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银华中证转债指数增强分级基金 更新招募说明书



 1 
 
 
 
 
银华中证转债指数增强分级证券投资基金 
更新招募说明书 
（2016 年第 2 号） 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：银华基金管理股份有限公司 
 
基金托管人：中国银行股份有限公司 


































































 银华中证转债指数增强分级基金 更新招募说明书



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重要提示 
 
本基金经 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会” ） 于2013年6 月6 日证监 许
可【2013 】751 号文核准 发售。 
本基金的基金合同于2013 年8 月15日 正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核
准， 但中国证监会对本基金 发售的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导 投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证 投资者 获得收益， 也不是替
代储蓄的等效理财方式。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资者投资不 同
类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的收益预期
越高，投资者 承担的风险也越大。 
本基金按照基金份额初始面值1.00 元发售， 在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括市场风险 、管理风险、流动性风险、合规 性风险、
操作和技术风险 、 本基金的特定风险。 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型
基金。 本基金经过基金份额分级后， 转债A 份额额具有低风险、 收益相对稳定的特征； 转债B
份额额具有较高风险、 较高预期收益的特征。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，
即 当 单 个 开 放 日银华转债份额 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 （ 包 括 转债A
份额、 转债B 份额 和 银 华 转 债 份额）的10% 时，投资者 将可 能无法 及时 赎回持 有的 全部 银
华 转 债 份额 。 
投资者 在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同， 了解本基金的

































































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风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否 和
投资者的 风险承受能力相适应。 
基金管理人承诺以 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理
人提醒投资者 基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资 决策后， 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。 
投资者 应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金， 基金
代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。 
本招募说明 书（更新） 所载内容截 止日为2016 年8 月15日，有关财务数 据和净值表 现 截
止日为2016 年6 月30 日， 所披露的投资组合为2016年2 季度的 数据（财务数据未经审计）。

































































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目


录 
 
一、绪言........................................................................................................................................... 5 
二、释义........................................................................................................................................... 6 
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11 
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 22 
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23 
六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 37 
七、基金的募集 ............................................................................................................................. 40 
八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 41 
九、转债 A 份额与转债 B 份额的上 市交易 ............................................................................... 42 
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43 
十一、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 54 
十二、基金的投资 ......................................................................................................................... 56 
十三、基金的业绩 ......................................................................................................................... 65 
十四、基金的财产 ......................................................................................................................... 66 
十五、基金资产估值 ..................................................................................................................... 67 
十七、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 73 
十八、基金份额折算 ..................................................................................................................... 75 
十九、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 84 
二十、基金的信息披露 ................................................................................................................. 85 
二十一、风险揭示 ......................................................................................................................... 90 
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 95 
二十三、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 97 
二十四、托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 98 
二十五、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 99 
二十六、其他应披露事项 ........................................................................................................... 100 
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 101

































































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二十八、备查文件 ....................................................................................................................... 102

































































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一、绪言 
《银华中证转债指数增强分级 证券投资基金 招募说明书》 依据 《中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《银华中证转债
指数增强分级 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 及其他有关法律法规 编写。 
本招募说明书阐述了 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金的投资目标、 策略、 风险、
费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请 发售的。 本招募说明书由 银华基金管理股
份有限公司 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的 基金合同 编写， 并经中国证监会核 准。 基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同及相关文件 合法取得基金
份额， 即成为基金份额持有人和 本 基金合同当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同 的承认和接受。 基金份额持有人作为 基金合同当事人并不以在 基金合同上书面签章
为必要条件。 基金合同当事人应按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合 同 及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查
阅基金合同 。

































































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二、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金 
2 、基金管理 人：指 银华基金管理股份有限公司















3 、基金托管 人：指 中国银行股份有限公司












4 、基金合同 或本基金合 同：指《 银 华中证转债 指数增强分 级 证券投资 基金基金合 同 》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 银华中证 转债指数增 强 分
级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《 银 华中证转债 指数增强分 级 证券投资 基金招募说 明书》及其 定 期
的更新 
7 、基金份额 发售公告：指《 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金份额发 售公告》 
8 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订 
10 、 《销售 办法》 ： 指中国证监会 2011 年6 月9 日颁布、 同年 10 月1 日 实施的 《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ： 指 中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日 实施的 《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作 办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月29 日颁布、 同 年 7 月1 日 实施的 《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
15 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投 资于证券投资基金的自然人 
17 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并

































































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存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
18 、 合格境外 机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者 
19 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
21 、 基金销 售业务： 指基金管理 人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 。 
22 、 销售机 构： 指银华基金管理股份有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国证监会规 定
的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办
理基金销售业务的机构 
23 、 登记业 务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
24 、 登记机 构： 指办理登记 业务的机构。 基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任
公司 
25 、 开放式 基 金账户： 指 投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户， 用于记录投资者持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况。 投资者办理场外认购、 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。 记录在
该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 
26 、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户 
27 、 深圳证券 账户： 指投资者在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 投资者通过深圳证券交易所交易系统
办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。 记录在该账
户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 
28 、 基金合 同生效日： 指基金 发售 达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
29 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

































































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30 、 基 金 发售 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 超 过 3
个月 
31 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
34 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 
35 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37 、 《业务规则》 ： 指 深圳 证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所上市开 放式基金业
务规则》 、 《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》 、 《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》 ， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限
责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》 及代销机构业务规则等交易所、 登记机构
的相关业务规则和实施细则， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业
务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
38 、 认购： 指 在基金 发售期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
39 、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
40 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为 
41 、银华转债份额：本 基金的基础 份额。投资 者在场外认/ 申购的 银华 转债 份额不 进 行
基金份额自 动分离/ 分拆 ；投资者在 场内认购的 银华转债份 额将自动进 行基金份额 分离；投
资者在场内申购的 银华转债份额， 可选择进行基金份额分拆， 也可选择不进行基金份额分拆 
42 、 转债A 份 额： 银华转债份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基
金份额 
43 、 转债B 份 额： 银华转债份额按基金合同约 定规则所自动分离或分拆的积极收益类基
金份额 
44 、 定期定 额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申购日、 申购
金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定 申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受
理基金申购申请的一种投资方式

































































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45 、元：指 人民币元 
46 、 基金利 润 ： 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费
用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
47 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
48 、基金资 产净 值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
49 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
50 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
51 、 场外： 指 不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理
基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所 
52 、 场内： 指 通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回和上市交易业务的场所 
53 、 上 市 交 易 ： 基 金 存 续 期 间 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 转债 A
份额、转债 B 份额的行为 
54 、 《上市交易公告书》 ：指 《 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 之转债 A 份额
和转债 B 份额 上市交易公告书》 
55 、转债 A 份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于 转债 A 份额而言，指 1.00
元 
56 、巨额赎回：指本基 金单个开放 日， 银华转 债 份额净赎 回申请( 赎回 申请份额总 数 加
上 银 华 转 债 份额转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请
份额总数后的余额) 超过 上一开放日基金总份额 （包括银华转债份额、 转债 A 份额、转债 B
份额）的 10% 
57 、 基金转换 ： 指基金份额持有人按照本基金 合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件， 申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金 （转出基金）
的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 为 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 且 已 开 通 基 金 转 换 业 务 的 其 他 开 放 式
基金（转入基金）的基金份额的行为 
58 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括跨系统转托管和系统内转托管； 
59 、 系统内转 托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

































































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（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为 
60 、 跨系统转 托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算
系统间进行转登记的行为 
61 、自动分 离：指投资者在场内认购的每 10 份 银华转债份额在发售结束后按 7:3 比例
自动转换为 7 份转债A 份 额和 3 份转债 B 份额的 行为 
62 、 配对转 换： 指本基金的 银华转债 份额与转债 A 份额、 转债 B 份额 之间按约定的转换
规则进行转换的行为，包括分拆和合并 
63 、分拆： 根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 10 份银华转债份额的
场内份额申请转换成 7 份转债 A 份 额与 3 份转债 B 份额的 行为 
64 、合并： 根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的每 7 份 转债 A 份额 与 3
份转债 B 份 额申请转换成 10 份银华 转债 份额的场内份额的行为 
65 、 转债A 份额约定年基准收益率： 转债 A 份 额约定年基准收益率为 “同期银行人民币
一年期定期存款利率+3.0%”， 同期 银行人民币一年期定期存款利率以 每个定期折算期间首
日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。 每份 转债 A 份额 年基准收
益均以 1.00 元为基准进行计算，但基金管理人并不承诺或保证 转债 A 份额持有人的该等收
益， 如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下， 转债 A 份 额的基金份额持有
人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 
66 、转债 A 份额约定累计应得收益： 转债 A 份 额依据约定年基准收益率及基金合同约
定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 
67 定期折算期间：第一 个定期折算 期间指基金 合同生效日 至基金合同 生效日之后 最 近
一个 11 月 30 日，第二个 及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会 计年
度的 11 月 30 日 
68 、 指定媒 体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 
69 、不可抗 力：指本 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
 


































































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三、基金管理人 
（ 一 ） 基金管 理 人 概况 
名称 银华基金管理股份有限公司 
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报 业大厦19层 
办公地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城C2 办公楼15 层 
法定代表人 王珠林 设立日期 2001 年5 月28 日 
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7 号 
组织形式 股份有限公司 注册资本 2 亿元人民币 
存续期间 持续经营 联系人 冯晶 
电话 010-85186558 传真 010-58163027 
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于2001 年5 月28 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 基 金 字
[2001]7 号文 ） 设立的全国性资产管理公司。 公司注册资本为2 亿元人民 币， 公司的股权结构
为西南证券股份有限公司（出资比例49% ）、第 一创业证券股份有限公司（出资比例29% ）、
东北证券股 份有限公司 （出资比例21% ）及山西海鑫实业股 份有限公司 （出资比例1% ）。公
司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。 公司注册地
为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8 月9 日起 变更为 “银华基金
管理股份有限公司”。 
公司治理结构完善 ， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人的利益。 公司董事会下设
“战略委员会” 、 “风险控制委员会” 、 “薪酬与提名委员会” 、 “审计委员会” 四个专 业
委员会， 有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策， 并充
分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 
公司监事会由 4 位监事 组成， 主要负责检查公司的财务以及对公司董事、 高级管理人员
的行为进行监督。 
公司具体经营管理由总经理负责， 公司根据经营运作需要设置投资管理一部、 投资管理
二部、 投资管理三部、 量化投资部、 研究部、 市场营销部、 机构业务部、 国际合作 与产品开
发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、
互联网金融部、 投资银行部、 公司办公室、 人力资源部、 行政财务部、 深圳管理部、 监察稽
核部、战略发展部等22 个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，
公司设立投 资决策委员 会作为公司 投资业务的 最高决策机 构，同时下 设“主动型A 股投资决
策、 固定收益投资决策、 量化和境外投资决策” 三个专门委员会。 公司投资决策委员会负 责
确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

































































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（ 二 ） 主要人 员 情 况 
1. 基金管理 人董事、监事 、经理及其他高级管理人员 
王珠林先生： 董事长， 经 济学博士。 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师， 甘肃省证券
公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书， 西南证券副总裁， 中国银河证券副总裁， 西南证券董事、 总裁； 还曾 先后担任
中国证监会发行审核委员会委员、 中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、 中国证券
业协会投资银行业委员会委员、 重庆市证券期货业协会会长。 现任银华基金管理股份有限公
司董事长、西南证券股份有限公司董事，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、
中国退役士 兵就业创业服务促进会副理事长、 中证机构间报价系统股份有限公司董事、 中航
动力股份有限公司独立董事、 中国中材股份有限公司独立董事、 财政部资产评估准则委员会
委员。 
钱龙海先生： 经济学硕士。 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理； 佛山证券有限
责任公司副总经理。 现任第一创业证券股份有限公司党委书记、 董事、 总裁， 兼任第一创业
投资管理有限公司董事长、 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事， 银华基金管理股份有
限公司董事。 还担任中国证券业协会第五届理事会理事， 中国证券业协会投资银行业务委员
会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副 会长。 
李福春先生： 中共党员， 研究生， 高级工程师。 曾任一汽集团公司发展部部长、 吉林省
经济贸易委员会副主任、 吉林省发展和改革委员会副主任、 长春市副市长、 吉林省发展和改
革委员会主任、 吉林省政府秘书长。 现任东北证券股份有限公司董事长、 党委书记， 银华 基
金管理股份有限公司董事。 
吴坚先生： 董事， 中共党员。 曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员， 重庆市证券 监
管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、
副总经理， 重庆东源产业投资股份有限公司董事长， 重庆机电股份有限公司董事， 重庆上市
公司董事长协会秘书长， 西南证券有限责任公司董事， 安诚财产保险股份有限公司副董事长，
重庆银海融资租赁有限公司董事长， 重庆直升机产业投资有限公司副董事长， 华融渝富股权
投资基金管理有限公司副董事长， 西南药业股份有限公司独立董事， 西南证券股份有限公司
董事， 西南证券股份有限公司副总裁。 现任西南证券股份有限公司总裁， 重庆股份转让中心
有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公司执行董事，
重庆仲裁委仲裁员。 
王立新先生： 董事、 总经 理， 经济学博士。 曾任职于中国工商银行总行、 南方证券股份
有限公司基金部， 并历 任南方基金管理有限公司研究开发部、 市场拓展部总监， 银华基金管
理有限公司总经理助理、 副总经理。 自2006 年至 今任银华基金管理股份有限公司董事、 总经
理，现兼任银华财富资本管理（北京）有限公司董事长，中国证券投资基金业协会理事。

































































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 13 
郑秉文先生： 独立董事， 经济学博士后， 教授， 博 士生导师， 曾任中国社会科学院培训
中心主任、 院长助理、 副院长。 现任中国社会科学院美国研究所党委书记、 所长， 中国社科
院世界社会保障中心主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，
中国人民大学劳动人事学院兼职教授， 武汉大学社会保障研 究中心兼职研究员， 西南财经大
学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。 
刘星先生： 独立董事， 管理学博士， 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、 博士 生
导师、 国务院 “政府特殊津贴” 获得者， 全国先进会计 （教育） 工作者， 中国注册会计师协
会非执业会员。 现任中国会计学会理事， 中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任， 中
国会计学会教育分会前任会长， 中国管理现代化研究会常务理事， 中国优选法统筹与经济数
学研究会常务理事。 
邢冬梅女士 ：独立董事 ，法律硕士 ，律师。曾 任职于司法 部中国法律 事务中心(后更名
为信利律 师 事务所) ，并 历任北京市 共和律师事 务所合伙人 。现任北京 天达共和律 师事务所
管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。 
封和平先生： 独立董事， 会计学硕士， 中国注册会计师。 曾任职于财政部所属中华财务
会计咨询公司， 并历任安达信华强会计师事务所副总经理、 合伙人， 普华永道会计师事务所
合伙人、 北京主管合伙人， 摩根士丹利中国区副主席； 还曾担任中国证监会发行审核委员会
委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29 届奥运会北 京奥组委财务顾问。
现任普华永道高级顾问，北京注册会计师协会第五届理事会常务理事 。 
王芳女士： 监事会主席， 研究生学历。2000 年至2004 年任 大鹏证券有限责任公司法律支
持部经理，2004年10 月起 历任第一创业证券有限公司首席律师、 法律合规部总经理、 合规总
监、 副总裁。 现任第一创业证券股份有限公司副总裁、 合规总监、 首席风险官， 兼任第一创
业摩根大通证券有限公司董事。 
李军先生： 监事， 管理学博士。 曾任四川省农业管理干部学院教师， 西南证券股份有 限
公司成都证券营业部咨询部分析师、 高级客户经理、 总经理助理、 业务总监， 西南证券股 份
有限公司经纪业务部副总经理。 此外， 还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员 会统计评
价处( 企业监 管三处) 副处 长、 企业管理三处副处长、 企业管理二处处长、 企业管理三处处长，
并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。 现任西南证券股份有限公司运营管
理部总经理。 
龚飒女士： 监事， 硕士学历。 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人， 泰达 荷
银基金管理有限公司基金事业部副总经理， 湘财证券有限责任公司稽核经理， 交银施罗德基
金管理有限公司运营部总经理。现任公司运作保障部总监。 
杜永军先生： 监事， 大专学历。 曾任五洲大酒店财务部主管， 北京赛特饭店财务部主管、
主任、经理助理、副经理、经理。现任公司 行政财务部总监助理。

































































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 14 
封树标先生： 副总经理， 工学硕士。 曾任国信证券天津营业部经理、 平安证券综合研究
所副所长、 平安证券资产管理事业部总经理、 平安大华基金管理有限责任公司总经理、 广发
基金机构投 资部总经理 等职，2011 年3 月加盟银 华基金管理 有限公司任 公司总经理 助理。现
任公司副总经理，兼任投资管理二部总监及投资经理。 
周毅先生： 副总经理。 硕士学位， 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、 巴克莱银 行
量化分析部 副总裁及巴 克莱亚太有 限公司副董 事等职。2009 年9 月加盟银华基金管 理有限 公
司， 曾担任银华全球核心优选证券投资基金、 银华沪深300 指数证券投资基金 （LOF ） 及银 华
抗通胀主题 证券投资基 金（LOF）基金经理和公 司总经理助 理职务。现 任公司副总 经理，兼
任公司量化投资总监、 量化投资部总监以及境外投资部总监、 银华国际资本管理有限公司总
经理， 并同时兼任银华深证100 指数分 级证券投资基金、 银华中证800 等权重 指数增强分级证
券投资基金基金经理职务。 
凌宇翔先生： 副总经理， 工商管理硕士。 曾任机械工业部主任科员； 西南证券有限责任
公司基金管 理部总经理 ；自2001年至2015 年6 月任银华基金 管理有限公 司督察长。 现任公司
副总经理，兼任银华国际资本管 理有限公司董事。 
杨文辉先生， 督察长， 法学博士。 曾任职于北京市水利经济发展有限公司、 中国证监会。
现任银华基金管理股份有限公司督察长 ，兼任银华财富资本管理（北京）有限公司董事 。 
2. 本基金基 金经理 
贾鹏先生 ，硕士学位，2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间任职于银华基金管理有限公司，
担任行业研究员； 2011 年 4 月至 2012 年 3 月期 间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行
业研究组长；2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职 于建信基金管理有限公司， 担任基金经理
助理。2014 年 6 月起任 职于银华基金管理有限公司 ，自 2014 年 8 月 27 日起担任本基金及
银华永祥保本混合型证券投资基金 基金经理，自 2014 年 9 月 12 日起兼任 银华保本增值证券
投资基金 基金经理，自 2014 年 12 月 31 日起兼任 银华信用双利债券型证券投资基金 基金经
理，自 2016 年 4 月 1 日 起兼任 银华远景债券型证券投资基金 基金经理，自 2016 年 5 月 19
日起兼任 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 
孙慧女士， 硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有限公司投资
管理部， 任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职 于华夏人寿保险股份有限公司资
产管理中 心，任投资经理；2015 年 3 月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职
务，自 2016 年 2 月 6 日起担任本基金 、银华永祥保本混合型证券投资基金 、银华保本增值
证券投资基金 基金经理。 
本基金历任基金经理 
姜永康 先生：管理本基金时间为 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 12 月 15 日。 
3. 公司投资 决策委员会成员



委员会主席：王立新

































































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 15 
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、 王世伟、倪明、董岚枫 
王立新先生：详见主要人员情况。 
封树标先生：详见主要人员情况。 
周毅先生：详见主要人员情况。 
王华先生， 硕士学位， 中国注册会计师协 会非执业会员。 曾任职于西南证券有限责任公
司。2000年10 月加盟银华 基金管理有 限公司（筹） ，先后在研 究策划部、 基金经理部 工作 ，
曾任银华保本增值证券投资基金、 银华货币市场证券投资基金 、 银华中小盘精选 混合型证券
投资基金 、 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金经理。 现任 银华回报灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金 、 银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 和银
华优质增长 混合型证券 投资基金 基 金经理、 公 司总经理助 理、投资管 理 一部总监 及A 股基 金
投资总监。 
姜永康先生， 硕士学位。2001 年至2005年曾就职于中国平安保险 （集团） 股 份有限公司，
历任研究员 、组合经理 等职。2005 年9 月加盟银 华基金管理 有限公司， 曾任养老金 管理部投
资经理职务。 曾担任银华货币市场证券投资基金、 银华保本增值证券投资基金、 银华永祥保
本混合型证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。 现任公司总经
理助理、 投资管理三部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理 （北京） 有限公
司董事， 并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、 银华永泰积极债券型证券投资基金
基金经理。 
王世伟先生， 硕士学位， 曾担任吉林大学系统工程研究所讲师； 平安证券 营业部总经理；
南方基金公 司市场部总 监；都邦保 险投资部总 经理；金元 证券资本市 场部总经理 。2013 年1
月加盟银华基金管理有限公司， 曾担任银华财富资本管理 （北京） 有限 公司副总经理， 现任
银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。 
倪明先生， 经济学博士； 曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作， 历任债券信用
分析师、 债券基金助理、 行业研究员、 股票基金助理等职， 并曾任 大成创新成长混合型证 券
投资基金 基 金经理职务 。2011 年4 月加盟银华基 金管理有限 公司。现任 银华核心价 值优选混
合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、 银 华战略新兴灵活配置定期开放混
合型发起式基金和银华内需精选混合型证券投资基金（LOF ）基金经理。 
董岚枫先生， 博士学位； 曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10 月加 盟
银华基金管理有限公司， 历任研究部助理研究员、 行业研究员、 研究部副总监。 现任研究 部
总监。 
4. 上述人员 之间均不存在近亲属关系。 
（ 三 ） 基金管 理 人 的 权利 与 义 务 
根据《基金法》 、 《运作 办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

































































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 16 
（1 ）依法发售 基金； 
（2 ）自基金 合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； 
（3 ） 根据法律法规和基金合同的规定， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转 换、
非交易过户的业务规则； 
（4 ）根据法 律法规和基 金合同的规 定收取基金 管理费，以 及法律法规 规定或中国 证 监
会批准的其他费用； 
（5 ）销售基 金份额； 
（6 ）依据基 金合同及有 关法律规定 监督基金托 管人，如认 为基金托管 人违反了法 律 法
规或基金合同规定， 有权及时呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施以保护基金
投资者的利益； 
（7 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ； 
（8 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 注册登记机 构 办理基金 注册登记业 务 并
获得基金合同规定的费用； 
（9 ）在基金 合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
（10）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
（11）依据 法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； 
（12） 依照法 律法规 为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在基 金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（14）召集 基金份额持有人大会； 
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服 务的外
部机构； 
（16） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
（17）法律 法规和基金合同规定的其他权利。 
根据《基金法》 、 《运作 办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法发售 基金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续；



（3 ）自基金 合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

































































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（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理、 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ） 按基金 合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收益； 
（7 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；



（8 ）进行基 金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
（9 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金 报告； 
（11） 采取 适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定；



（12）按有 关规定 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（13）严格 按照《基金法》 、基金合 同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（14） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除基金法、 基金合同 及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 
（15）按规 定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活 动的记 录、会计账 册、报表及 其他相关资 料 15
年以上； 
（17）依据《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定召集基金 份额持有人 大会或配合 基 金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配； 
（19） 因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益， 应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（20） 监督基 金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 
（21） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；

































































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 18 
（22） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（23） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失， 而基金管理人
首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 
（24 ） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
 （25） 基金 管理人在 发售期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效， 基金管理
人承担全部 发售费用，将已发售资金并加计银行同期存款利息在基金 发售 期结束后 30 日内
退还基金认购人； 
（26）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（27）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（28）法律 法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 
（ 四 ） 基金管 理 人 承诺 
1. 本基金管 理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制
全权处理本基金的 投资。 
2. 本基金管 理人不从事违反 《证券法》 的行为， 并建立健全内部控制制度， 采取有效措
施，防止违反《证券法》行为的发生。 
3. 本基金管 理人不从事违反 《基金法》 的行为， 并建立健全内部控制制度， 采取有效措
施，防止下列行为的发生： 
（1 ）本基金 投资于其他基金； 
（2 ）以基金 的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； 
（3 ）动用银 行信贷资金从事证券买卖； 
（4 ）将基金 资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款； 
（5 ）从事证 券信用交易； 
（6 ）以基金 资产进行房地产投资； 
（7 ）从事有 可能使基金承担无限责任的投资； 
（8 ）从事证 券承销行为； 
（9 ）将基金 资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券； 
（10）违反 证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格； 
（11）进行 高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为； 
（12）通过 股票投资取得对上市公司的控制权； 
（13 ） 因 基 金 投 资 股 票 而 参 加 上 市 公 司 股 东 大 会 的 、 与 上 市 公 司 董 事 会 或 其 他 持 有5%

































































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 19 
以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益； 
（14）法律 、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 
4. 本基金管 理人将加强人员管理 ，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ）越权或 违规经营，违反基金合同或托管协议； 
（2 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（3 ）在向中 国证监会报送的材料中弄虚作假； 
（4 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（5 ）玩忽职 守、滥用职权； 
（6 ）泄漏在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
（7 ）其他法 律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
5. 基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关法律法规 和基金合同 的规定，本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最
大利益； 
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ）不泄漏 在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密 、尚未依法 公开的基金 投 资
内容、基金投资计划等信息； 
（4 ）不以任 何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（ 五 ） 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 
1. 风险管理 体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性风险、 操作或技
术风险、 合规性风险、 声誉风险和外部风险。 针对上述各种风险， 本公司建立了一套 完整 的
风险管理体系，具体包括以下内容： 
（1 ）建立风 险管理环境 。具体包括 制定风险管 理战略、目 标，设置相 应的组织机 构 ，
配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 
（2 ）识别风 险。辨识组 织系统与业 务流程中存 在什么样的 风险，为什 么会存在以 及 如
何引起风险。 
（3 ）分析风 险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 
（4 ）度量风 险。评估风 险水平的高 低，既有定 性的度量手 段，也有定 量的度量手 段 。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别， 每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度
分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 
（5 ）处理风 险。将风险 水平与既定 的标准相对 比，对于那 些级别较低 的风险，则 承 担

































































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 20 
它， 但需加以监控。 而对较为严重的风险， 则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严 重
的风险，则准备相应的应急处理措施。 
（6 ）监视与 检查。对已 有的风险管 理系统要监 视及评价其 管理绩效， 在必要时适 时 加
以改变。 
（7 ）报告与 咨询。建立 风险管理的 报告系统， 使公司股东 、公司董事 会、公司高 级 管
理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 
2. 内部控制 制度 
（1 ）内部控 制的 原则 
A. 全面性原 则。 内部控制制度覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
B. 独立性原 则。 公司设立独立的督察长与监察稽核部门， 并使它们保持高度的独立性与
权威性。 
C. 相互制约 原则。 公司部门和岗位的设置权责分明、 相互牵制， 并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
D ．有效性原 则。公司的 内部风险控 制工作必须 从实际出发 ，主要通过 对工作流程 的 控
制，进而达到对各项经营风险的控制。 
E. 防火墙原 则。 公司的投资管理、 基金运作、 计算机技术系统等相关部门， 在物理上 和
制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定严格的批准程序和监督处罚措施。 
F ．适时性原 则。公司内 部风险控制 制度的制定 ，应具有前 瞻性，并且 必须随着公 司 经
营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政 策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善。 
（2 ）内部控 制的主要内容 
A. 控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在董事会下设立了风
险控制委员会， 负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制
度。 在特殊情况下， 风险控制委员会可依据其职权 ， 在上报董事会的同时， 对公司业务进 行
一定的干预。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会， 就基金投资等发表专业意见及
建议。 
此外， 公司设有督察长， 组织指导 公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运作的合法性、
合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发生重大风险事件时向公司
董事长和中国证监会报告。 
B. 风险评估

































































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公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素， 评估这些 因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性， 并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。 
C. 操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相互合作与制
衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权分工， 各部门的操作 相
互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的关系， 以减
少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上， 设置科学、 合理、 标准 化的业务操作流程， 每项业务 操
作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存人员进行处理。 
D. 信息与沟 通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信息及时送达适当的
人员进行处理。 
E. 监督与内 部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，
检查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的执行情况，
揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出 改进意见， 促进公司内部管理制度有效地
执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期出具监察稽核报告， 报公司督察长、 董事会 及
中国证监会。 
(3) 基金管理 人关于内部控制的声明 
A. 本公司确 知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 
B. 上述关于 内部控制的披露真实、准确； 
C. 本公司承 诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

































































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四、基金托管人 
（ 一 ） 基本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人：田国立


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客服电话：95566 
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银 行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资
产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况 
截至 2016 年06 月 30 日， 中国银行已托管 475 只 证券投资基金， 其中境内基金 444 只，
QDII 基金 31 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检

































































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 23 
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准
则的无保留意见的审阅报告。2016 年， 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全。 
（ 五 ） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相
关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者
违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理
机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政
法规和其他 有关规定， 或者违反基 金合同约定 的, 应当及时 通知基金管 理人，并及 时向国务
院证券监督管理机构报告。 
五、相关服务机构 
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构 
1. 直销机构 
（1 ）银华基 金管理股份有限公司 北京直销中心 
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城 C2 办公楼15 层 
电话 010-58162950 传真 010-58162951 
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn 
全国统一客户服务电话 400-678-3333 
（2 ）银华基 金管理股份有限公司 网上直销交易系统 
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 
手机交易网站 m.yhfund.com.cn 
客户服务电话 010-85186558，4006783333 
 
2. 代销机构 
（1 ）场外代 销机构 
1) 中国银行股份有限公司 
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号 
法定代表人 田国立 
客服电话 95566 网址 www.boc.cn 
2) 中国建设银行股份有限公司

































































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 24 
注册地址 北京市西城区金融大街25 号 
法定代表人 王洪章 
客服电话 95533 网址 www.ccb.com 
3) 中国农业银行股份有限公司 
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号 
法定代表人 蒋超良 
客服电话 95599 网址 www.abchina.com 
4) 交通银行股份有限公司 
注册地址 上海市银城中路188 号 
法定代表人 牛锡明 
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com 
5) 招商银行股份有限公司 
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 
法定代表人 李建红 
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com 
6) 平安银行股份有限公司 
注册地址 中国深圳市深南东路5047号 
法定代表人 孙建一 
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com 
7) 东莞农村商业银行股份有限公司 
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 
法定代表人 何沛良 
网址 www.drcbank.com 
8) 上海农村商业银行股份有限公司 
注册地址 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼 
法定代表人 冀光恒 
客服电话 021 －962999 网址 www.srcb.com 
9) 渤海证券股份有限公司 
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 
法定代表人 王春峰 
客服电话 400-6515-988 网址 www.ewww.com.cn 
10) 大通证券股份有限公司



注册地址 
辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路129 号 大 连 国 际 金 融 中 心A 座- 大 连 期 货 大
厦38、39层 
法定代表人 张智河 
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn 
11) 大同证券有限责任公司

































































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 25 
注册地址 山西省大同市大北街13 号 
法定代表人 董祥 
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/ 
12) 东北证券股份有限公司 
注册地址 长春市自由大路1138 号 
法定代表人 李福春 
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn 
13) 国都证券 股份有限公司 
注册地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10 层 
法定代表人 王少华 
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com 
14) 恒泰证券股份有限公司 
注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D 座 
法定代表人 庞介民 
客服电话 4001966188 网址 www.cnht.com.cn 
15) 申万 宏源西部证券有限公司 
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 
法定代表人 李季 
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com 
16) 华龙证券 股份有限公司 
注册地址 兰州市城关区东岗西路638 号财富大 厦4 楼 
法定代表人 李晓安 
客服电话 95368 网址 www.hlzqgs.com 
17) 华融证券股份有限公司 
注册地址 北京市西城区金融大 街8 号 
法定代表人 祝献忠 
客服电话 400-898-9999 网址 www.hrsec.com.cn 
18) 江海证券有限公司 
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
法定代表人 孙名扬 
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 
19) 联讯证券 股份有限公司 
注册地址 
中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心



法定代表人 
徐刚

































































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 26 
客服电话 
95564



网址 
www.lxzq.com.cn



20) 中泰证券股份有限公司 
注册地址 山东省济南市经七路86 号 
法定代表人 李玮 
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn 
21) 瑞银证券有限责任公司 
注册地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15层 
法定代表人 程宜荪 
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com 
22) 山西证券股份有限公司 
注册地址 太原市府西街69 号山西 国际贸易中心东塔楼 
法定代表人 侯巍 
客服电话 400-666-1618 ；95573 网址 www.i618.com.cn 
23) 天相投资顾问有限公司 
注册地址 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 
法定代表人 林义相 
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn 
24) 西部证券股份有限公司 
注册地址 西安市东新街232 号陕西 信托大厦16-17层 
法定代表人 刘建武 
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn 
25) 新时代证券 股份有限公司 
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 
法定代表人 田德军 
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn 
26) 信达证券股份有限公司 
注册地址 北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 
法定代表人 张志刚 
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com 
27) 中国民族证券有限责任公司 
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 
法定代表人 赵大建

































































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 27 
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com 
28) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 
法定代表人 陈有安 
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn 
29) 中国国际金融股份有限公司 
注册地址 北京市建国门外大街1 号 国贸大厦2 座27层及28层 
法定代表人 丁学东 
客服电话 400-910-1166 网址 www.ciccs.com.cn 
30) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
法定代表人 王常青 
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com 
31) 中信证券股份有限公司 
注册地址 深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦A 层 
法定代表人 张佑君 
客服电话 95558 网址 www.citics.com 
32) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 
法定代表人 杨宝林 
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com 
33) 中原证券股份有限公司 
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 
法定代表人 菅明军 
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com 
34) 爱建证券有限责任公司 
注册地址 上海市世纪大道1600 号32 楼 
法定代表人 钱华 
网址 www.ajzq.com 
35) 安信证券 股份有限公司 
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 
法定代表人 王连志 
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn

































































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 28 
36) 财富证券有限责任公司 
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心 
法定代表人 蔡一兵 
客服电话 400-88-35316 网址 www.cfzq.com 
37) 长城证券 股份有限公司 
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦16、17 层 
法定代表人 黄耀华 
客服电话 
0755-33680000 ；
400-6666-888 
网址 www.cgws.com 
38) 长江证券股份有 限公司 
注册地址 武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 
法定代表人 尤习贵 
客服电话 95579 ；400-8888-999 网址 www.95579.com 
39) 德邦证券 股份有限公司 
注册地址 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 
法定代表人 姚文平 
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn 
40) 第一创业证券股份有限公司 
注册地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大 厦20楼 
法定代表人 刘学民 
客服电话 
95358 网址 www.firstcapital.com.cn 
41) 东莞证券 股份有限公司 
注册地址 东莞市莞城可园南路1 号 
法定代表人 张运勇 
客服电话 95328 ；95503 网址 www.dgzq.com.cn ；www.dfzq.com.cn 
42) 东海证券 股份有限公司 
注册地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18层 
法定代表人 赵俊 
客服电话 95531 ；400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn 
43) 东吴证券 股份有限公司 
注册地址 苏州工业园区星阳街5 号 东吴证券大厦 
法定代表人 范力 
客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn 
44) 方正证券 股份有限公司

































































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 29 
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保 险大厦11层 
法定代表人 雷杰 
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com 
45) 光大证券 股份有限公司 
注册地址 上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人 薛峰 
客服电话 95525 ； 400-888-8788 网址 www.ebscn.com 
46) 广发证券股份有限公司 
注册地址 广州市天河北路183-187 号大都会广场43楼 
法定代表人 孙树明 
客服电话 95575或致电 各地营业网点 网址 http://www.gf.com.cn 
47) 广州证券 股份有限公司 
注册地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19层、20 层 
法定代表人 邱三发 
客服电话 95396 网址 www.gzs.com.cn 
48) 国海证券股份有限公司 
注册地址 广西桂林市辅星路13号 
法定代表人 张雅锋 
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn 
49) 国金证券股份有限公司 
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 
法定代表人 冉云 
客服电话 95310 网址 www.gjzq.com.cn 
50) 国盛证券有限责任公司 
注册地址 江西省南昌市北京西路88 号（江信国 际金融大厦） 
法定代表人 马跃进 
客服电话 400-8222-111 网址 www.gszq.com 
51) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 
法定代表人 杨德红 
客服电话 95521 网址 www.gtja.com 
52) 国信证券股份有限公司 
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16-26 层

































































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 30 
法定代表人 何如 
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn 
53) 国元证券股份有限公司 
注册地址 安徽省合肥市寿春路179 号 
法定代表人 蔡咏 
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn 
54) 华安证券有限责任公司 
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 
法定代表人 李工 
客服电话 
96518( 安徽) ；
400-809-6518( 全国) 
网址 www.hazq.com 
55) 华宝证券有限责任公司 
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100 号57 层 
法定代表人 陈林 
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com 
56) 华福证券有限责任公司 
注册地址 福州市五四路157 号新天 地大厦7 、8 层 
法定代表人 黄金琳 
客服电话 
96326 （ 福 建 省 外 请 先
拨0591 ） 
网址 www.hfzq.com.cn 
57) 华泰证券股份有限公司 
注册地址 南京市江东中路228 号 
法定代表人 周易 
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn 
58) 华鑫证券有限责任公司 
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
法定代表人 俞洋 
客服电话 
021-32109999； 029-68918888；
400-109-9918 
网址 www.cfsc.com.cn 
59) 金元证券股份有限公司 
注册地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 
法定代表人 陆涛

































































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 31 
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn 
60) 南京证券 股份有限公司 
注册地址 江苏省南京市大钟亭8 号 
法定代表人 步国旬 
客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn 
61) 平安证券 有限责任公司 
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20层 
法定代表人 谢永林 
客服电话 95511-8 网址 stock.pingan.com 
62) 长城国瑞证券有限公司 
注册地址 厦门市莲前西路2 号莲富 大厦17楼 
法定代表人 王勇 
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn 
63) 上海证券有限责任公司 
注册地址 上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 
法定代表人 李俊杰 
客服电话 021-962518 网址 www.962518.com 
64) 申万宏源 证券有限公司 
注册地址 上海市徐汇区长乐路989 号45层 
法定代表人 李梅 
客服电话 95523 ；400-889-5523 网址 www.swhysc.com 
65) 太平洋证券股份有限公司 
注册地址 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层 
 法定代表人 
李长伟 
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com 
66) 天风证券股份有限公司 
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高 科大厦4 楼 
法定代表人 余磊 
客服电话 
028-86711410 ；
027-87618882 
网址 www.tfzq.com 
67) 万联证券有限责任公司 
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号 高德置地 广场18 、19层

































































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 32 
法定代表人 张建军 
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn 
68) 五矿证券有限公司 
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元 
法定代表人 赵立功 
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn 
69) 西藏 东方财富证券股份有限公司 
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101 号 
法定代表人 陈宏 
客服电话 400-911-2233 网址 www.xzsec.com 
70) 西南证券股份有限公司 
注册地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 
法定代表人 吴坚 
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn 
71) 湘财证券 股份有限公司 
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 新南城商务中心A 栋11 楼 
法定代表人 林俊波 
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com 
72) 兴业证券股份有限公司 
注册地址 福州市湖东路268 号 
法定代表人 兰荣 
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn 
73) 英大证券有限责任公司 
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30 、31层 
法定代表人 吴骏 
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn 
74) 招商证券股份有限公司 
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层 
法定代表人 宫少林 
客服电话 400-8888-111 ；95565 网址 www.newone.com.cn 
75) 中国中投 证券有限责任公司 
注册地址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层及

































































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 33 
第04层01、02 、03 、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、20 、21、22 、
23单元 
法定代表人 高涛 
客服电话 95532 网址 www.china-invs.cn 
76) 中航证券有限公司 
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41 楼 
法定代表人 王宜四 
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com 
77) 中山 证券有限责任公司 
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
法定代表人 黄扬录 
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/ 
78) 首创证券有限责任公司 
注册地址 北京市西城区德胜门外大街115 号 
法定代表人 吴涛 
客服电话 4006200620 网址 www.sczq.com.cn 
79) 中信期货有限公司 
注册地址 
深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305
室、14层



法定代表人 
张皓 
客服电话 
400-990-8826



网址 
www.citicsf.com



80) 深圳众禄金融控股股份有限公司 
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
联系人 童彩平 
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
81) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层 
联系人 单丙烨 
客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com 
82) 杭州数米基金销售有限公司 
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座6F 
联系人 韩爱彬

































































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 34 
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn 
83) 上海好买基金销售有限公司 
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 9 楼（200120） 
联系人 罗梦 
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com 
84) 浙江同花顺基金销售有限公司 
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 
联系人 吴杰 
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn 
85) 上海天天基金销售有限公司 
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼 
联系人 潘世友 
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn 
86) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座9 层 
联系人 张燕 
客服电话 4008507771


网址 t.jrj.com 
87) 北京钱景财富投资管理有限公司 
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼6 层616 室 
联系人 魏争 
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net 
88) 嘉实财富管理有限公司 
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座6 层 
联系人 费勤雯 
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn 
89) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座23 层 
联系人 马鹏程 
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com 
90) 上海陆金所资产管理有限公司 
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号14 楼

































































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 35 
联系人 宁博宇 
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com 
91) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座12F 
联系人 张裕 
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com 
92) 珠海盈米财富管理有限公司 
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 
联系人 黄敏嫦 
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn 
 
（以上排名不分先后 ） 
（2 ）场内代 销机构 
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。 
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 和基金合同等的规定， 选择 其
他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 
3. 网上直销 
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续， 具体交易细则
请参阅本 公司网站公告。 
网址：www.yhfund.com.cn 
（ 二 ） 注册登 记 机 构 
名称 中国证券登记结算有限责任公司 
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号 
法定代表人 金颖 联系人 崔巍 
电话 010-66210988 ，010-59378888


传真 010-66210938



（三）出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 
名称 上海市通力律师事务所 
住所及办公地址 上海市银城中路68号时 代金融中心19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 021-31358666 传真 021-31358600

































































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经办律师 吕红、黎明 
（ 四 ） 会计师 事 务 所及经 办 注 册会计 师 
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址 
北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼 （即东3 办
公楼）16 层 
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊 
电话 010-58153280 ；010-58152145 传真 010-85188298 
经办注册会计师 李慧民、王珊珊

































































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六、基金份额的分类 与净值计算规则 
（ 一 ） 基金份 额 结 构 
本基金的基金份额包括 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金之基础份额 （即 “银华
转债份额” ） 、 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金之稳健收益类份额 （即 “转债A 份额” ）
与银华中证转债指数增强分级 证券投资基金之积极收益类份额（即“转债 B 份额 ” ） 。其中，
转债 A 份额 、转债 B 份 额的基金份额配比始终保持 7 ：3 的 比例不变。 
（二）基金份 额 的 自动分离与 分拆规则 
基金发售结束后， 本基金将投资者在场内 认购的全部银华转债份额 按照 7 ：3 的比例自
动分离为 预期收益与风险不同的两种份额类别，即 转债 A 份额和转债 B 份额。 
根据 转债 A 份额和转债 B 份额 的基金 份额 比例， 转债 A 份额在 场内 基金初始总份额中的
份额占比为 70% ，转债 B 份额在场内 基金初始总份额中的份额占比为 30% ，且两类基金份额
的基金资产 合并运作。 
基金合同生效后 ， 银华转债份额设置单独的基金代码， 只可以进行场内与场外的申购和
赎回， 但不上市交易。 转债 A 份额 与转债 B 份额 交易代码不同， 只可 在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回 。 
投资者可在场内申购和赎回银华转债份额， 投资者可选择将其场内申购的银华转债份额
按 7:3 的比 例 分拆成转债 A 份额和 转债 B 份额。投资者可按 7:3 的配 比将其持有的转债 A
份额和转债 B 份额申请合 并为银华转债份额后赎回。 
投资者可在场外申购和赎回银华转债份额。 场外申购的银华转 债份额不进行分拆， 但基
金合同另有规定的除外。 投资者可将其持有的场外银华转债份额跨系统转托管至场内并申请
将其分拆成转债 A 份额 和转债 B 份 额后上市交易。 投资者可按 7:3 的配 比将其持有的转债 A
份额和转债 B 份额合并为 银华转债份额后赎回。 
无论是定期份额折算， 还是不定期份额折算 （有关本基金的份额折算详见基金合同 “二
十一、 基金份额折算” ） ， 所 产生的银华转债份额按照定期份额折算或不定期份额折算前公告
中相应规则进行处理。 
（三）转债 A 份额 和 转债 B 份 额 的净 值 计 算 规则



根据转债 A 份额和转债 B 份额 的风险 和收益特性不同 ， 本基金份额 所分离的两类基金份
额转债 A 份额 和转债 B 份额具有不同的 净值计算规则。 
在本基金的存续期内 ， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对转债 A

































































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份额和转债B 份额分别进行净值计算， 转债A 份额为低风险且预期收益相对稳定的 基金份额，
本基金净资产优先 确保转债 A 份额 的本金及 转债 A 份额累 计约定应得收益 ； 转债 B 份额为高
风险且预期收益相对较高的基金份额 ， 本基金在优先确保转债 A 份额的 本金及 累计约定应得
收益后，将 剩余净资产计为转债 B 份额的净资产 。 
在本基金存续期内，转债 A 份额 和 转债 B 份额 的净值计算规则如下： 
1. 转债 A 份额 约定年基准收益率为 “同期银行人民币一年期定期存款利率+3.0%” ， 同
期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 以 每 个 定 期 折 算 期 间 首 日 的 中 国 人 民 银 行 实 施 的 金 融 机
构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 为 准 。 基 金 合 同 生 效 日 所 在 定 期 折 算 期 间 的 年 基 准 收 益 率 为
“基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率+3.0%”。 年基准
收益均以 1.00 元为基准进 行计算； 
2. 本基金每 个工作日对转债 A 份额 和转债 B 份 额进行净值计算。 在 进行转债 A 份额 和转
债 B 份额各 自的净值计算时 ， 本基金净资产优先 确保转债 A 份额的本金及 转债 A 份 额累计约
定应得收益，之 后的剩余净资产计为转债 B 份额 的净资产。 转债 A 份额累 计约定应得收益依
据转债A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日转债A 份额应计收益的天数
确定； 
3. 在本基金 基金合同生效日所在定期折算期间内， 若未发生基金合同规定的不定期份额
折算， 则转债A 份额在净值 计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际
天数计算； 若发生基金合同规定的不定期份额折算， 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的
天 数 应 按 照 最 近 一 次 该 定 期 折 算 期 间 内 不 定 期 份 额 折 算 基 准 日 的 次 日 至 净 值 计 算 日 的 实 际
天数计算。 
在本基金存续的某一完整定期 折算期间内， 若未发生基金合同规定的不定期份额折算且
已发生基金合同规定的定期份额折算， 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数按自该定
期折算期间首日至净值计算日的实际天数计算。 若未发生基金合同规定的不定期份额折算且
未发生基金合同规定的定期份额折算， 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照上
一定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算； 若
发生基金合同规定的不定期份额折算， 则 转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当
前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日 的实际天数计算。 
基金管理人并不承诺或保证转债 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益 ， 如在某一定
期折算期间内 本基金资产出现极端损失情况下， 转债 A 份额 的基金份额持有人可能会面临无
法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 。

































































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（ 四 ） 本基金 基 金 份额净 值 的 计算 
本基金作为分级基金， 按照转债 A 份额 和转债 B 份额的净值计算规则 依据以下公式分别
计算并公告 T 日银华转债 份额、转债 A 份额和转 债 B 份额的 基金份额净值： 
1. 银华转债 份额的基金份额净值计算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
T 日 银华转债份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金份额
的总数 
本基金作为分级基金，T 日本基金 基金份额的总数为转债 A 份额、 转债B 份额和银华 转
债份额的份额 数之和。 
2. 转债A 份 额和转债 B 份额的基金份额净值计算 
A
(1 )
t
N
NAV R ??
转 债 份 额
 
A
B
0.7
0.3
NAV NAV
NAV
??
?
银 华 转 债 份 额 转 债 份 额
转 债 份 额
 
其中： 
N 为365 ； 
t=min{ 自定 期折算期间首日至 T 日， 自基金合同生效日至 T 日， 自不定期份额折算基准
日的下一日至 T 日} ； 
NAV
银 华 转 债 份 额
为估值日每份银华转债份额的基金份额净值； 
NAV 转债 A 份额 为 估值日每份转债 A 份额 的基金份额净值； 
NAV 转债 B 份额 为 估值日每份转债 B 份额 的基金份额净值； 
R 为当期转债 A 份额约 定年基准收益率。 
银华转债份额、 转债 A 份额和转债 B 份额的基金 份额净值的计算， 均保留到小数点后 3
位，小数点后第 4 位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
T 日的基金份 额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告。 如遇特殊情况， 经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。

































































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七、基金的募集 
（ 一 ） 基金发 售 的 依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同 及其他有关规定， 经中国证监会2013 年6 月6 日证 监许可 【2013 】751 号文 核准 募集。 
本基金募集期募集的基金份额及利息转份额共计386,033,124.32份， 有 效认购总户数为
2,722 户。其中，场 内 认 购 的 基 金 份 额 为114,459,613.00 份，按照7 ：3 的比例自 动 分 离 为
80,121,729.00 份转债A 份 额和34,337,884.00 份转 债B 份额。 
（ 二 ） 基金类 型 
债券 型证券投资基金 
（ 三 ） 基金的 运 作 方式 
契约型开放式 
（ 四 ） 上市交 易 所 
深圳证券交易所 
（ 五 ） 基金存 续 期 间 
不定期

































































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八、基金合同的生效 
本基金的基 金合同于2013 年8 月15日正式生效。 基金合同生 效后的存续 期内，基金 份 额
持有人数量不满200 人或 者基金资产净值低于5,000 万元， 基金 管理人应当及时报告中国证监
会；基金份 额持有人数 量连续20个工作日达不 到200人，或连续20个工作日基金资 产净值低
于5,000 万元 ，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

































































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九、转债 A 份额与转债B 份额的上市交易 
（ 一 ） 上市交 易 的 基金份 额 
基金合同生效后， 基金管理人将根据有关规定， 申请 转债 A 份 额与 转债 B 份额上市交易。 
（ 二 ） 上市交 易 的 地点 
本基金 转债 A 份额与转债 B 份额 上 市交易的地点为深圳证券交易所。 
（ 三 ） 上市交 易 的 时间 
本基金转债 A 份额和转债 B 份额已自 2013 年 8 月 28 日起开始在深圳证券交易所上市
交易。 
（ 四 ） 上市交 易 的 规则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、
《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于： 
1. 银华转债 份额所分离的转债 A 份 额与 转债 B 份额以不同的交易代码上市交易， 两类基
金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值； 
2. 转债A 份 额与 转债 B 份额实行价格涨跌幅限制， 涨跌幅比例为 10% ， 自上市首日起实
行； 
3. 转债A 份 额与 转债 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数 倍； 
4. 转债A 份 额与 转债 B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币； 
5. 转债A 份 额与 转债 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 
（ 五 ） 上市交 易 的 费用 
转债 A 份额 与转债 B 份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 
（ 六 ） 上市交 易 的 行情揭 示 
转债 A 份额与转债 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭
示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 
（ 七 ） 上市交 易 的 停复牌 、 暂 停上市 、 恢 复上市 和 终 止上市 
转债 A 份额与转债 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》
相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 
（八） 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规
定 内 容 进行调 整 的 ，基金 合 同 相应予 以 修 改，且 此 项 修改无 须 召 开基金 份 额 持有人 大 会 。

































































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十、 基金份额的申购与赎回 
本基金的 转债A 份额、 转债B 份额不接 受投资人的申购与赎回； 本基金合同生效后， 投资
人可通过场内或场外两种方式对 银华转债 份额进行申购与赎回。 
（一） 申 购 与 赎回场 所 
投 资 人 办 理 银华转债 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 且 具 有
场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。 投资人需使用深圳证券账户， 通过深圳
证券交易所交易系统办理 银华转债 份额场内申购、赎回业务。 
投 资 人 办 理 银华转债 份 额 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 场 外 代
销机构。 投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司 （深圳） 开放式基金账户办理 银华转
债份额场外申购、赎回业务。 
投资人应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理 银华转债份额申购、 赎回业务的营
业场所或按基金 管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方式办理 银华转债 份额的申购和赎
回。 本基金场内、 场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、 发售公告或其他公告中
列明。 
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。 
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人可以通过
上述方式进行申购与赎回。 
（ 二 ） 基金销 售 对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 
（ 三 ） 申购与 赎 回 的账户 
投资者 办理银华转债份额申购、 赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的
账户（账户开立、使用的具体事宜 详 见基金份额发售公告或相关业务公告） 。 
（ 四 ） 申购与 赎 回 的开放 日 及 时间 
1. 开放日及业 务办理时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

































































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基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整， 但应在实施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2. 申购与赎回 的开始时间 
本基金银华 转债份额的申购、赎回业务已于2013 年8 月28 日 开始办理。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购 、赎回的价格。 
（ 五 ） 申购与 赎 回 的原则 
1 、“未知价 ”原则，即 基金份额的 申购与赎回 价格以受理 申请当日 银 华转债 份额 净 值
为基准进行计算； 
2 、银华转债 份额采用金 额申购和份 额赎回的方 式，即申购 以金额申请 ，赎回以份 额 申
请； 
3 、基金份额 持有人在赎 回基金份额 时，基金管 理人按先进 先出的原则 ，即对 银华 转 债
份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时， 份额登记在先的基金份额先赎回， 份
额登记在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 
4 、当日的申 购与赎回申 请可以在当 日业务办理 时间结束前 撤销，在当 日的业务办 理 时
间结束后不 得撤销； 
5 、投资人通 过深圳证券 交易所交易 系统办理 银 华转债 份额 的场内申购 、赎回业务 时 ，
需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（ 六 ） 申购与 赎 回 的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2 、申购和赎 回的款项支付

































































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申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不
成功或无效， 申购款项将退回投资人账户。 
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在T ＋7 日( 包括该日) 内 支付赎回款项。 在发生巨
额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3 、申购和赎 回申请的确认 
基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确
实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日(T 日) ，在正常情况下 ，本基金登 记机构在T+1日内对该交 易的有效性 进行确认。T 日提交
的有效申请 ，投资 人应 在T+ 2 日后( 包括该日) 到销售网点 柜台或以销 售机构规定 的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
（ 七 ） 申购与 赎 回 的数额 限 制 
1 、投资人通 过场内或场 外办理 银华 转债 份额申 购时，代销 机构的代销 网点及网上 直 销
交 易系统每个基金账户首笔申购和追加申购的每笔金额不得低于10元。 
直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务， 基金管理人直销机构的直销中心或各代
销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。 
投资人可多次申购， 对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 法律法规、 中国 证监会
另有规定的除外。 
2. 基金份额 持有人办理场外赎回时， 每笔赎回申请的最低份额为10 份基 金份额； 基金份
额持有人办理场内赎回时， 每笔赎回申请的最低份额为10份 基金份额， 同时赎回份额必须是
整数份额，且单笔赎回最多不超过99 ，999 ，999 份基金份额。









3. 基金 份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回， 但某笔赎回业务申请导致单个交易
账户的基金份额余额少于10份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 
4. 基金管理 人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。 基金管理人必须在调整前依照 《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国
证监会备案。 
（ 八 ） 申购费 用 和 赎回费 用 及 其用途 
1. 申购费率 
本 基 金 对 通 过 直 销 机 构 及 网 上 直 销 交 易 系 统 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资
人实施差别的申购费率。

































































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养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单
一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理
人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养 老金客户指
除养老金客户外的其他投资人。 
本 基 金 场 内 和 场 外 的 申 购 费 率 相 同, 对 于 养 老 金 客 户 前 端 收 费 模 式 实 施 特 定 申 购 费 率,
具体费率如下表所示： 
申购费 
申购金额 （M ， 含 申 购费） 前 端 申 购费率 
前 端 特 定申购 费 率 
M ＜50 万元 0.8% 0.24% 
50 万元≤M ＜100 万元 0.5% 0.15% 
M ≥100 万元 按笔固定收取 1,000 元/ 笔 
按笔固定收取 1,000 元/ 笔 
 
2. 赎回费率 
本基金的场外赎回费率不高于0.5% ， 随基金份额持有期限的增加而递减； 对于养老金客
户实施的特定赎回费率； 本基金的场内赎回 费率为固定赎回费率0.5% ， 不 按份额持有时间分
段设置赎回费率。 具体费率如下表所示： 
 
场外赎回费 
持有期限（Y ） 费率 
特定赎回费率 
Y ＜1 年 0.5% 
0.125% 
1 年≤Y ＜2 年 0.2% 
0.05% 
Y ≥2 年 0 
0% 
场内赎回费 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5% ， 不按份额持有时间分段设置赎回费率。 
注：1 年指365 天，2 年指730 天 。 
3. 本基金申购费在投资 者 申购基金 份额时收取 。本基金的 赎回费在 投 资者 赎回基 金 份
额时收取。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
4. 本基金的 申购费用由提出申购申请并成功确认的 投资者承担，不列入基金财产 。 
5. 本基金赎 回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金
份额时收取 。 赎回费总 额的25%应归基金财产， 其余用于支 付注册登记 费和其他必 要的手续
费。特定赎回费 的100% 应归基金财产 。 
6. 基金管理 人可以在 法律法规和 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式 。 费率或计
算方式如发生变更，基金管理人 应于新的费率或收费方式实施日前 ，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告 。

































































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7. 基金管理人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情形下， 根据市场情 况 制
定基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交 易、 电话交易等) 等进行基 金交易的投资者
定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率，并另行公告。 
（九 ）申购份额与赎回金额的计算方式 
1. 本基金银 华转债 份额申购份额的计算： 
银华转债 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 
净申购金额= 申购金额/ （1 ＋申购费率 ） 
（注：对于适用固定金额申购费的申购 ，净申购金额= 申购 金额- 固定申 购费金额） 
申购费用= 申 购金额- 净申 购金额 
（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额） 
申购份额= 净 申购金额/T 日基金份额净值 
场内申购时 ，申购份额 的计算保留 至整数位， 小数点以后 的部分舍去 ， 不足1 份额 对 应
的申购资金返还至 投资者资金账户。 
场外申购时， 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基
金份额净值为基准计算， 申购份额计算结果保留到小数点后 两位， 小数点后两位以后的部分
四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 。 
例一： 投资者通过场内申购银华转债 份额的计算 
某投资者 投资60,000 元 通过场内申购 银华转债份额， 其对应的场内申购费率为0.8%，假
设申购当日 银华转债份额净值为1.060 元，则其 可得到的申购份额为： 
净申购金额＝60,000/ （1 ＋0.8% ）＝59,523.81 元 
申购费用＝60,000－59,523.81 ＝476.19元 
申购份额＝59,523.81/1.060＝56,154 份（截位保留至整数位） 
即： 投资者投资60,000 元 从场内申购 银华转债份额， 假设申购当日 银华转债份额净值为
1.060 元，则 其可得到56,154份银华转 债份额。 
例二： 投资者通过场外申购银华转债 份额的计算 
某投资者投资6,000 元通过场外申购 银华转债份额 ，其对应 的场外申购 费率为0.8%，假
设申购当日 银华转债份额净值为1.060 元，则其 可得到的申购份额为： 
净申购金额＝6,000/ （1 ＋0.8% ）＝5,952.38 元 
申购费用＝6,000 －5,952.38 ＝47.62 元 
申购份额＝5,952.38/1.060 ＝5,615.45 份

































































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即： 投资者 投资6,000 元从场外 申购 银华转债份额 ，假设申 购当日 银华 转债 份额净值为
1.060 元，则 其可得到5,615.45份银华 转债 份额。 
2. 本基金银 华转债 份额赎回金额的计算： 
银华转债份额 赎回采用 “份额赎回 ”方式，赎 回价格以T 日 的基金份额 净值为基准 进 行
计算，计算公式： 
赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份 额净值 
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额＝赎回总金额 —赎回费用 
本基金场内和场外赎回时， 赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额
净值并扣除 相应的费用 后的余额， 赎回金额计 算结果保留 到小数点后2 位，小数点 后两位以
后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 。 
例三： 投资者通过场内赎回银华转债 份额的赎回金额的计算 
某投资者 从深交所场内赎回银华转债 份额10,000份， 赎回费 率为0.5% ， 假 设赎回当日基
金份额净值为1.148 元， 则其可得到的净赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000 ×1.148 ＝11,480元 
赎回费用＝11,480×0.5% ＝57.4 元 
净赎回金额＝11,480 －57.4＝11,422.60 元 
即： 投资者从深交所场内赎回 银华转债份额10,000份， 假设赎 回当日 银华转债份额净值
为1.148 元， 则其可得到的净赎回金额为11,422.60 元。 
例四： 投资者通过场外赎回银华转债 份额的赎回金额的计算 
某投资者 赎回银华转债份额10,000 份， 持有时间为 一年三个月， 对应的赎回费率为0.2%，
假设赎回当日基金份额净值是1.148 元，则其可得到的净赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000 ×1.148 ＝11,480元 
赎回费用＝11,480×0.2% ＝22.96 元 
净赎回金额＝11,480 －22.96 ＝11,457.04元 
即： 某 投资者持有10,000份银华转债 份额一年三个月后从场外赎回， 假设赎回当日 银华
转债份额 净值是1.148 元 ，则其可得到的净赎回金额为11,457.04 元。 
3. 本基金基 金份额净值的计算： 
T 日的基金份 额净值在当天收市后计算， 并在T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会
同意，可以 适当延迟计 算或公告。 本基金基金 份额净值的 计算，保留 到小数点后3 位，小数
点后第4 位四 舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担 。 
（ 十 ） 申购与 赎 回 的注册 登 记 
1. 经基金销 售机构同意， 投资者提出的申购和赎回申请， 在基金管理人规定的时间之前

































































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可以撤销。 
2. 投资者 T 日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T ＋1 日为投资者增加权益并办理
注册登记手续，投资者自 T ＋2 日起 有权赎回该部分基金份额。 
3. 投资者 T 日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T ＋1 日为投资者扣除权益并办理
相应的注册登记手续。 
4. 基金管理 人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整， 并 按照
《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体上公告 。 
（十一 ）拒绝 或 暂 停申购 、 暂 停赎回 的 情 形及处 理 
1. 在如下情 况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 
（1 ）因不可 抗力导致基金无法正常运作 ； 
（2 ）发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时，基金 管理人可暂 停接收投资 人 的
申购申请； 
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（4 ）基金管 理人认 为接 受某笔或某 些申购申请 可能会影响 或损害现有 基金份额持 有 人
利益时。 
（5 ）基金资 产规模过大 ，使基金管 理人无法找 到合适的投 资品种，或 其他可能对 基 金
业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
（6 ）基金管 理人、基金 托管人、基 金销售机构 或注册登记 机构的技术 保障等异常 情 况
发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
（7 ）法律法 规规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ） 、 （5 ） 、 （6 ） 、 （7 ） 项 暂停申购情形 之一且基金管
理人决定暂停申购 时， 基金管理人应当 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果
投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
2. 以下情况 下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： 
（1 ）因不可 抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； 
（2 ）发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时，基金 管理人可暂 停接收投资 人 的
赎回申请或延缓支付赎回款项； 
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ； 
（4 ）连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回

































































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（5 ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形 
发生上述情形 之一且基金管理人决定暂停赎回 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备
案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分 按
单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述
第 4 项所述 情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。 
1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ，基金管理 人当日应立 即向中国证 监 会备案， 并 在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 
2 、 如发生暂 停的时间为1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒体上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 
3 、 如果发生 暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人应按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 
4 、如果发生 暂停的时间 超过两周， 暂停期间， 基金管理人 应每两周至 少重复刊登 暂 停
公告一次； 当连续暂停时间 超过两个月时， 可将重复刊登暂停公告的频率调整为一个月一次。
暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人按照 《信息披露办法》 的有关规定在 指
定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近一
个开放日的基金份额净值。 
（ 十 二 ）巨额 赎 回 的情形 及 处 理方式 
1. 巨额赎回 的认定 
若银华转债 份额单个开 放日内的基 金份额净赎 回申请( 赎回 申请份额总 数加上 银华 转 债
份 额 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后
的余额) 超过 前一开放日的基金总份额 （包括 银华转债份额、 转债A 份额和转债B 份额） 的10% ，
即认为是发生了巨额赎回。 
2. 巨额赎回 的处理方式 
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
延期赎回。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎 回

































































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程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回：当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 （ 包 括 银 华 转 债 份 额 、 转债A 份 额 和 转债B
份额）10%的前提下，可 对其余赎回 申请延期办 理。对于当 日的赎回申 请，应当按 单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放
日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎 回：连续2 日以上( 含本 数) 发生巨额 赎回，如基 金管理人认 为有必要， 可
暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20 个工
作日，并应当在指定媒体上进行公告。 
当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理； 基金转换中
转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 
( 十 三) 基 金转 换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理
人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管 理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机
构。 
( 十 四) 基金 的登记与 转托 管 
1. 基金份额 的登记 
（1 ）本基金 的份额采用 分系统登记 的原则。场 外认购或申 购的 银华转 债 份额登记 在 注
册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购、 申购的 银华转债 份额或上市交易
买入的转债 A 份额、转债 B 份额登 记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 
（2 ）登记在 证券登记结 算系统中的 银华转债份 额可以直接 申请场内赎 回但不在深 圳 证
券交易所上市交易， 登记在证券登记结算系统中的 转债 A 份 额和 转债 B 份额在深圳证券交易
所上市交易， 不能直接申请场内赎回， 但可按 7:3 比例申请合并为银华转债 份额后再申请场
内赎回。

































































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（3 ）登记在 注册登记系 统中的 银华 转债 份额既 可以直接申 请场外赎回 ，也可以在 办 理
跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统， 经过基金份额持有人进行申请按
7:3 比例分离 为 转债 A 份 额和 转债 B 份额后在深圳证券交易所上市交易。 
2. 系统内转 托管 
（1 ）系统内 转托管是指 基金份额持 有人将持有 的基金份额 在注册登记 系统内不同 销 售
机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之间进行转登记的行为。 
（2 ）基金份 额登记在注 册登记系统 的基金份额 持有人在变 更办理 银华 转债 份额赎 回 业
务的销售机构（网点）时，须办理已持有 银华转债份额的系统内转托管。 
（3 ）基金份 额登记在证 券登记结算 系统的基金 份额持有人 在变更办理 银华转债份额场
内赎回或 转债 A 份额和 转债 B 份额 上市交易的会员单位 （交易单元） 时， 须办理已持有基金
份额的系统内转托管。 
3. 跨系统转 托管 
（1 ）跨系统 转托管是指 基金份额持 有人将持有 的 银华转债 份额在注册 登记系统和 证 券
登记结算系统之间进行转托管的行为。 
（2 ）银华转 债 份额跨系 统转托管的 具体业务按 照中国证券 登记结算有 限责任公司 及 深
圳证券交易所的相关规定办理。 
基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 
（十五 ）基金 的 非 交易过 户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据 生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十六 ）基金 的 冻 结与解 冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或有权机关的明确指示，
被冻结的基金份额产生的权益一并冻结，被冻结基金份额仍然参与收益分配。

































































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（十七 ）定期 定 额 投资计 划 
基金登记机构 只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如无法律明确规定或有权机关的明确指示，
被冻结的基金份额产生的权益一并冻结，被冻结基金份额仍然参与收益分配。 
本基金银华 转债份额的定期定额投资 业务已于2013 年8 月28 日开始办理。 
（ 十 八 ） 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 ，
基 金 管 理人将 制 定 和实施 相 应 的业务 规 则 。 
（ 十 九 ） 如 遇 法 律 法 规 及 登 记 机 构 、 证 券 交 易 所 相 关 规 则 等 发 生 变 动 ， 上 述 十 四 、 十
六 、 十 七规则 等 相 应进行 调 整 。

































































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十一、 基金的份额配对转换 
本基金基金合同生效后， 在 转债 A 份额、 转债 B 份额的存续 期内， 基金管理人将为基金
份额持有人办理份额配对转换业务。 
（ 一 ） 份额配 对 转 换是指 本 基 金的 银华转债 份额 与 转债 A 份额、转债 B 份 额之 间的 配
对 转 换 ，包括 以 下 两种方 式 的 配对转 换 ： 
1. 分拆 
分拆指基金份额持有人将其持有的每 10 份银华 转债 份额的场内份额申请转换成 7 份转
债 A 份额与3 份转债B 份 额的行为。 
2. 合并 
合并指基金份额持有人将其持有的每 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份 额申请转换成 10
份银华转债 份额的场内份额的行为。 
（ 二 ） 份额配 对 转 换的业 务 办 理机 构 
份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 机 构 见 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 站 信 息 披 露 或 基 金
管理人届时发布的相关公告。 
（ 三 ） 份额配 对 转 换的业 务 办 理时间 
份额配对转换自 转债 A 份额、 转债 B 份额上市交 易后不超过 6 个月的时间 内开始办理，
基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至
少一家指定媒体公告。 
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外） ， 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要 ， 基金管理人可对份额配对转换业务的
办理时间进行调整并公告。 
（ 四 ） 份额配 对 转 换的原 则 
1. 份额配对 转换以份额申请。 
2. 申请分拆 为 转债 A 份 额和 转债 B 份额的银华转债份额的场内份额必须是 10 的倍 数。 
3. 申请合并 为 银华转债份额的 转债 A 份额与转债 B 份额必 须同时配对申请， 且基金份额
数必须同为整数且 符合 7 ：3 。 
4. 银华转债 份额的场外份额如需申请进行分拆， 须跨系统转托管为 银华转债份额的场内
份额后方可进行。 
5. 份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

































































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基金管理人、 基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上 述规定作出调整， 并在
正式实施前 2 日在至少一 家指定媒体公告。 
（ 五 ） 份额配 对 转 换的程 序 
份额配对转 换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告 。 
（ 六 ） 暂停份 额 配 对转换 的 情 形 
1. 深圳证券 交易所、 基金登记机构、 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份
额配对转换业务。 
2. 法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述情形的， 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公
告。



在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，
并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 
（ 七 ） 份额配 对 转 换的业 务 办 理费用 
投资者 申请办理份额配对转换业务时， 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣
金，具体见相关业务办理机构公告 。

































































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十二、基金的投资 
( 一) 投资 目标 
本基金为增强型可转债指数基金， 指数投资部分采用被动指数化投资策略， 指数增强部
分采取积极配置策略， 利用可转债兼具债券和股票的特性， 争取为投资者获得超越业绩比较
基准的稳健收益。 
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值
控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。 
( 二)投资范围 
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 股票、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。



本基金主要 投资于固定 收益类金融 工具，包括 可转债（含 可分离交易 的可转换债） 、 国
债、 中央银行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 地方政府债、 正回购、 逆回购、
次级债、 资产支持证券、 银行存款， 以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益
类金融工具。



本基金不主动参与一、 二级市场股票投资， 对于因可转债转股形成的股票或因投资可分
离交易的可转换债券而 获得的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交 易日内卖出。 
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ， 其中
投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%； 本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。



( 三) 标的 指数 
本基金的标的指数是 中证可转换债券指数 ，简称“中证转债” 。 
中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债 券组成， 以反映国内市
场可转换债券的总体表现。该指数基日为 2002 年 12 月 31 日，基点为 100 点，指数 代码为
000832 。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指数由其它指
数代替， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 进行适当的程序变更
本基金的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 其中， 若标的指数变更

































































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涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份
额持有人大 会，并在通 过之日起 5 日内报中国 证监会核准 或者备案且 在指定媒体 上刊 登公
告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、指数更名等) ，
则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备
案，并应至少提前 30 个 工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 
 ( 四) 投 资 策略 
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值
控制在 0.5% 以内，年跟踪误差控制在 5%以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。本基金投资 策略包括指数投资策略和指数增强策略。 
1 、指数投资 策略 
对指数投资部分， 采用指数成分复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基础， 综合考
虑跟踪效果、 流动性风险、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、 日常申购 赎
回情况、 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整， 以保证
对标的指数的有效跟踪。 
（1 ）可转债 投资组合的定期调整 
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 券 及 成 份 券 权
重的调整而进行相应调整。 
（2 ）可转债 投资组合的优化 
为更好地跟 踪指数走势 ，本基金将 根据本 基金 的资产规模 、日常申购/ 赎回情况、 市 场
流动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整以保证对标的指数的有
效跟踪。 
2 、指数增强 策略 
（1 ）可转债 投资组合的不定期调整 
当发生以下情况时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重和券种进行
适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
1 ）本基金预 期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化； 
2 ）成份券流 动性不足、 价格严重偏 离合理估值 、单只成份 券交易量不 符合市场交 易 惯
例； 
3 ）由于市场 因素影响、 法律法规限 制等原因， 本基金无法 根据 指数构 建组合和基 金 发

































































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生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 
（2 ）可转债 条款投资策略 
一般情况下， 可转债本身会附加的提前赎回条款、 回售条款及向下修正股价条款， 在一
定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。 
提前赎回条款是指在可转债存续期内， 当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格
一定幅度时， 可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未
转股的可转债， 该条款是赋予可转债发行方的一个权利。 提前赎回的条件往往可以视为可转
债的价值最大限度， 本基金将会在接近提前赎回条件触 发的时候， 理性分析可转债正股的基
本面状况及未来走势，以选择抛出或转股出售。 
提前回售条款是指在可转债存续期内， 如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价
格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时， 可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司， 该条款是赋予
可转债持有人的一个权利。 本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析， 以选择是
否行使该项权利。 
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内， 当一段时间内正股价格持续低于转股
价达到一定程度， 则可转债发 行方董事会可发起向下修正转股价的提议， 通过向下修正转股
价而大幅提高可转债的转股价值， 从而提升可转债价值， 也为该转债未来可能出现较好表现
提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失， 因此提前对此进行合
理的判断将提升组合投资价值。 除此之外， 当可转债发行方发生送红股、 转增股本、 增发 新
股、 配股以及派发股利等情况时， 可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整， 本公
司可以通过对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。 
（3 ）可转债 一级市场申购策略 
本基金跟踪的可转债指数为全样本指数， 对于一 级市场新发可转债， 本基金将综合可转
债上市定价、中签率等因素，判断是否参与一级市场申购，以降低买入成本。 
 ( 五) 业 绩 比较 基 准 
95% ×中证可 转换债券指数 收益率+5% ×银行活期存款利率（税后） 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时， 本基金经基金管理人和基金托管
人协商一致， 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份
额持有人大会。

































































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( 六) 风 险 收 益特 征 
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益和 预期风险较低的基金品种， 其风
险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 
从本基金所分离的两类基金份额来看，转债 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；
转债 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 
 ( 七) 投 资 禁止 行 为 与限制 
1. 禁止用本 基金财产从事以下行为 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）向他人 贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、 基金托管人 出资或者买 卖其基金管 理人、基金 托管人发行 的 股
票或者债券； 
（6 ）买卖与 其基金管 理 人、基金托 管人有控股 关系的股东 或者与其基 金管理人、 基 金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述约定的投资禁
止行为被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为 
2. 基金投资 组合比例限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 
(1)本基金进入全国银行 间同业市场 进行债券回 购的资金余 额不得超过 基金资产净 值 的
40 ％； 
(2) 本基金 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ， 其中投资于中证转债
指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80% ； 本基金持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
(3)本基金投资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券的比 例，不得超 过基金资产 净 值

































































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的 10％； 
(4) 本基金持 有的全部资产支持证券，其市值不得超 过基金资产净值的 20 ％； 
(5)本基金持有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例 ，不得超过 该资产支持 证
券规模的 10 ％； 
(6)本基金管理人管理的 全部基金投 资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券，不 得 超
过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； 
(7) 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。基金持有资产
支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出； 
 (8) 法律法 规、监管部门以及基金合同规定的其它投资限制。 
如果法律法规对本基金合同约定 投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。






















































法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制 。 
（ 八 ） 投资组 合 比 例调整 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 
（ 九 ） 基金管 理 人 代表基 金 行 使股东 权 利 和债权 人 权 利的处 理 原 则及方 法 
1. 不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
2. 有利于基 金资产的安全与增值。 
3. 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持有人的利
益。 
4. 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基金份额持有人的
利益。 
 ( 十) 基金 的融 资 、 融券 
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、 融券业务， 经基金管理人与基金托

































































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管人协商一致， 通过证券金融公司办理转 融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 此事
项无需召开基金份额持有人大会决定。 
（ 十 一 ）投资 组 合 报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人 中国银行根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所 载数据截至 2016 年 6 月30 日 （财务数据未经审计） 。 
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 375,464,056.37 97.00 
 其中：债券 375,464,056.37 97.00 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 2,283,442.32 0.59 
8 其他资产 9,338,681.43 2.41 
9 合计 387,086,180.12 100.00 



 
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 
2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。




































































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 62 
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 
3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
3.2 报告期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


 
序
号 
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 
1 国家债券 18,498,150.00 5.78 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 （可交换债） 356,965,906.37 111.47 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 375,464,056.37 117.24 



 
5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 113008 电气转债 540,040 58,383,724.40 18.23 
2 113009 广汽转债 471,170 55,894,897.10 17.45 
3 110032 三一转债 432,000 45,943,200.00 14.35 
4 110033 国贸转债 371,750 43,829,325.00 13.69 
5 128009 歌尔转债 300,739 38,732,175.81 12.09 




6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。







































































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7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情况说明 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
11. 投 资 组 合 报告 附 注 
11.1


本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 不存 在 被 监 管部 门 立 案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 
11.2


本 基 金本报 告 期 末 未持 有 股 票 ，因 此 本 基 金不 存 在 投 资的 前 十 名 股票
超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 之外 的 情 形 。 
11.3 其 他 资 产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 23,674.36 
2 应收证券清算款 8,549,054.56 
3 应收股利 - 
4 应收利息 752,970.68 
5 应收申购款 12,981.83 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 9,338,681.43 




11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 
占基金资产净值比
例（％） 
1 113008 电气转债 58,383,724.40 18.23 
2 128009 歌尔转债 38,732,175.81 12.09 
3 110031 航信转债 14,095,062.00 4.40 
4 110030 格力转债 11,223,555.00 3.50 
5 123001 蓝标转债 12,513,770.70 3.91

































































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 64 



 
11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 


































































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十三、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。



本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 
阶段 
净值增长 
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至2013.12.31 
-5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04% 
2014.1.1 至2014.12.31 57.55% 1.14% 53.57% 1.01% 3.98% 0.13% 
2015.1.1 至2015.12.31 
-28.57% 2.51% -24.94 2.99% -3.63% -0.48% 
2016.1.1 至2016.6.30 -13.19% 0.91% -11.31% 0.87% -1.88% 0.04% 
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至 2016.6.30 
-7.62% 1.68% -1.68% 1.90% -5.94% -0.22% 


































































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 66 
十四、基金的财产 
( 一) 基金 资产 总 值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和 。 
( 二) 基金 资产 净 值 
基金资产净值是指基金 资产总值减去基金负债后的价值。 
( 三) 基金 财产 的 账 户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资
所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
( 四) 基金 财产 的 保 管及处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利 。 除依法律法规和基
金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。

































































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 67 
 
十五、基金资产估值 
( 一) 估值 日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
( 二) 估值 方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所 上市的有价证券 （包括股票等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ）交易所 上市实行净 价交易的债 券按估值日 收盘价估值 ，估值日没 有交易的， 且 最
近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近 交易市价，
确定公允价格； 
（3 ）交易所 上市未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债 券
应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ）交易所 上市不存在 活跃市场的 有价证券， 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。 
（5 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券，采用 估值技术确 定公允价值 ，在估值技 术 难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

































































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 68 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估 值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 采用估值技 术 确
定公允价值。 
4 、 本基金持 有的回购以成本列示， 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 
5 、本基金持 有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 
6 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
( 三) 估值 对象 
基金所拥有的股票、 债券 和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 其它投资等金融资 产
及金融负债。 
( 四) 估值 程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算， 精确到0.001 元 ， 小数点后第四位四舍五入。 转债A 份额与转债B 份额净值的计算方
法参见第四部分基金份额的分类与净值计算规则，国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后 ， 将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

































































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 69 
（ 五 ） 基金份 额 净 值的计 算 
银华转债 份额、 转债 A 份额 和转债 B 份额的基金份额净值计算参见本招募说明书第 六章
“ （四）本基 金基金份额净值的计算 ”部分。 
( 六) 估值 错误 的 处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第3 位) 发生估 值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或 基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“ 受损方 ”) 的直接损 失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的 当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“ 受损 方 ”) ， 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿

































































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 70 
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错误偏 差达到 银华转债份额、 转债 A 份额与 转债 B 份额 任一类别份额净值 的 0.25%
时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到 银华转债份额、 转
债 A 份额与 转债 B 份额 任一类别份额净值 的 0.5%时，基金管 理人应当公告。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 ( 七) 暂停 估值 的 情 形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相 当比例 的投 资品种的估 值出现重大 转变，而基 金管理人为 保障基金份 额 持
有人的利益，决定延迟估值； 
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
( 八) 基金 净值 的 确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。

































































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 71 
( 九) 特殊 情况 的 处 理 
1 、 基金管理 人或基金托管人按估值方法的第7 项 进行估值时， 所造成的误差不作为 基金
资产估值错误处理。 
2 、 由于不可 抗力原因， 或由于证券交易所、 指数编制机构及登记机构发送的数据错误，
或国家会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

































































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 72 
十 六、基金的收益与分配 
（ 一 ） 收益的 构 成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 
（ 二 ） 收益分 配 原 则 
在存续期内， 本基金 （包括 银华转债 份额、 转债 A 份 额、 转债 B 份 额） 不进行收益分配。 


































































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 73 
十 七、基金的费用与税收 
( 一) 基金 费用 的 种 类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、基金的证 券交易费用； 
7 、基金的银 行汇划费用； 
8 、基金上市 初费和上市月费 
9 、因基金的 证券交易或结算而产生的费用； 
10 、基金的 指数使用许可费； 
11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 ( 二) 基金 费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 
1 、基金管理 人的管理费



自基金合同 生效之日起 ， 本基金的 管理费按前 一日基金资 产净值的 0.7% 年费率计提 。
管理费的计算方法如下： 
H ＝E×0.7 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人
核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管
理人。 
2 、基金托管 人的托管费 
自基金合同生效之日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。
托管费的计算方法如下： 
H ＝E×0.2 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人

































































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 74 
核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托
管人。 
3 、指数使用 许可费 
在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点二 （1.2 个
基点）的年费率计提。 
计算方法如下： 
H=E ×0.012% ÷当年天数 
H 为每日应付 的指数许可使用基点费，E 为前一日 的基金资产净值 
指数许可使用基点费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 许可使用基点费的收取下限为每
季度人民币贰万伍仟元（2.5 万元） ，基金设立当年，不足 3 个月的，按 照 3 个月收 费。 
 ( 三) 不 列 入基 金 费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、基金合同 生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得 列入基金费用的项目。 
 ( 四) 基金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

































































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 75 
十八、基金份额折算 
( 一) 定期 份额 折 算 
在转债 A 份额、 银华转债份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， 本基金将
按照以下规则进行基金的定期份额折算。 第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同
生效日之后最近一个 11 月 30 日，第 二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1
日至下一会计年度的 11 月 30 日。 
1. 基金份额折 算基准日 
每个会计年度 12 月第一 个工作日。 
2 、基金份额 折算对象 
基金份 额折算基准日登记在册的 转债 A 份额、银华转债份额。 
3 、基金份额 折算频率 
每年折算一次。 
4 、基金份额 折算方式 
转债 A 份额和转债 B 份 额按照本基金合同“四、基金份额的分类与净值计算规则”进
行净值计算， 对 转债 A 份额的应得收益进行定期份额折算， 每 10 份银 华转债 份额将按 7 份
转债 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 
在基金份额折算前与折算后， 转债 A 份额和转债 B 份额的 份额配比保持 7:3 的比例 。 
对于 转债 A 份额期末的约定应得收益，即 转债 A 份额每个定期折算期间期末即 11 月
30 日份额净 值超出 1.000 元部分，将折算为场内 银华转债份额分配给 转债 A 份额持 有人。
银华转债 份额持有人持有的每 10 份 银华转债份额将按 7 份 转债 A 份额获得新增 银华转债份
额的分配。 持有场外 银华转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 银华转
债份额的分配； 持有场内 银华转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 银
华转债份额的分配。经过上述份额折算， 转债 A 份额和银华转债份额的基金份额净值将相
应调整。 
每个会计年度 12 月第一 个工作日 为基金份额折算基准日， 本基金将 对转债 A 份额和银
华转债份额进行应得收益的定期份额折算 。 
每个会计年度 12 月第一个工作日进行 转债 A 份 额上一定期折算期间应得收益的定期份
额折算时，以下公式中每份 转债 A 份额期末资产净值等于当期定期折算期末 11 月 30 日的
转债 A 份额参考资产净值。

































































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 76 
有关计算公式如下： 
（1 ）转债 A 份额 
定期份额折算后转债 A 份额的份额数 = 定期份 额折算前转债 A 份额的份额数 
? ?
- -1.000 0.7 NUM
NAV
NUM
??
?
前
银 华 转 债 份 额 后
银 华 转 债 份 额
前
银 华 转 债 份 额
折 算 前 银 华 转 债 份 额 的 资 产 净 值 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值






转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的份额数 = 







? ?
A
-1.000
NUM
NAV
?
前
后 转 债 份 额
银 华 转 债 份 额
每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值
 
【转债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 = 
? ? -1.000 A
NAV
后
银 华 转 债 份 额
每 份 转 债 份 额 期 末 资 产 净 值
】 
其中： 
NAV
后
银 华 转 债 份 额
：定期份额折算后银华转债份额净值 
NUM
前
银 华 转 债 份 额
：定期份额折算前银华转债份额的份额数 
NUM
前
转 债A 份 额
：定期份额折算前转债 A 份额的份额数 
（2 ）转债 B 份额 
每个会计年度的定期份额折算不改变转债 B 份 额净值及其份额数。 
（3 ）银华转 债份额 
定 期 份 额 折 算 后 银 华 转 债 份 额 持 有 人 持 有 的 银 华 转 债 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算
前银华转债份额的份额数 + 银华转 债份额持有人新增的银华转债份额的份额数 
? ?
- -1.000 0.7 NUM
NAV
NUM
??
?
前
银 华 转 债 份 额 后
银 华 转 债 份 额
前
银 华 转 债 份 额
折 算 前 银 华 转 债 份 额 的 资 产 净 值 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值



银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 = 
( -1.000)
0.7 NUM
NAV
??
前
银 华 转 债 份 额 后
银 华 转 债 份 额
每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值
 
【 银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 = 
( -1.000)
0.7
NAV
?
后
转 债 份 额
每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值
】 
其中： 
NAV
后
银 华 转 债 份 额
：定期份额折算后银华转债份额净值

































































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 77 
NUM
前
银 华 转 债 份 额
：定期份额折算前银华转债份额的份额数 
 
 例一、 假设本基金成立后次年 12 月第 一个工作日 为定期份额折算基准日， 转债 A 份额 、
转债 B 份额、银华转债场外份额及 银华转债场内份额的规模依次为 7 亿份、3 亿份 、10 亿
份和 10 亿份 ，转债 A 份 额期末份额净值为 1.045 元，定期份额折算后 银华转债份额净值为
0.993 元，则， 
折算后： 
转债 A 份额持有人新增的场内 银华转债份额的折算比例= （1.045-1 ） /0.993=0.04531722 ； 
银华转债份额持有人新增的银华转债份额的折算比例=0.7* 
(1.045-1)/0.993=0.03172205。 
本基金折算后， 转债 A 份额 7 亿份 ， 同时， 新增 的场内 银华转债份额 数=700,000,000 ×
0.04531722=31,722,054 份； 
转债 B 份额 3 亿份； 
银华转债 场外份额数=1,000,000,000+1,000,000,000 ×0.03172205=1,03,172,205.00 份； 
银华转债 场内份额数=1,000,000,000+1,000,000,000 ×0.03172205=1,03,172,205 份。 
5 、基金份额 折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 转债 A 份额与转债 B 份额的上市交易和银
华转债份额的申购或 赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6 、基金份额 折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
7 、特殊情形 的处理 
若 在 某 一 定 期 折 算 期 间 最 后 一 个 工 作 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的
情形时， 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则， 根据具体情况选择按照定期份额
折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 
（ 二 ） 不定期 份 额 折算 
除以上定期份额折算外， 本基金还将在以下两种情况进行份额折算， 即： 当 银华转债份
额的基金份额净值达到 1.500 元及以 上； 当 转债 B 份额的基金份额净值 达到 0.450 元及 以下。

































































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 78 
1. 当银华转债 份额的基金份额净值达到 1.500 元及 以上， 本基金将 按照以下规则进行份
额折算。 
（1 ）基金份 额折算基准日 
银华转债 份额的基金份额净值达到 1.500 元， 基金 管理人可根据市场情况确定折算基准
日。 
（2 ）基金份 额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 转债 A 份额、转债 B 份额 和 银华转债 份额。 
（3 ）基金份 额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份 额折算方式 
当银华转债 份额的基金份额净值达到 1.500 元后 ， 本基金将分别 对 转债 A 份额、 转债 B
份额和银华转债 份额进行份额折算， 份额折算后本基金将确保转债 A 份额和转债 B 份额的
比例为 7:3 ， 份额折算 后转债 A 份额、 转债 B 份 额和 银华转债份额的基金份额净值 均调整为
1 元。 
当银华转债 份额的份额净值达到 1.500 元后，转债 A 份额、转债 B 份额 、 银华转债份
额三类份额将按照如下公式进行份额折算： 
转债 A 份额 
份额折算原则： 
①份额折算前转债 A 份额的份额数与份额折算后转债 A 份额的份额数相等； 
②份额折算前转债 A 份 额的资产净值与份额折算后转债 A 份额的资产净值及新增场内
银华转债份额的资产净值之和相等； 
③转债 A 份 额持有人份额折算后获得新增的份额数，即 超出 1 元以上的净值部分 全部
折算为场内银华转债份额，份额折算前转债 A 份额的持有人在份额折算后将持有转债 A 份
额与新增场内银华转债份额。 
NUM NUM ?
后 前
转 债A 份 额 转 债A 份 额
 
转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的份额数=





 
? ?
-1.000
1.000
NAV
NUM ?
前
转 债A 份 额
前
转 债A 份 额


































































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 79 
【转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例=
? ?
-1.000
1.000
NAV
前
转 债A 份 额
】 
其中： 
NUM
前
转 债A 份 额
：份额折算前转债 A 份额的份额数 
NUM
后
转 债A 份 额
：份额折算后转债 A 份额的份额数 
NAV
前
转 债A 份 额
：份额折算前转债 A 份额参考净值 
2 ）转债 B 份额 
份额折算原则： 
① 份额折算 后转债 A 份额与转债 B 份额的份额数保持 7:3 配 比； 
② 份额折算 前转债 B 份 额的资产净值与份额折算后转债 B 份额的资产净值及新增场内
银华转债份额的资产净值之和相等； 
③ 转债 B 份 额持有人份额折算后获得新增的份额数， 即 超出 1 元以上 的净值部分 全部
折算为场内银华转债份额，份额折算前转债 B 份额的持有人在份额折算后将持 有转债 B 份
额与新增场内银华转债份额。 
NUM NUM ?
后 前
转 债B 份 额 转 债B 份 额
 
转债 B 份额 持有人新增的场内银华转债份额的份额数= 
? ?
-1.000
1.000
NAV
NUM ?
前
转 债B 份 额
前
转 债B 份 额
 
【转债 B 份 额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例= 
? ?
-1.000
1.000
NAV
前
转 债B 份 额
】 
其中：


 
NUM
后
转 债B 份 额
：份额折算后转债 B 份 额的份额数 
NUM
后
转 债A 份 额
：份额折算后转债 A 份额的份额数 
NUM
前
转 债B 份 额
：份额折算前转债 B 份 额的份额数 
NAV
前
转 债B 份 额
：份额折算前转债 B 份 额参考净值 
3 ）银华转债 份额 
份额折算原则：

































































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 80 
场外银华转债份额持有人份额折算后获得新增场外银华转债份额， 场内银华转债份额持
有人份额折算后获得新增场内银华转债份额。 
? ?
-1.000
1.000
NAV
NUM NUM ??
前
银 华 转 债 份 额
新 增 份 额 前
银 华 转 债 份 额 银 华 转 债 份 额
 
【银华转债份额持有人新增的银华转债份额的折算比例 = 
? ?
-1.000
1.000
NAV
前
银 华 转 债 份 额
】 
其中： 
NUM
新 增 份 额
银 华 转 债 份 额
：份额折算后银华转债份额的新增份额数 
NAV
前
银 华 转 债 份 额
：份额折算前银华转债份额参考净值 
NUM
前
银 华 转 债 份 额
：份额折算前银华转债份额的份额数 
例二、 某三位投资人分别持有 银华转债份额、 转债A 份额、 转债B 份额各10,000 份， 在本
基金的不定期份额折算 日， 三 类份额的 折算比例如下表所示， 折算后， 银华转债份额、 转债
A 份额、转债B 份额三类基 金份额 净值均 调整为1.000 元。 
 新增份额折算比例 折算前 基金份 额数 折算后 基金份 额 数 
银华转债份额 0.519000000 10,000 份 
10,000 份银华转债 份额+5,190
份新增 银华转债份额 
转债A 份额 0.030000000 10,000 份 
10,000 份转债 A 份额+300 份 新
增银华转债 份额 
转债B 份额 1.660000000 10,000 份 
10,000 份转债 B 份额+16，600
份新增 银华转债份额 
（5 ）基金份 额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 转债A 份额与转债B 份额的上市交易和 银华
转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份 额折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
2. 当转债 B 份额的基金份额净值 达到 0.450 元及 以下， 本基金将按照以下规则 进行份额
折算。

































































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 81 
（1 ）基金份 额折算基准日 
转债 B 份额 的 基金份额净值达到 0.450 元 ， 基金管 理人可根据市场情况确定折算基准日。 
（2 ）基金份 额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 转债 A 份额、转债 B 份额 、 银华转债 份额。 
（3 ）基金份 额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份 额折算方式 
当转债 B 份额的基金份额净值 达到 0.450 元后， 本基金将分别对 转债 A 份额、转债 B
份额和银华转债 份额进行份额折算 ， 份额折算后本基金将确保转债 A 份额和转债 B 份额的
比例为 7:3 ， 份额折算 后银华转债份额、 转债 A 份额和转债 B 份额的基 金份额净值 均调整为
1 元。 
当转债 B 份额净值达到 0.450 元后， 转债 A 份额 、 转债 B 份额、 银华转债份额三类份
额将按照如下公式进行份额折算。 
A 、转债 B 份额 
份额折算原则： 
份额折算前转债 B 份额 的资产净值与份额折算后转债 B 份 额的资产净值相等。 
1.000
NAV
NUM NUM ??
前
后 前 转 债B 份 额
转 债B 份 额 转 债B 份 额
 
【转债 B 份 额持有人持有的转债 B 份额的折算比例=
1.000
NAV
前
转 债B 份 额
】 
其中： 
NUM
后
转 债B 份 额
：份额折算后转债 B 份 额的份额数 
NUM
前
转 债B 份 额
：份额折算前转债 B 份 额的份额数 
NAV
前
转 债B 份 额
：份额折算前转债 B 份 额参考净值 
B 、 转债 A 份额 
份额折算原则： 
①份额折算前后转债 A 份额与转债 B 份额的份 额数始终保持 7:3 配比； 
②份额折算前转债 A 份 额的资产净值与份额折算后转债 A 份额的资产净值及新增场内
银华转债份额的资产净值之和相等 ；

































































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 82 
③份额折算前转债 A 份 额的持有人在份额折算后将持有转债 A 份额与 新增场内银华转
债份额。 
: 7 :3 NUM NUM ?
后 后
转 债A 份 额 转 债B 份 额
 
7
3
NUM NUM ?
后 后
转 债A 份 额 转 债B 份 额
 
- 1.000
1.000
NUM NAV NUM
NUM
??
?
前 前 后
场 内 新 增 份 额 转 债A 份 额 转 债A 份 额 转 债A 份 额
银 华 转 债 份 额
 
【转债 A 份额持有人持有的转债 A 份额的折算比例=
1.000
NAV
前
转 债B 份 额
】 
【转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例=
? ?
-
1.000
NAV NAV
前
转 债A 份 额 转 债B 份 额
前
】 
其中： 
NUM
后
转 债A 份 额
：份额折算后转债 A 份额的份额数 
NUM
后
转 债B 份 额
：份额折算后转债 B 份 额的份额数 
NAV
前
转 债B 份 额
：份额折算前转债 B 份 额参考净值 
NUM
场 内 新 增 份 额
银 华 转 债 份 额
： 份额折算前转债 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内银华转
债份额的份额数 
NUM
前
转 债A 份 额
：份额折算前转债 A 份额的份额数 
NAV
前
转 债A 份 额
：份额折算前转债 A 份额参考净值 
3 ）银华转债 份额： 
份额折算原则： 
份额折算前银华转债份额的资产净值与 份额折算后银华转债份额的资产净值相等。 
1.000
NAV
NUM NUM ??
前
后 前 银 华 转 债 份 额
银 华 转 债 份 额 银 华 转 债 份 额
 
【银华转债份额持有人持有的银华转债份额的折算比例 = 
1.000
NAV
前
银 华 转 债 份 额
】 
其中：

































































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 83 
NUM
后
银 华 转 债 份 额
：份额折算后银华转债份额的份额数 
NUM
前
银 华 转 债 份 额
：份额折算前银华转债份额的份额数 
NAV
前
银 华 转 债 份 额
：份额折算前银华转债份额参考净值 
例三、某 三位投资人分别持有 银华转债 份额、转债 A 份额、转债 B 份额各 10,000 份，
在本基金的不定期份额折算 日，三 类 份额的折算比例如下表所示，折算 后，银华转债份额、
转债 A 份额 、 转债 B 份额 三类基金份额 净值均调整为 1.000 元。 
 折算比例 
折算前 基
金份额 
折算后 基金份 额 
银华转债份额 0.835000000 10,000 份 8，350 份银华转债份额 
转债A 份额 
持有转债A 份 额的折算比例：0.450000000 
新增银华转债份额的折算比例0.550000000 
10,000 份 
4 ，500 份转债 A 份额+5，
500 份银华转债份额 
转债B 份额 0.450000000 10,000 份 4，500 份转债 B 份额 
（5 ）基金份 额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 转债A 份额与转债B 份额的上市交易和 银华
转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份 额折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒体和基金管理人网
站公告，并报中国证监会备案。

































































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 十 九、基金的会计与审计 
（ 一 ） 基金会 计 政 策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日；



3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人定期与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
（ 二 ） 基金审 计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表及其他事项进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 。

































































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二十 、基金的信息披露 
( 一) 本基 金的 信 息 披露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露办法 》 、 基 金 合同 及
其 他 有 关规定 。 
( 二) 信息 披露 义 务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金 信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金 管理人、 基金托管人的互联网网
站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
( 三) 本基 金信 息 披 露义务 人 承 诺公开 披 露 的基金 信 息 ，不得 有 下 列行为 ： 
（1 ）虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 
（2 ）对证券 投资业绩进行预测 ； 
（3 ）违规承 诺收益或者承担损失； 
（4 ）诋毁其 他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
（5 ）登载任 何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
（6 ）中国证 监会禁止的其他行为。 
( 四) 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露
义 务 人 应保证 两 种 文本的 内 容 一致。 两 种 文本发 生 歧 义的， 以 中 文文本 为 准 。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
( 五) 公开 披露 的 基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1 、基金招募 说明书、基金合同、基金托管协议 
（1 ）基金合 同是界定基 金合同当事 人的各项权 利、义务关 系，明确基 金份额持有 人 大
会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。 
（2 ）基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项，说明 基 金
认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人
服务等内容 。基金合同 生效后，基 金管理人在 每6 个月结束 之日起45日内，更新招 募说明书

































































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并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的15
日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内
容提供书面说明。 
（3 ）基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申 请经中国证 监会核准后 ，基金管理 人在基金份 额发售的3 日 前，将基金 招 募
说明书、 基金合同摘要登载在指定报刊和网站上； 基金管理人、 基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在网站上。 
2 、基金份额 发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
3 、基金合同 生效公告 
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 体 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公
告。 
4 、上市交易 公告书 
本基金 转债A 份额和转债B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基
金份额上市交易的3 个工 作日前将上市交易公告书书登载在指定报刊和网站上。 
5 、基金资产 净值、基金份额净值 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日 的银华转债份额净值和基金份额累计净值， 以
及转债A 份额 和 转债B 份额 的份额净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的两个工作日内， 将基金资产净值、 基金份额净
值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 
6 、基金份额 申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价
格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制
前述信息资料。 
7 、基金定期 报告，包括基金年度报告、基 金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内， 编制 完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报告的财务会计报告应当经过
审计。

































































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基金管理人应当在上半年结束之日起60日内， 编 制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工 作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒体上。 
基金合同生 效不足2 个月 的，基金管 理人可以不 编制当期季 度报告、半 年度报告或 者 年
度报告。 
基金定期报 告在公开披 露的第2 个工 作日，分别 报中国证监 会和基金管 理人主要办 公 场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
8 、临时报告 
本基金发生 重大事件， 有关信息披 露义务人应 当在2 个工作 日内编制临 时报告书， 予 以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
（1 ）基金份 额持有人大会的召开； 
（2 ）终止基 金合同； 
（3 ）转换基 金运作方式； 
（4 ）更换基 金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管 理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募 集期延长； 
（8 ）基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金
托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10） 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十； 
（11）涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12）基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13） 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大 关联交易事项； 
（15）基金 收益分配事项； 
（16）管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

































































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（18）基金 改聘会计师事务所； 
（19）变更 基金销售机构； 
（20）更换 基金登记机构； 
（21）本基 金开始办理申购、赎回； 
（22）本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基 金发生巨额赎回并延期办 理； 
（24）本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25）本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26）基金 份额上市交易； 
（27）基金 推出新业务或服务； 
（28）中国 证监会规定的其他事项。 
9 、澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
10 、基金份 额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券 监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。 
11 、基金管理人应当在 本基金投资 非公开发行 股票后2 个交 易日内，在 中国证监会 指 定
媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期的信息。 
12 、中国证 监会规定的其他信息。 
（六）信息披 露 事 务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会 的规定和基金合同的约定， 对基金管理
人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文件或
者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且在不同媒介上披露同一

































































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信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 
（七）信息披 露 文 件的存 放 与 查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。

































































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二十一、风险揭示 
本基金是一只 投资于可转债的债券型分级 基金， 根据经济周期循环、 财政货币政策、 汇
率、 利率、 产 业政策的分析和预测判断证券市场的运行环境， 因此， 本基 金的投资组合风险
客观上包括市场风险、管理风险、流动性风险和 本基金特有风险等其他风险。 
（ 一 ） 市场风 险 
基金主要投资于证券市场， 而证券价格因受政治、 经济、 投资心理以及交易制度等各种
因素的影响而波动， 从而可能给基金财产带来潜在的损失。 影响证券价格波动的因素包括但
不限于以下几种： 
1 、政策风险 
因国家宏观经济政策 （如货币政策、 财政政策、 产业政策、 地区发展政策、 股权分置改
革与非流通股流通政策等）发生变化，可能导致证券市场的价格波动，进而影响基金收益。 
2 、经济周期 风险 
证券市场是国民经济的晴雨表， 受到宏观经济运行的影响， 而经济运行则具有周期性的
特点。 随着宏观经济运行的周期性变化， 本基金所投资的股票和债券的收益水平也会随之相
应发生变化。 
3 、利率风险 
金融市场的利率波动直接影响企业的融资成本和利润水平， 并会影响股票市场和债券市
场的走势变化，导致证券市场价格和收益率的变动，从而影响基金所持有证券的收益水平。 
4 、购买力风 险 
基金投资的目的是基金资产的保值增值， 如果发生通货膨胀， 基金投资于证券所获得的
收益可能会被通货膨胀抵销，从而使基金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值。 
5 、上市公司 经营风险 
管理能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 财务状况、 新产品研究开发、 人员素质等
多种因素都会导 致上市公司的经营状况和盈利水平发生变化。 如果基金所投资的上市公司经
营不善， 其股票价格就有可能下跌， 或者可用于分配的利润将会减少， 从而使基金投资收益
下降。 
6 、再投资风 险 
市场利率下降时， 本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资时， 将获
得比之前较低的收益率。 再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类资产利息收入再投
资收益的影响，这与利率上升所带来的风险互为消长。 
7 、国际竞争 风险 
随着对外开放程度的不断提高， 我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际市场上具

































































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有同类技术、 提供同类产品的企业的激烈竞争， 部分上市公司可能会由于这种竞争而导致业
绩下滑，造成其股票价格下跌，从而影响本基金的收益水平。 
8 、信用风险 
信用风险是指债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 或由于债券发行人信用质量降
低导致债券价格下降的风险， 另外， 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割
风险。 
（ 二 ） 管理风 险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 技能、 经验、 判断、 决策等主观因素会影
响其对相关信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 进而影响基金收益水平。 因此，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不完全、 投 资操作出现失误，
都会影响基金的收益水平。 
（ 三 ） 流动性 风 险 
1 、在某些情 况下如果基 金持有的某 些投资品种 的流动性不 佳、交易量 不足，将会 导 致
证券交易的执行难度提高， 例如该投资品种的买入成本提高， 或者不能迅速、 低成本地变现，
从而对基金财产造成不利的影响。 
2 、本基金的 运作方式为 契约型开放 式，基金规 模将随着基 金投资者对 基金份额的 申 购
和赎回而不断波动。 若由于基金出现巨额赎回， 导致本基金的现金支付出现困难， 或被迫在
不适当的价格大量抛售证券，将会使基金资产净值受到不利影响。 
（ 四 ） 合规性 风 险 
指本基金的管理和投资运作不 符合相关法律、 法规的规定和 《基金合同》 的约定而带来
的风险。 
（ 五 ） 操作和 技 术 风险 
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中， 可能因内部控制不到位或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。 
此外， 在开放式基金的后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正
常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托
管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 
（ 六 ） 本基金 的 特 定风险 
1 、本基金的 特有风险



本基金主要 投资于可转债品种， 可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂， 忽
视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。 例如， 当可转债的价格明显高于其赎回价格

































































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时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。



2 、上市交易 风险 
分级基金子份额在深圳证券交易所挂牌上市， 由于上市期间 可能因特定原因而导致 基金
停牌， 投资人在停牌期间不能买卖子份额， 产生风险； 同时， 可能因上市后交易对手不足 导
致子份额产生流动性风险。 
此外， 两类子份额 折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 其各自的折溢
价率可能发生较大变化 ，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 
3 、杠杆机制 风险 
对于 《分级基金审核指引》 所指的分级基金而言， 其两类子份额具有不同的风险收益特
征， 其中， 分 级基金的基础份额称为母基金份额， 预期风险、 收益较低的子份额称为 A 类份
额，预期风险、收益较高的子份额称为 B 类份 额。 
由于 B 类份 额内含杠杆机制的设计，B 类份额净值 的变动幅度将大于母基金份额和 A 类
份额净值的变动幅度，即 B 类份额 净值变动的波动性要高于其他两类份额。 
4 、折/ 溢价 交易风险 
A 类份额与B 类份额上市交易后， 由于受到市场供求关系的影响， 基金份额的 交易价格
与基金份额 净值可能出 现偏离并出 现折/ 溢价风 险。尽管份 额配对转换 套利机制的 设计已将
A 类份额和B 类份额的折/ 溢价风险降至较低水平， 但是该制度不能完全规避该风险的存在 。 
5 、份额折算 风险 
（1 ）风险收 益特征变化风险。 
由于基金份额折算的设计， 在母基金份额净值达到一定阀值后， 本基金将进行份额不定
期份额折算。 原 B 类份额 持有人将会获得一定比例的母基金份额， 因此原 B 类份额 持有人所
持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 
由于基金份额折算的设计， 在 B 类份 额净值达到一定阀值后， 本基金将进行不定期份额
折算。 原 A 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额， 因此， 原 A 类份额持有人所持有
的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 
由于对 A 类 份额定期份额折算的设计， 使原 A 类 份额持有人将会获得一定比例的母基金
份额，因此，原 A 类份 额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 
（2 ）在基金 份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 
场 外 份 额 进 行 份 额 折 算 时 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍
去， 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位

































































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（最小单位为 1 份 ） ， 小 数点以 后的部分舍去， 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 因此，
在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 
（3 ）份额折 算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 
新增份额可能面临无法赎回的风险是在场内购买A 类份额或B 类份额的一部分投资人可
能面临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证券监督管理委员
会颁发的基金代销资格， 而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份
额。 因此， 如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买 A 类份 额或 B 类份 额， 在其
参与份额折算后， 则折算新增的母基 金份额并不能被赎回。 此风险需要引起投资人注意， 投
资人可以选择在份额折算前将 A 类 份额或 B 类 份额卖出， 或者将新增的母基金份额通过转托
管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 
6 、份额配对 转换业务中存在的风险 
基金合同生效后， 在母基金份额、A 类份额和 B 类份额的存续期内， 基金管理人将根据
基金合同的约定办理母基金份额与 A 类份额、B 类份额之间的份额配对转换。 一方面， 份额
配对转换业务的办理可能改变 A 类 份额和 B 类 份额的市场供求关系， 从而可能影响其交易价
格； 另一方面， 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形， 投资人 的份额配对转换申请也
可能存在不能及时确认的风险。 
7 、基金的收 益分配 
在存续期内，分级基金（包括母基金份额、A 类 份额和 B 类 份额）将不进行收益分配 。 
基金管理人将根据基金合同的约定对母基金份额和 A 类份 额实施定期份额折算。 基金份
额折算后， 如果出现新增份额的情形， 投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回
报， 但是， 投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分
配，投资人不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。 
8 、标的指数 波动的风险



标的指数成份券的价格可能受 到政治因素、经济因素、政策因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生
变化，产生风险。



9 、跟踪偏离 风险 
即 基 金 在 跟 踪 指 数 时 由 于 各 种 原 因 导 致 基 金 的 业 绩 表 现 与 标 的 指 数 表 现 之 间 产 生 差 异
的不确定性，可能包括： 
（1 ）由于买 入和卖出债 券时均存在 交易成本， 导致本基金 在跟踪指数 时可能产生 收 益

































































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上的偏离； 
（2 ）受市场 流动性风险 的影响，本 基金在实际 运作中，由 于投资者申 购而新增的 资 金
可能不能及时地转化为标的指数的成份券、 或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将债券及
时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； 
（3 ）在本基 金实行指数 化投资过程 中，管理人 对指数基金 的管理能力 如跟踪指数 的 技
术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从而造成本基金对标的指数
的跟踪偏离。 
（ 七 ） 其他风 险 
1 、战争、自 然灾害等不 可抗力因素 的出现，将 会严重影响 证券市场的 运行，可能 导 致
基金资产的损失，影响基金收益水平。 
2 、金融市场 危机、行业 竞争、代理 商违约、托 管行违约等 超出基金管 理人自身直 接 控
制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
3 、因基金业 务快速发展 ，在制度建 设、人员配 备、内控制 度建立等方 面不完善而 产 生
的风险。 
4 、公司主要 业务人员（ 如基金经理 ）的离职可 能会在一定 程度上影响 工作的连续 性 ，
并可能对基金运作产生影响。 
5 、其他意外 导致的风险。

































































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二十二、基金合同 的变更、终止与基金财产的清算 
（ 一 ） 基金合 同 的 变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、 关于基金 合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见
后方可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。 
（二）基金合 同 的 终止事 由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、基金合同 约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基金财 产 的 清算 
1 、基金财产 清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金合 同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认 ； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书；

































































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（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 财产进行分配。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。 
（ 四 ） 基金财 产 的 清算 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配 
依据基金财产清算 的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（ 六 ） 基金财 产 清 算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（ 七 ） 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以 上。 


































































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二十 三、基金合同的内容摘要 
基金合同 的内容摘要见本基金管理人网站 。

































































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二十 四、托管协议的内容摘要 
托管协议 的内容摘要见本基金管理人网站 。

































































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二十五 、对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务 ， 并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化增加、修订这些服务项目。 
主要服务内容如下： 
（ 一 ） 资料寄 送 
1. 基金投资 者 对账单 
对账单服务采取定制方式， 未定制此服务的投资人可通过互联网站、 语音电话、 手机网
站等途径自助查询账户情况。 纸质对账单按季度提供， 在每季度结束后的10 个工作日内 向该
季度内有交易的持有人寄送。 电子对账单 按月度和季度提供， 包括彩信、 电子邮件等电子方
式，持有人可根据需要自行选择。 
2. 其他相关 的信息资料 
（ 二 ） 资讯服 务 
1. 信息查询 密码 
基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。 投资人请在知晓基金账号
后， 及时登录公司网站www.yhfund.com.cn 修改基金 查询密码， 为充分保障投资人信息安全 ，
新密码应为6-18 位数字加 字母组合。 
2. 信息咨询 、查询 
投资者 如果想了解认购、 申购和赎回等交易情况、 基金账户余额、 基金产品与服务等信
息，请拨打 银华基金管理股份有限公司 客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。 
客户服务中心：400-678-3333 、010-85186558 
公司网址：www.yhfund.com.cn 
（ 三 ） 在线服 务 
基金管理人利用自已的网站定期或不定期为基金 投资者提供投资资讯 及基金经理 （或投
资顾问）交流服务。 
（ 四 ） 电子交 易 与 服务 
投资者可通过基金管理人的网上交易系统进行基金交易， 详情请查看公司网站或相关公
告。





































































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二十 六、其他应披露事项 
自上次招募说明书披露以来涉及本基金的重要公告: 
2016 年7 月21日本基金管理人发布公告， 自2016 年7 月26 日起调 整本基金 每笔赎回申请的
最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额 。 
 





































































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二十七、招募说明书 的存放及查阅方式 
 
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所， 投资者 可免费查阅。 在支
付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件， 但应以本基金招募说明书的
正本为准。 
投资者 还 可 以直接登 录 基金管理 人 的网站（www.yhfund.com.cn ）查阅和下载招募 说 明
书。

































































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二十八、备查文件 
1. 中国证监 会核准 银华中证转债指数增强分级 证券投资基金发售的文件； 
2. 《银华中 证转债指数增强分级 证券投资基金基金合同》； 
3. 《银华中 证转债指数增强分级 证券投资基金托管协议》； 
4. 关于申请 发售银华中证转债指数增强分级 证券投资基金之法律意见书 ； 
5. 基金管理 人业务资格批件和营业执照； 
6. 基金托管 人业务资格批件和营业执照； 
7. 中国证监 会要求的其他文件。 
基金托管人业务资格批件和 营业执照存放在基金托管人处； 基金合同、 托管协议及其余
备查文件存放在基金管理人处。 投资者 可在营业时间免费到存放地点查 阅， 也可按工本费购
买复印件。