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广发300(510360)

广发300:更新招募说明书摘要(2016年第2号)查看PDF公告

广 发 沪 深 300 交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基 金
招 募说 明 书 【 更新 】摘 要
2016 年 2 号
基金 管理 人: 广发 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人: 中国 工商 银行 股份 有限 公司
时 间 : 二 零 一 六 年 九 月2
【重 要提 示】
本基金于2015年5月26日经中国证监会证监许可[ 2015] 985号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经中国 证监 会 注册 ,但 中国 证监 会对本 基金 募集 的 注册 ,并 不表 明其 对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价
格折溢价的风险、参考I O P V 决策和I O P V 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金
份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数沪深300的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回; 即 在目前结算规则下, T 日申 购的基金份额当日可卖出 , T 日申购当日未卖出 的基
金份额,T + 1 日不得卖出和赎回,T + 1 日交收成功后T + 2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理
申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的
基金份额,投资者的利益可能受到影响。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海 证券
交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账 户 ;
如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还
应开立深圳证券交易所A 股账户。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
.本招募说明书( 更新) 所载内容截止日为2016年8月20日, 有关财务数据和净值表现截 止日
为2016年6月30日。4
第一 部分 基金 管理 人
一、 概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、 股权结构 : 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限
公司 、深 圳市前 海香 江金融 控股 集团有 限公 司、 康美药 业股 份有限 公司 和广州 科技 金融创 新
投 资 控 股 有 限 公 司 , 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 % 、 15.763 % 、 15.763 % 、 9.458 % 和
7.881%的股权。
二、 主要 人员情 况
1、董事会成员
孙树 明: 董事 长,男 ,经 济学 博士 , 高级 经济 师。兼 任广 发证 券股份 有限 公司 董事 长 、
执行 董事 、党委 书记 , 中国 注册 会计师 协会 道德准 则委 员会委 员, 中国 资产评 估协 会常务 理
事, 上海 证券交 易所 第三届 理事 会理事 ,上 海证 券交易 所第 一届上 市咨 询委员 会委 员,广 东
金融 学会 副会长 ,广 东省预 算腐 败工作 专家 咨询 委员会 财政 金融运 行规 范组成 员, 中证机 构
间报 价系 统股份 有限 公司副 董事 长。曾 任财 政部 条法司 副处 长、处 长, 中国经 济开 发信托 投
资公 司总 经理办 公室 主任、 总经 理助理 ,中 共中 央金融 工作 委员会 监事 会工作 部副 部长, 中
国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传 辉: 副董 事长, 男, 大学 本科 学 历, 现任 广发基 金管 理有 限公司 总经 理, 兼任 广 发
国际 资产 管理有 限公 司董事 长, 瑞元资 本管 理有 限公司 董事 长,中 国基 金业协 会创 新与战 略
发展 专业 委员会 委员 、资产 管理 业务专 业委 员会 委员, 深圳 证券交 易所 第三届 上诉 复核委 员
会委 员。 曾任广 发证 券投资 银行 总部北 京业 务总 部总经 理、 投资银 行总 部副总 经理 兼投资 银广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓 燕: 董事 ,女, 硕士 ,现 任广 发 证券 副总 裁、财 务总 监, 兼任广 发控 股( 香港 ) 有
限公 司董 事,证 通股 份有限 公司 监事, 监事 长。 曾任广 东广 发证券 公司 投资银 行部 经理、 广
发证 券有 限责任 公司 财务部 经理 、财务 部副 总经 理、投 资自 营部副 总经 理、广 发基 金管理 有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊 :董 事, 男,管 理学 硕士 ,高 级 经济 师, 现任烽 火通 信科 技股份 有限 公司 副总 裁 、
财务 总监 兼董事 会秘 书, 兼任 武汉 烽火国 际技 术有限 责任 公司、 南京 烽火 藤仓光 通信 有 限公
司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司、 江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏 征信 有限公 司、 西安北 方光 通信有 限责 任公 司、武 汉烽 火普天 信息 技术有 限公 司、武 汉
市烽 视威 科技有 限公 司、武 汉光 谷机电 科技 有限 公司、 成都 大唐线 缆有 限公司 、 南京 烽火 星
空通 信发 展有限 公司 等公司 董事 ;兼任 武汉 烽火网 络有 限责任 公司 、武汉 烽火 信息 集成 技 术
有限 公司 、藤仓 烽火 光电材 料科 技有限 公司 、大 唐软件 股份 有限公 司等 公司监 事 。曾 任烽 火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美 卿: 董事 ,女, 工商 管理 硕士 , 现任 深圳 市前海 香江 金融 控股集 团有 限公 司法 定 代
表人 ,香 江集团 有限 公司总 裁。 兼任全 国政 协委 员、全 国妇 联常委 、香 江社会 救助 基金会 主
席, 深圳 市深商 控股 集团股 份有 限公司 董事 ,广 东南粤 银行 董事, 深圳 龙岗国 安村 镇银行 董
事。
许冬 瑾: 董事 ,女, 工商 管理 硕士 , 主管 药师 ,现任 康美 药业 股份有 限公 司副 董事 长 、
副总 经理 ,兼任 中国 中药 协会中 药饮 片专业 委员 会专家 ,全 国中 药标准 化技 术委员 会委 员,
全国 制药 装备标 准化 技术委 员会 中药炮 制机 械分 技术委 员会 副主任 委员 ,国家 中医 药行业 特
有工 种职 业技能 鉴定 工作中 药炮 制与配 置工 专业 专家委 员会 副主任 委员 ,广东 省中 药标准 化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂 云: 独立 董事, 男, 法学 博士 , 教授 ,博 士生导 师, 现任 复旦大 学教 授, 兼任 宁波
大学 特聘 教授, 上海 四维乐 马律 师事务 所兼 职律 师,绍 兴银 行独立 董事 ,海尔 施生 物医药 股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
姚海 鑫: 独立 董事, 男, 经济 学博 士 、教 授、 博士生 导师 , 现任 辽宁 大学 新华国 际 商 学
院教 授, 兼任东 北制 药(集 团) 股份有 限公 司及 沈阳 化工 股份有 限公 司 独立 董事 。 曾任 辽宁
大学工商管理学院副院长、 工商管理硕 士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。
罗海 平: 独立 董事, 男, 经济 学博 士 , 现任中 华联 合财 产保险 股份 有限 公司董 事长 、总广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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裁, 兼任 中华联 合保 险控股 股份 有限公 司常 务副 总裁。 曾任 中国人 民保 险公司 荆州 市分公 司
经理 、中 国人民 保险 公司湖 北省 分公司 业务 处长 、中国 人民 保险公 司湖 北省国 际部 总经理 、
中国 人民 保险公 司汉 口分公 司总 经理 , 太 平保 险湖北 分公 司总经 理, 太平保 险公 司总 经 理助
理, 太平 保险公 司副 总经理 兼纪 委书记 , 民安 保险 (中国 )有 限公司 副总 裁 ,阳 光财 产保险
股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
符兵 :监 事会 主席, 男, 西方 经济 学 硕士 ,经 济师。 曾任 广东 物资集 团公 司计 划处 副 科
长, 广东 发展银 行广 州分行 支行 长、总 行资 金部 处长, 广发 基金管 理有 限公司 广州 分公司 总
经理、 市场拓展部副总经理、 市场拓展部总经理 、 营销服务部总经理、 营销总监、 市场总 监 。
匡丽 军: 监事 ,女, 工商 管理 硕 士, 高级 涉外 秘书, 现任 广州 科技金 融创 新投 资控 股 有
限公 司工 会主席 、副 总经理 。曾 任广州 科技 房地 产开发 公司 办公室 主任 , 广州 屈臣 氏公司 行
政主 管, 广州市 科达 实业发 展公 司办公 室主 任、 总经理 , 广州 科技 风险投 资有 限公司 办公 室
主任、董事会秘书。
吴晓 辉: 监事 ,男, 工学 硕士 ,现 任 广发 基金 管理有 限公 司信 息技术 部总 经理 ,兼 任 广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理、经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传 辉: 总经 理,男 ,大 学本 科学 历 ,兼 任广 发国际 资产 管理 有限公 司董 事长 ,瑞 元 资
本管 理有 限公司 董事 长,中 国基 金业协 会创 新与 战略发 展专 业委员 会委 员,资 产管 理业务 专
业委 员会 委员, 深圳 证券交 易所 第三届 上诉 复核 委员会 委员 。曾任 广发 证券投 资银 行总部 北
京业 务总 部总经 理、 投资银 行总 部副总 经理 兼投 资银行 上海 业务总 部副 总经理 、投 资银行 部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平 :副 总经 理,男 ,硕 士 , 经济 师。 曾任 上海荣 臣集 团市 场部经 理、 广发 证券投 资银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责 人 ,
广发 基金 管理有 限公 司总经 理助 理, 中 国 证券 监督管 理委 员会第 六届 创业板 发行 审核 委 员会
兼职委员。
易阳 方: 副总 经理, 男, 经济 学硕 士 ,经 济师 。兼 任广发 基金 管理 有限公 司投 资总 监,
广发 聚丰 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、广发 聚祥 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基金 经理 、
广发 稳裕 保本混 合型 证券投 资基 金基金 经理 ,广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 ,瑞 元资本 管
理有 限公 司董事 。曾 任广发 证券 投资自 营部 副经 理, 中国 证券 监督管 理委 员会发 行审 核委员广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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会发行 审核 委员, 广发 基金管 理有 限公 司 投资 管理 部总经 理、 总经理 助理 ,广发 制造 业 精选
混合型证券投资基金基金经理。
段西 军: 督察 长,男 ,博 士。 曾 在广 东省 佛山 市财贸 学校 、广 发证 券股 份有限 公司 、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春 杨: 副总 经理, 男, 经济 学博 士 ,瑞 元资 本管理 有限 公司 董事。 曾任 原南 方证 券资
产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经 理 、
产品总监、金融工程部总经理。
魏恒 江: 副总 经理, 男, 工学 硕士 , 高级 工程 师。兼 任广 东证 券期货 业协 会副 会长 及 发
展委 员会 委员。 曾在 水利部 、广 发证券 股份 有限 公司工 作, 历任广 发基 金管理 有限 公司上 海
分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
4、基金经理
刘杰, 男 , 中国籍, 工学学士, 12 年基金业从业经历 , 持有中国证券投资基金业从业证
书, 2004 年 7 月至 2010 年 1 1 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作 , 2010 年 1 1 月至
2014 年 3 月任 广发基金 管理有限公司数 量投资 部数量投资研究员 ,2014 年 4 月 1 日至 201 6 年
1 月 17 日任广发沪深 300 指数基金的基金经理 , 2014 年 4 月 1 日起任广发中证 500E T F 以及
广 发 中 证 500E T F 联 接 ( L O F ) 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 8 月 20 日 起 任 广 发 沪 深 300E T F 基 金
的基金经理,2016 年 1 月 18 日起任广发沪深 300E T F 联接基金的基金经理, 2016 年 1 月 25
日起任广发中小板 300E T F 及联接基金、 广发养老指数和广发环保指数基金 的基金经理 , 2016
年 1 月 28 日起任数量投资部总经理助理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席 :公 司总 经理林 传辉 ;成 员: 公 司副 总经 理易阳 方, 权益 投资总 监刘 晓龙 ,权 益 投
资一部总经理李巍,研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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第二 部分 基金 托管 人
(一 )基 金托管 人基 本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截 至 2016 年 6 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 190 人 , 平 均 年 龄 30 岁 , 95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以
来, 秉承 “诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的宗 旨, 依靠严 密科 学的风 险管 理和内 部控 制体 系、 规 范
的管 理模 式、先 进的 营运系 统和 专业的 服务 团队 ,严格 履行 资产托 管人 职责, 为境 内外广 大
投资 者、 金融资 产管 理机构 和企 业客户 提供 安全 、高效 、专 业的托 管服 务,展 现优 异的市 场
形象 和影 响力。 建立 了国内 托管 银行中 最丰 富、 最成熟 的产 品线。 拥有 包括证 券投 资基金 、
信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 企业年金基金 、 QFII 资产、 QDII 资产、 股权投资基金、
证券 公司 集合资 产管 理计划 、证 券公司 定向 资产 管理计 划、 商业银 行信 贷资产 证券 化、基 金
公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率
先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016
年 6 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 587 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 一 年 获 得
香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多 的国
内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
第三 部分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1 、发售协调人
注册地址:广州天河区天河北路 183- 187 号大都会广场 43 楼( 4301- 4316 房)
办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话: 020- 87555888
传真: 020- 87557985
客服电话: 95575 或致电各地营业网点
公司网站: w w w . g f .c om .c n
2 、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
本公司通过在广州、 北京、 上海设立的分公司、 直销售柜台为投资者办理本基金的开户、
认购等业务:
( 1 )广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼
直销中心电话: 020- 89899073 020- 89899042
传真: 020- 89899069 020- 89899 070
( 2 )北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 1 1 层
电话: 010- 68083368
传真: 010- 68083078
( 3 )上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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电话:021- 68885310
传真:021- 68885200
(4)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
3、网上现金发售代理机构
本基 金的 场内 发售机 构为 具有 基金 代 销资 格的 上海证 券交 易所 会员单 位( 具体 名单 可 在
上海证券交易所网站查询) 。
基金 管理 人可 根据有 关法 律法 规的 要 求, 选择 其他符 合要 求的 机构代 理销 售本 基金 , 并
及时公告。
4、网下股票发售代理机构
(1)公司名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183- 187 号大都会广场 43 楼(4301- 4316 房)
办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 18 、19 、 36 、 38 、 39 、 41、 42 、 43 、 44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020- 87555888
传真:020- 87557985
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:w w w . g f .c om .c n
(2)名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010- 66555316
业务传真:010- 66555246
客服热线:4008888993
公司网址:w w w . dxz q.ne t .c n广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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二、 登记 结算 机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:崔巍
电话:010- 59378856
传真:010- 59378907
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪1 2
第四 部分 基金 的 名称
广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
第五 部分 基金 类型
股票型基金
第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第 七 部 分 基 金 的 投 资 方 向
本基 金 主要 投资于标 的指 数的 成份 股 、备 选成 份股。 为更 好地 实现投 资目 标, 基金 还 可
投资于非成份股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、 债券、 债券回
购、 资产 支持证 券、 银行存 款、 货币市 场工 具、 权证、 股指 期货 以及 法律 法规或 中国 证 监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可
以将其纳入投资范围。
在建仓 完成后, 本基金股票 资产的投 资比例不低 于基金资产 的 80% ,其中 投资于标 的指
数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且不低于非现金基金资产的 8 0% 。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略
一、 投资 策略
本基金主要采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组 合, 并根据 标的 指数成 份股 及其权 重的 变动 进行相 应调 整。在 一般 情况下 ,本 基金将 根
据标 的指 数的成 份股 票的构 成及 其权重 构建 股票 资产组 合, 但因特 殊情 况(如 流动 性不足 、
成份 股长 期停牌 、法 律法规 限制 等)导 致无 法获 得足够 数量 的股票 时, 本基金 可以 选择其 他
证券 或证 券组合 对标 的指数 中的 股票加 以替 换。 本基金 股票 资产的 投资 比例不 低于 基金资 产
的 80% ,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于基金资产净值的 90 % ,
且不低于非现金基金资产的 80% 。
为更 好地 实现 本基金 的投 资目 标, 本 基金 还将 在条件 允许 的情 况下投 资于 股指 期货 等 金
融衍 生品 ,以期 降低 跟踪误 差水 平。本 基金 投资 于金融 衍生 品的目 标是 使得基 金的 投资组 合
更紧 密地 跟踪标 的指 数,以 便更 好地实 现基 金的 投资目 标, 不得应 用于 投机交 易目 的,或 用
作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下, 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% , 年跟踪误差不超过 2% 。
如因 指数 编制规 则调 整或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围, 基金 管理人 应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
二、 投资 管理程 序
研究 、投 资决 策、组 合构 建、 交易 执 行、 绩效 评估、 组合 监控 与调整 等流 程的 有机 配 合
共同 构成 了本基 金的 投资管 理程 序。严 格的 投资 管理程 序可 以保证 投资 理念的 正确 执行, 避
免重大风险的发生。
1、 研究: 数量投资部依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的
研究 成果 ,开展 指数 跟踪、 成份 股公司 行为 等相 关信息 的搜 集与分 析、 流动性 分析 、误差 及
其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
2、 投资决策: 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项
时召 开投 资决策 会议 ,决策 相关 事项。 基金 经理 根据投 资决 策委员 会的 决议, 进行 基金投 资
管理的日常决策。
3、 组合构 建: 根据标的指数, 结合研究报告, 基金经理主要以完全复制标的指数成份股广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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权重 的方 法构建 组合 。在追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差最 小化 的前提 下, 基金经 理将 采取适 当
的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
4、交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
5、 绩效评估: 绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资 绩效评估 , 并提供相
关的 绩效 评估报 告。 绩效评 估能 够确认 组合 是否 实现了 投资 预期、 组合 误差的 来源 及投资 策
略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。
6、 组合监 控与调整: 基金经理将跟踪标的指数的变动 , 结合成份股基本面情况、 流动性
状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金 管理 人在 确保基 金份 额持 有人 利 益的 前提 下,有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对 上 述
投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
第九 部分 基金 的 业绩 比较 基准
本基金的标的指数为沪深 300 指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
第十 部分 基金 的 风险 收益 特征
本基 金为 股票 型基金 ,风 险与 收益 高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 本 基
金采 用完 全复制 法跟 踪标的 指数 的表现 ,具 有与 标的指 数、 以及标 的指 数所代 表的 股票市 场
相似的风险收益特征。
第十一 部分 基金 投资 组合报 告
本基 金管 理人 董事会 及董 事保 证本 报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大 遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 9 月 28 日 复核
了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现和投 资组 合报 告等内 容, 保证复 核内 容不存 在虚 假记载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报 告期 末基金 资产 组合情 况广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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序号 项目 金额 ( 元 )
占基金总资产
的比例( % )
1 权益投资 1 , 0 0 6 , 8 0 6 , 4 8 1 . 4 5 9 5 . 6 3
其中:股票 1 , 0 0 6 , 8 0 6 , 4 8 1 . 4 5 9 5 . 6 3
2 固定收益投资 2 1 9 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 2
其中:债券 2 1 9 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 2
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4 5 , 2 5 1 , 2 8 5 . 3 2 4 . 3 0
7 其他各项资产 5 1 1 , 1 6 8 . 7 2 0 . 0 5
8 合计 1 , 0 5 2 , 7 8 8 , 3 9 8 . 6 9 1 0 0 . 0 0
注: 上表 中的 股票投 资项 含可 退替 代 款估 值增 值,而 下表 中的 合计项 不含 可退 替代 款 估
值增值。
2、报 告期 末按行 业分 类的股 票投资 组合
1 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
8 0 9 , 1 3 0 . 1 4 0 . 0 8
B 采矿业
3 7 , 7 0 1 , 6 0 6 . 3 8 3 . 5 8
C 制造业
3 2 2 , 3 4 7 , 7 9 4 . 2 0 3 0 . 6 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
4 1 , 2 0 1 , 6 7 2 . 6 8 3 . 9 2
E 建筑业
3 4 , 6 7 1 , 8 9 0 . 8 5 3 . 3 0
F 批发和零售业
2 0 , 4 5 0 , 8 5 0 . 9 8 1 . 9 4
G 交通运输、仓储和邮政业
3 1 , 7 8 4 , 2 9 2 . 5 4 3 . 0 2广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服 务业
6 1 , 1 5 0 , 6 6 7 . 2 1 5 . 8 1
J 金融业
3 7 6 , 3 2 5 , 3 1 6 . 7 7 3 5 . 7 7
K 房地产业
3 5 , 5 5 2 , 6 7 5 . 8 3 3 . 3 8
L 租赁和商务服务业
1 1 , 0 2 9 , 3 7 8 . 8 8 1 . 0 5
M 科学研究和技术服务业
2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0
N 水利、环境和公共设施管理业
7 , 3 3 6 , 8 0 4 . 1 2 0 . 7 0
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1 , 7 6 4 , 3 9 9 . 0 0 0 . 1 7
R 文化、体育和娱乐业
1 9 , 4 8 9 , 2 0 3 . 5 0 1 . 8 5
S 综合
5 , 1 7 0 , 6 7 2 . 2 7 0 . 4 9
合计
1 , 0 0 6 , 8 0 6 , 4 8 1 . 4 5 9 5 . 7 1
2 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 3 3 0 , 2 0 0 4 2 , 6 1 9 , 6 0 8 . 0 0 4 . 0 5
2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 2 , 9 0 3 , 1 0 0 2 5 , 9 2 4 , 6 8 3 . 0 0 2 . 4 6
3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 1 , 6 3 7 , 3 0 0 2 4 , 9 5 2 , 4 5 2 . 0 0 2 . 3 7
4 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 2 6 6 , 7 0 0 2 2 , 1 6 7 , 2 5 0 . 0 0 2 . 1 1
5 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 3 , 3 5 7 , 9 0 0 1 8 , 9 0 4 , 9 7 7 . 0 0 1 . 8 0
6 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 6 1 , 7 6 8 1 8 , 0 3 1 , 3 1 4 . 5 6 1 . 7 1
7 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 1 , 0 6 1 , 8 3 0 1 6 , 5 3 2 , 6 9 3 . 1 0 1 . 5 7
8 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 9 6 6 , 5 0 0 1 5 , 6 8 6 , 2 9 5 . 0 0 1 . 4 9
9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 9 9 3 , 5 0 0 1 5 , 3 1 9 , 7 7 0 . 0 0 1 . 4 6
1 0 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 4 , 6 9 3 , 6 9 6 1 5 , 0 1 9 , 8 2 7 . 2 0 1 . 4 3
4、报 告期 末按债 券品 种分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例 ( % )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2 1 9 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 2
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2 1 9 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 2
5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 ( % )
1 1 2 0 0 0 1 1 6 以 岭 E B 1 , 9 8 0 2 1 9 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 2
6、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报 告期 末本基 金投 资的股 指期货 交易 情况说 明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 公 允 价 值 变
动
风 险 说 明
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 -
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 3 7 , 6 8 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 -
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
( 2 )本基金投资股指期货的投资政策
本基 金投 资股 指期货 以套 期保 值主 要 目的 。在 构建股 票投 资组 合的同 时, 通过 卖出 股 指
期货 对冲 市场下 行风 险,降 低系 统风险 损失 ,提 高组合 收益 。本基 金投 资股指 期货 符合既 定广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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的投资政策和投资目标。
1 0 、报 告期 末本基 金投 资的国 债期货 交易 情况说 明
( 1) 本基金 本报告期末未持有国债期货。
( 2) 本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
1 1 、投 资组 合报告 附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 89,407.24
2 应收证券清算款 413,479.14
3 应收股利 -
4 应收利息 8,282.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51 1 ,168.72
(4)报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十 二 部分 基金 的业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不 保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数 据截广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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至 2016 年 6 月 30 日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 5 . 8 . 2 0 - 2 0 1 5 .
1 2 . 3 1
1 0 . 5 8 % 1 . 6 4 % - 3 . 9 9 % 2 . 3 2 % 1 4 . 5 7 % - 0 . 6 8 %
2 0 1 6 . 1 . 1 - 2 0 1 6 . 6
. 3 0
- 1 3 . 5 5 % 1 . 8 2 % - 1 5 . 4 7 % 1 . 8 4 % 1 . 9 2 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 4 . 4 0 % 1 . 7 4 % - 1 8 . 8 4 % 2 . 0 6 % 1 4 . 4 4 % - 0 . 3 2 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 。
2 . 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
( 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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注: (1)本基金合同生效日期为 2015 年 8 月 20 日,至披露时点本基金成立未满一年。
( 2)本 基金 建仓期 为基 金合 同生效 后 3 个月 ,建 仓期结 束时 各项 资产配 置比 例符合 本基
金合同有关规定。
第十 三部分 基金 费用 与税收
一、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市初费及年费;
10、证券账户开户费用和银行账户维护费;
1 1 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下 :
H =E × 0.5% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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送基 金管 理费划 款指 令,基 金托 管人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从基 金财 产中一 次性 支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下:
H =E × 0.1 % ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取 。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基 金按 照基 金管理 人与 标的 指数 许 可方 所签 订的指 数使 用许 可协议 中所 规定 的指 数 许
可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本 基 金 的 指 数 许 可 使用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提 。 指 数许 可 使 用
费的计算方法如下:
H = E ×0.03% ÷当年天数
H 为每日 应付的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
指数 许可 使用 费的收 取下 限为 每季 度 人民 币 5 万元 ,计 费期 间不足 一季 度的 ,根据 实际
天数按比例计算。
指数 许可 使用 费自基 金合 同生 效之 日 起每 日计 提,逐 日累 计, 按季支 付。 指数 许可 使 用
费的 支付 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送划 付指 令,经 基金 托管人 复核 后于下 一个 季度开 始
后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调 整 ,
本基 金将 采用调 整后 的方法 或费 率计算 指数 许可 使用费 。基 金管理 人将 在招募 说明 书更新 或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述 “一、 基金费用的种类中第 4-1 1 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。广发沪深 3 0 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
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三、 不列 入基金 费用 的项目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用 调整
基金 管理 人和 基金托 管人 协商 一致 后 ,可 根据 基金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和基 金 托
管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。
第十 四部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基 金管 理人依 据《 中华 人民共 和 国 证券投 资基 金法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办 法 》 、 《证 券投 资基金 销售管 理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息披 露管 理办法 》及 其它有 关法
律法 规的 要求 , 结合 本基 金管理 人对 本基 金实施 的投 资管理 活动 ,对 原《 广发 沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书更新》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分,对基金托管人信息进行了相应更新。
3. 在 “第五 部分 相关 服务 机构 ”部分 ,增 加了 相关 的代销 机构 ,对 原有销 售机 构 的 资
料进行更新。
4. 在“ 第九 部分 基金 的投 资 ” 部 分 ,增 加了 截至 2016 年 6 月 30 日的 基金 投资 组 合 报
告。
5. 在“第十部分 基金的业绩”部分,增加了截至 2016 年 6 月 30 日的基金业绩。
6.根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
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二〇一六年九月三十日