广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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广发纳斯达克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年第3 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 十 月 二十 四 日广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
20 日 复 核了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现和 投 资 组 合报 告 等 内 容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发纳指 100ETF
场内简称 纳指 100
基金主代码 159941
交易代码 159941
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额 23,052,541.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
1、权益类投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
3
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人
会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、 股票流动性或其他一些影响指
数复制的市场因素的限制， 使基金管理人无法依指
数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情
况， 结合经验判断， 对投资组合进行适当调整， 以
获得更接近 标的指数的收益率。
2、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性
管理为目的， 综合考虑流动性和收益性， 构建本基
金债券和货币市场工具的投资组合。
3、衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标， 本基金还将在条
件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品， 以
期降低跟踪误差水平。 本基金投资于金融衍生品的
目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指
数， 以便更好地实现基金的投资目标， 不得应用于
投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下， 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数
（Nasdaq-100 Index ） 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为
经汇率调整后的标的指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong)
境外资产托管人中文名称 中国银行( 香港) 有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,371,313.68
2.本期利润 3,167,415.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.1242
4.期末基金资产净值 25,185,842.18
5.期末基金份额净值 1.0925
注：1 、 本期 已 实 现 收益 指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收 益、 其 他 收 入（ 不 含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2 、 上 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④ 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
5
准差 ② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个
月
11.78% 0.71% 10.90% 0.65% 0.88% 0.06%
3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份额净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比
较 基 准 收 益率 变 动 的 比较
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 10 日至 2016 年 9 月 30 日）
注： 本基金建仓期为基金合同生效后六个月， 建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金合同有关规定。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱炜
本基
金的
基金
2015-06-10 2016-08-23 9 年
男，中国籍，统计学博
士，持有中国证券投资
基金业从业证书，2007广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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经理 年 5 月至 2008 年 7 月在
摩根大通集团（纽约）
任高级分析师兼助理副
总裁，2008 年 7 月至
2011 年 6 月任广发基金
管理有限公司国际业务
部研究员，2011 年 6 月
28 日至 2016 年 8 月 22
日任广发全球农业指数
(QDII) 基金 的基金经理，
2012 年 8 月 15 日至 2016
年 8 月 22 日任广发纳斯
达克 100 指数(QDII) 基
金的基金经理，2013 年
8 月 9 日至 2016 年 8 月
22 日任广发美国房地产
指数(QDII) 基金的基金
经理，2013 年 11 月 28
日至 2016 年 8 月 22 日
任广发亚太中高收益债
券(QDII) 基 金的基金经
理，2013 年 12 月 10 日
至 2016 年 8 月 22 日任
广发全球医疗保健
(QDII) 基金 的基金经理，
2014 年 1 月 21 日至 2016
年 1 月 27 日任国际业务
部副总经理，2015 年 1
月 14 日至 2016 年 1 月
27 日任另类投资部副总
经理，2015 年 3 月 30
日至 2016 年 8 月 22 日
任广发生物科技指数
(QDII) 基金 的基金经理，
2015 年 6 月 10 日至 2016
年 8 月 22 日任广发纳指
100ETF 基 金的基金经
理， 2016 年 1 月 15 日至
2016 年 8 月 22 日任广发
鑫享混合基金的基金经
理， 2016 年 1 月 28 日至
2016 年 9 月 24 日任国际
业务部总经理。
李耀 本基 2015-12-17 - 6 年 男， 中国籍， 理学硕士，广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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柱 金的
基金
经理；
广发
全球
农业
指数
（QD
II）的
基金
经理；
广发
纳斯
达克
100 指
数
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
美国
房地
产指
数
(QDII
) 基金
的基
金经
理； 广
发亚
太中
高收
益债
券
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
全球
医疗
持有中国证券投资基金
业从业证书，2010 年 8
月至 2014 年 7 月在广发
基金管理有限公司中央
交易部任股票交易员，
2014 年 8 月至 2015 年
12 月在国际业务部先后
任 QDII 基金的研究员、
基金经理助理，2015 年
12 月 17 日起任广发纳
指 100ETF 基金的基金
经理，2016 年 8 月 23
日起任广发全球农业指
数(QDII) 、 广发纳斯达克
100 指数(QDII) 、 广发 美
国房地产指数(QDII)、广
发亚太中高收益债券
(QDII) 、 广 发全球医疗保
健(QDII) 和 广发生物科
技指数(QDII) 基金的基
金经理。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
8
保健
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
生物
科技
指数
（QD
II）基
金的
基金
经理
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
9
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
七月， 英国退欧的影响放缓， 受到美联储鸽派意向、 环球央行推行宽松的货
币政策影响，美国股市 大 幅 上 扬 ， 纳 斯 达 克 100 指数大幅反弹并创出反弹新高。
八月， 多家科技蓝筹股公布业绩， 均超过市场预期， 科技板块带领美 国股市
继续上行。同时 FOMC 声明对经济的前景乐观，但是短期加息的意愿不大，股
指进一步上行。八月下旬公布的 FOMC 会议 纪要显示在加息问题上，美联储官
员存在分歧，市场在之后高位整固。
九月， 由于部分美联储官员在公开场合演讲， 在加息立场上鹰派， 市场应声
大 跌 。 直 到美 联 储 九 月的 议 息 会 不加 息 ， 并 且表 明 低 利 率环 境 会 延 长一 段 时 间 ，
纳斯达克指数进一步上涨，并且创出新高。
总结三季度， 美国股市大幅上行。 主要由于环球央行的宽松预期导致。 同时
由于美国主要科技股如 FACEBOOK 、亚 马逊等科技股的业绩均超市场预期，纳
斯达克 100 指数表现强劲。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告期 内， 本 基金 的净 值 增长 率为 11.78% ， 同 期业 绩比 较 基准 收益 率 为广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
10.90% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望四季度， 美国加息问题将会影响四季度的行情。 市场预期四季度美国将
会加息一次， 并预期流动性拐点将要出现， 所以在四季度美国加息前， 市场仍然
会表现谨慎。 同时， 欧 洲央行是否退出 QE 也 会对市场产生影响。 我们预计四季
度美国以及全球股市波动会增大。 但是我们还是继续看好纳斯达克 100 指数的中
长期趋势。 现在美国的科技公司慢慢由原来的互联网转向人工智能。 过去的互联
网实际是在提高效率和缩减成本， 但是未来的人工智能将是大幅的提高劳动生产
率， 可以说是一个新的技术革新， 这个市场是巨大的。 而受益于这个浪潮的将会
是美国有创新研发能力的科技巨头，如谷歌、FACEBOOK 和亚马逊。我们非常
看好这个行业兴起而产生的巨大机会，纳斯达克 100 指数将持续看好。
4.6报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日， 本基金连续 64 个工作日出现资
产净值低于五千万。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币 元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 23,212,863.98 89.46
其中：普通股 22,413,313.02 86.38
存托凭证 799,550.96 3.08
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
999,183.59 3.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货
- -
期权 - -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,727,152.07 6.66
8 其他各项资产 8,215.23 0.03
9 合计 25,947,414.87 100.00
5.2 报 告 期末 在 各 个 国家 （ 地 区 ）证 券 市 场 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 分布
国家（地区） 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 23,212,863.98 92.17
合计 23,212,863.98 92.17
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR 。
5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 及存 托 凭 证 投资 组 合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 746,462.31 2.96
非必须消费品 4,818,411.01 19.13
必须消费品 1,472,576.16 5.85
保健 2,679,895.43 10.64
金融 - -
信息技术 13,238,818.03 52.56
电信服务 256,701.04 1.02
公共事业 - -
合计 23,212,863.98 92.17
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票及 存 托 凭广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1 APPLE INC
苹果公
司
AAPL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,227.0
0
2,436,143.
91
9.67
2
MICROSOFT
CORP
微软
MSFT
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,667.0
0
1,795,120.
85
7.13
3
AMAZON.CO
M INC
亚马逊
公司
AMZN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
284.00
1,587,954.
40
6.30
4
FACEBOOK
INC-A
Faceboo
k 公司
FB US
纳
斯
达
克
证
美
国
1,391.0
0
1,191,476.
92
4.73 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
券
交
易
所
5
ALPHABET
INC-CL C
Alphabe
t 公司
GOOG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
206.00
1,069,260.
96
4.25
6
ALPHABET
INC-CL A
Alphabe
t 公司
GOOG
L US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
177.00 950,375.28 3.77
7 INTEL CORP
英特尔
公司
INTC
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,834.0
0
714,414.42 2.84
8
CISCO
SYSTEMS
INC
思科
CSCO
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,012.0
0
638,001.29 2.53
9
COMCAST
CORP-CLASS
A
康卡斯
特
CMCS
A US
纳
斯
达
克
美
国
1,439.0
0
637,484.56 2.53 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
14
证
券
交
易
所
1
0
AMGEN INC 安进
AMGN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
448.00 499,037.87 1.98
5.5 报 告 期末 按 债 券 信用 等 级 分 类的 债 券 投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 金 融衍 生 品 投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 基 金投 资 明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
PROSHARES
ULTRA QQQ
ETF
契约型
开放式
基金
ProShares
Trust
999,183.59 3.97
5.10 投 资组 合 报 告 附注 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
15
5.10.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构 成
序号 名称 金额( 人民币 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 8,080.06
4 应收利息 135.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,215.23
5.10.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 31,052,541.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 23,052,541.00 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
16
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 交易 明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件
（二） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年十 月 二 十 四日
