永赢量化：对冲策略执行情况公告（2016年第3季度）查看PDF公告
永 赢量 化混合 型发 起式证 券投 资基金 对冲 策略执 行情 况公告 （2016年第3季度） 公告送出日期：2016 年10月11日 1 公 告基 本信 息 基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢量化混合发起式 基金主代码 001565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《永赢量化混合型发起式证券投资基金 基金合 同》 、 《永赢量化混合型发起式证券投资基金 招募 说明书》 以及 《 永赢量 化混合型发起式证券投资基 金更新招募说明书》 2 对 冲策 略执 行情况 说明 投资策略 采用多因子选股策略为主， 辅以事件驱动以及宏观 择时等其他绝对收益策略， 对冲系统性风险， 力争 实现稳定的绝对回报。 对冲策略的限制 权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸 的价值的比例范围在80%-120% 之间。 对冲策略的执行情况 2016 年三季度中 ， 股指 期 货 市 场 持 续 处 于 深度 贴 水状态， 流动性明显下降， 给对冲策略的执行造成 一定影响。 近期， 随着市场情绪稳定， 股指期货合 约贴水水平有所收敛，但贴水现象预计仍将持续。 本基金管理人严格遵照合同约定， 运用量化多 因子 模型构建现货组合， 并 在此基础上采用套期保值手 段卖出相应股指期货合约来对冲系统风险， 对 冲比 例在基金运作期间均符合相关要求， 未发生基 金投 资策略与对冲策略发生偏离的情形。 股票资产的规模 （单位：元） 43,843,716.46 股票资产占基金资产 净值的比例 43.15% 运用股指期货进行对冲的空头 合 约市值 （单位：元） 43,212,740.00 股指期货占基金资产净值的比例 42.53% 权益类空头头寸的价值占本基金 权益类多头头寸的价值的比例 98.56%
3 其 他需 要提 示的事 项 本公告仅对 本基金 对冲策略执行情况予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况， 请登录 本公司网站（www.maxwealthfund.com ）或 拨打本公司客服电话021-51690111。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。 公司在此提醒广大投资者， 投资者应了解基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在做 出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者需自行负担。
