对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
NCF环保A(150190)

NCF环保A:更新招募说明书摘要(2016年10月)查看PDF公告

 
 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 
招募说明书(更新)摘要 



重要提 示 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 的募集申请 经中国证监会 2014 年 5 月 20 日证监 许可 【2014】 513 号文核准募集。 本基金合同 已于 2014 年 9 月 11 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收 益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险, 投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识 本基金产品的风险收益特征, 充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 (或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人 基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风 险、操作或技术风险、合规风险等 。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 本招募说明书 (更新) 所载内容截止日为 2016 年 9 月 11 日, 有关财务数据和 净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日( 财务数据未经会计师事务所审计) 。 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司


一 基金管理 人 (一) 基金管理人概况 1、名称:新华基金管理股份有限公司 2、住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 3、设立日期:2004 年 12 月 9 日 4、法定代表人:陈重 5、办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座

















重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 6、电话:010-68779666 传真:010-68779528 7、联系人:齐岩 8、注册资本:21,750 万元人民币 9、股权结构: 股 东 名 称 出资额 (万元人币) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合





计 21,750 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生:董事长, 金融学 博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副 主任、主任;中国企业报社社长;中国企业管理科学基金会秘书长;重庆市政府副 秘书长;中国企业联合会常务副理事长; 享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金 管理股份有限公司 董事长。


张宗友先生: 董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公 司营业部经理、人事部 经理;太平洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公司副 总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。 现任新华基金管理股份有限公 司 总经理 (持有子公司北京新华富时资产管理有限公司 1% 股权) 。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康 资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰康资 产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中 英益利资产管理公司权益投资部总经理,现 任恒泰证券股份有限公司投资总监 。 于芳女士:董事。 历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代 证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。 胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民 大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金 融学院副教授。 张贵龙先生:独立董事,硕士,曾 任山西临汾地区教育学院教师。现任 职于北 京大学财务部。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统 工程总公司法务人员 、北京市中济律师事务所 执业律师,现任北京东清律师事务所 合伙人 。 2、基金管理人监事会成员 王 海 兵 先 生 : 监 事 会 主 席 , 学 士 。 曾 任 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 业 务 部 副 经 理 、 山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、 财 务总监 、恒泰证券有限责任公司合规负责人 、合规总监等职务,现任恒泰证券股份 有限公司 财务总监。 李会忠先生: 职工监事, 经济学硕士,9 年证券从业经验。2007 年9 月加入新 华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析 师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份 有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新 华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投 资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、新华科技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 别冶女士: 职工监事, 金融学学士。 9 年证券从业经验, 历任 《每日经济新闻》 、 《第一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理办公室主任 助理。 3、高级管理人员 陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友 先生:总经理,简历同上。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督 察长 兼任子公司北京 新华富时资产管理有限公司董事(持有子公司1%股权) 。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目 经理。现任 新华基金管理股份有限公司 副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信 基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华 基金总经理助理,现任 新华基金管理股份有限公司 副总经理。 沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户 经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理 有限公司市场总监、纽 银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部 部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 林艳芳女士:副总经理,学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处副 主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券登记 公司登记存管部部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经理、恒泰 证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限责任公司副 总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股份有限公司零 售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子公司深圳新华富 时资产管理有限公司董事长(薪酬从子公司领取) 。 崔建波先生: 副总经理,硕士。 历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银 万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信 息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部 信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股 份有限公司副总经理兼投资总监、基金管理部总监、基金经理。 4、本基金基金经理 (1) 历任基金经理 李昱女士,管理本基金时间:2014 年 09 月 11 日至 2015 年 9 月 15 日。 (2)现任基金经理李会忠先生: 经济学硕士, 9 年证券从业经验。 2007 年9 月加入新华基金管理股份有限公司, 历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合 型证券投资基金基金经理助理。 现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主 题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵 活配 置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 5、投资管理委员会成员 主席: 总经理张宗友先生; 成员: 副总经理兼投资总监、 基金管理部总监 崔建 波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、 金融工程部副总监 李 会忠先生、 平衡投资部副总监姚秋先生、 基金经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二 基金托管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954 年10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制 商业银行, 总部设在北京。 本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码 939) ,于2007 年9 月在上海证券交易所 挂牌上市(股票代码601939)。 2015 年末, 本集团资产总额18.35 万亿元, 较上年增长9.59%; 客户贷款和垫 款总额 10.49 万亿元,增长10.67% ;客户存款总额 13.67 万亿元,增长5.96% 。净 利润 2,289 亿元, 增长0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长6.09%, 其中, 利息净收 入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62%。 平均资产回报率1.30%, 加权平均 净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98% ,资本充足率 15.39%,主要财务指标领 先同业。 物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展, 综合性网点 数量达 1.45 万个, 综合营销团队2.15 万个, 综合柜员占比达到88%。 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有 序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达 95.58% ,较上年提升 7.55 个 百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、 龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的 全行集中处理。 转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额2.22 万亿元, 多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ,客户金融资产总量增长32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦 敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经 济区主要业务指标居同业首位。 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 《环球 金融》 杂志 “中国最佳 银行” 、 香 港 《财资》 杂志 “中国 最佳银行” 及香港 《企业 财 资》 杂志 “ 中国最佳银行” 等大奖。 本集团在英国 《银行家》 杂志 2015 年 “世界银 行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份 中心, 共有员工 220 余人。 自2007 年起, 托管部连续聘请 外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人 存款业务 管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张 力 铮 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期 从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的 各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、企业 年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。 中国建设银 行专 业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业 监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳 健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保 护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行 风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工 作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具 备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务 操作区专门设置, 封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的 “托管业务综合系统 —— 基金监督子系统” , 严格按照现行法律法规 以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和 核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况 核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投 资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术 手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证,并及时报告中国证监会。


三 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1 )直销机构: 新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址: 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心C1 座 法定代表人: 陈重 联系人: 赵志刚 电话: (010)68730999 传真: (010)68731199 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 电子直销: 新华基金网上交易平台 网址:https://trade.ncfund.com.cn (2)其他销售机构 1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:张静 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com 2)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨


客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 3)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼


法定代表人:杨德红


客服电话:95521


网址:www.gtja.com


4)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 698 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 5)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座


法定代表人:庞介民


联系人: 熊丽


客服电话:400-196-6188


网址:www.cnht.com.cn 6) 华西证 券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区陕西街 239 号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:张曼 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn


7) 中泰证 券股份有限公司 住所:济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳


客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 8) 新时代 证券股份有限公司 住所:北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501 法定代表人:田德军


联系人:田芳芳 客服电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn 9) 中国银 河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 10) 中信建 投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 客服电话:95587 网站:www.csc108.com 11) 中信证 券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层


法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 联系人:吴忠超 公司网址:www.citicssd.com 12) 中信证 券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 13)华龙证券有限责任公司 住所:兰州市城关区东岗西路638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 客服电话:400-689-8888、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com 14) 国信证 券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 法定代表人:何如 联系人: 李颖 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 15) 平安证 券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层


法定代表人:谢永林 联系人:石静武


客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 16)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:王一彦 客服电话:95531 或400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 17)华泰证券股份有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华 泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 18)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号


法定代表人:李工 联系人:甘霖 客服电话:96518(安徽)400-80-96518 (全国) 网址:www.hazq.com 19)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦12 楼 办公地址:上海市浦东银城东路139 号华能大厦 法定代表人:陈学荣 客服电话:021-68865020


联系人:杜颖灏 网址:www.xcsc.com 20)东吴 证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5 号 法定代表人:吴永敏 客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn 21)东北证券股份有限公司 住所: 长春市自由大路1138 号 法定代表人:杨树财 联系人:安岩岩 客服电话:400-600-0686


网址:www.nesc.cn 22)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层


法定代表人:李梅


联系人:钱达琛


客服电话:95523 或4008895523


网址:www.swhysc.com 23)招商证券股份有限公司


住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层


法定代表人:宫少林


联系人:林生迎


客服电话: 95565


网站: www.newone.com.cn 24)上海证券有限责任公司














注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 25)嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 26)中信期货股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 客服电话:400-990-8826 网址: www.citicsf.com 27) 上海天 天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗


网址:www.1234567.com.cn 28) 深圳众 禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 层IJ 单元 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 29) 杭州数 米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人: 韩爱彬


客服电话:4000-766-123


网址:www.fund123.cn 30) 上海好 买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室


办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼


法定代表人:杨文斌


联系人:胡凯隽


客服电话:400-700-9665








网址:www.howbuy.com 31) 上海长 量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室


办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层


法定代表人:张跃伟


客服电话:400-820-2899


联系人: 唐诗洋 公司网站: www.erichfund.com 32) 和讯信 息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 法定代表人:王莉 客服电话: 4009200022


联系人:魏 亚斐


公司网站:licaike.hexun.com 33) 宜信普 泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15 层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C 座180 法定代表人:沈伟桦 联系人:刘梦轩 客服电话:400-6099-200 公司网站:www.yixinfund.com 34) 北京钱 景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春


客服电话:400-893-6885


联系人: 盛海娟 公司网站:www.niuji.net 35) 北京展 恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人: 闫振杰


客服电话:400-8188-000 联系人:马林 公司网站:www.myfund.com 36) 浙江同 花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人:林海明 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 37) 北京恒 天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层 法定代表人:梁越 联系人: 张晔 客服电话:4007-868-868 公司网站:www.chtfund.com 38) 北京增 财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦1208-1209 室 法定代表人:罗细安 联系人: 张蕾 客服电话:400-001-8811 公司网站:www.zcvc.com.cn 39)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座2208


法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 40)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社A 座综合楼712 号 法定代表人:梁蓉 联系人: 李婷婷 客服电话:400-6262-818 公司网站:www.5irich.com 41)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦C 座9 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn


42)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人:何雪 客服电话:4008219031











公司网站:www.lufunds.com

















43)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203


法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 44)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室


办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:葛佳蕊 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com 45)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心A 座16 层 法定代表人:董浩 联系人:于婷婷 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimu.com 46)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1 号 2 号楼2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座5 层 法定代表人:彭运年 联系人:仲甜甜 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 47)奕丰金融服务(深圳)有限公司


注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 48)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 49)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com 50)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕰川路5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼 联系人:曹怡晨 客服电话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/


2、场内发售机构 场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 ,具体名单 可在深交所网站查询。 3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (二)基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所 :北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系人: 朱立元 电话: (010)59378839 传真: (010)59378907 (三)律师事务所与经办律师 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系人: 安冬 电话: (021)31358666 传真:(021)


31358600 经办律师:安冬 、陆奇 (四) 会计师事务所与经办注册会计师 会计师事务所: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588


传真:010—88091199 经办注册会计师: 张伟、胡慰 四 基金的名称 本基金名称: 新华中证环保产业指数分级 证券投资基金。 五 基金的类型 基金类型:契约型开放式。 六 基金的投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管 理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%。 七 基金的投资方向 本基金 可投资于具有良好流动性的金融工具,包括 标的指数成份股及备选成份 股等股票 (包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票) 、债券 、 权证 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会 的相关规定) 。 此外, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为90 —95% , 其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非 现金基金资产的80% 。 现金 或者 到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。


八 基金的投资策略 本基金按照成份股在 中证环保产业指数 中的基准权重构建指数化投资组合,原 则上采用完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行 适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1、 资产配置策略 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 90—95% , 其中投资于标的指数成份 股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80% 。 现金或者到期日在 1 年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 为进一步 降低投资组合的跟踪误差,基金管理人将 综合考虑股票市场状况以及 基金运作的资金需求等因素, 在法律法规和基金合同规定的范围内, 进行科学的现 金需求预测 ,尽可能保持现金资产合理 比重,防止大量现金拖累导致跟踪误差的加 大。 2、 股票投资策略 (1 )投资组合的构建 本基金采用完全复制方法构建股票投资组合,基金资产按照 中证环保产业指数 的成份股构成及其基准权重进行投资以拟合、跟踪标的指数的业绩表现。 在建仓期间, 本基金将依据对 市场 整体以及成份股运行情况的全面分析 ,结合 基金经理 经验判断,采取逐步建仓策略, 按照中证环保产业指数各成份股的基准权 重对其逐步买入,在确保跟踪误差最小化的基础上 ,降低由于买入成本上升所带来 的影响 。 (2 )投资组合的调整 在基金的日常运作中, 出现: ① 基金申购、 赎回变动; ②标的指数成份股定期 或不定期调整; ③标的指数成份股的配股、增发及分红; ④标的指数成份股停牌或 流动性严重不足; ⑤法律法规及基金合同中对成份股投资比例限制等情况时,容易 导致投资组合与标的指数的偏离,因此本基金将适时调整投资组合,对跟踪误差进 行有效控制。 从组合调整的频率上来划分,主要可分为定期调整和不定期调整: 1)定期调整 根据 中证环保产业指数的调整规则,该指数的 成份股原则上每半年调整一次, 一般为每年的 1 月初和 7 月初实施调整,调整方案提前两周公布。在指数定期调整 方案公布之后,基金管理人将根据调整后的 成份股及权重状况,结合对市场行情的 分析判断,适时 对现有组合的构成进行相应调整 。同时考虑冲击成本对组合跟踪误 差的影响,样本股调整时本基金采用逐步调整的方式进行。 2)不定期调整 a.基金管理人将依据对市场行情的分析研究,判断基金申购、赎回的未来变化 趋势,并据此进行投资组合的相应调整,以减少现金流对跟踪误差的冲击,从而有 效跟踪标的指数。 b. 当标的指数成份股出现临时调整时,基金管理人将密切关注相关调整公告, 及时进行投资组合的调整,以更好地拟合标的指数。 c. 当 标 的 指 数 成 份 股 出 现 临 配 股 、 增 发 及 分 红 等 情 形 导 致 权 重 发 生 变 化 时 , 基 金管理人将积极跟踪成份股的权重变化,实时调整投资组合各成份股头寸 。 d. 当标的指数成份股的投资比例受到法律法规及基金合同的限制, 或由于停牌、 流动性严重不足造成投资组合无法按照基准权重进行配置时,基金管理人将依据行 业基本面相似性、历史收益率高度相关性以及流动性充足性等标准,选取替代股票 或组票组合进行投资,尽量降低由此产生的跟踪误差。 (3 )跟踪误差管理 基金管理人通过设定阈值的方式对投资组合跟踪误差进行日常监控。当跟踪误 差超过 0.3% 时, 基金 管理人将对跟踪误差进行归因分析, 从申购\ 赎 回现金流冲击、 成份股调整、成份股替代、交易成本等方面综合测算,判断形成跟踪误差的主要来 源,采取有针对性的措施防止跟踪误差的进一步扩大。 3、 现金头寸管理


一方面,为应对基金的日常赎回、计提管理费和托管费等相关费用、支付交易 成本、 参与上市公司配股及增发等行为, 以及满足法律法规和基金合同的相关规定, 基金应持有必要的现金头寸。而另一方面,过多的现金留存将形成现金拖累,影响 投资组合对标的指数的有效跟踪。 因此,基金管理人将通过科学的现金流预判、成份股流动性的有效分析以及现 金资产的收益性管理等方面,进行积极的现金头 寸管理,以减少现金拖累带来的跟 踪误差。 4、 债券投资策略 本基金债券投资 主要基于流动性管理的需要, 在满足跟踪误差最小化的前提下, 主要选择信用等级高、剩余期限短以及流动性充裕的到期日在一年期以内的政府债 券进行投资 。 5、投资管理程序 (1 ) 决策和交易机制: 本基金实行 投资管理委员会下的基金经理负责制。 投资 管理委员会 的主要职责是制定基金投资的整体策略和原则 ,审定基金定期投资报告 及决定基金禁止的投资事项等 。基金经理主要 负责投资组合的构建、调整和日常管 理等工作 。中央交易室负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合 法、合 规的前提下得到执行。 (2 ) 组合构建: 基金经理依据跟踪指数成份股或备选成份股的权重占比、 停复 牌情况以及每日基金申购赎回的资金情况,在追求跟踪误差最小化的目标下, 决定 交易的数量和时机。 (3 ) 交易操作和执行: 中央交易室依据基金经理指令, 制定交易策略, 通过组 合交易系统执行指数投资组合的交易 。 中央交易室确保投资指令处于合法、合规的 执行状态,对交易过程中出现的任何情况,负有监控、处置的职责。 中央交易室确 保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总 监及时反馈。 (4 ) 投资组合风险分析: 数量分析师 对指数投资的偏差风险和流动性风险进行 每日跟踪测算,并提供数量风险分析报告 。研究部行业研究员对基准指数成份股中 基本面变化、流动性变化等企业情况提供及时的风险分析报告。 (5 ) 投资管理委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要调整上述投资管理程序。 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为: 95% × 中证环保产业指数收益率 +5% × 商业银行活 期存款利率(税后) 。 由于本基金的投资标的为 中证环保产业指数 ,且本基金现金或者到期日在一年 之内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,因 此 本 基 金 将 业 绩 比 较 基 准 定 为 中证 环保产业指数 收益率+5% ×商业银行活期存款利率(税后). 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或 者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表 征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 若标的指数、业绩比较基 准变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩 比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若业绩比较基 准变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),本基 金管理人可以在取得基金托管人同意后变更 业绩比较基准,不需要召集基金份额持 有人大会,但需报中国证监会备案并及时公告。 十 基金的风险收益特征 本基金是 股票型基金,具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和 预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 从本基金的基金份额来看, 新华环保 A 份额为稳健收益类份额, 具有低预期风 险且预期收益相对较低的特征; 新华环保 B 份额为积极收益类份额, 具有高预期风 险且预期收益相对较高的特征。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ――中国建设 银行 股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016 年6 月30 日。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 355,375,101.92 92.91 其中:股票 355,375,101.92 92.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,972,242.10 7.05 7 其他各项资产 139,349.86 0.04 8 合计 382,486,693.88 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)


A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,438,980.62 4.36 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,720,165.32 2.05 E 建筑业 3,771,670.14 1.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,268,825.65 1.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,324,744.00 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 3,002,623.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,527,008.73 10.23 2 、指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 209,270,532.32 55.55 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 48,431,845.74 12.86


E 建筑业 15,539,238.12 4.12 F 批发和零售业 2,928,401.40 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,462,498.16 3.04 J 金融业 3,133,908.84 0.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,465,465.11 5.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,616,203.50 0.96 S 综合 - - 合计 316,848,093.19 84.10 (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300296 利亚德 200,281 6,340,896.46 1.68 2 002056 横店东磁 324,744 5,520,648.00 1.47 3 002431 棕榈股份 448,632 5,159,268.00 1.37 4 600900 长江电力 410,195 5,123,335.55 1.36 5 300072 三聚环保 182,872 5,054,582.08 1.34 6 002340 格林美 559,240 4,904,534.80 1.30 7 600584 长电科技 241,720 4,904,498.80 1.30 8 603806 福斯特 91,256 4,762,650.64 1.26 9 600522 中天科技 477,750 4,681,950.00 1.24 10 002249 大洋电机 378,793 4,534,152.21 1.20 2 、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002180 艾派克 198,782. 00 5,671,250.46 1.51 2 600168 武汉控股 449,073. 00 4,382,952.48 1.16 3 002131 利欧股份 249,785. 00 4,268,825.65 1.13 4 600460 士兰微 486,857. 00 3,860,776.01 1.02 5 300355 蒙草生态 530,474. 00 3,771,670.14 1.00 (四 )报告期末按 债券品种分类的债券投资组合 本基金本期末未持有债券。 (五) 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本期末未持有债券。 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。 (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金投资国债期货的投资政策


本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 ( 十一) 投资组合报告附注 1 、 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,736.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,976.95 5 应收申购款 67,636.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,349.86 4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明


1 002249 大洋电机 4,534,152.21 1.20 筹划重大 资产重组, 停牌。 (2)期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300355 蒙草生态 3,771,670.14 1.00 拟进行本 次非公开 发行股票 募集配套 资金的询 价工作, 停 牌。 十 二 基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份 额 净 值 增 长 率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.9.11- 2014.12.31 5.40%


1.35% 6.64% 1.45% -1.24% -0.10% 2015.1.1-2 015.12.31 35.97% 3.07% 37.84% 2.71% -1.87% 0.36% 2016.1.1-2 016.6.30 -16.93% 2.52% -17.79% 2.42% 0.86% 0.10% 自基金 成立





-1.80%


至今 19.05% 2.70% 20.85% 2.46% 0.24% (二) 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图 (2014 年 9 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日)


注:1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 十 三 基金的费用概览 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;


5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的标的指数使用许可费 ; 9、 基金上市费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。 管理费的计算方法 如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H =E× 0.22%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后, 基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 3、 基金的标的指数使用许可费 本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可 使用协议的约定向中证指数有限公司支付 标的指数许可使用费。如上述指数许可使 用协议约定的费率发生变更,本条下的 标的指数许可使用费将相应变更,基金管理 人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。


通常情况下, 标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E ×年费率/当年天数


H 为每日应付的 标的指数许可使用费,


E 为前一日的基金资产净值


标的 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元 (大写: 伍万元整) 。 计 费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算,该季度 标的指数许可使用费收取 下限 的计算方法如下: 标的指数许可使用费的收取下限=5 万元 * 本基金在本季度 的实际运作天数/所在季度的实际天数


标的 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许 可使用费 的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金 托管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的 前十 (10) 个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季 度的标的指数许可使用费。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 -7、9、10 项费用” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售方法》 、 《信息披露 办 法》及其他有关法律法规的要求,对本 基金管理人于2016 年4 月23 日刊登的本 基 金招募说明书 (《 新华 中证环保产业指数分级证券投资基金 招募说明书 (更新) 》) 进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的 截止日期。 2. 在 “三、 基 金管理人” 中, 对 基金管理人概况和 主要人员情况进行了更新。 3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人 信息。 4. 在“五、相关服务机构”中, 更新了代销机构的相关信息。 5. 在“十三、基金的投资”中, 更新了本基金投资组合报告的内容,数据 截 止时间为 2016 年 6 月 30 日。 6. 更新了“十四、基金的业绩”数据。 7. 在“二十七、其他应披露事项”中,披露了自 2016 年 3 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日期间本基金的公告信息: 1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2)2016 年 3 月 12 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国 泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 。 3)2016 年 3 月 15 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 金观诚为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告 。 4)2016 年 3 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 销售机构的公告。 5)2016 年 4 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 上海联泰为销售机构并参加网上申购费率优惠活动的公告 。 6)2016 年 4 月 23 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明 书(更新)摘要及全文。 7)2016 年 4 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 利得基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 。 8)2016 年6 月6 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加阳 光人寿为销售机构并参加费率优惠活动的公告 。 9)2016 年6 月3 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金 参加盈米财富转换费率优惠活动的公告 。 10)2016 年6 月13 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在陆 金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 。 11)2016 年7 月1 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年半 年度最后一个交易日资产净值揭示公告 。 12)2016 年 7 月 19 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2016 年 第2 季度报告。





















































新华基金管理股份有限公司






























































二〇一六年十月二十 四日