相应 调整。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟踪偏离 度绝对 值控制在 0.35% 以内 , 年跟 踪误差 控制在 4% 以内。 业绩比较 基准 95% × 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 收 益 率 +5% × 银 行 人 民 币 活 期存款利 率(税 后) 风险收益 特征 本基金为 股票型 基金, 具有较 高预期 风险、 较高预 期收益 的 特征。 从 本基金 所分离 的两类 基金份 额来看 , 富国 国企改 革 A 份额具有低预 期风险 、预期 收益相 对稳定 的特征 ;富国 国 企改革B 份额具 有高预 期风险 、预期 收益相 对较高 的特征 。 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国农业 银行股 份有限 公司 下属分级基金的 基金简称 国企改 A 国企改 B 富国中证国企改指数 分级 下属分级基金场 内简称 国企改 A 国企改 B 国企改革 下属分级基金的 交易代码 150209 150210 161026 报告期末下属 分 级 基金的份额总 额 (单位: 份) 4,247,453,200.00 4,247,453,200.00 10,652,869,764.23 下属分级基金的 风险收益 特征 富国国企 改革 A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相对稳定的特 富国国企 改革 B 份额具有 高预期 风险、预 期收益 相对较高的特 本基金为 股票型 基金, 具有较高 预期风 险、 较 高预期收 益的特 征。


3 征。 征。 §3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 3.1 主 要财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务 指标 报告期 (2016 年07 月01 日-2016 年09 月30 日 ) 1. 本期 已实现收益 -347,450,289.86 2. 本期利润 572,624,618.24 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0302 4. 期末基金资产净值 15,988,645,429.02 5. 期末基金份额净值 0.835 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 4.38% 0.88% 4.03% 0.90% 0.35% -0.02% 注:过去 三个月 指2016 年7 月1 日-2016 年9 月30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期 业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较


4 注:1 、截止 日期 为2016 年9 月30 日。 2 、本基金于 2014 年 12 月 17 日成立,建仓期 6 个月,从 2014 年 12 月 17 日起 至2015 年6 月16 日, 建仓期 结束时 各项资 产配置 比例均 符合基 金合 同约定。


3.3 其 他指 标 其他指标 报告期末 (2016 年09 月30 日 ) 国企改A 与国企 改B 基金份额配比 1:1 期末国企改A 份额参 考净值 1.035 期末国企改A 份额累 计参考净值 1.092 期末国企改B 份额参 考净值 0.635 期末国企改B 份额累 计参考净值 1.327 2016 年富国国企改A 的预计年收益率 4.50% §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基金 经理兼任量 化投资部总 经理、富国 2015-04-15 - 10 年 博士, 曾任富国基金 管理有限 公司研究员、 富国沪 深300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理; 2011 年3 月起任上证综指 5 上证综指交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金、上证 综指交易型 开放式指数 证券投资基 金、富国创 业板指数分 级证券投资 基金、富国 中证军工指 数分级证券 投资基金、 富国中证移 动互联网指 数分级证券 投资基金、 富国中证全 指证券公司 指数分级证 券投资基 金、富国中 证银行指数 分级证券投 资基金基金 经理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金、 富国上证综指 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基金经理, 2013 年9 月起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2014 年4 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年4 月起任富国中证移动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 富国中证国有企 业改革指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月起任富国中证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投资基金、 富国中证 银行指数 分级证券投资 基金基 金经理; 兼任量化投资部总经 理。 具有 基金从业资格。 张圣贤 本基金经理 兼任量化投 资部量化投 资总监助 理、富国中 证军工指数 分级证券投 资基金、富 国中证新能 源汽车指数 分级证券投 资基金、富 国中证工业 4.0 指数分 级证券投资 基金、富国 2015-06-05 - 9 年 硕士,自 2007 年 7 月至 2015 年3 月任上海申银万 国证券研 究所有限公司分析师; 自2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助理; 2015 年6 月起任富国中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 富国中证国有企 业改革指 数分级证券投资基金 、 富国中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基 金、 富国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2016 年2 月 起 任 富 国 中 证 智 能 汽 车 指 6 中证体育产 业指数分级 证券投资基 金、富国中 证智能汽车 指数证券投 资基金 (LOF )基金 经理 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )基金 经理, 兼量化投资部 量化投资 总 监 助 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金 经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明 本报告期, 富国基 金管理 有限公 司作为 富国 中 证国有 企业改 革指数 分级 证券 投资基金 的管理 人严格 按照 《 中华人 民共和 国证券投 资基金 法》 、 《中 华人民共 和国证券 法》 、 《 富国中 证国有 企业改 革指数 分级证 券投资 基金基 金 合同》 以 及 其它有关 法律法 规的规 定, 本着诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资产 , 以尽可能 减少和 分散投 资风险、 确保基 金资产 的安全 并谋求 基金资 产长 期稳定的 增长为目 标,基 金投资 组合符 合有关 法规及 基金合 同的规 定。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易 机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 7 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、 同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若 发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后,归档 保存, 以备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当 日成交 量5%的情况。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析 回顾3 季 度, 进 入7 月, 由于英 国退欧 , 市场 预期英 国及欧 洲央行 可能 采取 更加宽松 的货币 政策来 应对经 济的恶 化, 同时 伴随着 美联储 加息延 后, 国内货币 政策也有 望迎来 喘息, 边际上 不会进 一步收 紧,A 股及全球 市场震 荡 上涨。8 月 上旬, 随 着国债 利率进 一步下 行, 国内 资产荒 现象凸 显, 股 市上的 高分 红资产受 到投资者 的青睐 。9 月,随着G20 召开 , 财政 政策替 代货币 政策的 呼声 渐高。 受 美国经济 进一步 复苏, 美 联储鹰 派表态 加强, 年 内加息 概率加 大,A 股 随美股及 欧洲股市 出现大 幅回调 。从国 内看, 央行重启 14 天逆回购 表明资 金进 一步宽松 概率较小 , 同时 保监会、 银监会 也在进 一步规 范保险 及理财 资金的 投 资行为, 厦 8 门、 武汉等 二线城 市再度 开始限 购, 资产 去泡沫 , 降杠 杆仍是 主基调。 总体来看 , 3 季度 A 股冲高回落, 呈现倒V 型走势 , 上 证综指 上涨2.56% , 沪深300 上涨3.15% , 创业板指 下跌3.5% 。其中, 中证国 企改革 指数 3 季度上 涨4.23% 。


在投资管理上 , 本基金 采取完 全复制 的被动 式指数 基金管 理策略 , 采 用量 化和人工 管理相 结合的 方法, 处理基 金日常 运作中 的大额 申购和 赎回 等事件。 4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现 本报告期 ,本基 金净值 增长 率4.38% ,同期业绩比较 基准收 益率 为4.03% 。 4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


投 资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% ) 1


权益投资 14,997,908,142.43 93.35 其中: 股票 14,997,908,142.43 93.35 2


固定收益投资 1,749,975.10 0.01 其中: 债券 1,749,975.10 0.01








资产支持 证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式 回购的买入 返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 851,605,534.93 5.30 7


其他资产 215,809,658.83 1.34 8


合计 16,067,073,311.29 100.00 5.2 报 告期 末 积 极投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 99,555,360.00 0.62 C 制造业 82,837,033.79 0.52 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 - -


9 E 建筑业 292,853,020.00 1.83 F 批发和零售业 70,006,024.48 0.44 G 交通运输、仓储和邮 政业 85,658,075.07 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 232,204.01 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 77,022,577.52 0.48 合计 708,164,294.87 4.43 5.3 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 36,253,523.60 0.23 B 采矿业 373,285,180.26 2.33 C 制造业 6,918,868,279.96 43.27 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 604,976,592.48 3.78 E 建筑业 938,056,621.94 5.87 F 批发和零售业 929,073,752.66 5.81 G 交通运输、仓储和邮 政业 866,951,462.25 5.42 H 住宿和餐饮业 64,131,659.80 0.40 I 信息传输、软件和信 息技术服务业 759,126,736.07 4.75 J 金融业 1,198,082,081.22 7.49 K 房地产业 740,228,616.30 4.63 L 租赁和商务服务业 752,374,108.11 4.71 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 108,335,232.91 0.68 S 综合 - - 合计 14,289,743,847.56 89.37


10 5.4 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 600519 贵州茅台 1,611,949 480,215,726.59 3.00 2 000858 五粮液 14,309,375 477,360,750.00 2.99 3 600104 上汽集团 21,418,472 467,993,613.20 2.93 4 600050 中国联通 109,399,577 454,008,244.55 2.84 5 601328 交通银行 79,066,748 437,239,116.44 2.73 6 601390 中国中铁 59,883,778 422,779,472.68 2.64 7 601555 东吴证券 26,878,013 349,145,388.87 2.18 8 600009 上海机场 12,346,914 332,996,270.58 2.08 9 601669 中国电建 52,911,121 316,408,503.58 1.98 10 600406 国电南瑞 18,695,986 305,118,491.52 1.91 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 601668 中国建筑 26,261,500 162,033,455.00 1.01 2 000983 西山煤电 10,392,000 99,555,360.00 0.62 3 600783 鲁信创投 3,194,632 77,022,577.52 0.48 4 601618 中国中冶 19,072,600 75,336,770.00 0.47 5 600170 上海建工 13,116,500 55,482,795.00 0.35 5.5 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -


11 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,749,975.10 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,749,975.10 0.01 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 128010 顺昌转债 13,010 1,749,975.10 0.01 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。 5.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) - 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。 5.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金投 资股指 期货将 根据风 险管理 的原则, 主要选 择流动 性好、 交易 活跃 的股指期 货合约 。 本基金 力争利 用股指 期货的 杠杆作 用, 降 低股票 仓位 频繁调整 的交易成 本。 5.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期货 。


12 5.11.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计(元) - 国债期货投资本期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 5.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 5.12 投 资组 合报 告附 注 5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 本报告编 制日前 一年内 , 本基 金持有 的 “上海 机场” 的发行 主体上 海国 际机 场股份有 限公司 (以下 简称 “公 司” ) 于 2016 年7 月14 日 公告称 公司 收到民航 华东地区 管理局 《 民用航 空行政处 罚决定 书》 (华东 局罚政 法字 [2016 ]1 号) , 因公司未 及时发 现并消 除安全 隐患致 使无证 人员翻 越围栏 进入航 空器, 民航华东 地区管理 局决定 对公司 作出如 下行政 处罚: 1.公司未 能保持 机场控 制区 防护围栏 处于良好 状态并 及时消 除安全 隐患, 对 发生入 侵机场 控制区 事件未 及时 制止的行 为, 违 反 了 《民用 航空运 输机场 航空安 全保卫 规则》 第四十 九条的 规定 , 依据 《民 用航空运 输 机场 航空安 全保卫 规则》 第 一百四 十一条 的规定 , 对公 司处 以罚款三 万元的行 政处罚 ;2. 公司未对 停场航 空器实施 有效监 护的行 为, 违 反 了 《中华 人 民共和国 民用航 空安全 保卫条 例》 第十 五条以 及 《民 用航空 运输机 场航 空安全保 卫规则》 第八十 三条的 规定, 依 据 《民 用航空 运输机 场航空 安全保 卫 规则》 第 一 百四十六 条的规 定,对 公司处 以罚款 五万元 的行政 处罚。 上海机场 为本基 金跟踪 标的指 数的成 份股。


基金管理 人将密 切跟踪 相关进 展,遵 循价值 投资的 理念进 行投资 决策 。 本基金 持 有的其 余9 名 证券的 发行主 体本期 未出现 被监管 部门立 案调 查, 或 在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。 5.12.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。


13 报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。 5.12.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证金 1,027,308.80 2 应收证券清算款 214,310,925.94 3 应收股利 - 4 应收利息 186,964.93 5 应收申购款 284,459.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 215,809,658.83 5.12.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 128010 顺昌转债 1,749,975.10 0.01 5.12.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 5.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 指数投 资前十 名股票 中未持 有流通 受限的 股票 。 5.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 积极投 资前五 名股票 中未持 有流通 受限股 票。 5.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因, 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存 在尾差。 §6


开 放式 基金 份额 变动 单位:份


14 项目 国企改A 国企改B 富国中证国企改指数 分级 报 告期期初基金份额 总额 3,190,430,357.00 3,190,430,357.00 10,920,975,537.75 报告期期间基金总申 购份额 - - 2,921,150,925.22 减: 报告期期间基金 总赎回份额 - - 1,075,211,012.74 报告期期间基金拆分 变动份额 (份额减少以“- ”填列) 1,057,022,843.00 1,057,022,843.00 -2,114,045,686.00 报告期期末基金份额 总额 4,247,453,200.00 4,247,453,200.00 10,652,869,764.23 注:拆分 变动份 额为本 基金三 级份额 之间的 配对转 换及份 额折算 的份 额。 §7


基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 52,122,582.31 报告 期期间买入/ 申购总份 额 - 报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 - 报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 52,122,582.31 报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 (% ) 0.27 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 注:本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。 §8


备 查文 件目 录 8.1 备 查文 件目 录 1 、中国 证监 会批 准设立 富国 中证 国有 企业 改革 指数 分级证 券投 资基 金 的文 件 2 、富国中证 国有企 业改革 指数分 级证券 投资基 金基金 合同 3 、富国中证 国有企 业改革 指数分 级证券 投资基 金托管 协议 4 、中国证监 会批 准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件 5 、富国中证 国有企 业改革 指数分 级证券 投资基 金财务 报表及 报表附 注 6 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告


15 8.2 存 放地 点 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对 本报告 书如有 疑问, 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。 咨询电话 :95105686 、4008880688 (全国统一,免 长途话 费) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金 管理有 限公司 2016 年10 月24 日