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上证 380 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
招募说明书(更新) 
（2016 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 南 方 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 建设银行 股份有 限 公司 
截止日：2016 年09 月16 日 
 
 



380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 4 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 5 
§ 3 基 金管 理人 ................................................................................................................................ 9 
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 19 
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 22 
§ 6 基 金的 募集 .............................................................................................................................. 29 
§ 7 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 30 
§ 8 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 31 
§ 9 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 32 
§ 10 基金 份额 的申 购和 赎 回 ........................................................................................................ 34 
§ 11 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 42 
§ 12 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 52 
§ 13 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 53 
§ 14 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 58 
§ 15 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 60 
§ 16 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 62 
§ 17 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 63 
§ 18 风险 揭示 ................................................................................................................................ 67 
§ 19 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金财 产的 清算 ........................................................................ 70 
§ 20 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 73 
§ 21 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................... 91 
§ 22 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 101 
§ 23 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 103 
§ 24 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 104 
§ 25 备查 文件 .............................................................................................................................. 105 
 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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重要提 示 
本基金 经中 国证 监 会 2011 年 7 月 14 日证 监许 可[2011]1096 号 文核 准募 集。 本 基金基
金合同 于2011 年9 月 16 日生效 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
在投资 本基 金前 ， 投资 者应 全面了 解本 基金 的产 品特 性， 充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，
理性判 断市 场， 对认 购或 申购基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 决策， 获得 基金
投资收 益， 亦承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因 整体 政治 、 经 济、 社会等 环境 因素
对证券 价格 产生 影响 而形 成的系 统性 风险 ， 个 别证 券特有 的非 系统 性风 险， 由于基 金投 资人
连续大 量赎 回基 金产 生的 流动性 风险 ， 基金 管理 人在 基金管 理实 施过 程中 产生 的基金 管理 风
险， 本 基金 的特 定风 险等 等。 投 资有 风险 ， 投 资者 认购 （ 或申 购） 基金 时应 认真阅 读本 招募
说明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其 未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2016 年 9 月 16
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2016 年6 月30 日（ 未经 审计 ）。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 1 绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 （以
下简称 《 销售办 法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （以 下简 称 《 信息 披露办 法 》 ） 、
以及《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。本 基金管 理人没 有委 托或授 权任何 其他人 提供 未在本 招募说 明书中 载明 的信息, 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金 合 同为 准。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 人欲 了解 基金份 额持 有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 2 释义 
本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 具有 如下含 义： 
1. 基金 或本 基金 ：指 上 证380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 
2. 基金 管理 人： 指南 方基 金管理 有限 公司 
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 
4. 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《上 证 380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 及
对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 
5. 托管 协议 ： 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上 证 380 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6. 招募 说明 书 ： 指 《上 证 380 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金招 募说 明书 》 及 其定期 的
更新 
7. 基金 份额 发售 公告 ：指 《上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金份 额发 售公告 》 
8. 法律 法规 ：指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释 、
行政规 章以 及其 他 对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9. 《基 金法 》： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ， 自 2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 
10.《 销售 办法 》： 指中 国 证监会 2004 年6 月 25 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11. 《 信息 披露 办法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12.《 运作 办法 》： 指中 国 证监会 2004 年6 月 29 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
14.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 
15.基金 合同当 事人 ：指受 基金合同 约束 ，根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 
17.机构 投资者 ：指 依法可 以投资开 放式 证券投 资基 金的、在 中华 人民共 和国 境内合 法
注册登 记并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、 事 业法 人、 社 会团体 或其 他
组织 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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18.合格 境外机 构投 资者： 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
19.投资 人：指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
21.交 易型 开放 式指 数基 金:指《 上海 证券 交易 所交 易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ” 
22.ETF 联接 基金: 是 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF （以 下简
称目 标ETF ） ， 紧 密跟 踪标 的指数 表现 ， 追求 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 最小 化 ， 采用开 放式 运
作方式 的基 金。 简称 联接 基金 
23.销 售机 构： 指直 销机 构 、发售 代理 机构 及申 购赎 回代理 券商 
24.直 销机 构： 指南 方基 金 管理有 限公 司 
25.基 金销 售网 点： 基金 销 售机构 的销 售网 点 
26.发 售代 理机 构： 指基 金 管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构 
27.发 售协 调人 ：指 基金 管 理人指 定的 协调 本基 金发 售等工 作的 代理 机构 
28.申购 赎回代 理券 商：指 基金管理 人指 定的办 理本 基金申购 、赎 回业务 的证 券公司 ，
又称为 代办 证券 公司 
29.登 记结 算机 构： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 
30.登记 结算业 务： 指《中 国证券登 记结 算有限 责任 公司交易 型开 放式指 数基 金登记 结
算业务 实施 细则 》及 其后 续修订 定义 的基 金份 额的 登记、 托管 和结 算业 务 
31.指定 交易： 指《 上海证 券交易所 全面 指定交 易制 度试行办 法》 中定义 的“ 全面指 定
交易” 
32.基金 账户： 指登 记结算 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
33.基金 交易账 户： 指销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本 基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
34.基金 合同生 效日 ：指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件， 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
35.基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清算完 毕，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
36.基金 募集期 ：指 自基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间，最 长不 得超过 3
个月 
37.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
38.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所的 正常 交易 日 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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39.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
40.T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 
41.开 放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 
42.认购 ：指在 基金 募集期 内，投资 人申 请购买 基金 份额的行 为， 投资者 可以 现金或 股
票方式 申请 认购 
43.申购 ：指基 金合 同生效 后，投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 ，以 申购赎 回
清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为 
44.赎回 ：指基 金合 同生效 后，基金 份额 持有人 按 基 金合同规 定的 条件， 向基 金管理 人
卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为 
45.申 购赎 回清 单： 指由 基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息的文 件 
46.申购 对价： 指投 资者申 购基金份 额时 ，按基 金合 同和招募 说明 书规定 应交 付的组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 
47.赎回 对价： 指投 资者赎 回基金份 额时 ，基金 管理 人按基金 合同 和招募 说明 书规定 应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 
48.组 合证 券:指 本基 金标 的指数 所包 含的 全部 或部 分证券 
49.现 金替 代:指 申购 、 赎 回过程 中 ， 投 资者按 基金 合同和 招募 说明 书的 规定 ， 用 于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金 
50.现 金差 额:指 最小 申购 、 赎回 单位 的资 产净 值与 按 T 日 收盘 价计 算的 最小 申购、 赎回
单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差； 投资 者申 购、 赎 回时 应支 付或 应获 得的现 金差 额根
据最小 申购 、赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 
51.最 小申 购、 赎 回单 位: 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购、 赎回
的基金 份额 应为 最小 申购 、赎回 单位 的整 数倍 
52.基 金份 额参 考净 值:指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、 赎
回清单 和组 合证 券内 各只 证券的 实时 成交 数据 计算 并发布 的基 金份 额参 考净 值，简 称 IOPV 
53.预估 现金部 分: 指 由基 金管理人 估计 并在 T 日申 购赎回清 单中 公布的 当日 现金差 额
的估计 值， 预估 现金 部分 由申购 赎回 代理 券商 （代 办证券 公司 ）预 先冻 结 
54.元 ：指 人民 币元 
55.基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
56.基金 资产总 值： 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收申 购款及 其
他资产 的价 值总 和 
57.基 金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
58.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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59.基金 资产估 值： 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值，以确 定基 金资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程 
60.指 定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 
61.不可 抗力： 指本 基金合 同当事人 无法 预见、 无法 抗拒、无 法避 免且在 本基 金合同 由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 交易 所
非正常 暂停 或停 止交 易 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 3 基金管理人 
3.1 基金 管理人 概况 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
法定代 表人 ：吴 万善 
注册资 本：3 亿 元人 民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人 ：鲍 文革 
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010
年， 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 （ 集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让
给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股， 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目
前股权 结构 ：华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30%、厦 门国 际信 托有
限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 
3.2 主要 人员情 况 
3.2.1 董 事会 成员 
吴万善 ， 男， 董事， 中共 党员， 工商 管理 硕士， 高 级经济 师， 中国 籍。 历 任 中国人 民银
行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 、 华 泰证券 证券 发行
部副经 理、 总经 理助 理、 江苏省 证券 登记 处总 经理 、 华泰 证券 副总 经理 、 总 裁、 董 事长 兼党
委副书 记。 现任 江苏 省农 村信用 社联 合社 理事 长、 党委书 记、 南方 基金 董事 长。 
张涛， 男， 董 事， 中 共党 员， 管 理学 博士， 中国 籍 。 历任 华泰 证券 总裁 秘书 、 投资 银行
一部业 务经 理、 上海 总部 投资银 行业 务部 副总 经理 、深圳 总部 兼深 圳彩 田路 营业部 总经 理 、
公司董 事会 秘书 、 总 裁助 理兼董 事会 办公 室主 任、 副总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证券 副总 裁、
党委委 员、 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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姜健， 男， 董 事， 中 共党 员， 毕业 于南 京农 业大 学 经济及 管理 专业， 获硕 士 学位， 中 国
籍。 历 任华 泰证 券人 事处 职 员、 人 事处 培训 教育 科科 长 、 投资 银行 总部 股票 事务 部 副总经 理、
投资银 行一 部副 总经 理、 投资银 行总 部副 总经 理兼 发行部 经理 、 资产管 理总 部总经 理 、 投资
银行总 部业 务总 监、 华泰 证券总 裁助 理、 副总 裁、 董事会 秘书 。 现 任华 泰证 券副总 裁、 党委
委员、 董事 会秘 书、 华泰 联合证 券董 事、 华泰 金融 控股( 香港) 有限 公司 董事 、 华泰 紫金 投资
有限责 任公 司董 事、 江苏 股权交 易中 心有 限责 任公 司董事 长、 华泰 瑞通 投资 管理有 限公 司董
事、江 苏银 行股 份有 限公 司董事 、证 通股 份有 限公 司董事 。 
夏桂英 ， 女， 董事， 中共 党员， 高 级经 济师， 毕业 于中国 政法 大学 法律 专业 ， 获法学 硕
士学位 ， 中国 籍。 历任 中 国政法 大学 中国 法制 研究 所教师 、 深圳 市人大 法工 委办公 室主 任科
员、 深圳 市光 通发展 有限 公司办 公室 主任 、 深 圳市 投资管 理公 司 总 法律 顾问 、 深 圳市 对外 劳
动服务 有限 公司 党总 支书 记、 董事 长、 深圳 市投 资 控股有 限公 司法 律事 务部 部长 、 企 业一 部
部长 。 现 任深 圳市投 资控 股有限 公司 副总 经理 、 深 圳市通 产集 团有 限公 司董 事、 深圳 市高 新
投集团 有限 公司 董事 、 深 圳市城 市建 设开 发 （ 集团 ） 公司 董事 、 深 圳市 中小 企业信 用融 资担
保集团 有限 公司 董事 。 
项建国 ， 男 ， 董 事， 中 共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业， 中国 籍。 历任 江西 财 经大学 审计 教研 室副 主任 、 深 圳蛇 口信 德会计 师事 务所管 理咨 询部
负责人 、 深圳 市商贸 投资 控股公 司审 计部 部长 、 深 圳市投 资控 股有 限公 司投 资部 部 长 、 投 资
发展部 部长 、 企业一 部部 长、 战略 发展 部部长 。 现 任深圳 市投 控产 业园 区开 发运营 公司 副总
经理、 中国 深圳 对外 贸易 （集团 ） 有 限公 司董 事、 深圳市 高新 投集 团有 限公 司监事 、 华 润五
丰肉类 食品 （深 圳） 有限 公司董 事、 深圳 市建 筑设 计研究 总院 有限 公司 董事 。 
李自成 ， 男， 董事， 中共 党员， 硕 士研 究生 学历， 中国籍。 历任 厦门 大学 哲 学系团 总支
副书记 、厦 门国 际信 托投 资公司 办公 室主 任、 营业 部经理 、计 财部 经理 、公 司总经 理助 理 、
厦门国 际信 托投 资有 限公 司副总 经理 、 工会主 席 、 党总支 副书 记 。 现任 厦门 国际信 托有 限公
司总经 理。 
屠春峰 ， 男， 董事， 毕业 于 复旦 大学 管理 科学 专业 ， 获理学 硕士 学位， 中国 籍。 历任 中
科院上 海原 子核 研究 所放 射药物 中心 助理 工程 师、 上海莱 福集 团股 份有 限公 司市场 部助 理 、
研究所 技术 主管 、 兴 业证 券研发 中心 医药 行业 研究 员、 总经 理助 理兼生 物医 药部经 理 、 兴 业
证券研 发中 心总 经理 。现 任兴业 证券 机构 客户 部总 经理、 兴业 证券 上海 分公 司副总 经理 。 
杨小松 ， 男， 董事， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注 册 会计师 ， 中 国籍。 历任 德 勤国际 会计
师行会 计专 业翻 译、 光大 银行证 券部 职员 、美 国 NASDAQ 实 习职 员、 证监 会处 长、副 主任 、
南方基 金督 察长 。现 任南 方基金 总裁 、党 委副 书记 。 
姚景源 ， 男， 独立 董事， 中共党 员， 经济 学硕 士， 中国籍 。 历 任国 家经 委副 处长、 商业
部政策 研究 室副 处长 、 国 际 合作司 处长 、 副 司长、 中国 国际贸 易促 进会 商业 行业 分会副 会长 、
常务副 会长 、 国 内贸 易部 商业发 展中 心主 任、 中国 商业联 合会 副会 长、 秘书 长、 安 徽省 政府380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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副秘书 长、 安徽 省阜 阳市 政府市 长、 安徽 省统 计局 局长、 党组 书记 、 国 家统 计局总 经济 师兼
新闻发 言人 。现 任国 务院 参事室 特约 研究 员、 中国 经济 50 人论 坛成 员、 中国 统计学 会副 会
长。 
李心丹 ， 男， 独立董 事， 中共党 员， 金 融学 博士， 国务院 特殊 津贴 专家， 国 务院学 位委
员会 、 教 育部 全国金 融硕 士专业 学位 教学 指导 委员 会委员 ， 中国 籍。 历任 东 南大学 经济 管理
学院教 授、南 京大学 工程 管理学 院院长 。现任 南京 大学-牛 津大学 金融 创新研 究院院 长、金
融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资 研究 与发 展中心 执行 主任 、 教 授、 博士生 导师 、 江
苏省省 委决 策咨 询专 家、 上海证 券交 易所 上市 委员 会委员 及公 司治 理委 员会 委员、 上海 证券
交易所 、深 圳证 券交 易所 、交通 银行 等单 位的 博士 后指导 导师 、中 国金 融学 年会常 务理 事 、
国家留 学基 金会 评审 专家 、江苏 省资 本市 场研 究会 会长、 江苏 省科 技创 新协 会副会 长。 
周锦涛 ， 男 ， 独 立董 事， 工商管 理博 士， 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 ， 中国 香港
籍。历 任香 港警 务处(商 业 罪案调 查科)警 务总 督察 、 香港证 券及 期货 专员 办事 处证券 主任 、
香港证 券及 期货 事务 监察 委员会 法规 执行 部总 监。 现任香 港金 融管 理局 顾问 。 
郑建彪 ， 男， 独立 董事， 中共党 员， 经济 学硕 士， 毕业于 财政 部科 研所 ， 中 国籍。 历任
北京市 财政 局主 任科 员、 深圳蛇 口中 华会 计师 事务 所经理 、 京都 会计师 事务 所副主 任 。 现 任
致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙 ） 董 事合伙 人 、 中国证 监会 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委
员会委 员。 
周蕊， 女， 独 立董 事， 法 学硕士 ， 中 国籍。 历任 北 京市万 商天 勤 （ 深圳） 律 师事务 所律
师、北 京市 中伦 （深 圳） 律师 事 务所 律师 、北 京市 信利（ 深圳 ）律 师事 务所 律师、 合伙 人 。
现任北 京市 金杜 （深 圳） 律师事 务所 华南 区管 理合 伙人、 全联 并购 公会 广东 分会会 长、 广东
省律师 协会 女律 师工 作委 员会副 主任 、 深 圳市 中小 企业改 制专 家服 务团 专家 、 深商 联公 共服
务联盟 副主 席、 深圳 市易 尚展示 股份 有限 公司 独立 董事。 
3.2.2 监 事会 成员 
舒本娥 ， 女， 监事， 大学 本科学 历， 毕 业于 杭州 电 子工业 学院 会计 专业， 中 国籍。 历 任
熊猫电 子集 团公 司财 务处 处长 、 华 泰证 券计划 资金 部副总 经理 、 稽查监 察部 副总经 理 、 总 经
理、 计 划财 务部 总经 理。 现任华 泰证 券财 务总 监、 华泰联 合证 券监 事会 主席 、 华泰 长城 期货
有限公 司副 董事 长、 华泰 紫金投 资有 限责 任公 司董 事、华 泰瑞 通投 资管 理有 限公司 董事 。 
姜丽花 ， 女， 监事， 中共 党员， 高 级会 计师， 大学 本科学 历， 毕 业于 深圳 广 播电视 大学
会计学 专业 ， 中 国籍 。 历 任浙江 兰溪 马涧 米厂 主管 会计、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂主管 会计 、 深
圳市建 筑机 械动 力公 司会 计、 深 圳市 建设 集团 计划 财务部 助理 会计 师、 深圳 市建设 投资 控股
公司计 划财 务部 高级 会计 师、 经理 助理 、 深 圳市 投 资控股 有限 公司 计划 财务 部经理 、 财务 预
算部副 部长 。现 任深 圳市 投资控 股有 限公 司考 核分 配部部 长、 深圳 经济 特区 房地产 （集 团 ）380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
12 
股份有 限公 司董 事、 深圳 市建安 （集 团） 股 份有 限公 司董事 、 深 圳市 国际 招标 有限公 司董 事、
深圳市 深投 物业 发展 有限 公司董 事。 
苏荣坚 ， 男， 监事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大 学 本科学 历， 中国 籍。 历 任 三明市 财政
局副科 长 、 厦 门信达 有限 公司计 财部 副经 理、 厦门 国际信 托有 限公 司财 务部 副总经 理 、 自 营
业务部 总经 理、 财务 总监 兼财务 部总 经理 。现 任厦 门国际 信托 有限 公司 总经 理助理 。 
林红珍 ， 女， 监事， 中共 党员， 高 级工 商管 理硕 士 ， 中国籍 。 历 任厦门 对外 供应总 公司
会计 、 厦 门中 友贸易 联合 公司财 务部 副经 理、 厦门 外供房 地产 开发 公司 财务 部经理 、 兴业 证
券计财 部财 务综 合组 负责 人、 直属 营业 部财务 部经 理、 计划 财务 部经理 、 风 险控制 部总 经理
助理兼 审计 部经 理、 风险 管理部 副总 监、 稽核 审计 部副总 监、 风险 管理 部副 总经理 （主 持工
作）、 风险 管理 部总 经理 。现任 兴业 证券 财务 部总 经理、 兴业 创新 资本 管理 有限公 司 监 事 。 
苏民， 男， 职 工监事 ， 硕 士研究 生， 工 程师， 中国 籍。 历任 安徽 国投 深圳 证 券营业 部电
脑工程 师 、 华 夏证券 深圳 分公司 电脑 部经 理助 理、 南方基 金运 作保 障部 副总 监、 市场 服务 部
总监、 电子 商务 部总 监。 现任南 方基 金风 险管 理部 总监。 
张德伦 ， 男， 职工 监事， 中共党 员， 硕士 学历， 中 国籍。 历任 北京 邮电 大学 副教授 、 华
为技术 有限 公司 处 长 、 汉 唐证券 人力 资源 部总 经理 、 海 王生 物人 力资源 总监 、 华 信惠 悦咨 询
公司副 总经 理、 首席 顾问 。现任 南方 基金 人力 资源 部总监 。 
徐超， 男， 职 工监事 ， 中 共党员， 工商 管理 硕士， 中国籍。 历任 建设 银行 深 圳分行 科技
部开发 中心 副经 理、 南方 基金信 息技 术部 主管 、 总 监助理 、 副 总监 、 执 行总 监。 现 任南 方基
金运作 保障 部总 监。 
林斯彬 ， 男 ， 职 工监 事， 民商法 专业 硕士 ， 中 国籍 。 历任 金杜 律师 事务 所证 券业务 部实
习律师 、 浦东 发展银 行深 圳分行 资产 保全 部职 员、 银华基 金监 察稽 核部 法务 主管 、 民 生加 银
基金监 察稽 核部 职员 。现 任南方 基金 监察 稽核 部执 行总监 。 
3.2.3 公 司高 级管 理人员 
吴万善 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。 
俞文宏 先生， 副总 裁， 中 共党员 ， 工商 管理 硕士， 经济师， 中国 籍。 历 任江 苏省投 资 公
司业务 经理 、 江苏国 际招 商公司 部门 经理 、 江 苏省 国际信 托投 资公 司投 资银 行部总 经理 、 江
苏国信高 科技 创业投 资有 限公司董 事长 兼总经 理。2003 年 加入南 方基金 ，现 任南方基 金管
理有限 公司 副总 裁、 党委 委员、 南方 资本 管理 有限 公司董 事长 兼总 经理 。 
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工 商管理 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职于 湖北 省荆 州市 农业 银行、 南方
证券公司 、国 泰君安 证券 公司。2000 年加入 南方基 金，历任 国债 投资经 理、 专户理财 部副380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
13 
总监 、 南 方避 险增值 基金 基金经 理 、 总 经理助 理兼 养老金 业务 部总 监， 现任 南方基 金管 理 有
限公司 副总 裁。 
朱运东 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 经 济学 学士 ， 中 国籍。 曾任 职于 财政 部地 方预算 司及
办公厅、 中国 经济开 发信 托投资公 司，2002 年加入 南方基金 ，历 任北京 分公 司总经理 、产
品开发 部总 监、 总裁 助理、 首席市 场执 行官 ， 现 任南 方基金 管理 有限 公司 副总 裁、 党 委委 员 。 
秦长奎 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 中国籍 。 历 任南 京汽 车制 造厂经 营计
划处科 员 ， 华 泰证券 有限 责任公 司营 业部 总经 理、 总裁助 理兼 基金 部总 经 理 、 投 资银 行总 部
副总经理 兼债 券部总 经理 。2005 年加 入南方 基金， 曾任督察 长兼 监察稽 核部 总监，现 任南
方基金 管理 有限 公司 副总 裁、纪 委委 员。 
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处级秘 书， 南方 证券 有限 责任公 司投 资业 务部 总经 理、 沈 阳分 公司 总经 理、 总裁助 理， 联合
证券（现 为华 泰联合 证券 ）董事会 秘书 、合规 总监 等职务；2011 年加 入南方 基金，任 职董
事会秘 书、 纪委 书记 ， 现 任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 、 董 事会 秘书 、 纪 委书记 、 南 方资
本管理 有限 公司 董事 。 
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士， 中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经理、 全国 社保 及国 际业 务部执 行总 监、 全国 社保 业务部 总监 、 固 定收 益部 总监、 总经 理助
理兼固 定收 益投 资总 监， 现任南 方基 金管 理有 限公 司副总 裁、 首席 投资 官 （ 固定收 益） 、 南
方东英 资产 管理 有限 公司 （香港 ）董 事。 
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士， 中国 籍。 历任 财政 部中华 会计
师事务所 审计 师，南 方证 券有限公 司投 行部及 计划 财务部总 经理 助理，1998 年加入南 方基
金， 历 任运 作保 障部 总 监 、 公司 监事 、 财 务负 责人 、 总经 理助 理， 现任 南方 基金管 理有 限公
司督察 长、 南方 资本 管理 有限公 司董 事。 
3.2.4 基 金经 理 
本基金 历任 基金 经理 为：2011 年 9 月至2013 年5 月 ，杨德 龙；2013 年 5 月至2016 年
3 月， 杨德 龙、 柯晓 ；2016 年3 月至2016 年8 月 ， 柯晓；2016 年8 月 至今 ， 柯晓、 周豪 。 
柯晓先 生 ， 美 国纽约 大学 工商管 理硕 士 ， 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后担 任美 国美林 证 券
公司助理 副总 裁、招 商证 券首席产 品策 略师。2006 年加入南 方基 金，现 任资 产配置部 副总
监；2010 年8 月至 今， 任 小康 ETF 及 南方 小康 基金 经理 ；2013 年4 月 至今 ， 任南方 深成 及
南方深 成ETF 的 基金 经理 ；2013 年5 月 至今 ，任 南 方上 证 380ETF 及联 接基 金 的基金 经理 ；
2015 年7 月至 今， 任南 方 互联基 金的 基金 经理 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
14 
周豪先 生， 北京 大学 软件 工程专 业硕 士， 具有 基金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基
金信息 技术 部， 长期 负责 指数基 金及 ETF 基 金的 投 研及系 统支 持工 作；2015 年 6 月， 任数
量化投 资部 高级 研究 员 ； 2016 年4 月 至今 ， 任500 工业 ETF 、 500 原材料 ETF 基 金经理 ； 2016
年8 月 至今 ， 任380ETF 、 南方380 、 小康ETF 、南 方 小康、 互联 基金 基金 经理 。 
3.2.5 投 资决 策委 员会成 员 
总裁杨 小松 先生 ， 副 总裁 兼首席 投资 官 （ 固定 收益 ） 、 南 方东 英资 产管 理有 限公司 （香
港） 董 事李 海鹏 先生， 总裁 助理兼 首席 投资 官 （ 权益） 史博先 生， 交易 管理 部总 监王珂 女士 ，
专户投 资管 理部 总监 蒋峰 先生 ， 固 定收 益部 总监 韩亚 庆先生 ， 数量 化投 资部 总监 刘治平 先生 ，
研究部 总监 茅炜 先生 ，投 资部副 总监 张原 先生 。 
3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。 
3.3 基金 管理人 的职 责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其 他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺 
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
15 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
 
(1)承 销证 券； 
 
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
16 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ； 
 
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
 
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
 
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
 
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。 
3.6 基金 经理承 诺 
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益 ， 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 
内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作
程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组
成。 
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基本 管理制 度
的总揽 和指 导， 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 
基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、
基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档 案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度
和紧急 应变 制度 等。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
17 
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、
操作守 则等 的具 体说 明。 
2 、内 部控 制原 则 
健全性 原则 。 内部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机构 和各 级人员 ， 并
涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 
有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 ， 建 立合 理的内 控程 序 ， 维护 内控 制度的 有 效
执行。 
独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 ， 公 司基 金资产 、 自
有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。 
相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ， 并 通 过切实 可行
的措施 来实 行。 
成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性， 运用科 学 化
的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 ， 提 高经 济效 益 ， 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 
3 、主 要内 部控 制制 度 
（1） 内部 会计 控制 制度 
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、 法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财务会 计制 度、 会计 工作 操作流 程和 会计 岗位 职责 ， 并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计
系统控 制。 
内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基
金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记
保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 
（2） 风险 管理 控制 制度 
风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定， 由风险 控制 的机 构设 置、 风险控 制的
程序、 风险 控制 的具 体制 度、风 险控 制制 度执 行情 况的监 督等 部分 组成 。 
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制
度、 信 息技 术系 统风 险控 制制度 以及 岗位 分离 制度 、 防火 墙制 度、 反馈 制度、 保密制 度等 程
序性风 险管 理制 度。 
（3） 监察 稽核 制度 
公司设 立督 察长 ， 负责 监督 检查基 金和 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情
况。督 察长 由总 经理 提名 ，董事 会聘 任， 并经 全体 独立董 事同 意。 
督察长 负责 组织 指导 公司 监察稽 核工 作。 除应 当回 避的情 况外 ， 督 察长 享有 充分的 知情
权和独 立的 调查 权。 督察 长根据 履行 职责 的需 要， 有权参 加或 者列 席公 司董 事会以 及公 司业
务、 投 资决 策、 风险 管理 等相关 会议 ， 有 权调 阅公 司相关 文件 、 档 案。 督察 长应当 定期 或者380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 ， 并在 董事 会及 董事 会下设 的相 关专 门委 员会 定期会 议上 报
告基金 及公 司运 作的 合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况。 
公司设 立监 察稽 核部 门 ， 具 体执行 监察 稽核 工作 。 公司 配备了 充足 合格 的监 察稽 核人员 ，
明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 
监察稽 核制 度包 括内 部稽 核管理 办法 、 内部稽 核工 作准则 等 。 通 过这些 制度 的建立 ， 检
查公司 各业 务部 门和 人员 遵守有 关法 律、 法规 和规 章的情 况； 检查 公司 各业 务部门 和人 员执
行公司 内部 控制 制度 、各 项管理 制度 和业 务规 章的 情况。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 4 基金托管人 
一、基 金托 管人 的情 况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部 设 在北 京。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，
于2007 年9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939) 。 
2015 年末 ，本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ，较 上年 增长 9.59% ；客 户贷 款和 垫款总 额
10.49 万亿 元 ， 增 长10.67% ； 客 户存 款总 额13.67 万 亿元 ， 增 长5.96% 。 净 利润2,289 亿元 ，
增长 0.28% ；营 业收入 6,052 亿元 ，增 长 6.09% ， 其 中，利 息净 收入 增长 4.65% ，手 续费 及
佣金净 收入 增 长4.62% 。 平 均资产 回报 率1.30% ， 加 权 平均净 资产 收益 率17.27% ， 成本 收入
比 26.98% ， 资本 充足 率 15.39% ， 主要 财务 指标 领先 同业。 物理 与电 子渠 道协 同发展 。营 业
网点“ 三综 合” 建设 取得 新进展 ，综 合性 网点 数量 达 1.45 万 个， 综合 营销 团 队 2.15 万 个，
综合柜 员占 比达 到88% 。 启 动深圳 等8 家分 行物 理渠 道全面 转型 创新 试点 ， 智 慧网点 、 旗 舰
型、 综合 型和 轻型网 点建 设有序 推进 。 电子银 行主 渠道作 用进 一步 凸显 ， 电 子银行 和自 助 渠
道账务 性交 易量 占比 达 95.58% ， 较 上年 提升7.55 个 百分点 ； 同时 推广 账号 支 付、 手机 支付 、
跨行付 、 龙卡 云支付 、 快 捷付等 五种 在线 支付 方式 ， 成 功实 现绝 大多数 主 要 快捷支 付业 务的
全行集 中处 理。 转型 业务 快速增 长。 信用 卡累 计发 卡量 8,074 万张 ，消 费交 易额 2.22 万亿
元 ， 多 项 核 心 指 标 继 续 保 持 同 业 领 先 。 金 融 资 产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长
23.08% ，客 户金 融资 产总 量增 长 32.94% 。非 金融 企 业债务 融资 工具 累计 承 销 5,316 亿 元，
承销额 市场 领先 。 资 产托 管业务 规 模7.17 万 亿元， 增长 67.36% ； 托 管证 券投 资基金 数量 和380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
20 
新增只 数均 为市 场第 一。 人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破， 继伦 敦之 后， 再获任 瑞士 、 智
利人民 币清 算行 资格 ；上 海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居 同业 首位 。 
2015 年， 本集 团先 后获 得 国内外 各类 荣誉 总 计 122 项，并 独家 荣获 美国 《环 球金融 》
杂志 “ 中国 最佳 银行 ” 、 香港 《 财资 》 杂 志 “ 中国 最佳银 行” 及香 港 《 企业 财资》 杂志 “中
国最佳 银行 ”等 大奖 。本 集团在 英国 《银 行家 》杂 志 2015 年 “世 界银 行品 牌 1000 强 ”中 ，
以一级 资本 总额 位列 全球 第二 ； 在 美国 《福 布斯 》 杂 志 2015 年 度全 球企 业2000 强中 位列 第
二。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、
监 督稽 核处 等 10 个 职能 处 室， 在 上海 设有 投资 托管 服务上 海备 份中 心， 共有 员工 220 余 人。
自 2007 年起 ，托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成
为常规 化的 内控 工作 手段 。（二 ）主 要人 员情 况 
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职 于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的 客 户服 务和 业务 管理 经验。 （三 ）基 金托 管业 务经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一。 截 至2016 年一 季度 末 ， 中 国建 设银 行已托 管 584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
21 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资 产托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管、存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “托 管业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ， 严格 按照 现行 法律 法 规以及 基金 合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投 资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 ， 如
发现投 资异 常情 况， 向基 金 管理人 进行 风险 提示 ， 与 基 金管理 人进 行情 况核 实， 督 促其纠 正，
并及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
22 
§ 5 相关服务机构 
5.1 销售 机构 
5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号 
法定代表 人：周 易 
联系人： 庞晓芸 
联系电话 ：0755-82492193 
客服电话 ：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 兴业证券 股份有 限公司 
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号 
办公地址 ：上海 市浦东 新 区民生路1199 弄
证大五道 口广场1 号楼20 层 
法定代表 人：兰 荣 
联系人： 柯延超 
联系电话 ：0591-38507950 
客服电话 ：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
3 中国银河 证券股 份有限 公 司 
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座 
办公地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座 
法定代表 人：陈 有安 
联系人： 邓颜 
联系电话 ：010-66568292 
客服电话 ：4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
4 海通证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号 
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号 
法定代表 人：王 开国 
电话：021 －23219000 
传真：021-23219100 
联系人： 李笑鸣 
客服电话 ：95553 
网址：www.htsec.com 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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5 广发证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 广州 天河区 天 河北路 183-187 号
大都会广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址 ： 广东 省广州 天 河北路大 都会广 场
5 、18、19 、36 、38、39 、41 、42 、43、44
楼 
法定代表 人：孙 树明 
联系人： 黄岚 
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营 业
网点 
网址：广 发证券 网 http://www.gf.com.cn 
6 长城证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区 深南大道6008 号
特区报业 大厦 14 、16、17 层 
办公地址 ： 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 14、16、17 层 
法定代表 人：丁 益 
联系人:金夏 
联系电话:021-62821733 
客服电话:0755-33680000


 4006666888 
网址：www.cgws.com 
7 申万宏源 证券有 限公司 
注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路989 号45 层 
办公地址 ：上海 市徐汇 区 长乐路 989 号40
层 
法定代表 人：李 梅 
联系人： 李玉婷 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话 ：95523 或4008895523 
网址: www.swhysc.com 
8 光大证券 股份有 限公司 
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 
法定代表 人: 薛峰 
联系人:刘晨 
联系电话:021-22169999 
客服电话 ：95525 
网址：www.ebscn.com 
9 中国中投 证券有 限责任 公 司 
注册地址 ： 深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交
界处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01 、02、03 、05 、11 、12、13 、15、
16 、18、19 、20 、21、22、23 单元 
办公地址 ：深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣
超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层 
法定代表 人: 高涛 
联系人： 万玉琳 
联系电话 ：0755-82026907 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
24 
传真 0755-82026539 
客服电话 ：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
10 申万宏源 西部证 券有限 公 司 
注册地址 ： 新 疆乌鲁 木齐 市高新区 （新 市区）
北京南路358 号 大成国 际 大厦20 楼2005 室 
办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市
区） 北京南路358 号大 成 国际大厦20 楼2005
室 
法定代表 人：李 季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人： 李玉婷 
客户服务 电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
11 湘财证券 股份有 限公司 
办公地址 ：湖南 省长沙 市 天心区湘 府中路
198 号标 志商务 中心 A 栋11 层 
法定代表 人：林 俊波 
联系人： 吴昊 
联系电话 ：021-68634510-8620 
客服电话 ：400-888-1551 
网址：www.xcsc.com 
12 信达证券 股份有 限公司 
注册 （办 公） 地 址： 北 京 市西城区 闹市口 大
街 9 号院1 号楼 
法定代表 人：张 志刚 
联系人： 尹旭航 
联系电话 ：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话 ：95321 
网址：www.cindasc.com 
13 东方证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 上海 市中山 南 路 318 号2 号楼22
层、23 层、25 层-29 层 
办公地址 ： 上海 市中山 南 路 318 号2 号楼21
层-23 层、25 层-29 层 
法定代表 人：潘 鑫军 
联系人： 胡月茹


















































 
联系电话 ：021-63325888 
客服电话 ：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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14 东北证券 股份有 限公司 
注册地址 ：长春 市自由 大 路 1138 号 
办公地址 ：长春 市净月 区 生态大街6666 号 
法定代表 人：李 福春 
联系人:安 岩岩 
联系电话:0431-85096517 
客服电话:95360 
网址：www.nesc.cn 
15 国联证券 股份有 限公司 
注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融
一街 8 号7-9 层 
办公地址 ： 江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融
一街 8 号7-9 层 
法定代表 人: 姚志 勇 
联系人:沈刚 
联系电话:0510-82831662 
客服电话:95570 
网址:www.glsc.com.cn 
16 渤海证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 天津 市经济 技 术开发区 第二大 街
42 号写字 楼 101 室 
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号 
法定代表 人：王 春峰 
联系人:蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话 ：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
17 平安证券 有限责 任公司 
注册地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层 
办公地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层 
法定代表 人：谢 永林 
联系人:周 一涵 
联系电话:021-38637436 
客服电话:95511-8 
网址：stock.pingan.com 
18 东吴证券 股份有 限公司 
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
法定代表 人：范 力 
联系人： 方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话 ：95330 
网址： www.dwzq.com.cn 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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19 红塔证券 股份有 限公司 
注册地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附1
号红塔大 厦 9 楼 
办公地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附1
号红塔大 厦 9 楼 
法定代表 人：况 雨林 
联系人： 高国泽 
联系电话 ：0871-63577946 
客服电话 ：4008718880 
网址：http://www.hongtastock.com 
20 华宝证券 有限责 任公司 
注册地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号 57 层






办公地址 ： 中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号 57 层 
法定代表 人：陈 林 
联系人： 刘闻川



















































电话：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电话 ：4008209898



网址：www.cnhbstock.com 
21 华福证券 有限责 任公司 
注册地址 ： 福州 市五四 路157 号新 天地大 厦
7 、8 层 
办公地址 ： 上海 市浦东 新 区陆家嘴 环路 1088
号招商银 行大厦18 楼 
法定代表 人：黄 金琳 
联系人： 郭相兴 
电话：021-20655175 
传真：021-20655196 
客服电话 ：96326 （福建 省外请先 拨 0591 ） 
网址：www.hfzq.com.cn 
22 国元证券 股份有 限公司 
注册地址 ：安徽 省合肥 市 寿春路 179 号 
办公地址 ： 安徽 省合肥 市 阜南路 166 号润 安
大厦 A 座25 层 
法定代表 人：蔡 咏 
联系电话 ：0551-2634400 
客服电话 ：全国 统一热 线 95578 ，
4008888777 ，安 徽省内 热 线 96888 
网址：www.gyzq.com.cn 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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23 方正证券 股份有 限公司 
注册地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层 
办公地址 ： 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层 
法定代表 人：何 其聪 
联系人： 高洋 
联系电话 ：010-68546709 
客服电话 ：95571 
网址：www.foundersc.com 
24 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告 
 
5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司 
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司 
5.2 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
电话：010-59378982 
传真：010-59378907 
联系人 ：程 爽 
5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所 
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 
负责人 ：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬 
5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系电 话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：陈 熹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 6 基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他
有关规 定， 并经 中国 证监 会 2011 年 7 月 14 日证 监 许可[2011]1096 号 文批 准 募集。 募集 期
从2011 年8 月22 日至 2011 年9 月9 日 止， 共 募集330,448,915.00 份 基金 份 额， 募 集户 数
为4,059 户。 
本基金 的类 型为 股票 型基 金，运 作方 式为 交易 型开 放式。 基金 存续 期限 为不 定期。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 7 基金合同的生效 
本基金 合同 于2011 年9 月16 日正 式生 效。 自 基金 合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开
始管理 本基 金。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 8 基金份额折算 
一、基 金份 额折 算的 时间 
本基金 份额 上市 前不 进行 基金份 额折 算。 在本 基金 份额上 市后 ， 为 了更 好的 跟踪标 的指
数， 基 金管 理人 将根 据运 作情况 决定 是否 对基 金份 额进行 折算 。 基 金管 理人 确定基 金份 额折
算日， 并提 前公 告。 
 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登 记 。基 金份 额折 算的比 例和 具体 安排 本基 金管理 人将 另行 公告 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （小 数部 分舍去 ， 舍
去部分 计入 基金 财产 ） ， 加总得 到折 算后 的基 金总 份额 。 基 金份 额折算 的比 例和具 体安 排 本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 9 基金份额的上市交易 
一、基 金上 市 
本基金 合同 生效 后， 具备 上市条 件， 于 2011 年11 月8 日 开始 在上 海证 券交 易所上 市交
易。 
 
二、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规 则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。 
若上海 证券 交易 所增 加 ETF 基金 分级 业务 模式， 本基 金管理 人将 根据 运作 情况 ， 与基 金
托管人 协商 一致 后， 决定 是否增 加本 基金 份额 分级 业务模 式 ， 届 时需履 行适 当程序 ， 并报 中
国证监 会核 准或 备案 后公 告。 
 
三、终 止上 市交 易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金将 由交 易型开 放式 基金变更 为直 接以上 证 380 指数为 标的 的非上 市的 开放式指 数基
金。 若 届时 本基 金管 理人 已有以 该指 数作 为标 的指 数的指 数基 金， 则本 基金 将本着 维护 投资
者合法 权益 的原 则， 履行 适当的 程序 后选 取其 他合 适的指 数作 为标 的指 数。 
 
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海圳 证券 交易 所提供 当日 的申 购赎 回清 单， 上海 证
券交易 所在 开 市 后根 据申 购赎回 清单 和组 合证 券内 各只证 券的 实时 成交 数据 ， 计算并 发布 基
金份额 参考 净值(IOPV) ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份额 参考 净值＝( 申购 赎回清单 中必 须用现 金替 代的替代 金额 ＋申购 赎回 清单中 可
以用现 金替代 成份证 券的 数量与 最新成 交价相 乘之 和+申购 赎回清 单中 禁止用 现金替 代成份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 、 赎回 清单 中的预 估现 金部 分)/ 最小 申购赎 回单 位
对应的 基金 份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位 。若 上海 证 券交易 所
调整有 关 基 金份 额参 考净 值保留 位数 ，本 基金 将相 应调整 。 
3 、上 海证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 10 基金份额的申购和 赎回 
10.1 申 购与赎 回场 所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告。 在相 关条件 许
可的前 提下 ，基 金管 理人 可增加 或调 整申 购赎 回代 理机构 ，并 予以 公告 。 
10.2 申 购与赎 回的 开放 日及 时间 
1 、申 购、 赎回 的开 始时 间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 若其 后基金 申请 上市 ，上 市期 间基金 可暂 停办 理申 购。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
本基金 已 于2011 年11 月8 日开 放申 购赎 回业 务。 
2 、开 放日 及开 放时 间 
投资者 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日 （ 基金 管理人 公告
暂停申 购或 赎回 时除 外） ， 开 放时 间为 上海证 券交 易所的 交易 时间 。 在 此时 间之外 不办 理 基
金份额 的申 购、 赎回 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
10.3 申 购与赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证 券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申 购、 赎 回应 遵守 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况，在 不损 害基金份 额持 有人权 益、 不违背 交
易所相 关规 则的 情况 下可 更改上 述原 则。 基金 管理 人必须 在新 规则 开始 实施 前按照 《信 息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
10.4 申 购与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申请 。
投资者 申购 本基 金时 ， 须 根据申 购、 赎回 清单 备足 申购对 价。 投资 者提 交赎 回申请 时， 必须
持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 ，否 则所 提交 的赎 回的申 请无 效而 不予 成交 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎 回的 销售 网点 查询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 。 
3 、申 购和 赎回 的 清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和基金份额 交收 适用上海证券交易所 和登 记结算机
构的结 算规 则。 
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证券 的清 算交收 以及 现金替代 等的 清算， 在 T+1 日办理 现金 替代等 的交 收以及现 金差
额的清算 ，在 T+2 日办理 现金差额 的交 收，并 将结 果发送给 申购 赎回代 理券 商、基金 管理
人和基 金托 管人 。 如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ， 则 依据 《中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 及 其后续 修订 的
有关规 定进 行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整，并 最迟 于开 始实 施 前3 个工 作日 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体公 告。 
10.5 申 购与赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金最 小申购 、 赎
回单位 为200 万 份， 基金 管理人 有权 对其 进行 调整 ， 并在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有
关规定 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。 
10.6 申 购、赎 回的 对价 、费 用及其 用途 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替 代、 现金 差额及 其
他对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 给赎回 人的 组合证 券、现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 
2 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎 回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的
申购、 赎回 清单 在当 日证 券交易 所开 市前 公告 。如 遇特殊 情况 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
10.7 申 购、赎 回清 单的 内容 与格式 
1 、申 购、 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日预 估现 金部 分、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指 数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 3 种类 型：禁 止现 金替 代 （ 标志 为“禁止 ” ） 、可 以现 金替 代 （标志
为“允许 ” ）和 必须 现金 替 代 （标 志为 “必须 ” ） 。 
禁止现 金替 代 是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现金 作为 替代 。 
可以现金替代是指在 申购 基金份额时， 允 许 使用 现金 作 为 全 部 或 部 分 该成 份证 券 的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作为 替代 。 
必须现 金替 代是指 在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格×(1＋ 现金替 代溢 价比 率) 
其中， “该 证券 参考 价格 ” 定义为 “ 该 证券 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价 ” 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的参考 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代溢 价比率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基 金管理 人将 以
收到的 替代金 额买入 被替 代的部 分证券 。T＋2 日日 终，若 已购入 全部被 替代 的证券 ，则以
替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入成 本 （包括 买入 价格与 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退
还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ； 若 未能 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 所购 入的
部分被替 代证 券实际 购入 成本加上 按照 T+2 日收盘 价计算的 未购 入的部 分被 替代证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资者 应补 交的 款项。 
特例情 况： 若自T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况 下，则 为T 日起第 20 个 交易日 ）期
间发生 除息、 送股（ 转增） 、配股 以及由 于股权 分置 改革等 发生的 权益变 动， 则进行 相应调
整。 
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 申 购 赎回 代理 券商 和基金 托管 人 ， 相 关款 项的 清算交 收将 于
此后3 个工 作日 内完 成。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。 
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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如果上 海证 券交 易所 参考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ， 以上 海证 券交 易所 通知规 定
的参考 基金 份额 净值 为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除， 或基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
②替代 金额 ： 对于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的
一定数 量的现 金，即 “固 定替代 金额” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证
券的数 量乘 以 其T 日 预计 开盘价 。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金 部分 是指由 基金 管理人估 计并 在 T 日申购 赎回清单 中公 布的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金部 分的 计算 公式 为： 
T 日预估 现金 部分＝T-1 日最小申 购赎 回单位 的基 金资产净 值－( 申购赎 回清 单中必 须
用现金替 代的 固定替 代金 额＋申购 赎回 清单中 可以 用现金替 代成 份证券 的数 量与 T 日预 计
开盘价 乘 积之 和＋申 购赎 回清单中 禁止 用现金 替代 成份证券 的数 量与 T 日预 计开盘价 乘积
之和) 
其中 ，T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价
确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分红 除息 日 ， 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小申 购 赎回单 位 的 基金
资产净 值” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额。 预估 现金 部分的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日最 小申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价
相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ） 。 
T 日投 资者 申购、 赎回 基金 份额时 ， 需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6. 申购 、赎 回清 单的 格式 
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ： 
基本信 息 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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最新公 告日 期


2011-7-1 
基金名 称


 上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 
基金管 理公 司名 称 南方基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510291 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额( 单位: 元)


-10728.00 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） 2,000,000.00 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.0000 
 
T 日信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） -10728.00 
现金替 代比 例上 限 50% 
是否需 要公 布IOPV 是 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 2,000,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 是 
 
10.8 拒 绝或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2. 证券 交易 所依 法决 定临 时停市 或交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管 理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值。 
3. 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 ， 或
者指数 编制 单位 、 上 海证 券交易 所等 因异 常情 况使 申购赎 回清 单无 法编 制或 编制不 当。 上述
异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系统 故障 、 网 络故 障、 通
讯故障 、电 力故 障、 数据 错误等 ； 
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6. 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 其他 可能 对基金 业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 
7. 基金管理人认为接 受某 笔或某些申购申请可 能会 影响或损害现有基金 份额 持有人利
益时。 
8. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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发生上 述1 到6 项暂 停申 购情形 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停申购 公告 。 如果投 资人 的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申
购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 
10.9 暂 停赎回 的情 形及 处理 方式 
发生下 列情 形 时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请： 
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2. 证券 交易 所依 法决 定临 时停市 或交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管 理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值。 
3. 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理赎回 ， 或
者指数 编制 单位 、 上 海证 券交易 所等 因异 常情 况使 申购赎 回清 单无 法编 制或 编制不 当。 上述
异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系统 故障 、 网 络故 障、 通
讯故障 、电 力故 障、 数据 错误等 。 
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 
暂停基 金的 赎回 ，基 金管 理人应 及时 在至 少一 家指 定媒体 刊登 暂停 赎回 公告 。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ， 并 依照 有关规 定在
至少一 家指 定媒 体公 告。 
10.10 其他暂 停申 购和赎 回的 情形及 处理 方式 
发生 《 基金 合同 》 或 《 招 募说明 书》 中未 予载 明的 事项， 但基 金管 理人 有正 当理由 认为
需要暂 停基 金申 购、 赎回 的， 可以 经届 时有效 的合 法程序 宣布 暂停 接受 投资 者的申 购 、 赎 回
申请。 
10.11 集合申 购与 其他服 务 
在 条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ， 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。 
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ， 并 于新 的申 购方 式开始 执行
前予以 公告 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案。 
10.12 其他业 务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金份 额的 非交易 过户 、 冻结与 解冻 等业务 ， 并
收取一 定的 手续 费用。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 11 基金的投资 
11.1 投 资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
11.2 投 资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 新股、 债
券、 股指 期货 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值
的95% ，权 证、 股指 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规定执行。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
11.3 投 资策略 
（一） 投资 策略 
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投 资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
 
（二） 投资 管理 体制 和程 序 
（1） 决策 依据 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
43 
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。 
（3） 投资 程序 
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。 
研究支 持： 金融 工程 小组 依托基 金管 理人 整体 研究 平台， 整合 外部 信息 以及 券商等 外部
研究力 量的 研究 成果 ， 开 展指数 跟踪 、 成份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析 、 流 动性 分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。 
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 金融 工程 小组 提供 的研究 报告 ， 定 期或 遇重 大事项 时召
开投资 决策 会议 ， 决 定相 关事项 。 基金 经理根 据投 资决策 委员 会的 决议 ， 进 行基金 投资 管 理
的日常 决策 。 
组合构 建 ： 根 据标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基金 经 理以完 全复 制标 的指 数成 份股权 重的
方法构 建组 合 。 在追 求 跟 踪误差 和偏 离度 最小 化的 前提下 ， 基金 经理将 采取 适当的 方法 ， 降
低买入 成本 、控 制投 资风 险。 
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
投资绩 效评 估 ： 金 融工 程小 组定期 和不 定期 对基 金进 行投资 绩效 评估 ， 并提 供相 关报告 。
绩效评 估能 够确 认组 合是 否实现 了投 资预 期、 组合 误差的 来源 及投 资策 略成 功与否 ， 基 金经
理可以 据此 检视 投资 策略 ，进而 调整 投资 组合 。 
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
11.4 投 资组合 管理 
1 、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
44 
本基金 采取 完全 复制 法确 定目标 组合 ， 其 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股的资 产比
例不低 于基 金资 产净 值 的95%。 如 因标 的指 数成 份股 调整、 基金 申购 或赎 回带 来现金 等因 素
导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ，基 金管 理人 将 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 将对 成份 股 的 流动性 进行 分析 ， 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。 
2 、日 常投 资组 合管 理 
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司 变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 金融 工程 小组 对本 基 金的运 行情 况进 行量 化评 估； 
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用 抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在至 少一 种指
定媒体 公告 ，并 阐明 变更 复制方 法的 原因 。 
11.5 投 资限制 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
45 
（一） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1)承 销证 券； 
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ； 
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。 
（二） 投资 组合 限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100 ％ ， 其 中 ， 有 价证 券 指股票 、 债券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权 证 、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
(7) 本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各
种风险 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
46 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
11.6 标 的指数 和业 绩比 较基 准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指数 ，简 称 380 指数 。 
上证380 指 数由 上海 证券 交易所 和中 证指 数有 限公 司于 2010 年 11 月 29 日 正式发 布 ，
反映了 上海 证券 市场 成长 性蓝筹 股表 现， 成份 股数 量 380 只。 上证 380 指数 以 2003 年 12
月31 日为 基日 ，基 点为1000 点。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止上 证 380 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 上证 380 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为上 证 380 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数 推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、 指数 更名 等事 项） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。 
11.7 风 险收益 特征 
本基金 属股 票基 金， 风险 与收 益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 
11.8 基 金管理 人代 表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
47 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。 
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
11.9 基 金的融 资融 券 
本 基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 
11.10 基金投 资组 合报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。 
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资 决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年6 月30 日（ 未经审 计） 。 
1.报告期末基金资产组合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 259,432,922.34 98.92 
 其中： 股票 259,432,922.34 98.92 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,762,361.38 1.05 
8 其他资 产 81,957.66 0.03 
9 合计 262,277,241.38 100.00 
 注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值
增值。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
48 
2.报告期末按行业分类的 股票投资组合 
2.1 报告期末指数投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 913,051.40 0.35 
B 采矿业 14,085,848.84 5.38 
C 制造业 152,551,143.80 58.25 
D 
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业 
13,337,745.95 5.09 
E 建筑业 7,686,115.62 2.93 
F 批发和 零售 业 19,965,395.57 7.62 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,874,195.33 6.44 
H 住宿和 餐饮 业 733,643.96 0.28 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业 
10,576,246.89 4.04 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 8,371,417.91 3.20 
L 租赁和 商务 服务 业 1,653,974.16 0.63 
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,273,801.00 0.49 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,123,990.54 0.43 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - 
P 教育 412,453.94 0.16 
Q 卫生和 社会 工作 676,606.00 0.26 
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,508,836.58 1.72 
S 综合 4,688,454.85 1.79 
 合计 259,432,922.34 99.06 




2.2 报告期末积极 投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。



2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 
 
 
3.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资 产净值 比例大小排序的前 十名股 票投资明
细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600584 长电科 技 116,284 2,359,402.36 0.90 
2 600867 通化东 宝 107,100 2,215,899.00 0.85 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
49 
3 600309 万华化 学 121,800 2,107,140.00 0.80 
4 600718 东软集 团 111,500 2,042,680.00 0.78 
5 600522 DR 中 天科 206,000 2,018,800.00 0.77 
6 600201 生物股 份 64,362 1,759,013.46 0.67 
7 600654 中安消 93,100 1,726,074.00 0.66 
8 600398 海澜之 家 151,242 1,709,034.60 0.65 
9 600521 华海药 业 69,388 1,687,516.16 0.64 
10 600525 长园集 团 118,385 1,639,632.25 0.63 




3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资 产净值 比例大小排序的前 五名股 票投资明
细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 
4.报告期末按债券品种分 类的债券投资组合


 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。



5.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
6.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。






7.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
9.报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保
值为目 的 ， 对 冲系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ， 主要采 用流 动性好 、 交易 活
跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本 基金力 争利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数
的目的 。 
10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 
注：本 基金 本报 告期 内 未 投资国 债期 货。 
11. 投资组合报告附注 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
50 
11.1


 
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 
11.2 
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 2,564.31 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 526.87 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 78,866.48 
8 其他 - 
9 合计 81,957.66 




11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。



11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 
11.5.1 报告期末指数 投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（% ） 
流通受 限情 况说
明 
1 600654 中安消 1,726,074.00 0.66 
重大资 产重 组停
牌 



 
11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明 
 注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资。 
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 
无。 
 
11.11 基金业 绩 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
51 
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45% 
2012.01.01-2012.12.31 -1.02% 1.44% -1.14% 1.44% 0.12% 0.00% 
2013.01.01-2013.12.31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01% 
2014.01.01-2014.12.31 44.86% 1.19% 45.17% 1.19% -0.31% 0.00% 
2015.01.01-2015.12.31 38.26% 3.13% 37.93% 3.01% 0.33% 0.12% 
2016.01.01-2016.06.30 -20.29% 2.47% -20.88% 2.50% 0.59% -0.03% 
自基金 成立 起至 今 46.77% 1.96% 42.70% 1.95% 4.07% 0.01% 
 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 12 基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
 
三、基 金财 产的 账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
 
四、基 金财 产的 处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基 金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 ， 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 13 基金资 产估值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
 
二、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 以最 近交 易日的 收盘 价估 值。 基金 管理人 与基 金托
管人协 商一 致后 ，可 对估 值方法 进行 调整 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
54 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 。 
 
三、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。 
 
四、估 值程 序 
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个工作日对 基金 资产估值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位)发生 差错 时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责
任。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2. 差错 处理 原则 
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差 错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”)， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金 的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 
(6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿，并且 依据 法律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失。 
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 
(3)因基 金份额 净值 计算错 误，给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 
(4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算 尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益， 已决 定延 迟估值 ； 如 出现基 金管 理人 认为 属于 紧急事 故的 任何 情况 ， 会 导致基 金管 理人
不能出 售或 评估 基金 资产 的； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其他 情形 。 
 
七、基 金净 值的 确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
 
八、特 殊情 况的 处理 
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第5 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金
资产估 值错 误处 理。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 14 基金的收益与分配 
一、基 金收 益的 构成 
本基金 合同 项下 基金 收益 是指基 金利 润 。 基金 利润 指基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价
值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 ， 基金 已实现 收益 指基 金利 润减 去公允 价值 变
动收益 后的 余额 。 
 
二、基 金可 供分 配利 润 
期末可供分配利润指 截至 收益分配基准日资产 负债 表中未分配利润与未 分配 利润中已
实现部 分的 孰低 数（ 为期 末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。 
 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。 
在收益 评价 日， 基金 管理 人计算 基金 份额 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。 基金 份额
净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以
100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ， 则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） ； 标的 指数 同期
增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以
100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ，则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） 。 
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 收 益分 配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于
面值； 
3 、 本基 金每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次， 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理
人根据 上述 原则 确定 。基 金收益 分配 基准 日即 期末 可供分 配利 润计 算截 止日 ； 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
四、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由 基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
3. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 15 基金的费用与税收 
一、基 金费 用的 种类 
1. 基金 管理 人的 管理 费； 
2. 基金 托管 人的 托管 费； 
3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ； 
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用； 
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用； 
6 、基 金上 市费 及年 费； 
7 、基 金的 指数 许可 使用 费 ； 
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
9. 基金 的证 券交 易费 用； 
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 
 
二、 上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。 
 
三、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1. 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
2. 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3. 标的 指数 许可 使用 费 
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ： 
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数 
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可使用 费年 费率 为0.03% 。 
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提 ， 按 季支付 。 根 据基金 管理
人与标 的指 数供 应商 签订 的相应 指数 许可 协议 的规 定， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每
季 （ 自然 季度 ） 人 民 币50,000 元 ， 当季 标的 指数 许可 使用费 不 足50,000 元的 ， 按照 50,000
元支付 ； 基金 设立首 季 ， 指数许 可使 用费 不受 收取 下限的 限制 。 指数许 可使 用费每 季支 付一
次，每 年1 月，4 月，7 月，10 月的 前十 个工 作日 内 支付上 季度 标的 指数 许可 使用费 。 
4. 除管 理费 、 托管费 、 指 数许可 使用 费之 外的 基金 费用 ， 由 基金 托管人 根据 其他有 关 法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。 
 
四、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
 
五、基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 
 
六、基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 16 基金的会计与审计 
一、基 金的 会计 政策 
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日； 
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6. 基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算， 按照 有关 规定编 制基
金会计 报表 ； 
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面 确 认 。 
 
二、基 金的 审计 
1. 基金管理人聘请具 有 从事 证 券 相 关 业 务 资 格的 会计 师 事 务 所 及 其 注 册会 计师 对 本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基金管 理人( 或基金 托管 人)认为 有充足 理由更 换会 计师事务 所， 经基金 托管 人(或基
金管理 人)同意 ，并 报中国 证监会 备案后 可以更 换。 就更换 会计师 事务所 ，基 金管理 人应当
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 17 基金的信息披露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管 人 和 其 他 基金 信 息 披 露义 务 人 应 按 规定 将 应 予 披露 的 基 金 信 息披 露 事 项 在规 定 时 间 内通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊 和基 金管 理人 、基 金托管 人的 互联 网网 站等 媒介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外 ， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
( 一)招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披露 办法》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 媒体 上。 基金 合同生 效后 ， 基金管 理人 应当在 每 6 个月
结束之 日起 45 日 内， 更新 招募说 明书 并登 载在 网站 上，将 更新 的招 募说 明书 摘要登 载在 指
定媒体 上。 基金 管理 人将 在公告 的 15 日前 向中 国证 监会报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关
更新内 容提 供书 面说 明。 更新后 的招 募说 明书 公告 内容的 截止 日为 每6 个月 的最 后 1 日。 
( 二)基 金合 同、 托管 协议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定媒 体上 ； 基金 管理
人、基 金托 管人 应将 基金 合同、 托管 协议 登载 在各 自网站 上。 
( 三)基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定媒 体上 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
64 
( 四)基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定媒 体上 登载基 金合 同生 效公 告 。 基 金合同 生
效公告 中将 说明 基金 募集 情况。 
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （ 或自 然日） 基金 资产 净值和 基
金份额 净值 。 基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日） 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定媒 体上 。 
（六） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 前 3 个工
作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 体上 。 
( 七)申 购、 赎回 清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 以及
其他媒 介公 告当 日的 申购 、赎回 清单 。 
( 八)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定媒 体上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 ； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒体 上； 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定媒 体上； 
4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证 监会 和基金管理人主要办 公场 所所在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
( 八)临 时报 告与 公告 
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人 、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 ； 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%； 
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基金 管理人 及其 董事、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 受到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ； 
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构； 
20.基 金更 换登 记结 算机 构 ； 
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 
( 九)澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
( 十)基 金份 额持 有人 大会 决议 
( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情 况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 18 风险揭示 
一、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 上市 公司 的股 票，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。 
3 、利率 风险。 利率的 波动 会导致证 券市 场价格 和收 益率的变 动， 也影响 着企 业的融 资
成本和 利润 ，基 金收 益水 平会受 到利 率变 化的 影响 。 
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 
5 、购买 力风险 。因为 通货 膨胀的影 响而 导致货 币购 买力下降 ，从 而使基 金的 实际收 益
下降。 
 
二、管 理风 险 
1 、在基 金管理 运作过 程中 ，基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ，会影响
其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平； 
2 、基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水
平。 
 
三、流 动性 风险 
指由于相关成份股的 市场 流动性不足使基金无 法以 合理价格买入或卖出 所需 股份数量
所造成的 风险 。对 ETF 基 金而言， 流动 性风险 主要 发生在基 金建 仓期以 及标 的指数调 整成
份股期 间。 
 
四、本 基金 特有 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 股 流动 性差 等 原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资 组合以 及与 基金 运作 相关 的费用 等因 素
使本基 金产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资者 交易 、 申 购、 赎回基 金份
额时参 考。IOPV 与实 时的 基金份 额净 值可 能存 在差 异，IOPV 计 算也 可能 出现 错误 。 投资 者
若参 考IOPV 进 行投 资决 策 可能导 致损 失， 需投 资者 自行承 担后 果。 
6 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于
市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。 
 
五、本 基金 法律 文件 风险 收益 特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 
本基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售
机构( 包括 基金 管理 人直 销 机构和 代销 机构)根 据相 关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 ， 不同
的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 ， 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 基金 法律 文件中 风险 收
益特征 的表 述可 能存 在不 同， 投资 人在 购买 本基 金时 需按照 销售 机构 的要 求完 成风险 承受 能
力与产 品风 险之 间的 匹配 检验。 
 
六、本 基金 投资 股指 期货 的风险 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要存 在以 下风 险： 
（１） 市场 风险 ：是 指由 于股指 期货 价格 变动 而给 投资者 带来 的风 险。 
（２） 流动 性风 险： 是指 由于股 指期 货合 约无 法及 时变现 所带 来的 风险 。 
（３ ） 基 差风 险 ： 是 指股 指 期货合 约价 格和 指数 价格 之间的 价格 差的 波动 所造 成的风 险 。 
（４） 保证 金风 险： 是 指由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。 
（５） 信用 风险 ：是 指期 货经纪 公司 违约 而产 生损 失的风 险。 
（６） 操作 风险 ： 是 指由 于内部 流程 的不 完善 ， 业 务人员 出现 差错 或者 疏漏 ， 或者 系统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
 
七、其 他风 险 
如因技 术因 素、 人为 因素 、战争 、自 然灾 害等 因素 而产生 的风 险等 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 19 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算 
一、基 金合 同的 变更 
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 
(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ） ； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除
外； 
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2. 关于 变更 基金 合同 的基 金 份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会核 准或 出具无 异议 意见后生 效执 行，并 自生 效之日 起 2 日 内在 至少一 种指定媒 体公
告。 
 
二、本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
 
三、基 金财 产的 清算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的 所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 20 基金合同的内容摘 要 
一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
投资人 自依 基金 合同 、 招募 说明书 取得 基金 份额 即成 为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事
人， 直 至其 不再 持有 本基 金的基 金份 额， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的
完全承 认和 接受 。 基金 份额 持有人 作为 基金 合同 当事 人并不 以在 基金 合同 上书 面签章 或签 字
为必要 条件 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1. 分享 基金 财产 收益 ； 
2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产； 
3. 依法 转让 或申 请赎 回其 持有的 基金 份额 ； 
4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表
决权； 
6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作； 
8. 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 份额 发售 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉 讼 ； 
9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定； 
2. 交纳 基金 认购 、申 购、 赎回对 价及 法律 法规 和基 金合同 所规 定的 费用 ； 
3. 在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金 合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
6. 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金 托管
人、销 售机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利； 
7. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。 
 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1. 自本基金合同生效 之日 起，依照有关法律法 规和 本基金合同的规定独 立运 用基金财
产； 
2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3. 销售 基金 份额 ； 
4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符 合有 关法 律法 规、 上市交 易所 及登 记结 算机 构相关 业务 规则 的前 提下 ， 制订 和调
整本基 金业 务规 则 ， 在 法律 法规和 本基 金合 同规 定的 范围内 决定 和调 整基 金的 除调高 托管 费
率和管 理费 率之 外的 相关 费率结 构和 收费 方式 ； 
6. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中 国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
7. 在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法 规允 许的 前提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 自行 担任 或选 择、 更换 登记结 算机 构 ， 获取 基金 份额持 有人 名册 ， 并 对登 记结算 机 构
的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查； 
10.选择 、更换 销售 机构， 并依据基 金销 售服务 代理 协议和有 关法 律法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11.选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ； 
12.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
14.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1. 依法募集基金，办 理或 者委托经中国证监会 认定 的其他机构代为办理 基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金 备案 手续 ； 
3. 自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式管 理
和运作 基金 财产 ； 
5. 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对 所管 理的 不同 基 金分别 管理 ， 分 别记 账， 进 行证券 投资 ； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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8. 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单； 
9. 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合
同等法 律文 件的 规定 ； 
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回对价 ； 
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12.编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14.保守 基金商 业秘 密，不 得泄露基 金投 资计划 、投 资意向等 ，除 《基金 法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16.依据 《基金 法》 、基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18.以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
20.因违 反基金 合同 导致基 金财产的 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21.基金 托管人 违反 基金合 同造成基 金财 产损失 时， 应为基金 份额 持有人 利益 向基金 托
管人追 偿； 
22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料； 
23.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 并 通 知基金 托
管人； 
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
26.依照 法律法 规为 基金的 利益对被 投资 公司行 使股 东权利， 为基 金的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金 合同 生效 之日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4. 在基 金管 理人 更换 时， 提名新 任基 金管 理人 ； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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5. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对于 基金管 理人 违反 本基 金合 同或有 关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管 基金 财产 ； 
2. 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7. 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基 金财 务会 计报 告、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见， 说明 基金 管理 人在 各重要 方面
的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10.按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作； 
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对； 
15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价； 
16.按照 规定召 集基 金份额 持有人大 会或 配合基 金份 额持有人 依法 自行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
17.因违 反基金 合同 导致基 金财产损 失， 应承担 赔偿 责任，其 赔偿 责任不 因其 退任而 免
除； 
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿； 
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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20.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册； 
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
( 一) 基 金份额 持有人 大会 由本基金 的基 金份额 持有 人和本基 金联 接基金 （即 “南方 上
证380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金” ， 以下 简称 “联 接基 金” ） 的基金 份额 持
有人组 成， 上述 两类 持有 人可以 委托 其合 法授 权代 表参会 并表 决。 本基 金的 基金份 额持 有人
持有的 每一 基金 份额 为一 参会份 额， 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
鉴于本 基金 和联 接基 金的 相关性 ， 联接 基金 的基 金份 额持有 人可 以凭 所持 有的 联接基 金
的基金 份额 直接 出席 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。在 计算 参会 份额和 票数 时 ，
联接基 金持 有人 持有 的享 有表决 权的 参会 份额 数和 表决票 数为 ： 在本 基金 基金 份额持 有人 大
会的权 益登 记日 ， 联接 基金 持有本 基金 份额 的总 数乘 以该持 有人 所持 有的 联接 基金份 额占 联
接基金 总份 额的 比例 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 的方 法， 保留 到整 数位 。 联 接 基金折 算为 本基
金后的 每一 参会 份额 和本 基金的 每一 参会 份额 拥有 平等的 投票 权。 
 
( 二)召 开事 由 
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10%
以上( 含10% ， 下 同)的 基金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
(1)终 止基 金合 同； 
(2)转 换基 金运 作方 式； 
(3)变 更基 金类 别； 
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ） ； 
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准， 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除
外； 
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(9)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ； 
(10)对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2. 出现 以下 情形 之一 的， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ， 不需 召开
基金份 额持 有人 大会 ： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 赎回 费率 或收 费方式 ； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)基金 管理人 、销 售机构 、登记结 算机 构在法 律法 规或中国 证监 会许可 的范 围内调 整
有关基 金认 购、 申购 、赎 回、非 交易 过户 等业 务的 规则； 
(7)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
 
( 三)召 集人 和召 集方 式 
1. 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。 
2. 基金托管人认为有 必要 召开基金份额持有人 大会 的，应当向基金管理 人提 出书面提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3. 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ， 下同 ）的 基金 份额持 有人 认为 有必 要召 开基金 份额
持 有 人 大 会 的， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金 托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份额 10%以 上 的 基 金份 额 持 有 人 仍 认 为有 必 要召 开 的 ， 应 当 向 基金 托 管人 提 出 书 面 提
议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 
4. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召 集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。 
5. 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
 
( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称“ 召集 人 ”)负 责选 择确 定开 会时 间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定 媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容： 
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 
(3)会 议形 式； 
(4)议 事程 序； 
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6)代 理投 票的 授权 委托 书 的内容 要求(包 括但 不限 于 代理人 身份 、 代理 权限 和代 理有效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ； 
(7)表 决方 式； 
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
2. 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和表 决方 式， 并 在会
议通知 中说 明本 次基 金份 额持有 人大 会所 采取 的具 体通讯 方式 、 委托 的公 证机 关及其 联系 方
式和联 系人 、表 决意 见寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。 
3. 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应另 行通 知基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行
监督； 如召 集人 为基 金托 管人， 则应 另行 通知 基金 管理人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行
监督； 如召 集人 为基 金份 额持有 人， 则应 另行 通知 基金管 理人 和基 金托 管人 到指定 地点 对表
决 意 见 的 计 票进 行 监 督 。基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人拒 不 派 代 表 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
 
( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
1. 会议 方式 
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。 
(2)现场 开会由 基金 份额持 有人本人 出席 或通过 授权 委托书委 派其 代理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。 
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以召 集人约 定的 非现 场方 式进 行表决 。 
(4)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。 
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 
(1)现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有 效凭 证所 对应 的基 金份额 应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含 50% ， 下同) ； 
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金 合 同 及 会 议通 知 的 规 定， 并 且 持 有 基金 份 额 的 凭证 与 基 金 管 理人 持 有 的 注册 登 记 资 料相
符。 
(2)通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会 议 通知 后， 在表 决截止 日前 公 布2 次 提示 性公告 ； 
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督； 
3) 召集人在监督人和 公证 机关的监督下按照会 议通 知规定的方式收取和 统计 基金份额
持有人 的表 决意 见， 如基 金管理 人或 基金 托管 人经 通知拒 不到 场监 督的 ，不 影响表 决 效 力 ； 
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人代表出具 书面 意见的基金份额持有 人所 代表的基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上； 
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理人提交的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的规 定 ， 并 与
登记结 算机 构记 录相 符。 
 
( 六)议 事内 容与 程序 
1. 议事 内容 及提 案权 
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
(2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关联性 。 大 会 召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定 的 程序 进
行审议 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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(4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10 ％ 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基金 份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案， 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ，就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 ，
其时间 间隔 不少 于6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。 
(5)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 
2. 议事 程 序 
(1)现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出席大会的基 金份额 持有人和代理人以 所代表 的基金份额 50% 以 上 多 数选 举 产 生 一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签 名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称) 等事 项。 
(2)通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后2 个工 作日 内在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
 
( 七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序 
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(1)一 般决 议 
一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方
为有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过； 
(2)特 别决 议 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含
三分之 二)通过 方为 有效； 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ， 并予 以公 告 。 
4. 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ， 否 则表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的表 决意见 即视 为有 效的 表决 ， 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾的 视为 弃
权表决 ，但 应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表决。 
 
( 八)计票 
1. 现场 开会 
(1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的
主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 
(2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
(3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。 
2. 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如 监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。 
 
( 九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集人 应当 自通 过之 日 起5 日内 报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。 
2. 生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人、 基金 托管人 均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。 
3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起2 日内 在指定 媒体 公告 。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 
( 十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
( 一)基 金收 益的 构成 
本基金 合同 项下 基金 收益 是指基 金利 润 。 基金 利润 指基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价
值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 ； 基金 已实现 收益 指基 金利 润减 去公允 价值 变
动收益 后的 余额 。 
( 二)基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ）。 
( 三)收 益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明 书 》 ； 
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 收 益分 配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于
面值； 
3 、 本基 金每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次， 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理
人根据 上述 原则 确定 。基 金收益 分配 基准 日即 期末 可供分 配利 润计 算截 止日 ； 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
( 四)收 益分 配方 案 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
( 五)收 益分 配的 时间 和程 序 
1. 基金 收益 分配 方案 由 基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
3. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 
 
四、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
( 一)基 金费 用的 种类 
1. 基金 管理 人的 管理 费； 
2. 基金 托管 人的 托管 费； 
3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ； 
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用； 
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用； 
6 、基 金上 市费 及年 费； 
7 、基 金的 指数 许可 使用 费 ； 
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
9. 基金 的证 券交 易费 用； 
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 
( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1. 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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2. 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3. 标的 指数 许可 使用 费 
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ： 
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数 
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可使用 费年 费率 为0.03% 。 
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提 ， 按 季支付 。 根 据基金 管理
人与标 的指 数供 应商 签订 的相应 指数 许可 协议 的规 定， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每
季 （ 自然 季度 ） 人 民 币50,000 元 ， 当季 标的 指数 许可 使用费 不 足50,000 元的 ， 按照 50,000
元支付 ； 基金 设立首 季 ， 指数许 可使 用费 不受 收取 下限的 限制 。 指数许 可使 用费每 季支 付一
次，每 年1 月，4 月，7 月，10 月的 前十 个工 作日 内 支付上 季度 标的 指数 许可 使用费 。 
4. 除管 理费 、 托管费 、 指 数许可 使用 费之 外的 基金 费用 ， 由 基金 托管人 根据 其他有 关 法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。 
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 
( 六)基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
 
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 目标 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 新股、 债
券、 股指 期货 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值
的95% ，权 证、 股指 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法 律 法规 或监 管机 构的规 定 执 行 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（三） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
 
(1)承 销证 券； 
 
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ； 
 
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
 
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
 
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
 
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。 
 
（四） 投资 组合 限制 
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ： 
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100 ％ ， 其 中 ， 有 价证 券 指股票 、 债券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权 证 、 资380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
(7) 本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和 操作 风险 等各
种风险 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
 
六、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个工作日对 基金 资产估值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
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七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产的清 算方 式 
( 一)基 金合 同的 变更 
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 
(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ） ； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除
外； 
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2. 关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会核 准或 出具无 异议 意见后生 效执 行，并 自生 效之日 起 2 日 内在 至少一 种指定媒 体公
告。 
( 二)本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
( 三)基 金财 产的 清算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
90 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
八、争 议解 决方 式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
 
九、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得合 同的 方式 
本基金 合同 正本 一式 八份 ， 除中 国证 监会 和银 行业 监督管 理机 构各 持两 份外 ， 基金 管理
人和基 金托 管人 各持 有两 份。每 份均 具有 同等 的法 律效力 。 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构的 办公场 所 查
阅，但 其效 力应 以基 金合 同正本 为准 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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§ 21 基金托管协议的内 容摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整
层 
法定代 表人 ：吴 万善 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理 委 员会 
批准设 立文 号： 证监 基字[1998]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金 管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 新股、 债
券、 股指 期货 及中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 在建 仓完成 后 ， 本基金 投资 于标
的指数 成份 股、 备选 成份 股的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 95% ， 权 证、 股 指期货 及其 他
金融工 具的 投资 比例 依照 法 律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 
本基金 还可 以投 资于 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 如法 律法 规或 监管机 构
以后允 许基 金投 资的 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100 ％ ， 其 中 ， 有 价证 券 指股票 、 债券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权 证 、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3) 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10%；本
基金持有 的同 一流通 受限 证券，其 公允 价值不 得超 过本基金 资产 净值 的 5%， 经基金管 理人
和托管 人协 商， 并履 行相 关程序 后， 可对 以上 比例 进行调 整。 
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易 对 手发 生交 易 前3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金 管理人 投资 非公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受 限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金 管理人 应在 本基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配 合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日及 时核 对并以 书面 形式 给基 金托 管人发 出回 函 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行
解释或 举证 ， 说 明违 规原 因 及纠正 期限 ， 并 保证 在规 定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规 定期限 内，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ， 并
保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 ， 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
 
四、基 金财 产保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ， 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如
有特殊 情况 双方 可另 行协 商解决 。 
6. 对于 因为 基金 投资 、 认 购和申 购赎 回过 程中 产生 的应收 资产 ， 应 由基 金管 理人负 责与
有关当 事人 确定 到账 日期 并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托
管人应 及时 通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应
负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的 “ 基金 募
集专户 ” 。 该账 户由 基金 管理人 开立 并管 理。 通过 基金管 理人 提交 的网 下现 金认购 申请 ， 由
基金管 理人 将认 购款 项划 往基金 认购 专户 ； 通 过发 售代理 机构 提交 的网 上、 网下现 金认 购申380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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请， 于 认购 结束 后由 发售 协调人 将实 际到 位的 认购 资金划 往基 金募 集专 户； 募集的 股票 由登
记结算 机构 予以 冻结 。 
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 ， 募 集的基 金份 额总额 、 基金 募集金 额 、 基金份 额持
有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管 理人 应将 属 于基金 财产 的全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 验 资报告 需对 基金 的募 集资 金和股 数进 行
确认。 出具 的验 资报 告由 参加验 资 的 2 名或 2 名以 上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 验 资完
成， 基金 管理 人应 将募 集的 属于本 基金 财产 的全 部资 金划入 基金 托管 人为 基金 开立的 资产 托
管专户 中， 基金 募集 的股 票存放 在以 基金 托管 人和 本基金 联名 方式 开立 的证 券账户 下。 
3. 若基 金募 集 期 限届 满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由基 金管 理人 按规 定办 理退款 、
股票解 冻等 事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产的支 付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基 金 管理 人负 责。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额 的 查收与 划付 
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的现 金替代 的
结算， 并根 据基 金管 理人 的指令 办理 现金 差额 和现 金替代 多退 少补 款的 结算 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法 规 和基 金合 同的 规定 ， 由基 金托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入 中央国 债登记 结算 有限责 任公司 、中国 证券 登记结 算有限 责任公 司上 海分公 司/深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后15 年。 
 
五 、基 金资 产净 值计 算与 复核 
1. 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
99 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2. 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
 
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 结算 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报 前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
八、托 管协 议的 变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
100 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 基金 合同 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
101 
§ 22 基金份额持有人服 务 
如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ，请及时 通过 下述方 式联 系基金 管
理人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书， 并同 意全 部内 容。 
对基金 份额 持有 人的 服务 主要由 基金 管理 人、 发售 机构及 销售 机构 提供 ， 以 下是基 金管
理人提 供的 主要 服务 内容 。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人的 需要 和市 场的 变化， 有权 在符
合法律 法规 的前 提下 ， 增 加和修 改相 关服 务项 目。 如因系 统、 第三 方或 不可 抗力等 原因 ， 导
致下述 服务 无法 提供 ，基 金管理 人不 承担 任何 责任 。 
若本基 金包 含H 类份 额， 则 H 类 份额 持有 人享 有客 户服务 中心 电话 服务 、 客 户投诉 及建
议受理 服务 及网 站资 讯等 服务。 
 
一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 
1 、纸 质对 账单 
每季度 结束 后 15 个工 作日 内，基 金管 理人 向本 季度 有场外 交易 （本 基金 是否 支持场 外
交易 ， 请 以本 基金 基金 合同 和招募 说明 书相 关条 款为 准） 且有 定制 的投 资人 寄送 纸质对 账单 ，
资料（ 含姓 名及 地址 等） 不详的 除外 。 
2 、电 子对 账单 
基金管 理人 提供 月度 、 季 度、 年度 场外 交易电 子邮 件对账 单及 月度 、 季 度场 外交易 手 机
短信对 账单 服务 ，基 金管 理人将 以电 子邮 件或 手机 短信形 式向 定制 的投 资人 定期发 送。 
3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易（本 基金 是否支 持场 内交易 ，
请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准） 对账单 服务 （含 纸质 及电 子对账 单） 。 投
资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、 网 上服 务等 渠道 查询。 
 
二、在 线服 务 
（一） 通过 基金 管理 人网 站（www.nffund.com ）， 投资人 可获 得如 下服 务： 
1 、查 询服 务 
投资人 通过 基金 账号 、 身 份证号 等开 户证 件号 码和 查询密 码登 录基 金管 理人 网站 “ 南方
e 站通 ”， 可享 有场 外基 金交易 查询 、账 户查 询和 基金信 息查 询服 务。 
2 、网 上交 易服 务 
投资人 可通 过基 金管 理人 网站“ 南方 e 站通 ”办 理 开户、 认购/申 购、 赎回 及 信息查 询
等 业 务 。 有 关基 金 管 理 人电 子 直 销 具 体业 务 规 则 请参 见 基 金 管 理人 网 站 相 关公 告 和 业 务规
则。 
3 、信 息资 讯服 务 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
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投资人 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金 管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法律 文
件、基 金公 告、 定期 报告 和基金 管理 人最 新动 态等 各类最 新资 料。 
4 、自 助答 疑服 务 
投资人 可通 过基 金管 理人 网站“ 在线 客服 ”， 根据 提示操 作输 入要 咨询 问题 的关键 词 ，
便可自 助进 行相 关问 题的 搜索及 解答 。 
5 、网 上人 工服 务 
投资人 可通 过基 金管 理人 网站 “在 线客 服” 获得 投 资咨询 、 服务 定制/ 取消 等 专项服 务。 
（二） 通过 基金 管理 人微 信公众 号或 者客 户端 ，投 资人可 获得 如下 服务 ： 
投资人 通过 关注 基金 管理 人微信 公众 号 （可 搜索 “ 南方基 金” 或 “4008898899 ” ） 或下
载手机 客户 端 ， 可 查阅 基 金净值 、 基金 动态 及活 动、 服务资 讯等 ， 也可 通过 “微 客服 ” 或 “在
线客服 ”获得 投资咨 询、 服务定 制/取消 等专 项服务 。如绑 定或登 录个人 账户 ，还可 享有基
金交易 （仅 限基 金管 理人 电子直 销投 资人 ）、 账户 查询、 基金 交易 查询 等服 务。 
 
三、客 户服 务中 心电 话服 务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 （ 国 内免长 途话 费） 可享 有如 下服务 ： 
1 、自 助语 音服 务： 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务（ 法定 节假 日除 外）。 投
资人可 以通 过该 热线 获得 投资咨 询、 业务 咨询 、 信 息查询 、 服 务投 诉及 建议 、 信息 定制 等专
项服务 。 
3 、电话 交易服 务：基 金管 理人电子 直销 投资人 可通 过基金管 理人 的电话 交易 系统办 理
开放式 基金 的认 购、 申购 、 交易 撤单 、 交 易密 码修 改、 信 息查 询和 投资 人该 直销账 户下 开放
式基金 的赎 回、 转换 及分 红方式 变更 等业 务。 有关 基金电 话交 易的 具体 业务 规则请 参见 基金
管理人 网站 相关 公告 和业 务规则 。 
 
四、客 户投 诉及 建议 受理 服务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人客户 服务 中心 人工 热线 、 在 线 客服 、 微 客服、 书信 、 电子 邮
件、 短 信、 传 真及 各销 售机 构网点 柜台 等不 同的 渠道 对基金 管理 人和 销售 网点 所提供 的服 务
进行投 诉或 提出 建议 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
103 
§ 23 其他应披露事项 
标题 公告日 期 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告(摘要) 
2016-08-29 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告(正文) 
2016-08-29 
关于上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金变更 基金 经理 的公 告 
2016-08-20 
关于南 方上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 变更 基金 经理的 公告 
2016-08-20 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年第 2 季 度报 告 
2016-07-21 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年第 1 季 度报 告 
2016-04-20 
关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付 业
务下线 的公 告 
2016-04-12 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2015 年度 报告 
2016-03-30 
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2015 年度 报告 （摘 要） 
2016-03-30 
 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
104 
§ 24 招募说明书存放及 其查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 办公场 所，
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅； 也可 按工 本费 购买 本招募 说明 书复 制件 或复 印件， 但应 以招
募说明 书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 380ETF （2016 年第 2 号）招募 说明书（更新） 
105 
§ 25 备查文件 
一、中 国证 监会 核准 上 证380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件 
二、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 
三、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 
四、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金登 记结算 服务 协议 》 
五、法 律意 见书 
六、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 
七、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
 
 
南方基 金管 理有 限公 司 
2016 年 10 月 21 日