工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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工银 瑞信 双债 增强 债券 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年第3 季度 报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 十 月 二 十 四 日
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
转型后：
基金简称 工银双债增强债券
场内简称 工银双债
交易代码 164814
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016 年 9 月26 日
报告期末基金份 额总额 412,116,928.75 份
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主
动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上，通过构建债
券组合以获取相对稳定的基础收益，同时，通过
重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资
产的投资机会来提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准
天相可转债指数收益率×40%+ 中债 企业债总全价
指数收益率×60% 。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金 。
另外，由于本基金可转债（含分离交易的可转换
债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类
资产的 80% ， 可转债（含分离交易的可转换债券）
的投资比例不低于固定收益类资产的 30% 。 而可 转工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通
债券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普
通债券型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
转型前：
基金简称 工银双债增强债券
场内简称 工银双债
交易代码 164814
基金运作方式
契约型， 本 基金自基金合同生效之日起三年内( 含
三年) 为本基 金的封闭期
基金合同生效日 2013 年 9 月25 日
报告期末基金份额总额 412,116,928.75 份
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主
动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上，通过构建债
券组合以获取相对稳定的基础收益，同时，通过
重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资
产的投资机会来提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准
天相可转债指数收益率×40%+ 中债 企业债总全价
指数收益率×60% 。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
另外，由于本基金可转债（含分离交易的可转换
债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类
资产的 80% ， 可转债（含分离交易的可转换债券）
的投资比例不低于固定收益类资产的 30% 。 而可 转
债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通
债券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普
通债券型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 转型后 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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报告期（ 2016 年 9 月 26 日 － 2016 年 9 月30
日 ）
1.本期已实 现收益 -40,613.72
2.本期利润
-816,678.62
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0020
4.期末基金 资产净值 433,735,773.06
5.期末基金 份额净值 1.052
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 “本期已实现收益 ”指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额； “本期利润” 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到 2016 年 9 月30 日 。转型起始日为 2016 年9 月26 日。
3.1 主 要 财 务 指标
主要财务指标 转型前
报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月25 日 ）
1.本期已实 现收益 6,357,152.55
2.本期利润
10,338,165.98
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0251
4.期末基金 资产净值 434,552,451.68
5.期末基金 份额净值 1.054
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 “本期已实现收益 ”指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额； “本期利润” 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、根据基金 合同以及《关于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF ）
并变更基金名称公告》 ， 自 2016 年9 月 26 日起转 型为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称 变更为 “工
银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）” 。
4 、所列数据 截 止到本基金基金份额转换日 2016 年 9 月25 日 。转型起始日 为 2016 年9 月26 日。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-0.19% 0.25% -0.13% 0.14% -0.06% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 本基金于 2016 年9 月26 日转 为上市开放式基金 （LOF ） 。 截至报告期末， 本基 金转型不满
一年。
2 、 按基金合同规定， 本基金建仓期为 6 个月。 截至报告期末， 本基金的各项投资比例符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定： 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％， 其 中，
可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80% ，其 中
信用债是指公司债、企业债、短期融 资券、商业银行金融债、次级债、资产支持证券、中期票据工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可转换债券） 的投资比例不低于固定
收益类资产的 30% ； 股票、 权证等权益类资产占基金资产的比例不超过 20% 。 本基金 在 3 年封闭 期
满转换为上市开放式基金 （LOF） 后 ， 基金持有 现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不低于 5%。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 前）
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.40% 0.22% 2.03% 0.18% 0.37% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2013 年9 月 25 日生效 。
2 、 按基金合同规定， 本基金建仓 期为 6 个月。 截至报告期末， 本基金的各项投资比例符合基金合工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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同关于投资范围及投资限制的规定： 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％， 其 中，
可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80% ，其 中
信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、资产支持证券、中期票据
等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定
收益类资产的 30% ；股票 、权 证等权益类资产占基金资产的比例不超过 20 ％。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金经理（或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （ 转 型 前）
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李敏
本基金的
基金经理
2015 年 5
月 26 日
- 9
先后在中国泛海控股集团担任
投资经理， 在中诚信国际信用评
级有限责任公司担任高级分析
师， 在平安证券有限责任公司担
任高级业务总监；2010 年加入
工银瑞信， 现任固定收益部基金
经理；2013 年 10 月 10 日至今，
担任工银信用纯债两年定期开
放基金基金经理；2014 年 7 月
30 日至今， 担任工银保本 2 号
混合型发起式基金( 自2016 年2
月 19 日起， 变更 为工银瑞信优
质 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金) 基
金经理；2015 年5 月26 日起至
今， 担任工银双债增强债券型基
金( 自 2016 年 9 月 26 日 起，变
更为工银瑞信双债增强债券型
证券投资基金 （LOF ） ) 基 金经理；
2015 年 5 月26 日起至今 ， 担任
工银保本混合型基金基金经理。
张洋
本基金的
基金经理
2015 年 8
月 17 日
- 4
宾夕法尼亚大学电子工程专业
博士，沃顿商学院统计学硕士；
2012 年 加 入 工 银 瑞 信 ， 现 任 固
定收益部基金经理， 2015 年 8
月 17 日至今 ，担任工银瑞信双
债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 自工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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2016 年 9 月26 日起 ， 变 更为 工
银瑞信双债增强债券型证券投
资基金 （LOF ）) 基金经理 ；2015
年 8 月 17 日 至今，担任工银瑞
信保本 3 号 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （ 转 型 后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李敏
本基金的基
金经理
2016 年 9 月
26 日
- 9
先 后 在 中 国 泛 海 控 股
集 团 担 任 投 资 经 理 ，
在 中 诚 信 国 际 信 用 评
级 有 限 责 任 公 司 担 任
高 级 分 析 师 ， 在 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 担
任 高 级 业 务 总 监 ；
2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定 收 益 部
基金经理； 2013 年 10
月 10 日至今 ， 担任工
银 信 用 纯 债 两 年 定 期
开 放 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至
今 ， 担 任 工 银 保 本 2
号 混 合 型 发 起 式 基 金
( 自 2016 年 2 月 19
日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞
信 优 质 精 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金) 基金经
理；2015 年 5 月 26
日 起 至 今 ， 担 任 工 银
双 债 增 强 债 券 型 基 金
( 自 2016 年 9 月 26
日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞
信 双 债 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ）)
基金经理；2015 年 5
月 26 日起至 今， 担任
工 银 保 本 混 合 型 基 金
基金经理。
张洋
本基金的基
金经理
2016 年 9 月
26 日
- 4
宾 夕 法 尼 亚 大 学 电 子
工 程 专 业 博 士 ， 沃 顿工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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商 学 院 统 计 学 硕 士 ；
2012 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定 收 益 部
基金经理， 2015 年8
月 17 日至今 ， 担任工
银 瑞 信 双 债 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金( 自
2016 年9 月26 日起 ，
变 更 为 工 银 瑞 信 双 债
增 强 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （LOF ）) 基金经
理；2015 年 8 月 17
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信保本 3 号 混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输 送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 有 2 次。 投 资组
合经理因投资组合的投 资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年前三 季度国内经济运行平稳， 但海外市场波动加大， 美国经济复苏不及预期导致美联
储加息延迟，英国脱欧黑天鹅事件导致全球金融市场波动。
在避险情绪推动之下，利率债及高等级信用债收益率下行，收益率曲线趋平。
受国际市场影响，一季度权益市场情绪不佳，但二季度末受益于国内经济基本面的运行平稳
以及全球风险事件的释放完毕，市场情绪有所提升，三季度窄幅震荡盘整。
本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位，同时参与新发 可转债及可交换债
申购。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 工银双债增强债券 （转型前） 净值增长率为 2.40% ， 业 绩比较基准收益率为 2.03% ；
双债增强债券 LOF （转型 后）净值增长率为-0.19% ，业绩比较 基准收益率为-0.13% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投 资 组 合 报 告
转型后：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 45,297,046.11 9.90
其中：股票
45,297,046.11 9.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
251,831,385.32 55.03
其中：债券
251,831,385.32 55.03
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
125,000,000.00 27.32
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
31,493,809.60 6.88 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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8 其他资产
3,978,487.85 0.87
9 合计
457,600,728.88
100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,918,804.00 5.05
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,757,000.00 0.64
F 批发和零售业 3,354,200.00 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 1,202,000.00 0.28
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,818,000.00 0.42
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
4,267,137.60 0.98
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,950,000.00 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
1,048,800.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业
5,981,104.51 1.38
S 综合 - -
合计 45,297,046.11 10.44
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600271 航天信息 150,000 3,310,500.00 0.76
2 300058 蓝色光标 299,920 3,233,137.60 0.75
3 002241 歌尔股份 100,000 3,023,000.00 0.70
4 300187 永清环保 200,000 2,950,000.00 0.68
5 002325 洪涛股份 300,000 2,757,000.00 0.64 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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6 601801 皖新传媒 199,953 2,733,357.51 0.63
7 002456 欧菲光 65,000 2,363,400.00 0.54
8 603008 喜临门 110,000 2,341,900.00 0.54
9 600755 厦门国贸 260,000 2,280,200.00 0.53
10 000651 格力电器 100,000 2,222,000.00 0.51
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,029,000.00 11.53
其中： 政策性金融债 50,029,000.00 11.53
4 企业债券 74,376,539.20 17.15
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 127,425,846.12 29.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 251,831,385.32 58.06
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 120001 16 以岭 EB 265,333 31,213,774.12 7.20
2 132004 15 国盛 EB 308,260 30,745,852.40 7.09
3 160420 16 农发 20 300,000 30,021,000.00 6.92
4 160419 16 农发 19 200,000 20,008,000.00 4.61
5 132006 16 皖新 EB 172,000 19,676,800.00 4.54
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
5.11.2
本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 未 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,163.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,921,324.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,978,487.85
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 123001 蓝标转债 3,331,500.00 0.77 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
第 14 页 共 19 页
2 132002 15 天集 EB 19,217,793.00 4.43
3 113008 电气转债 14,304,894.30 3.30
4 110033 国贸转债 1,261,200.00 0.29
5 110032 三一转债 132,480.00 0.03
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
转型前：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 47,849,400.52 10.50
其中：股票
47,849,400.52 10.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
262,003,703.55 57.51
其中：债券
262,003,703.55 57.51
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
110,000,000.00 24.15
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
31,295,574.21 6.87
8 其他资产
4,422,553.95 0.97
9 合计
455,571,232.23
100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,752,889.67 4.78
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 982,000.00 0.23 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
第 15 页 共 19 页
E 建筑业 2,805,000.00 0.65
F 批发和零售业 5,575,190.00 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 1,372,000.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,596,100.00 0.37
J 金融业 1,080,000.00 0.25
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
4,310,122.40 0.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,631,700.00 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
1,050,300.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业
4,694,098.45 1.08
S 综合 - -
合计 47,849,400.52 11.01
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300187 永清环保 230,000 3,631,700.00 0.84
2 600271 航天信息 150,000 3,369,000.00 0.78
3 300058 蓝色光标 299,920 3,290,122.40 0.76
4 002325 洪涛股份 300,000 2,805,000.00 0.65
5 601801 皖新传媒 179,953 2,474,353.75 0.57
6 002456 欧菲光 65,000 2,359,500.00 0.54
7 603008 喜临门 110,000 2,333,100.00 0.54
8 600755 厦门国贸 260,000 2,316,600.00 0.53
9 601928 凤凰传媒 199,977 2,219,744.70 0.51
10 600998 九州通 100,000 2,195,000.00 0.51
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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3 金融债券 50,007,000.00 11.51
其中：政策性金融债 50,007,000.00 11.51
4 企业债券 84,403,273.40 19.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 127,593,430.15 29.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 262,003,703.55 60.29
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 132004 15 国盛 EB 328,260 32,724,239.40 7.53
2 120001 16 以岭 EB 265,333 31,349,093.95 7.21
3 160420 16 农发 20 300,000 29,997,000.00 6.90
4 160419 16 农发 19 200,000 20,010,000.00 4.60
5 132002 15 天集 EB 176,100 19,349,868.00 4.45
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
第 17 页 共 19 页
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交 易情况说明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
5.11.2
本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 未 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,163.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,365,390.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,422,553.95
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113008 电气转债 14,304,894.30 3.29
2 110033 国贸转债 1,261,900.00 0.29
3 110032 三一转债 132,348.00 0.03
4 123001 蓝标转债 3,346,200.00 0.77
5 132002 15 天集 EB 19,349,868.00 4.45
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 9 月 26 日 ）基金份
额总额
412,116,928.75
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间 基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 412,116,928.75
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 后 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （ 转 型 后）
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型后）
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （转型前）
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型前）
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1.根据本基 金基金合同的相关规定，本基金合同生效后，封闭期为 3 年（含 3 年 ），封闭期
届满后的下一个工作日转型为上市开放式基金 （LOF ） ， 无须召开基金持有人大会。 本基金于 2013
年 9 月25 日 成立，本基金的封闭期自 2013 年9 月 25 日起至2016 年 9 月25 日止， 自2016 年 9
月 26 日起转 型为上市开放式基金（LOF ），基金 名称变更为“工银瑞信双债增强债券型证券投资
基金 （LOF ） ”。
2.本基金管 理人于 2016 年 7 月11 日 发布分红公告，以截至 2016 年6 月30 日的可分配 收益
为基准， 按每 10 份基金 份额派发红利 0.210 元， 共计派发红利 8654454.49 元， 权益登 记日为 2016
年 7 月15 日。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准工银瑞信双债增强债券型证券投资基金设立的文件；
2 、《工银瑞 信双债增强债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《工银瑞 信双债增强债券型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照 ；
6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
