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诺安基金管理有限公司 
 
 
诺安中证 500 交易型开放式指数 
证券投资基金招募说明书（更新） 
 
2016 年第 2 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



基 金管理人： 诺安基金 管理有限公司 
基金托 管人：中国银行股 份有限公司 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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重要提示 
 
（一） 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 
经中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 28 日证监许可 【2013】1513 号文核准
公开募集， 本基金的基金合同于 2014 年 2 月 7 日正式生效。 
（二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招
募说明书》 经 中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。 
（三） 投资有风险， 投 资人认购 （或申购） 基 金时应认真阅读本基金 《招募
说明书 》 及 《基金合同 》 等， 全面认识本基金 产品的风险收益特征， 应充分考虑
投资人自身的风险承受能力， 并对于认购 （或 申购） 基金的意愿、 时 机、 数量等
投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者 “买者自负” 原则， 在投资者作
出投资决策后， 须承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 市场风险 、 管理风险、
技术风险、 本基金特有风险及其他风 险等。 
本基金以一元初始面值募集基金份额， 在市场波动等因素的影响下， 基金投
资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。 
（四） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书( 更新) 已 经基金托管人复核， 所载内容截止日为 2016 年 8 月 7
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日( 财务数据未经审计) 。 
 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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目


 录 
 
第一部分


绪 言 .......................................................................................................... 4 
第二部分


释义 ............................................................................................................ 5 
第三部分 基金管理人 .............................................................................................. 10 
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 24 
第五部分


相关服务机构 .......................................................................................... 26 
第六部分


基金合同的生效 ...................................................................................... 38 
第七部分


基金份额的上市交易 .............................................................................. 39 
第八部分


基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 41 
第九部分


基金的投资 .............................................................................................. 65 
第十 部分


基金的业绩 .............................................................................................. 75 
第十一部分


基金的财产 .......................................................................................... 76 
第十二部分


基金资产的估值 .................................................................................. 77 
第十三部分


基金的收益与分配 .............................................................................. 81 
第十四部分


基金的费用与税收 .............................................................................. 83 
第十五部分


基金的会计与审计 .............................................................................. 85 
第十六部分


基金的信息披露 .................................................................................. 86 
第十七部分


风险揭示 .............................................................................................. 92 
第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 95 
第十九部分


基金合同内容摘要 .............................................................................. 97 
第二十部分


基金托管协议摘要 ............................................................................ 112 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................ 121 
第二十二部分


其他应披露事项 ............................................................................ 122 
第二十三部分


招募说明书存放及查阅方式 ........................................................ 123 
第二十四部分


备查文件 ........................................................................................ 124 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
4 
 
 
第 一部 分


绪 言 
本 招 募 说明 书 依据 《 中华人 民 共 和国 证 券投 资 基金法 》 、 《 公开 募 集 证 券 投资基 金 运作
管理办 法》 、 《证 券投 资 基 金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 等 有关法 律、
法规及 《 诺 安中 证 500 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 基金 合同 》 （ 以下简 称 “ 《 基金合 同 》 ” ）
编写。



本招募 说明 书的 内容 涵盖 诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本
基金 ” ）的 投资目 标、投资 理念、投 资策略、 风险以 及认购、 申购和赎 回的程 序及费率 等 与
投资本 基金 有关 的所 有相 关事项 ， 投资 者在 做出 投 资决策 前应 仔细 阅读 本招 募说明 书 ， 并 注
意基金 管理 人对 本招 募说 明书披 露的 更新 信息 。



基 金 管 理人 承 诺 本招 募 说明 书 不 存在 任 何虚 假 记 载、 误 导 性陈 述 或者 重 大 遗 漏 ， 并对
其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本基 金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请募
集的 。 基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的 《 基金 合同 》编 写 ，并 经中国 证监 会注册 。 《基 金 合同 》是
约定 《基 金合 同 》 当事 人 之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 基金 投资 人自 依 《 基 金合同 》 取得 基
金份额 ， 即成 为基 金份 额 持有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的 行为本 身即 表明
其对 《 基金 合同 》的 承认 和接受 ，并 按照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《基金 合同 》
及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。 基金 投资 人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ， 应
详细查 阅 《 基金 合同 》 。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
5 
 
第 二部 分


释义 
本招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
《基金 合同 》 《诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数 证 券投 资基 金基 金合同 》 及
对该合 同的 任何 有效 的修 订和补 充 
中国 中华人民共和 国(仅为《基 金合同》目的 不包括香港 特别行 政
区、澳 门特 别行 政区 及台 湾地区) 
法律法 规 中国现 时有 效并 公布 实施 的法律 、 行政 法规 、 部门 规 章及规 范
性文件 
《基金 法》 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 
《销售 办法 》 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 
《运作 办法 》 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 
《信息 披露 办法 》 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 
元 中国法 定货 币人 民币 元 
基金或 本基 金 依据 《基 金合 同 》 所 募集 的 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 
招募说 明书














 《诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数 证 券投 资基 金招 募说明 书 》
及其定 期的 更新 
托管协 议 基金管 理人 与基 金托 管人 签订的 《 诺 安中 证500 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金托 管协 议》及 其任 何有 效修 订和 补充 
发售公 告 《诺安中证 500 交易 型开 放式指数 证券 投 资基金基 金份额发
售公告 》 
上海证 券交 易所 《业 务细 则》 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则》 
中国证 监会 中国证 券监 督管 理委 员会 
银行监 管机 构 中国银 行业 监督 管理 委员 会或其 他经 国务 院授 权的 机构 
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
基金份 额持 有人 根据 《基 金合 同 》 及 相关 文 件合法 取得 本基 金基 金份 额的投 资
者 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
6 
 
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金





《 上 海证 券交 易 所交易 型开 放式 指数 基金 业务实 施
细则》 定义 的“ 交易 型开 放式指 数基 金” ，即 经依 法募集
的， 投 资特 定证 券指 数所 对 应组合 证 券 的开 放式 基金, 其基
金份额 用组 合证 券进 行申 购、 赎 回, 并在 上海 证券 交 易所上
市交易 ，简 称ETF 
联接基金




















将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金, 与 本 基 金 的 投 资 目 标 类
似， 紧 密跟 踪业 绩比 较基 准, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差最 小
化, 采 用开 放式 运作 的基 金 
发售代 理机 构














符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件 ， 由基金 管理
人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 
申购赎 回代 理券 商








符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件 ， 由基金 管理
人指定 的办 理本 基金 申购 、 赎 回业 务的 证券 公司 ， 又 称为代 办
证券公 司 
代销机 构 发售代 理机 构和/或 申购 赎 回代理 券商 
直销机 构




















诺安基 金管 理有 限公 司 
销售机 构 直销机 构和/或 代销 机构 
基金销 售网 点 基金管 理人 的直 销网 点及 基金代 销机 构的 代销 网点 
登记结 算业 务 指 《中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登
记结算 业务 实施 细则 》 定 义的基 金份 额的 登记 、 托 管和结 算业
务 
基金登 记结 算机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
《基金 合同 》当 事人 受 《 基金 合同 》 约束 ， 根 据 《 基金 合同 》 享受 权利 并承担 义 务
的法律 主体 ， 包括 基金 管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 份额持有人 
个人投 资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 自
然人 
机构投 资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合
法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 并 存 续 的 企
业法人 、事 业法 人、 社会 团体和 其他 组织 
合格境 外机 构投 资者 符合 《合 格境 外机 构投 资 者境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相关 法诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
7 
 
律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的
中国境 外的 基金 管理 机构 、 保 险公 司 、 证 券公 司以 及 其他资 产
管理机 构 
人民币 合格 境外 机构 投资 者： 指按 照 《 基金 管理 公 司、 证券 公司 人民 币合 格 境外机 构投
资者境内证券 投 资试点办 法》 （ 包括其不 时修订）及 相关法 律
法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的
中国境 外的 机构 投资 者 
投资者 个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 和人 民币合 格
境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式
证券投 资基 金的 其他 投资 者的总 称 
《基金 合同 》生 效日 基金募集 达 到法 律规 定及 《基 金合 同 》 约定 的条 件 ， 基金管 理
人聘请 法定 机构 验资 并办 理完毕 基金 备案 手续 ， 获 得 中国证 监
会书面 确认 之日 
募集期 自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 的期 限 
基金存 续期 《基金 合同 》生 效后 合法 存续的 不定 期之 期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证 券交 易所 的正 常交 易日 
开放日 销售机 构办 理本 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日 
T 日 申购、 赎回 或办 理其 他基 金业务 的申 请日 
T+n 日 自T 日起第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 
认购 在本基 金募 集期 内投 资者 购买本 基金 基金 份额 的行 为 
发售 在本基 金募 集期 内， 销售 机 构向投 资者 销售 本基 金份 额的 行 为 
申购 基金投 资者 根据 基金 销售 网点规 定的 手续 ， 向 基金 管 理人购 买
基金份 额的 行为 。 本基 金 的日常 申购 自 《基 金合 同 》 生 效后 不
超过3 个月 的时 间开 始办 理 
赎回 基金投 资者 根据 基金 销售 网点规 定的 手续 ， 向 基金 管 理人卖 出
基金份 额的 行为 。 本基 金 的日常 赎回 自 《基 金合 同 》 生 效后 不
超过3 个月 的时 间开 始办 理 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
8 
 
申购赎 回清 单














由基金 管理 人编 制的 用以 公告申 购对 价、 赎回 对价 等 信息的 文
件 
申购对 价




















投资者 申购 基金 份额 时 ， 按 《 基金 合同 》 和 招募 说 明书规 定应
交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 
赎回对 价




















指投资 者赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人 按 《 基金 合 同》 和招 募
说明书 规定 应交 付给 赎回 人的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 
标的指数




















指中证指 数有限 公司编 制 并发布的 中证 500 指数 及 其未来可
能发生 的变 更 
完全复 制法

















一种构 建跟 踪指 数的 投资 组合的 方法 。 通 过购 买标 的 指数中 的
所有成 份证 券， 并且 按照 每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确
定购买 的比 例， 以达 到复 制指数 的目 的 
最小申 购赎 回单 位








本基金 申购 份额 、 赎回 份 额的最 低数 量 ， 投 资者 申 购或赎 回的
基金份 额应 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 
现金替 代




















申购或 赎回 过程 中 ， 投 资 者按 《基 金合 同》 和招 募 说明书 的规
定，用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金 
现金差额

















 最 小申购赎 回单位 的资产 净 值与按当 日收盘 价计算 的 最小申购
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者 申购或 赎
回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应
的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算 
预估现金 部分











 为 便于计算 基金份 额参考 净 值及申购 赎回代 理券商 预 先冻结申
请申购 或赎 回的 投资 者的 相应资 金， 由基 金管 理人 计 算并公 布
的现金 数额 
基金份 额参 考净 值








在交易 时间 内， 上海 证券 交 易所根 据申 购赎 回清 单中 的组合 证
券 （ 含预 估现 金部 分 ） 的 实 时市值 计算 发布 的基 金份 额参考 净
值，简 称 IOPV 
基金账 户 基 金 登 记 结 算 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金
管理人 管理 的开 放式 基金 份额情 况的 账户 
交易账 户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
9 
 
基金交 易所 引起 的基 金份 额的变 动及 结余 情况 的账 户 
转托管 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账
户转入 另一 交易 账户 的业 务 
基金转 换 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理
的任一 开放 式基 金 （转 出 基金 ） 的 全部 或部 分基 金 份额转 换为
基金管 理人 管理 的任 何其 他开放 式基 金 （转 入基 金 ） 的基金 份
额的行 为 
指定交 易

















 《 上海证 券交 易所 指定 交易 实施细 则》 中定 义的 “指 定交易 ” 
基金利 润 基金投 资所 得红 利 、 股 息 、 债 券利 息、 买卖 证券 价 差、 银行 存
款利息 、 已 实现 的其 他合 法 收入及 因运 用基 金财 产带 来的成 本
和费用 的节 约 
基金资 产总 值 基金所 拥有 的各 类证 券及 票据价 值、 银行 存款 本息 和 本基金 应
收的申 购基 金款 以及 其他 投资所 形成 的价 值总 和 
基金资 产净 值 基金资 产总 值扣 除负 债后 的净资 产值 
基金资 产估 值 计算评 估基 金资 产和 负债 的价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值的 过 程 
收益评 价日














 基 金管理 人计 算本 基金 净值 增长率 与标 的指 数增 长率 差额之 日 
基 金 净 值 增 长率











收 益 评 价 日 基金 份 额 净 值与 基 金 上 市 前一 日 基 金 份额 净 值之
比减 去 1 乘以 100% （期 间 如发生 基金 份额 折算 ，则 以基金 份
额折算 日为 初始 日重 新计 算） 
标的指数同期增长率





收益评价日标的指数 收盘 值与基金上市前一日 标的 指数收盘
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基
金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ） 
指定媒 体 中国证 监会 指定 的用 以进 行信息 披露 的报 刊和 互联 网网站 
不可抗力

















 《 基金 合同 》当事 人不能 预 见、不能 避免且 不能克 服 的客观事
件。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第三部分 基金管理人 
一、 基金管理人概况 
公司名 称： 诺安 基金 管理 有限公 司 
住所： 深圳 市深 南大 道 4013 号 兴业 银行 大厦 19 —20 层 
法定代 表人 ：秦 维舟 
设立日 期：2003 年 12 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿元 人民 币 
存续期 限： 持续 经营 
电话：0755 －83026688 
传真：0755 －83026677 
联系人 ：王嘉 
股权结 构： 
股东单 位 出资额( 万元) 出资比 例 
中国对 外经 济贸 易信 托投 资有限 公司 6000 40％ 
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 6000 40％ 
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 3000 20％ 
合





计 15000 100％ 
 
二、证券投资基金管 理情 况 
截至 2016 年 8 月 7 日， 本 基金管 理人 共管 理四十 九 只开放 式基 金： 诺安 平衡 证券投 资
基金 、 诺 安货 币市 场基 金 、 诺 安先 锋混 合型 证券 投 资基金 、 诺安 优化 收益 债 券型证 券投 资基
金、 诺安 价值 增长 混合 型 证券投 资基 金 、 诺 安灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安成 长混 合
型证券 投资 基金 、 诺安 增 利债券 型证 券投 资基 金 、 诺安中 证 100 指 数证 券投 资基金 、 诺安 中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安主 题精 选混 合 型证券 投 资 基金 、 诺安 全 球黄金 证券 投资
基金 、 上 证新 兴产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 诺安 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金、 诺安保 本混 合型 证券 投资 基金、 诺安 多策 略混 合型 证券投 资基 金 、
诺安全球收益不动产证券 投资基金、诺安油气能源 股票证券投资基金（LOF ） 、诺安新动力诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
11 
 
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安中 证创 业成 长 指数分 级证 券投 资基 金 、 诺安汇 鑫保 本混
合型证 券投 资基 金 、 诺 安 双利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金 、 诺 安研 究精 选股票 型证 券投 资基 金 、 诺 安纯债 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 、 诺 安信 用债 券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 诺 安
稳固收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 泰鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、
诺安中证 500 交易型开 放 式指数证 券投资基 金、诺 安优势行 业灵活配 置混合 型证券投 资基
金、 诺安 天天 宝货 币市 场 基金 、 诺 安理 财宝 货币 市 场基金 、 诺安 永鑫 收益 一 年定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基 金、 诺安 稳健回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金 、 诺 安新 经济 股票 型 证券投 资基 金 、 诺 安裕 鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金 、 诺 安中 证 500 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安先进 制造 股票
型证券 投资 基金 、诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 安景 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 、
诺安 益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 、 诺 安安 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 及诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 










三 、主要人员情况 
1. 董事会成员 
秦维舟 先生 ， 董事 长， 工 商管理 硕士 。 历任 北京 中 联新技 术有 限公 司总 经理 ， 香 港昌 维
发展有 限公 司总 经理 ， 香 港先锋 投资 有限 公司 总经 理， 中国 新纪 元有 限公 司 副总裁 ， 诺安 基
金管理 有限 公司 副董 事长 。 
徐卫晖 先生 ，副 董事 长， 工商管 理硕 士。 历任 中国 化工进 出口 总公 司财 会部 副总经 理 ，
中化国 际贸 易股 份有 限公 司副总 经理 ， 中化 河北 进 出口公 司总 经理 ， 中化 国 际 （ 控股 ） 股 份
有限公 司总 经理 ， 中国 中 化股份 有限 公司 战略 规划 部、 投资 发展 部总 经理 ， 中国对 外经 济贸
易信托 有限 公司 党委 书记 。 
赵忆波 先生 ， 董事 ， 硕 士。 历任南 方航 空公 司规 划发 展部项 目经 理 ， 泰 信基 金 管理有 限
公司研 究员 ， 翰伦 投资 咨 询公司 （ 马丁 可利 基金 ） 投资经 理 ， 纽 银西 部基 金 管理有 限公 司基
金经理 ，现 任泽 熙投 资管 理有限 公司 深圳 分公 司总 经理。 
齐斌先 生 ， 董 事， 硕士 。 历 任中国 国贸 有限 责任 公司 董事会 秘书 ， 中国 中化 集 团公司 投
资部副 总经 理、 战略 规划 部副总 经理 。现 担任 中国 对外经 济贸 易信 托有 限公 司副总 经理 。 
李清章 先生 ， 董事 ， 硕 士。 历任天 津电 视台 总编 室副 主任 ， 天 津广 播电 视台 宣 传管理 部
副主任 。现 任上 海钟 表有 限公司 董事 长， 上海 摩士 达钟表 进出 口有 限公 司董 事长。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
12 
 
奥成文 先生 ， 董事 ， 硕士 。 历 任中 国通 用技 术 （集 团） 控股 有限 责任 公司 资 产经营 部副
经理 ， 中国 对外 经济 贸易 信托有 限公 司投 资银 行部 副总经 理, 诺安 基金 管理 有 限公司 督察 长，
现任诺 安基 金管 理有 限公 司 总经 理。 
汤小青 先生 ， 独立 董事 ， 博士 。 历 任国 家计 委财 政 金融司 处长 ， 中国 农业 银 行市场 开发
部副主 任 ， 中 国人 民银 行 河南省 分行 副行 长 ， 中 国 人民银 行合 作司 副司 长 ， 中国银 监会 合作
金融监 管部 副主 任 ， 内 蒙 古银监 局 、 山 西银 监局 局 长， 中国 银监 会监 管一 部 主任 ， 招 商银 行
副行长 。 
史其禄 先生 ， 独立 董事 ， 博士 。 历 任中 国工 商银 行 外汇业 务管 理处 处长 ， 中 国工商 银行
伦敦代 表处 首席 代表 ， 中 国工商 银行 新加 坡分 行总 经理 ， 中 国工 商银 行个 人 金融业 务部 副总
经理， 机构 业务 部副 总经 理，机 构金 融业 务部 资深 专家。 
赵玲华 女士 ， 独立 董事 ， 硕士 。 历 任中 国人 民解 放 军空 军 总医 院新 闻干 事 ， 全国妇 女联
合会宣 传部 负责 人 ， 中 国人 民银行 人事 司综 合处 副处 长， 国家 外汇 管理 局政 策法 规司副 处长 ，
中国外 汇管 理杂 志社 社长 兼主编 ，国 家外 汇管 理局 国际收 支司 巡视 员。 
2. 监事会成员 
李京先 生 ， 监 事， 企业 管 理硕士 。 历任 中国 中化 集 团总裁 办公 室部 门经 理 ， 中化集 团香
港立丰 实业 公司 总经 理助 理， 中化 汇富 资产 管理 公 司副总 经理 ， 中化 欧洲 资 本公司 副总 经理
兼世盈 （厦 门） 创业 投资 有 限公司 副总 经理 ， 现 任中 国 对外经 济贸 易信 托有 限公 司副总 经理 。 
赵星明 先生 ， 监事 ， 金 融 学硕士 。 历任 中国 人民 银 行深圳 经济 特区 分行 证券 管理处 副处
长、 深 圳证 券交 易所 理事 会秘书 长、 君安 证券 香港 公司副 总经 理等 职。 
戴宏明 先生 ，监 事。 历任 浙江证 券深 圳营 业部 交易 主管、 国泰 君安 证券 公司 部门主 管 、
诺安基 金管 理有 限公 司 交 易中心 总监 兼首 席交 易师 （总助 级） 。 
梅律吾 先生 ， 监事 ， 硕 士。 历任长 城证 券有 限责 任公 司研究 员 ， 鹏 华基 金管 理 有限公 司
研究员 ， 诺安 基金 管理 有 限公司 研究 员 、 基 金经 理 助理 、 基 金经 理 、 研 究部 副总监 ， 指数 投
资组副 总监 ， 现 任指 数组 负责人 。 
3. 经理层成员 
奥成文 先生 ， 总经 理， 经 济学硕 士 ， 经 济师 。 曾 任 中国通 用技 术 （集 团） 控 股有限 责任
公司资产经营部副经理 ，中国对外经济贸易 信 托 投资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副总 经 理 。2002
年 10 月开 始参 加诺 安基 金 管理有 限公 司筹 备工 作， 任公司 督察 长， 现任 公司 总经理 。 
杨文先 生， 副总 经理 ， 企 业 管理学 博士 。 曾 任国 泰君 安 证券公 司研 究所 金融 工程 研究员 ，
中融基 金管 理公 司市 场部 经理 。2003 年 8 月 加入 诺 安基金 管理 有限 公司 ， 历 任市场 部总 监、
发展战 略部 总监 ，现 任公 司副总 经理 。 
杨谷先 生 ， 副 总经 理， 经 济学硕 士 ，CFA 。 曾任 平 安证券 公司 综合 研究 所研 究员 ， 西北诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
13 
 
证券公 司资 产管 理部 研究 员。 2003 年 10 月 加入 诺安 基金管 理有 限公 司 ， 现 任公 司副总 经理 、
投资一 部总 监 、 诺安 先锋 混合 型 证券 投资 基金 基金 经理 。 
陈勇先 生 ， 督 察长 ， 经 济 学硕士 。 曾任 国泰 君安 证 券公司 固定 收益 部业 务董 事、 资产 管
理部基 金经 理 ， 民 生证 券 公司证 券投 资总 部副 总经 理。2003 年 10 月 加入 诺安 基金管 理有 限
公司， 历任 研究 员、 研究 部总监 ，现 任公 司督 察长 、合规 与风 险控 制部 总监 。 
曹园先 生， 副总 经理， 本 科。 曾 任职 于国 泰基 金管 理有限 公司 ， 先 后从 事于 TA 交易 中
心交易 员、 销售 部北 方区 副总经 理、 北京 公司 副总 经理的 工作 。2010 年 5 月 加入诺 安基 金
管理有 限公 司， 历任 华北 营销中 心总 经理 、公 司总 经理助 理， 现任 公司 副总 经理。 
4. 基金经理 
梅律吾，男 ， 中国 国籍 ， 硕士 ， 具 有基 金从 业资 格 。 曾 任职 于长 城证 券公 司 、 鹏 华基 金
管理有 限公 司；2005 年 3 月加入 诺安 基金 管理 有限 公司, 历任 研究 员、 基金 经 理助理 、基 金
经理 、 研 究部 副总 监 ， 现 任 指数 组负 责人 。 曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月 担任诺 安价 值
增长股 票证 券投 资基 金基 金经理 ，2009 年 3 月至 2010 年 10 月担 任诺 安成 长 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7 月 任诺 安 全球黄 金证 券投 资基 金基 金经理 ，2011
年 9 月至 2012 年 11 月 任 诺安油 气能 源股 票证 券投 资基金(LOF) 基金经理 ， 2012 年 7 月 起任
诺安中 证 100 指数 证券 投 资基金 基金 经理 ，2012 年 7 月 起任 诺安 中证 创业 成 长指数 分级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 2 月 起任 诺安 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金
经理 ，2015 年 6 月 起任 诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。 
5. 投资决策委员会成员的 姓名及职务 
本公司投资决策委员会分 股票类基金投资决策委员 会和固定收益类基金投资 决策委员
会，具 体如 下： 
股票类 基金 投资 决策 委员 会： 主 席由 公司 总经 理奥 成 文先生 担任 ， 委 员包 括： 杨 谷先生 ，
副总经 理 、 投 资一部 总 监 、 基金经 理 ； 夏 俊杰 先生 ， 投 资三部 总监 、 基金 经理 ； 周 心鹏 先 生，
投资二 部执 行总 监 、 基金 经理； 王创 练先 生， 研究 部总监 兼首 席策 略师 （总 助级） 。 
固定收 益类 基金 投资 决策 委员会 ： 主席 由公 司总 经 理奥成 文先 生担 任 ， 委 员 包括 ： 杨 谷
先生 ， 副 总经 理、 投资 一部 总监 、 基金 经理 ； 谢志华 先生 ， 固定 收益 部总 监 、 基 金经 理、总
裁助理 ；王 创练 先生 ，研 究部总 监 兼 首席 策略 师（ 总助级 ） 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
四、基金管理人的职 责 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ，办 理 基金份 额的 发售 和登 记事 宜 ； 
（2）自《 基金合 同 》生效 之日起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产； 
（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依法 募集 资金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和 运 用基 金财产 ； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基 金财产和 基金管理 人的财 产相互独 立, 对所管理的不 同基金分 别管理， 分别记 账，进 行
证券投 资； 
（6） 除 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金
收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
 （24）基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基 金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后






30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
五、基金管理人的承 诺 
1．基 金管 理人 承诺 
基金管 理人 承诺 不从 事违 反 《 证券 法》 、 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法》 、 《 信息 披
露办法 》 等法 律法 规的 行 为， 并承 诺建 立健 全的 内 部控制 制度 ， 采取 有效 措 施， 防止 违法 行
为的发 生。 
2．基 金管 理人 承诺 不从 事 以下禁 止性 行为 ： 
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 依照 法律 、行政 法规有 关规 定，由 中国 证监会规 定禁 止的其 他行 为及基金 合同 禁诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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止的行 为。 
3．基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法 律 、法规 和基金合 同的规定 ，本着 谨慎的原 则为基金 份额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不违 反现行有 效的有 关法律、 法规、规 章、基 金合同和 中国证监 会的有 关规定 ，
不泄漏 在任 职期 间知 悉的 有关证 券、 基金 的商 业秘 密、尚 未依 法公 开的 基金 投资内 容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
 
六、基金管理人的风 险管 理体系和内部控制制 度 
1. 风 险管 理及 内部 控制 制 度概述 
公司风 险管 理及 内部 控制 是公司 为有 效防 范和 控制 经营风 险和 基金 资产 运作 风险， 保 证
公司规 范经 营 、 稳 健运 作 ， 确 保基 金、 公司 财务 和 其他信 息真 实 、 准 确、 完 整， 及时 维护 公
司的良 好声 誉及 股东 合法 利益 ， 在 充分 考虑 内外 部 环境因 素的 基础 上 ， 通 过 构建科 学的 组织
机制 、 运 用有 效的 管理 方法 、 实 施严 格的 操作 程序 与控 制措施 而形 成的 控制 风险 的管理 系 统 。 
公司风 险管 理及 内部 控制 的总体 目标 在于 建立 一个 决策科 学 、 运 营规 范、 管 理高效 、 持
续健康 发展 的资 产管 理实 体， 在充 分保 障基 金份 额 持有人 利益 的基 础上 ， 维 护公司 的良 好声
誉及公 司股 东的 合法 权益 。 
2. 风 险管 理制 度 
（1） 风险 管理 的具 体目 标 
根据国 家相 关法 律法 规及 公司内 部控 制大 纲的 具体 要求， 公司 风险 管理 的总 体目 标 为 ： 
1） 确保国 家法 律法 规、 行业 规章和 公司 各项 管理 规章 制度的 贯彻 执行 ； 
2） 建立符 合现 代企 业制 度要 求的法 人治 理结 构， 形成 科学合 理的 决策 机制 、 执 行
机制和 监督 机制 ； 
3） 不断提 高基 金管 理的 效率 和效益 ， 在 有效 控制 风险 的前提 下， 努力 实现 基 金 份
额持有 人经 风险 调整 后的 利益最 大化 ； 
4） 通过严 格的 风险 控制 体系 和管理 措施 ， 保 障公 司发 展战略 的顺 利实 施和 经 营 目
标的全 面实 现， 维护 公司 及公司 股东 的合 法权 益； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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5） 建立高 效运 行、 控制 严密 、 科学 合理 、 切 实有 效的 风险控 制制 度， 及时 查 错 防
弊、堵 塞漏 洞, 保证 各项 业 务稳健 运行 ； 
6） 借鉴和 引用 国际 上成 熟、 先进的 风险 控制 理念 和技 术， 不 断提 升公 司国 际 化 经
营水准 和核 心竞 争能 力， 巩固公 司的 声誉 和市 场份 额。 
（2） 风险 管理 的原 则 
公司的 风险 管理 严格 遵循 以下原 则： 
1 ） 首要性 原则 ：公 司经营管 理层 将始 终把风 险管 理置 于公 司经 营中的 战略 层面 并
作为首 要任 务； 
2 ） 全面性 原则 ：风 险管理制 度应 覆盖 公司的 各项 业务 、各 个部 门和各 级人 员， 并
渗透到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个经 营环 节； 
3 ） 审慎性 原则 ：公 司组织体 系的 构成 、内部 管理 制度 的建 立都 要以防 范风 险、 审
慎经营 为出 发点 ； 
4 ） 独立性 原则 ：合 规审查与 风险 控制 委员会 、风 险控 制办 公会 、督察 长和 合规 与
风险控 制部 应保 持高 度的 独立性 和权 威性 ； 
5 ） 有效性 原则 ：风 险管理制 度应 当符 合国家 法律 法规 和监 管部 门的规 章， 具有 高
度的权 威性 ，并 成为 所有 员工严 格遵 守的 行动 指南 ； 
6 ） 适时性 原则 ：风 险控制制 度的 制订 应当具 有前 瞻性 。同 时， 随时对 各项 制度 进
行适时 的更 新、 补充 和调 整，使 其适 应基 金业 的发 展趋势 和最 新法 律法 规的 要求； 
7 ） 防火墙 原则 ：公 司各业务 部门 ，应 当在空 间上 和制 度上 适当 分离， 以达 到风 险
防范的 目的 。对 因业 务需 要知悉 内幕 信息 的人 员， 应制定 严格 的批 准程 序。 
（3） 风险 管 理 的具 体内 容 
1）确 立加 强风 险控 制的 指 导思想 ，以 及风 险控 制的 目标和 原则 ； 
2）建 立层 次分 明、 权责 明 确、涵 盖全 面的 风险 控制 体系； 
3）建 立定 性和 定量 相结 合 的风险 控制 方法 ； 
4）建 立严 格合 理的 风险 控 制程序 和措 施； 
5）制 定持 续有 效的 风险 控 制制度 的评 价和 检查 机制 。 
（4） 风险 管理 的体 系 
1）依 据风 险管 理的 具体 目 标与原 则， 公司 设立 了以 下风险 管理 机构 及职 能部 门： 
a ． 董 事 会 下设 合 规审 查 与风险 控 制 委员 会 ，负 责 对公司 经 营 管理 和 基金 投 资管理诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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中 的 合 法、 合 规性 进 行全面 、 重 点的 检 查分 析 评价， 对 公 司经 营 和基 金 投资管
理 中 的 风险 进 行合 规 检 查和 风 险 控制 评 估。 并 出具相 应 的 工作 报 告和 专 业意见
提交董 事会 。 
b ． 公 司 设 督察 长 。督 察 长对董 事 会 负责 ， 按照 中 国证监 会 的 规定 和 督察 长 的职责
进行工 作。 
c ． 公 司 设 风险 控 制办 公 会，在 总 经 理的 领 导下 制 定公司 风 险 管理 制 度和 政 策，对
风 险 控 制部 提 交的 风 险评估 报 告 作出 全 面的 讨 论和决 定 ， 从而 使 风险 政 策得到
有力的 执行 。 
d ． 公 司 设 合规 与 风险 控 制部， 直 接 对总 经 理负 责 ，同时 协 助 督察 长 开展 工 作。并
在 各 部 门自 我 监察 的 基础上 依 照 所规 定 的职 责 权限、 工 作 程序 进 行独 立 的再监
督 工 作 ，对 公 司经 营 的法律 法 规 风险 进 行管 理 和监察 ， 与 公司 各 部门 保 持相对
独 立 的 关系 。 同时 ， 负责根 据 公 司各 类 业务 的 特点和 需 求 ，制 定 各个 风 险领域
（ 投 资 、运 作 、信 用 等）的 风 险 管理 和 绩效 评 估方法 ， 并 监督 其 执行 ； 定期向
管理层 提交 风险 评估 报告 。 
2） 为最 大限 度地 实现 风险 管理的 目标 ， 公司 以上 述 机构及 职能 部门 为依 托, 构 建了科 学
严密， 层次 分明 的风 险管 理体系 ，主 要分 为三 个层 面： 
a ． 第一层 面为 董事 会、 合规 审查与 风险 控制 委员 会； 
b ． 第二层 面为 总经 理、 督察 长、风 险控 制办 公会 及 合 规与风 险控 制 部 ； 
c ． 第三层 面为 公司 各业 务相 关部门, 对 各自 部门 的风 险控制 负责 。 
d ． 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作, 建立了严密的风险
控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类
型风险 。 
3) 数量 化的 投资 风险 控制 体系 
公司针 对投 资过 程中 的事 前风险 、 事 中风 险和 事后 风 险建立 了一 整套 的数 量化 风险控 制
体系， 从而 做到 在每 个环 节有效 控制 风险 点。 
投资前 的风 险控 制主 要是 通过严 谨 、 细 致的 研究 工作 ， 定 性与 定量 相结 合的 方法 来实现 。
研究员 通过 实地 调研 对上 市公司 作出 定性 的判 断 ， 同时公 司还 通过 量化 的指 标体系 ， 如： 风
险指标 体系 （ 包括标 准差 、 跟 踪误 差、 下方 风险 、 组合 VaR 等） 、 流 动性 指 标体系 等 ， 挑 选
价值相 对被 低估 的股 票， 运用数 量化 模型 进行 价 值 评估。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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事中的 风险 控制 通过 两个 手段来 实现 ， 一是 在交 易 系统中 设置 风险 控制 条目 ， 当 基金 经
理下达 与公 司风 险管 理规 定不符 的指 令时 ， 指令 将 不能被 执行 ， 从技 术上 防 止了不 当投 资行
为的发 生 。 第 二是 高频 率 的投资 情况 报告 ， 可随 时 掌握投 资过 程中 的股 票仓 位、 集中 度、 流
动性多 方面 的状 况。 
事后风 险控 制包 括业 绩评 价和业 绩归 因， 主要 是把 业绩逐 层分 解为 资产 策略 配置效 应 、
行业选 择效 应和 个股 选择 效应， 同时 为优 化投 资策 略提供 参考 。 



3 ．内 部控 制制 度 
（1） 内部 控制 的目 标 
为在守 法经 营 、 规 范运 作 的基础 上, 实现 持续 、 稳 定 、 健 康发 展的 经营 目标, 公 司内部 控
制的总 体目 标为 ： 
1 ）使 公司 诚实 信用、 勤勉尽 责地 为投资 者服 务， 保证 基金 份额持 有人 的合法权 益不
受侵犯 ； 
2 ）保 护公 司资 产的 安全 ， 实现公 司经 营方 针和 目标 ，维护 股东 权益 ； 
3 ）树 立良 好的 品牌 形象 ， 维护公 司最 重要 的资 本- 声誉； 
4 ）健 全公 司法 人治理 结构， 建立 符合现 代管 理要 求的 内部 组织结 构， 形成科学 合理
的决策 机制 、执 行机 制和 监督机 制； 
5 ）建 立切 实有 效的 内部 控 制系统 ，查 错防 弊， 消除 隐患， 保证 业务 稳健 运行 ； 
6 ）规 范公 司与 股东 之间 的 关联交 易， 避免 股东 干涉 公司正 常的 经营 管理 活动 。 
（2） 内部 控制 的原 则 
公司内 部控 制制 度的 建立 严格遵 循以 下原 则 
1 ）全 面性 原则 ：内部 控制应 当包 括公司 的各 项业 务、 各个 部门或 机构 和各级人 员，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ；



2 ）有 效性 原则 ：一方 面，通 过科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 控程序， 维护
内控制 度的 有效 执行 ； 另 一方面 ， 强 化内 部管 理制 度的高 度权 威性 ， 任 何人 不得拥 有 超
越制度 或违 反规 章的 权力 ；



3 ）独 立性 原则 ：公司 各机构 、部 门和岗 位在 职能 上保 持相 对独立 性； 内部控制 的检
查、 评 价部 门独 立于 内部 控制的 建立 、 执 行部 门， 公司基 金资 产、 自有 资产 以及其 他 资
产的运 作应 当分 离；



4 ）相 互 制 约原 则：公 司内部 部门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、相 互制 衡，并通 过切诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
21 
 
实可行 的相 互制 约措 施来 消除内 部控 制中 的盲 点； 
5 ）成 本效 益原 则：运 用科学 化的 经营管 理方 法降 低运 作成 本，提 高经 济效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
（3） 内部 控制 制度 的主 要 内容 
内部控 制主 要包 括环 境控 制和业 务控 制。 
1 ）环 境控 制： 指与内 部控制 相关 的环境 因素 相互 作用 的综 合效果 及其 对业务、 员工
的影响 力， 环境 控制 构成 公司内 部控 制的 基础 。 公 司致力 于从 治理 结构 、 组 织机构 、 企
业文化 、员 工素 质控 制等 方面实 现良 好的 环境 控制 。 
2 ）业 务控 制： 包括投 资 管理 业务 控制、 信息 披露 控制 、信 息技术 系统 控制、会 计系
统控制 、监 察稽 核控 制及 其它方 面的 内部 控制 等。 
a ． 投资 管理 业务 控制 ： 涉 及到 研 究业 务控 制、 投资 决策业 务控 制、 基金 交易 业务控 制
和 对关 联方 交易 的监 控： 
I) 研究业务控 制主 要包 括 ： 
公 司 的 研究 工 作应 保 持 独立 、 客 观 ， 为 公司 基 金投资 运 作 以及 公 司业 务 的全局
发展提 供全 方位 的支 持； 建立科 学的 研究 工作 管理 流程和 投资 对象 备选 库制 度 ；
建立研 究与 投资 的业 务交 流制度 ；建 立研 究报 告质 量评价 体系 。 
II) 投资决策业 务 控 制主 要 包括： 
严 格 遵 守法 律 法规 的 有 关规 定 及 基金 合 同所 规 定的投 资 目 标、 投 资范 围 、投资
策 略 、 投资 组 合和 投 资 限制 等 要 求； 健 全投 资 决策授 权 制 度， 实 行投 资 决策委
员 会 领 导下 的 基金 经 理 负责 制 ； 投资 决 策应 当 有充分 的 投 资依 据 ，重 要 投资要
有 详 细 的研 究 报告 和 风 险分 析 支 持， 并 保留 决 策记录 ； 建 立投 资 风险 评 估与管
理 制 度 ；建 立 科学 的 投 资管 理 业 绩评 价 体系 ； 督察长 和 合 规与 风 险控 制 部 对投
资 决 策 和投 资 执行 的 过 程进 行 合 规性 监 督检 查 ；相关 业 务 人员 应 遵循 良 好的职
业道德 规范 ，严 禁损 害基 金份额 持有 人利 益事 件的 发生。 
III) 基金交易 业务 控制 主要 包括： 
实 行 集 中交 易 制度 ； 投 资决 策 和 交易 执 行实 行 严格的 人 员 和空 间 分离 制 度，建
立 交 易 执行 的 权限 控 制 体系 和 交 易操 作 规则 ； 建立完 善 的 交易 监 测、 预 警和反
馈系统； 执行 公平 的交 易 分配制 度 ， 确 保不 同投 资 者的利 益能 够得 到公 平对 待；
建 立 完 善的 交 易记 录 制 度， 及 时 核对 并 存档 保 管每日 投 资 组合 列 表等 文 件；制诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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定 相 应 的特 殊 交易 的 流 程和 规 则 ；建 立 科学 的 交易绩 效 评 价体 系 ； 建 立 关联方
交易的 监控 制度 。 
b. 信 息披 露控 制： 公司 按 照法律 、 法规 和中 国证 监 会的有 关规 定 ， 建 立完 善 的信息 披
露 制度，保 证公开 披露的信 息真实、 准确、 完 整、及 时。按照 程序进 行信息的 组
织 、审核和 发布。 公司制定 了严格的 保密制 度。 公司 掌握内幕 信息的 人员在信 息
公开披 露前 不得 泄露 其内 容。 
c. 信 息技 术系统 控制 ： 公 司根据 国家 法律 法规 的要 求， 遵循 安全 性、 实用 性 、 可 操作
性 原则，制 定了信 息系统的 管理制度 。公司 信息技术 系统硬件 及软件 的设计、 开
发 均符合国 家、金 融行业软 件工程标 准的要 求并实现 了全面的 业务电 子化；公 司
实 行严格的 授权制 度、岗位 责任制度 、门禁 制度、内 外网分离 制度、 信息数据 的
保存和 备份 制度 、 信 息技 术系统 的稽 核检 查制 度等 管理措 施， 确保 系统 安全 运 行 。 
d. 会 计系 统控 制 ： 公 司根 据 《 中华 人民 共和 国会 计 法》 、 《金 融企 业会 计制 度》 、 《 证券
投 资基金会 计核算办 法》 、 《 企业财务 通则》等 国家有 关法律、 法规制定 了基金会
计 制度、公 司财务 制度、会 计工作操 作流程 和会计岗 位工作手 册，并 针对各个 风
险控制 点建 立严 密的 会计 系统控 制。 主要 包括 以下 方面： 
明 确职责 划分与 岗位分 工； 对所管 理的基 金以基 金为 会计核 算主体 ，独立建
账 、独立核 算，保 证不同基 金之间在 名册登 记、账户 设置、资 金划拨 、账簿记 录
等方面 相互 独立 ； 基 金会 计核算 独立 于公 司会 计核 算； 采 取适 当的 会计 控制 措施 ；
建 立凭证制 度，确 保正确记 载经济业 务，明 确经济责 任； 建立 账务组 织和账务 处
理 体系，有 效控制 会计记账 程序；建 立复核 制度；采 取合理的 计价方 法和科学 的
计 价程序， 公允反 映基金所 投资的有 价证券 在计价时 点的价值 ；规范 基金清算 交
割 工作，确 保基金 资产的安 全；建立 严格的 成本控制 和业绩考 核制度 ，强化会 计
的 事前、事 中和事 后监督； 制定完善 的会计 档案保管 和财物交 接制度 ，严格会 计
资 料的调阅 手续， 防止会计 数据的毁 损、散 失和泄密 ；自觉遵 守国家 财税制度 和
财经纪 律。 
e. 监 察稽 核控制 ： 公司 设 立督察 长 ， 督 察长 直接 对 董事会 负责 ， 经董 事会 聘 任， 并报
中 国证监会 核准。 公司设立 合规与风 险控制 部 ，对公 司经营 层 负责， 开展监察 稽
核 工作，并 保证 合 规与风险 控制 部门 的独立 性和权威 性，确保 公司各 项经营管 理
活动的 有效 运行 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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f. 其他 内部 控制 机制： 其 他内部 控制 包括 对销 售和 客户服 务的 控制 、 对 基金 托管人 和
基金代 销机 构等 合作 方的 控制、 授权 控制 、危 机处 理控制 、持 续的 控制 检验 等。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
24 
 
第 四部 分 基 金托 管人 
一、基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ： 田 国立


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服电 话：95566 
二、基金托管部门及 主要 人员情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、
证券 、 基 金 、 信 托从 业经 验， 且具 有海 外工 作 、 学 习或培 训经 历 ，60 ％以 上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行 开展 托
管业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基
金 （ 一对 多、 一对 一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划 、 企业年 金 、 银 行理 财产 品 、 股 权基 金、 私募 基金 、 资金托 管等 门类
齐全 、 产 品丰 富的 托管 业 务体系 。 在国 内， 中国 银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 
三、基金托管业务经 营情 况 
截至2016 年06 月 30 日， 中国银 行已 托 管475 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 444 只，
QDII 基金 31 只 ， 覆盖 了 股票型 、 债券 型 、 混 合型 、 货 币 型 、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
四、托管业务的内部 控制 制度



中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部 分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚 持 “规 范运 作、 稳健 经营 ” 的 原则 。 中国 银行 托管业 务部 风 险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与 评估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
25 
 
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。 
2007 年起， 中国 银行 连续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 等国际主 流内控审阅 准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2016 年， 中 国银 行继 续获得 了基 于 “ISAE3402”和“SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管 业务 内 控制度 完善 ， 内控 措施 严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。 
五、托管人对管理人 运作 基金进行监督的方法 和程 序 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管 人发 现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规 和其 他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定 的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通知 基 金管理 人 ， 并 及时 向国 务 院证券 监督 管理
机构报 告 。 基 金托 管人 如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律 、 行 政
法规和其 他有关规 定，或 者违反基 金合同约 定的,应 当及时通 知基金管 理人， 并及时向 国 务
院证券 监督 管理 机构 报告 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 五部 分


相 关服 务机构 
一、 基金份额发售机 构 
（一）上市推荐人 
中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 中信 证券大 厦 
法定代 表人 ： 张 佑君 
联系人 ：陈 忠 
电话：010-84683893 
传真：010-84865560 
客户服 务电 话：0755-23835888 
网址：www.cs.ecitic.com 
（二）发售协调人



（1） 主协 调人 
中银国 际证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 上海 浦东 银城中 路 200 号 中银 大 厦39 层 
办公地 址： 中国 上海 浦东 银城中 路 200 号 中银 大 厦39、40 、41 层 
法定代 表人 ：钱卫 
联系人 ：张 静 
联系电 话：021-68604866 
客户服 务电 话：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（2） 副主 协调 人 
中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 中信 证券大 厦 
法定代 表人 ： 张 佑君 
联系人 ：陈 忠 
电话：010-84683893 
传真：010-84865560 
客户服 务电 话：0755-23835888 
网址：www.cs.ecitic.com 
（三）网下现金发售 直销 机构 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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诺安基金管理有限公 司直 销中心 
本公司 在深 圳 、 北 京、 上 海、 广州 、 成 都开设 五 个 直销网 点对 投资 者办 理开 户和认 购业
务： 
（1） 深圳 直销 中心



地址： 深圳 市深 南大 道 4013 号 兴业 银行 大厦 19-20 层





 
电话：0755-83026603 或 0755-83026620 
传真：0755-83026630



联系人 ：胡雯 
（2） 北京 直销 网点 
地址： 北京 市朝 阳区 光华 路甲 14 号 诺安 基金 大厦 8-9 层 
电话：010 —59027811 
传真：010 －59027890 
联系人 ：孟 佳 
（3） 上海 直销 网点 
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 210 号 21 世纪 中心大 厦 903 室 
邮政编 码：200120 
电话：021 －68824617 
传真：021 －68362099 
联系人 ： 王 惠如 
（4） 广州 直销 网点 
地址： 广州 市珠 江新 城华 夏路 10 号 富力 中心 2908 
电话：020 －38928980 
传真：020 －38928980 
联系人 ： 黄 怡珊 
（5） 西部 营销 中心 
办公地 址： 成都 市高 新区 府城大 道西 段 399 号 天府 新谷 9 栋 1 单元 1802 
邮政编 码：610021 
电话：028-86586052 
传真：028-96586055 
联系人 ：裴 兰 
（四）网下现金发售 代理 机构和网下股票发售 代理 机构 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（1） 安信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层 
法定代 表人 ： 王 连志



电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
客户服 务电 话：95517 
网址：www.axzq.com.cn 
（2） 长城证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16/17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16/17 层 
法定代 表人 ：邵崇 
电话：0755-83516289 
联系人 ：匡 婷 
客户服 务电 话: 400-6666-888 、0755-33680000



网址：www.cgws.com 
（3） 长江证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ： 杨 泽柱 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人 ：李 良 
客户服 务电 话：4008-888-999 或95579 
公司网 址：www.95579.com 
（4） 光大证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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法定代 表人 ：薛峰 
电话：021-22169999 
传真：021-62151789 
联系人 ：刘 晨 
客户服 务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
（5） 国都证 券 股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
法定代 表人 ： 王 少华 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
联系人 ：黄 静 
客户服 务电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（6） 国泰君 安 股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ： 杨 德红 
客户服 务电 话：95521



网址：www.gtja.com 
（7） 华安证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路198 号 
办公地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路198 号 
法定代 表人 ：李 工 
客户服 务电 话：95318 
网址：www.hazq.com 
（8） 华宝证 券 有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 57 层 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
30 
 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 57 层 
法定代 表人 ：陈 林 
电话：021-501222222 
联系人 ：楼 斯佳 
客户服 务电 话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
（9） 江海证券 有 限公 司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 
电话：0451-82336863 
传真：0451-82287211 
联系人 ：徐 世旺 
客户服 务电 话：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
（10） 上海证 券 有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 
法定代 表人 ： 李 俊杰 
电话：021-63231111 
联系人 ：王 伟力 
客服服 务热 线： 021-962518 、4008918918



网址：www.962518.com 
（11） 申万 宏 源证 券有 限公 司（原 申银 万国 证券 股份 有限 公司 ） 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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联系人 ：曹晔 
客户服 务电 话：95523 ；40088-95523



网址：www.swhysc.com 
（12） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室 
办公地 址: 北京 西城 区太 桥大 街 19 号 
法定代 表人 ：李季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人 ：李 巍 
客户服 务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
（13） 信达证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客户服 务电 话：95321



网址：www.cindasc.com 
（14） 招商证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 楼 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755 －82943666 
传真：0755 －82960141 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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联系人 ：黄 健 
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 
网址：www.newone.com.cn 
（15） 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋18-21 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋18-21 层 
法定代 表人 ：高涛 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 毅 
客户服 务电 话：95532 
网址：www.china-invs.cn 
（16） 中航证 券有 限公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国 际 金融 大厦A 栋41 层 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦A 栋41 层 
法定代 表人 ：王 宜四 
电话：0791-6768763 
传真：0791-6789414 
联系人 ：余 雅娜 
客户服 务电 话：95335 、400-88-95335 
网址：www.avicsec.com 
（17） 中信证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 中信 证券大 厦 
法定代 表人 ： 张 佑君 
联系人 ：陈 忠 
电话：010-84683893 
传真：010-84865560 
客户服 务电 话：0755-23835888 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
33 
 
网址：www.cs.ecitic.com 
（18） 中信建 投证 券 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
开放式 基金 咨询 电话 ：40-08888-108 或95587 
开放式 基金 业务 传真 ：010 －65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc108.com 
（19） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 （原 中信 万通 证券 有限责 任公 司 ） 
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号 青岛 国际金 融广 场 1 号楼 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山 区222 号 青岛 国际 金融 广场1 号楼 第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
客户服 务电 话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
（20） 中银国 际证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 上海 浦东 银城中 路 200 号 中银 大 厦39 层 
办公地 址： 中国 上海 浦东 银城中 路 200 号 中银 大 厦39、40 、41 层 
法定代 表人 ：钱卫 
联系人 ：张 静 
联系电 话：021-68604866 
客户服 务电 话：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（21） 渤海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街42 号写 字楼101 室 
法定代 表人 ： 王 春峰 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
联系人 ：王 兆权 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
34 
 
客户服 务电 话：400-6515-988 
网址：www.ewww.com.cn 
（22） 东吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏 州市 工业 园 区星阳 街5 号 
办公地 址： 苏州 市工 业园 区星阳 街5 号 
法定代 表人 ：范力 
客户服 务热 线：4008601555 
网址： www.dwzq.com.cn 
（23） 山西证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心 
办公地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心A座26 ―30 层 
法定代 表人 ：侯 巍 
电话：0351-8686703 
传真：0351-8686709 
联系人 ：张 治国 
客户服 务热 线：95573 
网址：www.i618.com.cn 
（24） 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场 
法定代 表人 ：周易 
电话：025-84457777-950 
联系人 ：李 金龙 
客户服 务热 线：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（25） 新时代 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西路99号院1 号楼15 层1501 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西路99号院1 号楼15 层1501 
法人代 表： 田德 军 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
35 
 
电话：010-83561149 
传真：010-83561094 
联系人 ：孙 恺 
客户服 务热 线：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
（26） 东海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投 资广 场18 层 
办公地 址： 上海 浦东 新区 东方路1928 号东 海证 券大 厦 
法定代 表人 ：赵俊 
联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
客户服 务热 线：400-888-8588 或 95531 
网址：www.longone.com.cn 
（27） 西南证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：余 维佳 
客户服 务电 话：4008-096-096、95355 
网址：www.swsc.com.cn 
（28） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座2-6层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座2-6层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
客户服 务热 线：400-888-8888 或95551 
网址：www.chinastock.com.cn


诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
36 
 
（29） 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路国 信证 券大 厦十 六层至 二十 六层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路国 信证 券大 厦十 六层至 二十 六层 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755 －82130833 
传真：0755 －82133952 
联系人 ：周杨 
客户服 务热 线：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（30） 东北证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 吉林 省长 春市 自由大 路1138 号 
办公地 址： 吉林 省长 春市 自由大 路1138 号 证券 大厦 
法定代 表人 ： 李 福春



联系人:潘锴 
电话:0431-85096709 
客户服 务热 线:95360 
网址：www.nesc.cn 
（五）网上现金发售 代理 机构 
本基金的网上现金发售的发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会
员资格 的证 券公 司， 具体 名单请 见上 海证 券交 易所 网站(www.sse.com.cn)。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他 符合要 求的 机构 代理 销售 基 金 ， 并 及
时公告 。 
 
二、 登记结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 西城 区太 平桥 大街17 号 
办公地 址： 北京 西城 区太 平桥大 街17 号 
法定代 表人 ：周明 
电话：0755-25941405 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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传真：0755-25987132 
 
三、 出具法律意见书 的律 师事务所和经办律师 
名称： 北京 颐合 中鸿 律师 事务所 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 7 号光 华长 安大 厦 2 座1908-1911 室 
法定代 表人/负 责人 ：付朝晖 
电话：010-65178866 
传真：010-65180276 
经办律 师： 虞荣 方 、 高平 均 
 
四、审计基金财产的 会计 师事务所和经办注册 会计 师 
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 
执行事 务合 伙人 ：卢 伯卿 
电话：021 －61418888 
传真：021 －63350003 
联系人 ：余 志亮 
经办注 册会 计师 ： 王 明静 、吴迪 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 六部分


基 金合 同的生 效 
一、 根据有关规定， 本基 金满足基金合同生效 条件 ， 基金合同于 2014 年 2 月 7 日正式
生效。自基金合同生 效日 起，本基金管理人正 式开 始管理本基金。 
 
二、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 金额 
基金合 同生 效后 ， 基 金份 额 持有人 数量 不 满 200 人 或 者基金 资产 净值 低于 5,000 万元的 ，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；连 续 20 个 工 作日出 现前 述情 形的 ，基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因并 报送解 决方 案。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 七部分


基 金份 额的上 市交 易 
一、基金份额的上市 
根据有 关规 定 ， 本 基金 合 同生效 后 ， 具 备上 市条 件 ， 于 2014 年3 月 10 日起在 上海 证券
交易所 上市 交易 。 （ 交易 代 码：510520 ） 
 
二、基金份额的上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
 
三、终止上市交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上海 证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2、基 金合 同终 止； 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理人应当 在收到上 海证券交易所终 止基金上 市的决定之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而 被上 海证 券交 易所 终止 上市 的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 非上 市的 契约 型开放 式指 数基 金。 
 
四、基金份额参考净 值(IOPV) 的计算与公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 ， 中证 指数 有限 公司 在开 市 后
根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ，计 算基 金份 额参 考净值(IOPV) ，
并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 ， 由 上海 证券 交 易所对 外发 布， 仅供 投资 者 交易、 申购 、
赎回基 金份 额时 参考 。 
1、基 金份 额参 考净 值 计 算 公式为 ： 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
40 
 
基金份 额参 考净 值 ＝( 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋+申 购赎 回 清 单中
退补现 金替 代成 分证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 可以 用 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 禁止用 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新
成交价 相乘 之和 ＋申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分)/ 最小 申购 赎回单 位对 应 的基金 份 额 。 
2、 基金 份额 参考 净值 的计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后3 位。 若 上海 证券 交易所 调
整有关 基金 份额 参考 净值 保留位 数， 本基 金将 相应 调整。 
3、上 海证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 八部分


基 金份 额的申 购与 赎回 
一、申购与赎回场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回 代 理
券商提供的其他方式 办理 基金的申购和赎回 ，具 体信 息 详 见 本 公 告 第 五部 分“ 相 关 服 务 机
构” 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告。 在相 关条 件 许
可的前 提下 ，基 金管 理人 可增加 或调 整申 购赎 回代 理机构 ，并 予以 公告 。 
 
二、申购与赎回的开 放日 及时间 
1 、申 购、 赎回 业务 开始 日 
本基金 基金 合同于 2014 年 2 月 7 日生效 ，于 2014 年 3 月 10 日开始 办理 日常 申购、 赎
回业务 。 
基金管 理人 在申 购开 始日 、 赎回 开始 日前 依照 《 信 息披露 办法 》 的 有关规 定 在指定 媒体
上公告 。 
 
三、申购与赎回的原 则 
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4、申购、赎回应 遵守《上 海证券交易所交 易型开放 式指数基金业务 实施细则 》和《 中
国证券登记结算有限 责任 公司关于上海证券交 易所 交易型开放式基金登 记结 算业务实施细
则》 的规 定； 如上 海证 券 交易所 、 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 修改 或更 新上述 规则 并适
用于本 基金 的， 则按 照新 的规则 执行 ，并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新 规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
 
四、申购和赎回的数 额限 定 






投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为200 万份 ，基 金管 理人 有 权对其 进行 更改 ，并 在调 整生效 前诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定至 少在 一家 指定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
 
五、申购与赎回的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请



投 资 者 必须 根 据申 购 赎回代 理 券 商规 定 的程 序 ，在开 放 日 的开 放 时间 提 出申购 或 赎 回
的申请 。 
投 资 者 在提 交 申购 申 请时， 须 根 据申 购 赎回 清 单备足 相 应 数量 的 股票 和 现金； 投 资 者
在提交 赎回 申请 时， 必须 有足够 的基 金份 额余 额和 现金。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则申 购申 请失 败 。 如 投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投 资组 合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎 回申 请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎回 的销 售网 点查 询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可以 卖出 ， 当 日未 卖出 的 基金份 额在 份额 交收 成功 之前不 得
卖出和 赎回 ； 投资 者赎 回 获得的 股票 在当 日可 以卖 出。 基金 销售 机构 受理 申 购、 赎回 申请 并
不代表 该申 购、 赎回 申请 一定成 功。 申购 、赎 回的 确认以 登记 结算 机构 的确 认结果 为准 。 
3、申 购和 赎回 的 清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组 合证 券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《上 海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定。 
本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 和逐 笔全 额结 算相 结合的 方式 ， 其 中上 海证 券 交易所 上
市的成 份股 的现 金替 代、 申 购当日 卖出 的基 金份 额及 对应的 深圳 证券 交易 所上 市的成 份股 的
现金替 代采 用净 额结 算， 申 购当日 未卖 出的 基金 份额 及对应 的深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股
的现金 替代 采用 逐笔 全额 结算。 
本基金 的赎 回业 务采 用净 额结算 和代 收代 付相 结合 的方式 ， 其 中上 海证 券交 易 所上市 的
成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 ，深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 ；
本基金 上述 申购 赎回 业务 涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
43 
 
投资者 T 日申 购成 功后 ， 登记机 构在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购
当日卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金替 代的 清算 ； 在 T+1 日办 理现 金替 代的 交收与 申购 当
日未卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金差 额的 清算 ； 在T+2 日办 理现 金差 额 的交收 ， 并将 结
果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基金 管理 人和 基金 托 管人 。 现 金替 代交 收失 败 的， 该笔 申购 当
日未卖 出基 金份 额交 收失 败。 
投资者 T 日赎 回成 功后 ， 登记机 构在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金
份额的 注销 以及 现金 替代 的清算 ； 在T+1 日办 理上 交 所上市 的成 份股 现金 替代 的交收 以及 现
金差额 的清 算 ； 在T+2 日 办理现 金差 额的 交收 ， 并 将结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管
理人和 基金 托管 人。 基金 管 理人不 迟 于 T+3 日办 理赎 回的深 交所 上市 的成 份股 现金替 代的 交
付。 
如果 登记机构 和基金管理人在 清算交收 时发现不能正常 履约的情 形，则依据《上 海证
券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和 参与 各方 相关 协议 的 有关规 定进 行
处理。 
登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对 申购 与赎 回的 程序 进 行调整 ， 并
最迟于 开始 实施 前3 个工 作日在 至少 一种 中国 证监 会指定 的信 息披 露媒 体公 告。 
 
六、申购与赎回的对 价及 费用 
1、申购对 价是指投 资者申 购基金份 额时应交 付的组 合证券、 现金替代 、现金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价 是指 投 资者赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、 现金 差额 及其 他 对价 。 申 购对 价、 赎回 对 价根据 申购 赎回 清单 和投 资者申 购 、 赎 回
的基金 份额 数额 确定 。 
2、申购赎 回清单由 基金管 理人编制 。T 日的 申购赎 回清单在 当日上海 证券交 易所开 市
前公告 。 如遇 特殊 情况 ， 可以适 当延 迟编 制或 公告 ， 并 报中 国证 监会 备案 。 如申购 、 赎回 清
单产生 差错 ， 基金 管理 人 可申请 基金 交易 的临 时停 牌或暂 停基 金的 申购 、 赎 回， 并报 中国 证
监会备 案。 
3、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
4、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。如 遇特殊 情况 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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七、申购赎回清单的 内容 与格式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 ：最 小申 购赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数
据、 现 金替 代、T 日现 金 替代的 溢价 比例 、T 日 允 许现金 替代 的最 高比 例、T 日 预估 现金 部
分、T-1 日 现金 差额 、基 金份额 净值 及其 他相 关内 容。 
2 、申 购赎 回清 单组 合证 券 相关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎回 清单 将公 告最小 申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、最 小申 购赎 回单 位 
最小申 购赎 回单 位是 基金 申购赎 回的 最基 本单 位。 
4 、申 购赎 回清 单现 金替 代 相关内 容 
现金替 代是 指申 购 、赎 回 过程中 ， 投资 者按 《 基金 合同 》和 招募 说明 书的 规 定， 用于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 4 种 类型： 禁止 现金 替代 （ 标 志为“ 禁止 ”） 、可 以现 金替代 （ 标
志为“ 允许 ”） 、必 须现 金替代 （标 志为 “必须 ”） 和退 补现 金替 代（ 标志 为“退 补 ” ） 。 
禁止现 金替 代 适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 分股 ， 是指 在申购 、 赎 回基 金 份额时 ，该
成份证 券不 允许 使用 现金 作为替代 。 
可以现 金替 代 适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 分股 ， 是指 在申 购 基 金份 额时 ， 允许 使 用
现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代 ， 但 在赎 回 基金份 额时 ， 该成 份证 券 不允许 使用 现金
作为替代 。 
必须现 金替 代 适 用于 所有 成分股 ， 是指 在 申购 、 赎 回基金 份额 时 ， 该成份 证 券必须 使用
现金 作 为替 代。 
退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 分股 ， 是指 在申 购、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成分证 券必 须使 用现 金作 为替代 ，根 据基 金管 理人 买卖情 况， 与投 资者 进行 退款或 补款 。 
（2） 可以 现金 替代 
1 ） 适 用情 形 ：可 以 现金 替代 的 证 券一 般 是由 于停 牌等 原 因 导致 投 资者 无法 在申 购 时买
入的证 券 ， 或 基金 管理 人 认为可 以采 用现 金替 代的 其他情 形 。 目 前仅 适用 于 中证500 指 数中
的上海 证券 交易 所上 市的 成份股 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
45 
 
2 ）替 代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例） 
目前， “ 该 证券 参考 价格 ”的确 定原 则为 ： 
A 、该 证券 正常 交易 时， 采 用最新 成交 价； 
B 、该 证券 正常 交易 中出 现 涨停/ 跌停 时， 采用 涨停/ 跌停价 格； 
C 、该 证券 停牌 且当 日有 成 交时， 采用 最新 成交 价； 
D 、该 证券 停牌 且当 日无 成 交时， 采用 前收 盘价 （考 虑当日 的除 权除 息等 因素 ）。 






如 果上 海证 券交 易所 参考价 格确 定原 则发 生变 化， 以 上海 证券 交易 所通 知 规定的 参考 价
格为准 。 






收 取可 以现 金替 代溢 价的原 因是 ， 对于 使用 可 以现金 替代 的证 券 ， 基 金 管理人 需随 后买
入，而 实际 买入 价格 加上 相关交 易费 用后 与申 购时 的参考 价格 可能 有所 差异 。为便 于操 作 ，
基金管 理人 在申 购赎 回清 单中预 先确 定现 金替 代溢 价比例 ， 并据 此收 取替 代 金额 。 如 果预 先
收取的 金额 高于 基金 购入 该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额 ； 如 果
预先收 取的 金额 低于 基金 购入该 部分 证券 的实 际成 本， 则 基金 管理 人将 向投 资 者收取 欠缺 的
差额。 






3 ）替 代金 额的 处理 程 序 






T 日， 基金 管理 人在 申购赎 回清 单中 公布 现金 替代溢 价比 例， 并据 此收 取替代 金额 。 






在T 日 后被 替代 的成 份证券 有正 常交 易 的2 个 交易日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内， 基金 管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 






T+2 日 日终 ， 若已 购入 全部被 替代 的证 券 ， 则 以 替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者
应补交 的款 项。 






特 例情 况： 若自T 日 起（不 含 T 日） ，上 海证 券交易 所正 常交 易日 已达 到 20 日 而该 证
券正常 交易 日低 于2 日， 则 以替代 金额 与所 购入 的部 分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按照 最
近一次 收盘 价计 算的 未购 入 的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确 定基 金应 退还 投 资者或 投资 者
应补交 的款 项。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
46 
 






若 现金 替代 日（T 日 ）后至 T+2 日（ 若在 特例 情况下 ，则 为 T 日起 第 20 个交易 日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ）、配 股等 权益 变动 ，则 进行相 应调 整。









T+2 日 后第 1 个工 作 日（若 在特 例情 况下 ，则 为 T 日 起第 21 个 交易 日） ，基金 管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人， 相 关款 项 的
清算交 收将 于此 后3 个工 作日内 完成 。 






4 ） 替代限 制：为更 有 效控制基 金的跟踪 偏离度 和跟踪误 差，基金 管理人 可规定投 资者
使用可 以现 金替 代的 比例 合计不 得超 过申 购基 金份 额资产 净值 的一 定比 例。 现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 




参考基 金份 额净 值 目 前为 最新基 金份 额参 考净 值。 如果上 海证 券交 易所 参考 基金份 额 净
值 计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易所 通知 规定 的 参考 基金 份额 净值 为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
1 ） 适用 情形： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔除 的 成份证 券，
或基金 管理 人出 于保 护持 有人利 益等 原因 认为 有必 要实行 必须 现金 替代 的成 份证券 。 
2 ） 替 代金 额 ：对 于 必须 现金 替 代 的证 券 ，基 金管 理人 将 在 申购 赎 回清 单中 公告 替 代的
一定数 量的 现金 ， 即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固 定替 代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证券
的数量 乘以 其T 日预 计开 盘价。 
（4） 退补 现金 替代 
1 ）适 用情 形： 退补 现金 替 代的证 券目 前仅 适用 于中 证 500 指数 深圳 证券 交易 所上市 的
成份股 ； 
2 ）替 代金 额： 对于 退补 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价 × （1+现 金 替代溢 价比
例 ）； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价 × （1-现 金 替代溢 价比
例） 。 
3 ）替 代金 额的 处理 程序 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
47 
 
对退补 现金 替代 而言 ，申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本 ， 则 基金 管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如 果预 先收 取的 金额 低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本 ， 则 基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ，赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后 与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入 ， 则 基金 管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如 果预 先支 付的 金额 高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入 ， 则 基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数有 限公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的 调
整后开 盘参 考价 确定 。



基金管 理人 将 自T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、 实 时申 报 ” 的原则 依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在收 到赎 回交 易确 认 后按照 “时 间优 先 、 实 时 申报 ” 的原 则依
次卖出 赎回 被替 代的 部分 证券 。T 日未 完成 的交 易 ， 基金管 理人 在T 日后 被替 代的成 份证 券
有正常 交易 的2 个交 易日 （简称 为 T+2 日 ）内 完成 上述交 易。



时 间 优 先的 原 则为 ： 申购赎 回 方 向相 同 的， 先 确认成 交 者 优先 于 后确 认 成交者 。 先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。



实 时 申 报的 原 则为 ： 基金管 理 人 在深 圳 证 券 交 易所连 续 竞 价期 间 ，根 据 收到的 上 海 证
券交易 所申 购赎 回确 认记 录 ， 在 技术 系统 允许 的情 况 下实时 向深 圳证 券交 易所 申报被 替代 证
券的交 易指 令。 
T 日 基 金管 理 人按 照 “时间 优 先 ”的原则 依 次 与申购 投 资 者确 定 基金 应 退还投 资 者 或
投资者 应补 交的 款项 ， 即 按照申 购时 间顺 序 ， 以 替 代金额 与被 替代 证券 的依 次实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额 ， 确 定基 金应 退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 按 照 “ 时间 优先 ”的 原 则依次 与赎 回投 资者 确定 基金应 退还 投资 者或 投资 者应补 交的 款
项， 即按 照赎 回时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被 替代 证 券的依 次实 际卖 出收 入 （ 卖出价 格扣 除交
易费用 ）的 差额 ，确 定基 金应退 还赎 回投 资者 或赎 回投资 者应 补交 的款 项。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券， T 日后 基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按 照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
T+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额 ， 确 定基 金应 退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若未 能购 入全 部被 替 代的证 券 ， 则 以替 代金 额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加 上按 照T+2 日 收盘 价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 
T+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券， 则以 替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券 ， 以 替代 金额 与所 卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （卖 出
价格扣 除交 易费 用 ） 加 上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若自T 日 起， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （ 包括 买 入价格 与交 易费
用） 加上 按照 最近 一次 收 盘价计 算 的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额 ， 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项， 以替 代金 额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （ 卖出 价格 扣除 交易 费 用） 加上 按照 最近 一次 收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至 T+2 日 期间 发生 除息 、 送股（ 转增 ）、 配股 等权 益变动 ，则
进行相 应调 整。 
T+2 日后 第 1 个 工作 日， 基金管 理人 将应 退款 和补 款的明 细及 汇总 数据 发送 给相关 申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
 
5 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
本基 金T 日 申购 赎回 清单 中公告 预估 现金 部分 计算 公式为 ： 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 －（ 申购 赎回 清单中 必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额+申 购赎 回清 单中 退补 现 金替代 成份 证券 的数 量与 T 日预计 开盘
价相乘之 和+申购 赎回清单 中可以用 现金替代 成份证 券的数量 与 T 日 预计开 盘 价相乘之 和+
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日预 计开 盘价 相乘 之和 ） 
其中，T 日 预计 开盘 价主 要根据 交易 所提 供的 标的 指数成 份证 券的 预计 开盘 价确定 。 
另外， 若 T 日 为基 金分 红 除息日 ，则 计算 公式 中的 “T-1 日 最小 申购 赎回 单 位的基 金资
产净值 ”需 扣减 相应 的收 益分配 数额 。 
预估现 金部 分的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。 
6 、申 购赎 回清 单现 金差 额 相关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 对应 的基 金份 额×T 日基 金份 额净 值－ （ 申购赎 回
清单中 必须 用现 金替 代的 固定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回 清单中 退补 现金 替代 成份 证券的 数量 与
T 日 收盘 价相 乘之 和+申 购 赎回清 单中 可以 用现 金替 代成份 证券 的数 量 与 T 日 收盘价 相乘 之
和+申 购赎 回清 单中 禁止 用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价相 乘之 和） 
T 日投 资者 申购 赎回 基金 份额时 ， 需 按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交收 。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 者 申购时 ， 如现 金差 额为 正 数， 则投 资者 应
根据其 申购 的基 金份 额支 付相应 的现 金 ， 如 现金 差 额为负 数 ， 则 投资 者将 根 据其申 购的 基金
份额获 得相 应的 现金 ； 在 投资者 赎回 时 ， 如 现金 差 额为正 数 ， 则 投资 者将 根 据其赎 回的 基金
份额获 得相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则投 资 者应根 据其 赎回 的基 金份 额支付 相应 的现
金。 
7 、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 2013-05-02 
基金名 称 
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证券
投资基 金 
基金管 理公 司名 称 诺安基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 
 
2013-04-26 日信息内容 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
50 
 
现金差 额( 单位: 元) ￥0.00 
最小申 购、 赎回 单位 净值( 单位: 元) ￥3031020.00 
基金份 额净 值( 单位: 元) ￥3.3678 
2013-05-02 日信息内容 
最小申 购、 赎回 单位 的预 估现金 部分(单位:元) ￥1002.00 
现金替 代比 例上 限


50% 
申购上 限 无 
赎回上 限 无 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位(单位:份)


900000 
申购赎 回的 允许 情况 申购和 赎回 皆允 许 
 
成 份 股 信息 内 容 
证券代码 证券简称 股票数量 （股） 现金替代 标志 
现金替代
溢价比例 
替代金额 （单
位：人民 币元 ） 
000006 深振业Ａ 1800 深市退补 10% 7920 
000021 长城开发 1300 深市退补 10% 5343 
000028 国药一致 300 深市退补 10% 9444 
000031 中粮地产 1800 深市退补 10% 6768 
000042 深长城 200 深市退补 10% 4650 
000050 深天马Ａ 600 深市退补 10% 6984 
000066 长城电脑 1300 深市退补 10% 3913 
000078 海王生物 1000 深市退补 10% 7410 
000088 盐田港 1500 深市退补 10% 6180 
000090 深 天 健 700 深市退补 10% 5502 
000099 中信海直 600 深市退补 10% 4470 
000159 国际实业 700 深市退补 10% 4130 
000301 东方市场 1700 深市退补 10% 4964 
000400 许继电气 600 深市退补 10% 17268 
000410 沈阳机床 700 深市退补 10% 3878 
000415 渤海租赁 1000 深市退补 10% 6880 
000417 合肥百货 1100 深市退补 10% 6578 
000418 小天鹅Ａ 400 深市退补 10% 3536 
000426 兴业矿业 500 深市退补 10% 4955 
000488 晨鸣纸业 1800 深市退补 10% 7128 
000501 鄂武商Ａ 500 深市退补 10% 5565 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
51 
 
000503 海虹控股 1400 深市退补 10% 19600 
000506 中润资源 600 深市退补 10% 4560 
000510 金路集团 1200 深市退补 10% 6768 
000511 银基发展 1800 深市退补 10% 7722 
000513 丽珠集团 200 深市退补 10% 8184 
000517 荣安地产 400 深市退补 10% 2352 
000518 四环生物 2000 深市退补 10% 8120 
000525 红 太 阳 400 深市退补 10% 6140 
000533 万家乐 800 深市退补 10% 3536 
000540 中天城投 1500 深市退补 10% 8475 
000541 佛山照明 1100 深市退补 10% 6985 
000543 皖能电力 600 深市退补 10% 3948 
000550 江铃汽车 400 深市退补 10% 6216 
000554 泰山石油 800 深市退补 10% 3448 
000563 陕国投Ａ 400 深市退补 10% 6736 
000566 海南海药 800 深市退补 10% 8616 
000572 海马汽车 1900 深市退补 10% 5909 
000598 兴蓉投资 3500 深市退补 10% 18515 
000601 韶能股份 1700 深市退补 10% 5763 
000603 盛达矿业 200 深市退补 10% 3192 
000608 阳光股份 900 深市退补 10% 4743 
000612 焦作万方 700 深市退补 10% 6664 
000616 亿城股份 2300 深市退补 10% 8165 
000620 新华联 600 深市退补 10% 3012 
000627 天茂集团 2100 深市退补 10% 7035 
000631 顺发恒业 600 深市退补 10% 3354 
000636 风华高科 1100 深市退补 10% 6545 
000650 仁和药业 1100 深市退补 10% 5852 
000652 泰达股份 2000 深市退补 10% 7780 
000655 金岭矿业 600 深市退补 10% 6006 
000659 珠海中富 2000 深市退补 10% 4640 
000661 长春高新 200 深市退补 10% 18162 
000667 名流置业 3500 深市退补 10% 7035 
000680 山推股份 1800 深市退补 10% 7362 
000682 东方电子 1900 深市退补 10% 5548 
000683 远兴能源 1500 深市退补 10% 7230 
000685 中山公用 600 深市退补 10% 6426 
000690 宝新能源 2400 深市退补 10% 12312 
000697 炼石有色 300 深市退补 10% 3033 
000698 沈阳化工 900 深市退补 10% 3933 
000708 大冶特钢 400 深市退补 10% 2576 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
52 
 
000712 锦龙股份 400 深市退补 10% 5940 
000713 丰乐种业 400 深市退补 10% 3840 
000719 大地传媒 200 深市退补 10% 1792 
000726 鲁


泰Ａ 900 深市退补 10% 7299 
000732 泰禾集团 400 深市退补 10% 4212 
000735 罗牛山 1700 深市退补 10% 10064 
000738 中航动控 400 深市退补 10% 4560 
000755 山西三维 700 深市退补 10% 3248 
000759 中百集团 1100 深市退补 10% 6897 
000762 西藏矿业 700 深市退补 10% 8239 
000777 中核科技 300 深市退补 10% 4974 
000786 北新建材 600 深市退补 10% 10314 
000793 华闻传媒 1800 深市退补 10% 15084 
000809 铁岭新城 300 深市退补 10% 2361 
000816 江淮动力 1700 深市退补 10% 8007 
000822 山东海化 1100 深市退补 10% 3993 
000823 超声电子 600 深市退补 10% 5088 
000826 桑德环境 800 深市退补 10% 24584 
000828 东莞控股 800 深市退补 10% 3608 
000829 天音控股 1100 深市退补 10% 4202 
000830 鲁西化工 2000 深市退补 10% 9300 
000848 承德露露 500 深市退补 10% 10840 
000850 华茂股份 1100 深市退补 10% 5588 
000852 江钻股份 300 深市退补 10% 4296 
000860 顺鑫农业 500 深市退补 10% 6860 
000861 海印股份 400 深市退补 10% 4136 
000877 天山股份 1200 深市退补 10% 9492 
000886 海南高速 1500 深市退补 10% 5340 
000887 中鼎股份 600 深市退补 10% 7656 
000893 东凌粮油 200 深市退补 10% 2458 
000897 津滨发展 2600 深市退补 10% 6422 
000900 现代投资 800 深市退补 10% 6936 
000903 云内动力 900 深市退补 10% 4653 
000911 南宁糖业 400 深市退补 10% 2760 
000912 泸 天 化 600 深市退补 10% 3060 
000917 电广传媒 1400 深市退补 10% 15820 
000918 嘉凯城 700 深市退补 10% 2345 
000919 金陵药业 500 深市退补 10% 3595 
000925 众合机电 300 深市退补 10% 2517 
000926 福星股份 1100 深市退补 10% 8415 
000927 一汽夏利 900 深市退补 10% 4140 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
53 
 
000930 中粮生化 1500 深市退补 10% 6180 
000931 中关村 1000 深市退补 10% 5310 
000932 华菱钢铁 2300 深市退补 10% 4485 
000935 四川双马 400 深市退补 10% 2920 
000936 华西股份 900 深市退补 10% 3195 
000939 凯迪电力 1500 深市退补 10% 9045 
000951 中国重汽 300 深市退补 10% 3213 
000959 首钢股份 2300 深市退补 10% 5658 
000962 东方钽业 500 深市退补 10% 6485 
000973 佛塑科技 1500 深市退补 10% 5640 
000975 银泰资源 900 深市退补 10% 8910 
000979 中弘股份 600 深市退补 10% 4254 
000987 广州友谊 400 深市退补 10% 4068 
000988 华工科技 1200 深市退补 10% 7224 
000997 新 大 陆 700 深市退补 10% 8834 
000998 隆平高科 700 深市退补 10% 14245 
001696 宗申动力 1100 深市退补 10% 5027 
002004 华邦颖泰 700 深市退补 10% 10227 
002005 德豪润达 1100 深市退补 10% 9130 
002006 精功科技 600 深市退补 10% 4530 
002008 大族激光 1400 深市退补 10% 16464 
002011 盾安环境 700 深市退补 10% 5782 
002022 科华生物 800 深市退补 10% 11376 
002025 航天电器 400 深市退补 10% 4592 
002028 思源电气 500 深市退补 10% 7700 
002029 七匹狼 500 深市退补 10% 6590 
002041 登海种业 300 深市退补 10% 7137 
002048 宁波华翔 800 深市退补 10% 6624 
002050 三花股份 600 深市退补 10% 6480 
002056 横店东磁 400 深市退补 10% 5184 
002063 远光软件 600 深市退补 10% 8820 
002064 华峰氨纶 700 深市退补 10% 5180 
002065 东华软件 800 深市退补 10% 14728 
002078 太阳纸业 700 深市退补 10% 3472 
002083 孚日股份 1300 深市退补 10% 5031 
002091 江苏国泰 300 深市退补 10% 3714 
002093 国脉科技 700 深市退补 10% 3241 
002097 山河智能 800 深市退补 10% 5176 
002118 紫鑫药业 500 深市退补 10% 4430 
002121 科陆电子 500 深市退补 10% 3250 
002123 荣信股份 700 深市退补 10% 6006 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
54 
 
002129 中环股份 700 深市退补 10% 8134 
002140 东华科技 300 深市退补 10% 7554 
002152 广电运通 700 深市退补 10% 10815 
002154 报喜鸟 700 深市退补 10% 4816 
002161 远望谷 1000 深市退补 10% 7300 
002168 深圳惠程 900 深市退补 10% 7272 
002179 中航光电 400 深市退补 10% 5376 
002181 粤传媒 500 深市退补 10% 3885 
002183 怡亚通 800 深市退补 10% 4488 
002190 成飞集成 300 深市退补 10% 3972 
002191 劲嘉股份 500 深市退补 10% 4070 
002194 武汉凡谷 400 深市退补 10% 2508 
002203 海亮股份 500 深市退补 10% 3525 
002204 大连重工 300 深市退补 10% 3180 
002216 三全食品 300 深市退补 10% 4461 
002218 拓日新能 400 深市退补 10% 2288 
002219 独一味 400 深市退补 10% 5920 
002223 鱼跃医疗 400 深市退补 10% 6884 
002225 濮耐股份 400 深市退补 10% 2480 
002226 江南化工 200 深市退补 10% 2198 
002230 科大讯飞 600 深市退补 10% 22470 
002232 启明信息 400 深市退补 10% 2352 
002233 塔牌集团 700 深市退补 10% 5180 
002237 恒邦股份 400 深市退补 10% 7172 
002238 天威视讯 200 深市退补 10% 2196 
002242 九阳股份 600 深市退补 10% 4146 
002244 滨江集团 800 深市退补 10% 6752 
002249 大洋电机 600 深市退补 10% 4116 
002250 联化科技 700 深市退补 10% 15589 
002252 上海莱士 300 深市退补 10% 6315 
002254 泰和新材 500 深市退补 10% 5065 
002267 陕天然气 400 深市退补 10% 3952 
002276 万马电缆 500 深市退补 10% 2340 
002277 友阿股份 700 深市退补 10% 6160 
002281 光迅科技 100 深市退补 10% 2070 
002283 天润曲轴 600 深市退补 10% 3972 
002285 世联地产 200 深市退补 10% 2732 
002292 奥飞动漫 400 深市退补 10% 5956 
002293 罗莱家纺 100 深市退补 10% 3950 
002294 信立泰 300 深市退补 10% 16680 
002305 南国置业 600 深市退补 10% 4200 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
55 
 
002306 湘鄂情 400 深市退补 10% 3152 
002308 威创股份 500 深市退补 10% 5905 
002309 中利科技 500 深市退补 10% 5695 
002315 焦点科技 100 深市退补 10% 2814 
002320 海峡股份 200 深市退补 10% 2440 
002325 洪涛股份 400 深市退补 10% 6316 
002326 永太科技 200 深市退补 10% 1940 
002332 仙琚制药 400 深市退补 10% 4672 
002340 格林美 400 深市退补 10% 4412 
002342 巨力索具 600 深市退补 10% 4164 
002345 潮宏基 100 深市退补 10% 2110 
002384 东山精密 300 深市退补 10% 3117 
002386 天原集团 500 深市退补 10% 3555 
002392 北京利尔 300 深市退补 10% 1941 
002393 力生制药 200 深市退补 10% 6666 
002396 星网锐捷 300 深市退补 10% 4224 
002408 齐翔腾达 400 深市退补 10% 6200 
002410 广联达 200 深市退补 10% 4510 
002414 高德红外 200 深市退补 10% 3020 
002424 贵州百灵 300 深市退补 10% 4923 
002428 云南锗业 300 深市退补 10% 8025 
002429 兆驰股份 600 深市退补 10% 7218 
002430 杭氧股份 500 深市退补 10% 4285 
002437 誉衡药业 200 深市退补 10% 4700 
002440 闰土股份 300 深市退补 10% 5925 
002444 巨星科技 300 深市退补 10% 3624 
002449 国星光电 400 深市退补 10% 2780 
002450 康得新 900 深市退补 10% 21276 
002456 欧菲光 400 深市退补 10% 18556 
002461 珠江啤酒 300 深市退补 10% 2568 
002463 沪电股份 800 深市退补 10% 2920 
002465 海格通信 200 深市退补 10% 5770 
002470 金正大 400 深市退补 10% 6620 
002475 立讯精密 200 深市退补 10% 5822 
002477 雏鹰农牧 500 深市退补 10% 7360 
002479 富春环保 600 深市退补 10% 4884 
002480 新筑股份 300 深市退补 10% 4740 
002482 广田股份 400 深市退补 10% 7920 
002489 浙江永强 300 深市退补 10% 2661 
002498 汉缆股份 300 深市退补 10% 2544 
002506 ST 超日 1000 深市退补 10% 3580 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
56 
 
002534 杭锅股份 100 深市退补 10% 1220 
002573 国电清新 200 深市退补 10% 4496 
002574 明牌珠宝 200 深市退补 10% 2654 
002585 双星新材 200 深市退补 10% 1760 
002601 佰利联 200 深市退补 10% 3556 
002612 朗姿股份 100 深市退补 10% 2358 
002638 勤上光电 200 深市退补 10% 2176 
002646 青青稞酒 200 深市退补 10% 3922 
002648 卫星石化 200 深市退补 10% 3354 
002651 利君股份 200 深市退补 10% 2704 
002653 海思科 300 深市退补 10% 6429 
002662 京威股份 300 深市退补 10% 2160 
002663 普邦园林 200 深市退补 10% 6078 
002672 东江环保 100 深市退补 10% 5195 
002678 珠江钢琴 200 深市退补 10% 2862 
600004 白云机场 900 允许 10% - 
600008 首创股份 2100 允许 10% - 
600017 日照港 3000 允许 10% - 
600021 上海电力 1200 允许 10% - 
600038 哈飞股份 300 允许 10% - 
600054 黄山旅游 200 允许 10% - 
600056 中国医药 200 允许 10% - 
600059 古越龙山 800 允许 10% - 
600063 皖维高新 2100 允许 10% - 
600064 南京高科 700 允许 10% - 
600067 冠城大通 1400 允许 10% - 
600069 银鸽投资 1100 允许 10% - 
600072 中船股份 600 允许 10% - 
600073 上海梅林 600 允许 10% - 
600075 新疆天业 500 允许 10% - 
600078 澄星股份 800 允许 10% - 
600079 人福医药 800 允许 10% - 
600086 东方金钰 400 允许 10% - 
600088 中视传媒 300 允许 10% - 
600094 大名城 500 允许 10% - 
600103 青山纸业 1700 允许 10% - 
600106 重庆路桥 1400 允许 10% - 
600110 中科英华 2300 允许 10% - 
600112 长征电气 700 允许 10% - 
600117 西宁特钢 800 允许 10% - 
600121 郑州煤电 700 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
57 
 
600122 宏图高科 1800 允许 10% - 
600138 中青旅 800 允许 10% - 
600139 西部资源 700 允许 10% - 
600141 兴发集团 600 允许 10% - 
600151 航天机电 1000 允许 10% - 
600158 中体产业 1300 允许 10% - 
600161 天坛生物 500 允许 10% - 
600162 香江控股 700 允许 10% - 
600163 福建南纸 1000 允许 10% - 
600171 上海贝岭 1000 允许 10% - 
600176 中国玻纤 700 允许 10% - 
600183 生益科技 1600 允许 10% - 
600184 光电股份 100 允许 10% - 
600195 中牧股份 400 允许 10% - 
600197 伊力特 400 允许 10% - 
600198 大唐电信 700 允许 10% - 
600199 金种子酒 800 允许 10% - 
600200 江苏吴中 1200 允许 10% - 
600210 紫江企业 2200 允许 10% - 
600220 江苏阳光 2800 允许 10% - 
600223 鲁商置业 800 允许 10% - 
600226 升华拜克 600 允许 10% - 
600227 赤天化 1500 允许 10% - 
600231 凌钢股份 800 允许 10% - 
600236 桂冠电力 1800 允许 10% - 
600239 云南城投 1100 允许 10% - 
600240 华业地产 1700 允许 10% - 
600246 万通地产 1200 允许 10% - 
600251 冠农股份 400 允许 10% - 
600258 首旅股份 200 允许 10% - 
600260 凯乐科技 800 允许 10% - 
600261 阳光照明 500 允许 10% - 
600268 国电南自 600 允许 10% - 
600269 赣粤高速 2300 允许 10% - 
600270 外运发展 700 允许 10% - 
600284 浦东建设 800 允许 10% - 
600287 江苏舜天 400 允许 10% - 
600289 亿阳信通 900 允许 10% - 
600290 华仪电气 700 允许 10% - 
600292 九龙电力 400 允许 10% - 
600295 鄂尔多斯 500 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
58 
 
600298 安琪酵母 400 允许 10% - 
600300 维维股份 1600 允许 10% - 
600308 华泰股份 1600 允许 10% - 
600311 荣华实业 1300 允许 10% - 
600312 平高电气 1300 允许 10% - 
600322 天房发展 1700 允许 10% - 
600325 华发股份 1300 允许 10% - 
600326 西藏天路 800 允许 10% - 
600328 兰太实业 400 允许 10% - 
600329 中新药业 400 允许 10% - 
600330 天通股份 900 允许 10% - 
600333 长春燃气 500 允许 10% - 
600337 美克股份 800 允许 10% - 
600339 天利高新 800 允许 10% - 
600351 亚宝药业 1100 允许 10% - 
600366 宁波韵升 700 允许 10% - 
600373 中文传媒 400 允许 10% - 
600380 健康元 1200 允许 10% - 
600386 北巴传媒 400 允许 10% - 
600387 海越股份 600 允许 10% - 
600388 龙净环保 300 允许 10% - 
600397 安源煤业 300 允许 10% - 
600408 安泰集团 1300 允许 10% - 
600409 三友化工 1500 允许 10% - 
600410 华胜天成 1000 允许 10% - 
600416 湘电股份 900 允许 10% - 
600418 江淮汽车 1800 允许 10% - 
600422 昆明制药 400 允许 10% - 
600425 青松建化 500 允许 10% - 
600426 华鲁恒升 1300 允许 10% - 
600428 中远航运 1700 允许 10% - 
600429 三元股份 700 允许 10% - 
600435 北方导航 700 允许 10% - 
600436 片仔癀 100 允许 10% - 
600438 通威股份 700 允许 10% - 
600439 瑞贝卡 1300 允许 10% - 
600449 宁夏建材 600 允许 10% - 
600458 时代新材 700 允许 10% - 
600460 士兰微 800 允许 10% - 
600467 好当家 700 允许 10% - 
600468 百利电气 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
59 
 
600469 风神股份 400 允许 10% - 
600470 六国化工 800 允许 10% - 
600475 华光股份 300 允许 10% - 
600478 科力远 500 允许 10% - 
600479 千金药业 400 允许 10% - 
600480 凌云股份 500 允许 10% - 
600481 双良节能 700 允许 10% - 
600482 风帆股份 600 允许 10% - 
600487 亨通光电 200 允许 10% - 
600488 天药股份 1000 允许 10% - 
600491 龙元建设 1100 允许 10% - 
600496 精工钢构 800 允许 10% - 
600499 科达机电 900 允许 10% - 
600500 中化国际 1400 允许 10% - 
600501 航天晨光 400 允许 10% - 
600503 华丽家族 1300 允许 10% - 
600509 天富热电 700 允许 10% - 
600510 黑牡丹 600 允许 10% - 
600511 国药股份 600 允许 10% - 
600517 置信电气 800 允许 10% - 
600521 华海药业 800 允许 10% - 
600522 中天科技 1100 允许 10% - 
600523 贵航股份 300 允许 10% - 
600525 长园集团 1000 允许 10% - 
600531 豫光金铅 300 允许 10% - 
600533 栖霞建设 1200 允许 10% - 
600537 亿晶光电 400 允许 10% - 
600545 新疆城建 1100 允许 10% - 
600551 时代出版 400 允许 10% - 
600557 康缘药业 600 允许 10% - 
600563 法拉电子 200 允许 10% - 
600570 恒生电子 1000 允许 10% - 
600572 康恩贝 800 允许 10% - 
600578 京能热电 900 允许 10% - 
600580 卧龙电气 1100 允许 10% - 
600581 八一钢铁 700 允许 10% - 
600584 长电科技 1700 允许 10% - 
600586 金晶科技 1900 允许 10% - 
600589 广东榕泰 800 允许 10% - 
600590 泰豪科技 600 允许 10% - 
600594 益佰制药 500 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
60 
 
600596 新安股份 1100 允许 10% - 
600597 光明乳业 700 允许 10% - 
600601 方正科技 4300 允许 10% - 
600611 大众交通 1200 允许 10% - 
600612 老凤祥 200 允许 10% - 
600614 鼎立股份 400 允许 10% - 
600616 金枫酒业 600 允 许 10% - 
600618 氯碱化工 400 允许 10% - 
600622 嘉宝集团 800 允许 10% - 
600628 新世界 800 允许 10% - 
600633 浙报传媒 200 允许 10% - 
600635 大众公用 2600 允许 10% - 
600636 三爱富 500 允许 10% - 
600639 浦东金桥 500 允许 10% - 
600641 万业企业 800 允许 10% - 
600643 爱建股份 1500 允许 10% - 
600644 乐山电力 500 允许 10% - 
600645 中源协和 500 允许 10% - 
600651 飞乐音响 1500 允许 10% - 
600654 飞乐股份 1500 允许 10% - 
600657 信达地产 900 允许 10% - 
600662 强生控股 1200 允许 10% - 
600673 东阳光铝 500 允许 10% - 
600675 中华企业 2200 允许 10% - 
600683 京投银泰 700 允许 10% - 
600685 广船国际 400 允许 10% - 
600702 沱牌舍得 500 允许 10% - 
600704 物产中大 1100 允许 10% - 
600710 常林股份 800 允许 10% - 
600717 天津港 1600 允许 10% - 
600720 祁连山 900 允许 10% - 
600723 首商股份 700 允许 10% - 
600725 云维股份 600 允许 10% - 
600729 重庆百货 300 允许 10% - 
600736 苏州高新 1300 允许 10% - 
600737 中粮屯河 1000 允许 10% - 
600740 山西焦化 700 允许 10% - 
600743 华远地产 1000 允许 10% - 
600747 大连控股 2100 允许 10% - 
600748 上实发展 900 允许 10% - 
600750 江中药业 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
61 
 
600755 厦门国贸 1800 允许 10% - 
600757 长江传媒 800 允许 10% - 
600759 正和股份 1200 允许 10% - 
600761 安徽合力 700 允许 10% - 
600765 中航重机 900 允 许 10% - 
600773 西藏城投 400 允许 10% - 
600776 东方通信 800 允许 10% - 
600780 通宝能源 900 允许 10% - 
600787 中储股份 900 允许 10% - 
600790 轻纺城 900 允许 10% - 
600797 浙大网新 1300 允许 10% - 
600801 华新水泥 500 允许 10% - 
600805 悦达投资 1100 允许 10% - 
600810 神马股份 400 允许 10% - 
600815 厦工股份 1100 允许 10% - 
600816 安信信托 600 允许 10% - 
600820 隧道股份 1000 允许 10% - 
600824 益民集团 1000 允许 10% - 
600825 新华传媒 800 允许 10% - 
600826 兰生股份 400 允许 10% - 
600829 三精制药 300 允许 10% - 
600830 香溢融通 600 允许 10% - 
600831 广电网络 800 允许 10% - 
600835 上海机电 800 允许 10% - 
600844 丹化科技 800 允许 10% - 
600851 海欣股份 1200 允许 10% - 
600858 银座股份 700 允许 10% - 
600864 哈投股份 700 允许 10% - 
600866 星湖科技 1100 允许 10% - 
600867 通化东宝 1100 允许 10% - 
600869 三普药业 400 允许 10% - 
600872 中炬高新 1600 允许 10% - 
600874 创业环保 800 允许 10% - 
600879 航天电子 1300 允许 10% - 
600880 博瑞传播 900 允许 10% - 
600884 杉杉股份 600 允许 10% - 
600888 新疆众和 600 允许 10% - 
600961 *ST 株冶 500 允许 10% - 
600963 岳阳林纸 1400 允许 10% - 
600978 宜华木业 1800 允许 10% - 
600983 合肥三洋 400 允许 10% - 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
62 
 
600993 马应龙 400 允许 10% - 
600995 文山电力 700 允许 10% - 
601002 晋亿实业 700 允许 10% - 
601010 文峰股份 300 允许 10% - 
601011 宝泰隆 300 允许 10% - 
601100 恒立油缸 400 允许 10% - 
601126 四方股份 200 允许 10% - 
601208 东材科技 500 允许 10% - 
601311 骆驼股份 500 允许 10% - 
601339 百隆东方 300 允许 10% - 
601388 怡球资源 200 允许 10% - 
601515 东风股份 200 允许 10% - 
601519 大智慧 800 允许 10% - 
601608 中信重工 1600 允许 10% - 
601616 广电电气 1100 允许 10% - 
601636 旗滨集团 400 允许 10% - 
601677 明泰铝业 200 允许 10% - 
601678 滨化股份 400 允许 10% - 
601777 力帆股份 600 允许 10% - 
601801 皖新传媒 300 允许 10% - 
601880 大连港 2000 允许 10% - 
601886 江河幕墙 300 允许 10% - 
601908 京运通 400 允许 10% - 
601999 出版传媒 400 允许 10% - 
603000 人民网 200 允许 10% - 
603001 奥康国际 200 允许 10% - 
603077 和邦股份 300 允许 10% - 
603366 日出东方 200 允许 10% - 
 
 
八、拒绝或暂停申购 的情 形及处理方式 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接收投 资人的 申
购申请。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、基金管 理人认为 接受某 笔或某些 申购申请 可能会 影响或损 害现有基 金份额 持有人 利
益时。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
63 
 
5、基金资 产规模过 大，使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种，或其 他可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6、 上海 证券 交易 所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购， 或者
指数编 制单 位 、 上 海证 券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上述 异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形 ， 包括但 不限 于系 统故 障 、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
7、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
8、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项暂 停申 购情 形时 ， 基 金管 理人 应当 根据 有 关规定 在
指定媒 体上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的申 购 申请被 拒绝 ， 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给
投资人 。在 暂停 申购 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 
 
九、暂停赎回的情形 及处 理方式 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或者 无法 接受 申购、 赎回 。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 
3、证券交 易所交易 时间非 正常停市 ，导致基 金管理 人无法计 算当日基 金资产 净值或 者
无法办 理赎 回业 务。 
4、上海证 券交易所 、申购 赎回代理 券商、登 记机构 等因异常 情况无法 办理赎 回，或 者
指数编 制单 位 、 上 海证 券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上述 异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形 ， 包括但 不限 于系 统故 障 、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等； 
5、基 金 管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单； 
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述暂 停赎 回情 形且 基金管 理人 决定 暂停 赎回 申请时 ， 基 金管 理人 应当 根 据有关 规
定在指 定媒 体上 刊登 暂停 赎回公 告 。 在 暂停 赎回 的 情况消 除时 ， 基金 管理 人 应及时 恢复 赎回
业务的 办理 ，并 依照 有关 规定在 指定 媒体 公告 。 
 
十、集合申购和其他 服务 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
64 
 
在遵守 相关 法律 法规 的情 况下， 基金 管理 人可 开放 集合申 购， 即允 许多 个投 资者集 合 其
持有的 组合 证券 ， 共同 构 成最小 申购 、 赎回 单位 或 其整数 倍 ， 进 行申 购。 在 不损害 基金 份额
持有人 利益 的前 提下 ， 基 金管理 人有 权制 定 集 合申 购业务 的相 关规 则 ， 集 合 申购业 务的 相关
规则在 开始 执行 前将 予以 公告。 
在遵守 相关 法律 法规 的情 况下， 基金 管理 人也 可采 取其他 合理 的申 购方 式， 并于新 的 申
购方式 开始 执行 前予 以公 告。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托 代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案。 
 
十一、基金的转托管 、非 交易过户等其他业务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金 份额 的 转托管 、 非交 易过 户、 冻 结与解 冻等
业务， 并收 取一 定的 手续 费用。 
 
十二、联接基金的特 殊申 购 
本基金 在基 金合 同生 效后 、 开 放日 常申 购之 前， 将 向本基 金 联 接基 金开 通特 殊申购 ， 特
殊申购 仅开 通一 日 ， 联 接 基金以 现金 特殊 申购 本基 金份额 ， 申购 价格 以特 殊 申购日 的基 金份
额净值 （保 留到 小数 点后9 位） 为 基准 计算 ， 不 收取 申购费 。特 殊申 购份 额按 照截位 的方 法
保留到 整数 位， 整数 位之 后的部 分舍 弃， 舍弃 部分 归入本 基金 财产 。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
65 
 
第 九部分


基 金的 投资 
一、投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
 
二、投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 。 为更好 地实 现投 资目 标 ， 本基金 可少
量投资于 非成份股 （包含 中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准发 行的股 票） 、衍生 工 具
（ 权证 、 股 指期 货等） 、 债 券资产 （国 债、 金 融债、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、
分离交易 可转债、 央行票 据、中期 票据、短 期融资 券等） 、资 产支持 证券、债 券回购、 银 行
存款等 固定 收益 类资 产 、 现金资 产 、 货 币市 场工 具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的95%且 投
资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于非现 金基 金资产的 80% ； 权证、 股指 期
货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。 
 
三、投资理念 
指数化 投资 具有 低成 本 、 管理透 明及 分散 化程 度高 等优点 ， 能稳 定地 获得 与 标的指 数相
近的回 报。 
 
四、投资策略 
1、投 资策 略 
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则 ， 以套期 保值 为目 的 ， 对 冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流 动性 好 、 交 易活 跃的 股指 期货 合 约， 通过 多头 或空 头套 期 保值等 策略 进行
套期保 值操 作 。 本 基金 力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
2、投 资管 理体 制和 程序 
（1） 决策 依据 
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策 ； 基 金经 理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。 
（3） 投资 程序 
研究支 持 、 投 资决 策 、 组 合构建 、 交易 执行 、 绩效 评估 、 组 合维 护等 流程 的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严格 的投 资管 理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行 ， 避 免
重大风 险的 发生 。 
研究支 持 ： 指 数化 投资 团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ， 整合 外部 信息 以 及券商 等外
部研究 力量 的研 究成 果 ， 开展指 数跟 踪 、 成 份股 公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ，撰 写研 究报 告， 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 
投资决 策 ： 投 资决 策委 员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告 ， 定 期或 遇 重大事 项时
召开投 资决 策会 议 ， 决 定 相关事 项 。 基 金经 理根 据 投资决 策委 员会 的决 议 ， 进行基 金投 资管
理的日 常决 策。 
组合构 建 ： 根 据标 的指 数 ， 基 金经 理构 建组 合。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化 的 前提
下，基 金经 理将 采取 适当 的方法 ，降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
交易执 行： 交易 中心 负责 具体的 交易 执行 ，同 时履 行一线 监控 的职 责。 
投资绩 效评 估 ： 投 资绩 效评 估： 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 ，
以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组合 误差 的来 源 及投资 策略 成功 与否 ， 基 金经理 可以 据此
检视投 资策 略， 进而 调整 投资组 合。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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组合维 护 ： 基 金经 理将 跟 踪标的 指数 变动 ， 结合 成 份 股基 本面 情况 、 流动 性 状况 、 基 金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对投 资组 合进 行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。 
基金管理人在确保基 金 份额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需要 对 上 述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
 
五、投资组合管理 
1、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 
本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 ， 其投 资于 标的 指 数成份 股 、 备 选成 份股 的 资产比 例不
低于基 金资 产净 值 的 95% 且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 如 因标 的指 数成 份 股调整 、 基 金
申购或 赎回 带来 现金 等因 素导致 基金 不符 合这 一投 资比例 的， 基金 管理 人将 在 10 个交 易 日
内进行 调整 。 
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如 发现 流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。 
2、日 常投 资组 合管 理 
（1）可能 引起跟踪 误差各 种因素的 跟踪与分 析：基 金管理人 将对标的 指数成 份股的 调
整、 股本变化、 分红、停/ 复牌 、市场流动性 、标的指数 编制方法的变 化、基金每 日申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投资 组合的调 整：利 用数量化 分析模型 ，优选 组合调整 方案，并 利用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T-1 日标的指 数权重 为基 础， 考虑 T 日 可能发 生
的上市 公司 变动 情况 ，设 计 T 日的 申购 赎回 清单 并 公告。 
3、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根据 基金合同 中基金 管理费、 基金托管 费等的 支付要求 ，及时检 查组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
68 
 
4、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估； 
（3）基金 经理根据 量化评 估报告， 重点分析 本基金 的偏离度 和跟踪误 差产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常 市场 情况 下， 力争 控制本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如 因指 数编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围 ，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪标的 指数的目的，基金管理人 还将综合考虑标的指数成 份股的数
量、 流动 性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以及 税 务及其 他监 管限 制 ， 决 定 是否采 用抽 样复
制的策 略 。 对 于复 制方 法 的变 更 ， 本基 金管 理人 需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在指 定媒 体公
告，并 阐明 变更 复制 方法 的原因 。 




六、投资限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任 何交易日 日终，持 有的买 入期货合 约价值与 有价证 券市值之 和, 不得超过基金 资产净 值
的 100％ ，其中 ，有价 证 券指股票 、债券（ 不含到 期日在一 年以内的 政府债 券） 、权证 、资
产支持 证券 、 买入 返售 金 融资产 （ 不含 质押 式回 购 ） 等 ； 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 卖出 期
货合约价 值不得超 过基金 持有的股 票总市值 的 20 ％ ；在任何 交易日内 交易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合约的 成交金 额不得超 过上一交 易日基 金资产净 值的 20 ％；每 个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应当 保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本基 金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合 约价 值 合计 （轧 差计 算） 应当 符 合基金 合同 关于
股票投 资比 例的 有关 约定 ； 
（2 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ； 
（3 ） 本 基金 投资 于 标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10 ％； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
69 
 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（7）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（9）本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证券的比 例，不得 超过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（10 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各 类 资产 支持 证券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（11 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间，如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准，应在评级 报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；



（12） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份
股流动 性限 制、 股权 分置 改 革中 支 付对 价等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 3 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
70 
 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 
 
七、业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 指 数的 编制 、 发 布或 授权 ， 或中 证 500 指数由 其
他指数 替代 、 或 由于 指数 编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为中 证 500 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的 指数 推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在履 行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数 、 业 绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并 报中 国证 监会 备 案且在 指定 媒
体公告 。 若变 更标 的指 数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （ 包括 但 不限于 指数 编制
单位变更 、指数更 名等事 项） ，则无 需召开 基金份额 持有人大 会，基金 管理人 应与基金 托 管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。 




八、风险收益特征 
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具有 与标 的指 数 、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的
风险收 益特 征。 
 
九、基金的融资、融 券和 转融通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券和 转融 通业务 。 待
基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金管 理人 可以 在不 改变 本基金 既有 投
资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参 与 融资融 券业 务以 及通 过证 券金融 公司 办
理转融 通业 务 ， 以 提高 投 资效率 及进 行风 险管 理 。 届时基 金参 与融 资融 券 、 转融通 等业 务的
风险控 制原 则 、 具 体参 与 比例限 制 、 费 用收 支、 信 息披露 、 估值 方法 及其 他 相关事 项按 照中
国证监 会的 规定 及其 他相 关法律 法规 的要 求执 行， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 
十、基金投资组合报 告 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
71 
 
本投资 组合 报告 所载 数据 截止日 为 2016 年 6 月 30 日 ， 本报 告中 所列 财务 数据 未 经审计 。 
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 165,377,904.03 95.97 
 其中： 股票 165,377,904.03 95.97 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 - - 
7 其他资 产 6,920,927.29 4.02 
8 合计 25,796.02 0.01 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 
1、报 告期 末 指 数投 资按 行 业分类 的股 票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 3,130,179.00 1.82 
B 采矿业 6,755,577.86 3.93 
C 制造业 96,823,434.93 56.31 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,599,905.53 2.68 
E 建筑业 4,778,033.22 2.78 
F 批发和 零售 业 9,887,816.00 5.75 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,546,765.07 2.64 
H 住宿和 餐饮 业 334,600.00 0.19 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,700,086.87 6.22 
J 金融业 799,996.80 0.47 
K 房地产 业 10,693,273.03 6.22 
L 租赁和 商务 服务 业 2,346,702.07 1.36 
M 科学研 究和 技术 服务 业 792,988.00 0.46 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,245,975.25 0.72 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 484,806.00 0.28 
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,997,061.90 1.74 
S 综合 2,014,086.00 1.17 
 合计 162,931,287.53 94.76 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
72 
 
2、报 告期 末积 极投 资按 行 业分类 的股 票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 187,500.00 0.11 
C 制造业 844,103.10 0.49 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 
交 通运 输、 仓储 和邮 政
业 
83,232.00 0.05 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业 
658,170.00 0.38 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 673,611.40 0.39 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 2,446,616.50 1.42 
（三） 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 十名 股票投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
1 002466 天齐锂 业 24,760 1,057,004.40 0.61 
2 002405 四维图 新 38,279 941,663.40 0.55 
3 600584 长电科 技 45,359 920,334.11 0.54 
4 002340 格林美 91,000 798,070.00 0.46 
5 300113 顺网科 技 19,700 747,812.00 0.43 
6 600522 DR 中 天科 75,500 739,900.00 0.43 
7 300072 三聚环 保 25,364 701,060.96 0.41 
8 600219 南山铝 业 94,400 698,560.00 0.41 
9 002085 万丰奥 威 40,600 697,914.00 0.41 
10 600201 生物股 份 25,005 683,386.65 0.40 
（ 四） 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 五名 股票投 资明 细 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
73 
 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产
净值比 例
（％） 
1 000718 苏宁环 球 51,460 673,611.40 0.39 
2 600654 中安消 35,500 658,170.00 0.38 
3 000511 *ST 烯碳 56,400 503,088.00 0.29 
4 000982 中银绒 业 44,100 265,923.00 0.15 
5 000693 ST 华泽 15,000 187,500.00 0.11 
（五） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 期末 未持 有债券 。 
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 期末 未持 有债券 。 
（七） 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明
细 
本基金 本报 告期 期末 未持 有资产 支持 证券 。 
（八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
（九） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。 
（十） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 
1、报 告 期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
2、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
（十一 ）报 告期 末本 基金 投资的 国债 期货 交易 情况 说明 
1、本 期国 债期 货投 资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
2、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
3、本 期国 债期 货投 资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（十二 ）投 资组 合报 告附 注 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
74 
 
1、本基金 本报告期 投资的 前十名证 券的发行 主体， 本期没有 出现被监 管部门 立案调 查
的情形 ，也 没有 出现 在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 
2、 本基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票 。 
3、其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 24,451.76 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,344.26 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 25,796.02 
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 
（1） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 
（2） 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允 价
值(元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况
说明 
1 000718 苏宁环 球 673,611.40 0.39 重大事 项 
2 600654 中安消 658,170.00 0.38 重大资 产重 组 
3 000511 *ST 烯碳 503,088.00 0.29 重大事 项 
4 000693 ST 华泽 187,500.00 0.11 重大事 项 
6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
75 
 
第 十部分


基 金的 业绩 
本基金 的过 往业 绩不 代表 未来表 现。 
一、 诺 安中 证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 报 告期基 金份 额净 值增 长率 与同期 业
绩基准 收益 率比 较表 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
2014.2.7～2014.12.31 33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12% 
2015.01.01 ～2015.12.31 46.75% 2.73% 43.12% 2.82% 3.63% -0.09% 
2016.01.01 ～2016.06.30 -18.23% 2.46% -19.61% 2.56% 1.38% -0.10% 
2014.2.7 ～2016.06.30 60.55% 2.19% 57.60% 2.28% 2.95% -0.09% 
注： 本基 金业 绩比 较基 准 ：中 证 500 指数 收益 率 
二、 诺 安中 证 500 交 易型 开 放式指 数 证 券投 资基 金 累 计净值 增长 率与 业绩 比较 基准收 益
率的历 史走 势对 比图 
 
注： 本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
76 
 
 
第十 一 部分


基金 的财产 
一、 基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
 
二、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
 
四、基金财产的保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《 基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
77 
 
第十 二 部分


基金 资产的 估值 
一、估值目的 
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金相 关 金融资 产的 公允 价值 ， 并 为基金 份额
提供计 价依 据。 
二、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
三、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负 债 。 
四、估值程序 
1、基金份额净值 是按照每 个工作日闭市后 ，基金资 产净值除以当日 基金份额 的余额 数
量计算 ，精 确到0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、基金管理人应 每个工作 日对基金资产估 值。但基 金管理人根据法 律法规或 本基金 合
同的规 定暂 停 估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
五、估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价 ） 估 值； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交
易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 ， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
78 
 
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
3、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
4、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当 日结 算 价进行 估值 ， 估值 当日 无 结算价 的，
且 最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的 ， 采 用 最近交 易日 结算 价估 值 。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
5、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
六、估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准 确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内( 含第4 位) 发生估 值错 误时 ， 视 为基 金份额 净值 错
误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
79 
 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方 ”) 的直 接损 失按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔 偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错、 数据 计算差 错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错 误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2 ）估值错误的 责任方对 有关当事人的直 接损失负 责，不对间接损 失负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3 ）因估值错误 而获得不 当得利的当事人 负有及时 返还不当得利的 义务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “受 损方 ”) ， 则 估值 错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理， 处 理的 程序 如下 ： 
（1 ）查明估值错 误发生的 原因，列明所有 的当事人 ，并根据估值错 误发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2 ） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3 ）根据估值错 误处理原 则或当事人协商 的方法由 估值错误的责任 方进行更 正和赔 偿
损失； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
80 
 
（4 ）根据估值错 误处理的 方法，需要修改 基金登记 机构交易数据的 ，由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错 误偏 差达到 基金 份 额净值 的0.25% 时 ， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
七、暂停估值的情形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
八 、基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资 产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
81 
 
第十 三 部分


基金 的收益 与分 配 
一、基金利润 的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用 后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
 
二、基金可供分配利 润 
基 金可供 分配利润 指截至收 益分配 基准日基 金未分配 利润与 未分配利 润中已实 现收益
的孰低 数。 
 
三、基金收益分配原 则 
1、 当基金 净值 增长 率超 过 标的指 数同 期增 长率 达 到1%以上 时 ， 本 基金 可进 行收 益分配 ； 
2、本基金 以使收益 分配后 基金份额 净值增长 率尽可 能贴近标 的指数同 期增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次 ， 基 金份
额每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管理 人根 据上 述原 则确定 。 若 《 基金 合同 》 生 效不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
在遵守 法律 法规 的前 提下 ， 基 金管 理人 、 登记 结算 机 构可对 基金 收益 分配 的有 关业务 规
则进行 调整 ，并 及时 公告 。 
 
四、基金收益分配数 额的 确定原则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 
基金净 值增 长率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去 1
乘以100% （期 间如发 生基 金份额 折算 ， 则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算） ； 标的 指 数
同期增长 率为收益 评 价日 标的指数 收盘值与 基金上 市前一日 标的指数 收盘值 之比减去 1 乘
以100% （ 期间 如发 生基 金 份额折 算， 则以 基金 份额 折算日 为初 始日 重新 计算 ） 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金管 理人 将以 此计 算截 至收益 评价 日基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率的 差额， 当 差
额超 过1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配。 
2 、 计 算截 至 收益 分 配基 准日 本 基 金的 可 供分 配利 润， 并 根 据前 述 原则 确定 收益 分 配比
例及收 益分 配数 额。 
 
五、收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明 截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
 
六、收益分配方案的 确定 、公告与实施 
本 基金收 益分配方 案由基金 管理人 拟定，并 由基金托 管人复 核， 基金 管理人按 法律法
规的规 定向 中国 证监 会备 案并公 告 。 
基 金红利 发放日距 离收益分 配基准 日（即可 供分配利 润计算 截止日） 的时间不 得超过
15 个 工作 日。 
 
七、基金收益分配中 发生 的费用 
基 金收益 分配时所 发生的银 行转账 或其他手 续费用由 投资者 自行承担 。当投资 者的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基金 登记 机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第十 四 部分


基金 的费用 与税收 
一、基金的费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；



4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、基 金上 市费 及年 费； 
10、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 
11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ： 
H＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后 ， 由 基金 托管 人 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。 若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 ： 
H＝E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后 ， 由 基金 托管 人 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。 若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
上述 “一 、 基金 费用 的种 类” 中第3－10 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用 ， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
 
三 、不列入基金费用的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、基金合 同生效前 的相关 费用，包 括但不限 于验资 费、会计 师和律师 费、信 息披露 费
用等费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、费用调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基金 托
管费率 等相 关费 率。 
调高基 金管 理费 率 、 基 金 托管费 率等 费率 ， 须召 开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。 
五、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其纳 税义 务 按国家 税收 法律 、 法规 执 行。 基金 财
产投资 的相 关税 收 ， 由 基 金份额 持有 人承 担 ， 基 金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关
税收征 收的 规定 代扣 代缴 。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第十 五 部分


基金 的会计 与审 计 
一、基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如 下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账 目、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托 管人每月 与基金 管理人就 基金的会 计核算 、报表编 制等进行 核对并 以书面 方
式确认 。 
二、基金的年度审计 
1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、 基金托管 人相互 独立的具 有证券从 业资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度 财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
3、基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 须通报基 金托管人 。更换 会计师 事
务所需 在 2 日内 在至 少一 家指定 媒体 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
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第十 六 部分


基金 的信息 披露 
一、 本基金的信 息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露 办法》 、 《 基金合同》
及其他有关规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法 人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介披 露 ， 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
 
三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息，不得有下列行为 ： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、法 律、 行政 法规 和 中 国 证监会 规定 禁止 的其 他行 为。 
 
四、 本基金公开 披露的信息应 采用中文文 本。如同时采 用外文文本 的，基金信息 披露
义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的，以中文文本 为准 。 
本基金公开披露的信 息采 用阿拉伯数字；除特 别说 明外，货币单位为人 民币 元。 
 
五、公开披露的基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒体 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
1、基金招 募说明书 应当最 大限度地 披露影响 基金投 资者决策 的全部事 项，说 明基金 认
购、 申购 和赎 回安 排 、 基 金投资 、 基金 产品 特性 、 风险揭 示 、 信 息披 露及 基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基 金合 同 》 生 效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月结 束之 日 起 45 日内 ， 更新招 募说 明
书并登载在网站上， 将更 新后的招募说明书摘 要登 载在指定媒体上；基 金管 理人在公告的
15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中 国证监会 派出机 构报送更 新的 招募 说明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
2、 《 基金 合同 》 是 界定 《 基金合 同 》 当 事人 的各 项 权利 、 义 务关 系， 明确 基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序， 说明 基金 产品 的特 性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
3、基金托 管协议是 界定基 金托管人 和基金管 理人在 基金财产 保管及基 金运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 生效 的 次 日在 指定 媒体上 登载 《基 金合 同》 生效 公 告 。 
（四） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应在 开始 办理 申购、 赎回 的具 体日 期前2 日在至 少一 家指 定媒 体及 基金管 理
人网站 公告 。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。 
（六） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管 理人 应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人 应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
（七） 申购 赎回 清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
（八） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第2 个工 作日 ， 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书面 报告 两种 方式。 
（九） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并在公开披露日分别 报中 国证监会和基金管理 人主 要办公场所所在地的 中国 证监会派出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、终 止《 基金 合同》 ； 
3、转 换基 金运 作方 式； 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7、基 金募 集期 延长 ； 
8、基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11、涉 及基 金财 产、 基金 管理业 务、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ； 
12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、重 大关 联交 易事 项； 
15、基 金收 益分 配事 项； 
16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19、变 更基 金销 售机 构； 
20、更 换基 金登 记结 算机 构； 
21、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ； 
24、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回申 请； 
25、本 基金 变更 标的 指数 ； 
26、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 ； 
27、基 金推 出新 业务 或服 务； 
28、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（十） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法 报中 国 证监会 备案 ， 并予 以公 告 。 召 开基 金
份额持 有人 大会 的， 召集 人应当 至 少 提前 30 日公 告 基金份 额持 有人 大会 的召 开时间 、会 议
形式、 审议 事项 、议 事程 序和表 决方 式等 事项 。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理人 、 基金 托管 人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
 
六、信息披露事务管 理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查 ， 并 向基 金管 理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒体披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具 审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
 
七、信息披露文件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第十 七 部分


风险 揭示 
本基金 的主 要风 险在 于以 下几方 面： 
一、市场风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
2、经 济周 期风 险。 随经 济 运行的 周期 性变 化， 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 上市 公司 的股 票，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。 
3、利 率风 险。 利率 的波 动 会导致 证券 市场 价格 和收 益率的 变动 ，也 影响 着企 业的融 资
成本和 利润 ，基 金收 益水 平会受 到利 率变 化的 影响 。 
4、 上 市公 司经 营风 险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响 ， 如 管理 能力 、 财务状 况、
市场前 景 、 行 业竞 争、 人 员素质 等 ， 这 些都 会导 致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善 ， 其 股 票价格 可能 下跌 ， 或者 能 够用于 分配 的利 润减 少 ， 使基金 投资 收益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 
5、购买力 风险。因 为通货 膨胀的影 响而导致 货币购 买力下降 ，从而使 基金的 实际收 益
下降。 
 
二、管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经验 、 判断 、 决 策 、 技 能等 ， 会 影响其 对 信
息的占 有和 对经 济形 势 、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本基 金的 收
益水平 与本 基金 管理 人的 管理水 平 、 管 理手 段和 管 理技术 等相 关性 较大 。 因 此本基 金可 能因
为基金 管理 人的 因素 而影 响基金 收益 水平 。 
 
三、技术风 险 
当计算 机 、 通 讯系 统、 交 易网络 等技 术保 障系 统或 信息网 络支 持出 现异 常情 况， 可能 导
致基金 日常 的申 购赎 回无 法按正 常时 限完 成 、 登 记 结算系 统瘫 痪 、 核 算系 统 无法按 正常 时限
产生净 值、 基金 的投 资交 易指令 无法 及时 传输 等风 险。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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四、本基金特有风险 
1、标 的指 数的 风险 
（1） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
（2） 标的 指数 变更 的风 险 
尽管可 能性 很小 ， 但根 据 《基 金合 同 》 规 定， 如出 现变更 标的 指数 的情 形 ， 本基金 将变
更标的 指数 。 基于 原标 的 指数的 投资 政策 将会 改变 ， 投 资组 合将 随之 调整 ， 基金的 收益 风险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ，投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
（3） 标的 指数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
2、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1 ） 由 于标 的指 数调 整成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2 ） 由 于标 的指 数成 份股 发生配 股 、 增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生变
化，使 本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（3） 成份 股派 发现 金红 利 将导致 基金 收益 率超 过标 的指数 收益 率 ， 产 生正 的跟 踪偏离 度 。 
（4 ） 由 于成 份股 停牌 、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（5） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使 基金 投
资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（6） 在本 基金 指数 化投 资 过程 中 ， 基金 管理 人的 管 理能力 ， 例如 跟踪 指数 的 水平 、 技 术
手段 、 买 入卖 出的 时机 选 择等 ， 都 会对 本基 金的 收 益产生 影响 ， 从而 影响 本 基金对 标的 指数
的跟踪 程度 。 
（7） 其他 因素 产生 的偏 离 。 如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因缺 乏卖 空 、 对 冲机 制 及其他 工具 造诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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成的指 数跟 踪成 本较 大 ； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动 ； 因 指数 发布 机 构指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 
3、基 金交 易价 格与 份额 净 值发生 偏离 的风 险 
尽管本 基金 将通 过有 效的 套利机 制使 基金 份额 二级 市场交 易 价 格的 折溢 价控 制在一 定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
4、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计 算 并
发布 基 金份 额参 考净 值(IOPV) ， 供投 资者 交易 、 申购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与 实时 的
基金份 额净 值可 能存 在差 异，IOPV 计算 可能 出现 错 误， 投资 者若 参考IOPV 进 行投资 决策 可能
导致损 失， 需投 资者 自行 承担。 
5、投 资者 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购赎 回清 单中 ， 可 能仅 允许 对部 分成 份 股使用 现金 替代 ， 且设 置 现金替 代比
例上限 ， 因此 ， 投 资者 在 进行申 购时 ， 可能 存在 因 个别成 份股 涨停 、 临时 停 牌等原 因而 无法
买入申 购所 需的 足够 的成 份股， 导致 申购 失败 的风 险。 
6、投 资者 赎回 失败 的风 险 
投资者 在提 出赎 回申 请时 ， 如 基金 组合 中不 具备 足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可 能导 致
赎回失 败的 情形 。 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 赎回 单位 ， 由 此 可能导 致
投资者 按原 最小 申购 赎回 单位申 购并 持有 的基 金份 额， 可 能无 法按 照新 的最 小 申购赎 回单 位
全部赎 回， 而只 能在 二级 市场卖 出全 部或 部分 基金 份额。 
7、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证 券变 现 过程中 ， 由于 市场 变化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。 
 
五、其他风险 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗力 可能导 致基 金管 理人 、 基金 销售代 理人 等机 构无 法正 常工作 ，
从而有 影响 基金 的申 购和 赎回按 正常 时限 完成 的风 险。 
 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第十 八 部分


基金 合同的 变更 、 终止 与 基 金财产 的清算 
一 、 《基金合同》的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通 过 的
事项的 ， 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、 关于 《基 金合 同》 变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自完 成备 案手 续后 生效 ， 自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒体 公告。 
 
二、 《基金合同》的终 止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
 
三、基金财产清算 
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 合 同 终止 后， 由 基金财 产清 算小 组统 一接 管基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、 清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
 
五、 基金财产清算剩 余资 产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
 
六、 基金财产清算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于 《基 金合 同》 终
止并报 中国 证监 会备 案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
 
七、 基金财产清算账 册及 文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第十 九 部分


基金 合同内 容摘 要 
一、基金合同当事人 的权 利和义务



（一） 基金管理人的权利与 义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ，办 理 基金份 额的 发售 和登 记事 宜 ； 
（2）自《 基金合同 》生效 之日起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产； 
（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违 反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定 ， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依法 募集 资金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基 金财产和 基金管理 人的财 产相互独 立, 对所管理的不 同基金分 别管理， 分别记 账，进 行
证券投 资； 
（6） 除 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
 （24）基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基 金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后






30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金托管人的权利与 义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自《 基金合同 》生效 之日起， 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财
产； 
（2）依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费
用； 
（3）监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作， 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及
国家法 律法 规 行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立 专门的基 金托管 部门，具 有符 合要 求的营 业场所， 配备足够 的、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，确 保基金 财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的 约定 ， 根 据基金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保守 基金商 业秘密， 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是 否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定， 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人 大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金份额持有人的权 利与 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 ， 基 金投 资
者自依 据 《基 金合 同》 取得 的基金 份额 ， 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持 有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金服务 机构 损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交 纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、 基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会的组 成



1、本基金 的基金份 额持有 人大会， 由本基金 的基金 份额持有 人共同组 成，基 金份额 持
有人可 委托 代理 人在 授权 范围内 代表 基金 份额 持有 人行使 权利 。 本 基金 的基 金 份额持 有人 享
有平等 的表 决权 ，每 一基 金份额 具有 一票 表决 权。



2、鉴 于本 基金 和本 基金 的 联接基 金（ 即 “ 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基
金联接 基金 ” ， 以 下简 称 “ 联接 基金 ” ） 的 相关 性 ， 联 接基 金的 基金 份 额 持 有人可 以凭 所持
有的联 接基 金的 份额 直接 参加或 者委 派代 表参 加本 基金的 基金 份额 持有 人大 会表决 。 在 计 算
参会份额和计票时， 联接 基金基金份额持有人 持有 的享有表决权的基金 份额 数和表决票数
为： 在本 基金 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日 ， 联接基 金持 有本 基金 份额 的总数 乘以 该基
金份额 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 ， 计 算结 果按 照 四舍五 入的 方
法，保 留到 整数 位。



联接基金的基金管理人不 应以联接基金的名义代表 联接基金的全体基金份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权， 但可 接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联接基金的基金 份额 持有人代理人的身份 出席 本基金的基金份额持 有人 大会并参与表
决。



联接基金的基金管理人代 表联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基 金份额持诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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有人大 会的 ， 须先 遵照 联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会 ， 联 接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
（二） 召开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就同 一事 项书 面要 求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 修改 基金 合同 的重 要内容 或 对 基金 当事 人权 利和义 务产 生重 大影 响的 其他 事 项 ； 
（13 ） 终 止基 金上 市 ， 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的 除 外 
（14）法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会
的事项 。 
2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2） 在法 律法 规和 《 基金 合同 》 规 定的 范围 内调 整 本基金 的申 购费 率 、 调 低 赎回费 率； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（4） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（5）按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情
形。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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（三） 会议 召集 人及 召集 方式 
1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外，基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召
集； 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能 召 开的 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基 金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日 起






10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的 基 金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开。 
5、 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会 ，而基金管理人、基金托 管人都不召集的，单独或 合计代表基金份 额 10%以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案 。基 金份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会 的 ， 基 金管理 人 、 基 金托 管人 应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授权 委托证明 的内容 要求（包 括但不限 于代理 人身份， 代理权限 和代理 有效期 限诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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等） 、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下， 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如召集 人为基金 管理人 ，还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 会 议的 召开 方 式由会 议
召集人 确定 。 
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经核 对，汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六个 月以 内 ， 就 原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会， 应当 有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加， 方可 召开。 
2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召集 人 按基金 合同 约 定通知基 金托管人 （如果 基金托管 人为召集 人，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 
参 加基金 份额持有 人大会的 基金份 额持有人 的基金份 额低于 上 述规定 比例的， 召集人
可以在 原公 告的 基金 份额 持有人 大会 召开 时间 的三 个月以 后 、 六 个月 以内 ， 就 原定审 议事 项
重新召 集基 金份 额持 有人 大会。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会， 应当 有代 表 1/3 以 上 （ 含
1/3 ）基 金份 额的 基金 份额 持有人 或其 代理 人参 加， 方可召 开。 
（4） 上述 第 （3 ） 项 中直 接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金份 额的凭证 及委托 人的代理 投票授权 委托证 明符合法 律法规、 《基金合 同》和会 议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3、在法律 法规或监 管机构 允许的情 况下，经 会议通 知载明， 基金份额 持有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其 他方 式 进行表 决 ， 或 者采 用网 络 、 电 话或 其他 方式 授权 他 人代为 出席 会议
并表决 。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大 会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份 额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人。 基金 管理 人和 基金 托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日 期 后






第 2 个工 作日内 在公证 机 关监 督下 由召集人 统计全 部有效表 决，在公 证机关 监督下形 成决
议。 
（七） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ）通 过方 为 有效； 除下 列第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2 、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的






三分之 二 以 上 （含 三分 之 二 ） 通过 方可 做出 。 转 换 基金运 作方 式 、 更 换基 金 管理人 或者 基 金
托管人 、终 止《 基金 合同 》 、与其 他基 金合 并 以 特别 决议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。 
（八） 计票 
1、现 场开 会 
（1）如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ，基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会
议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 中选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监票 人应当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票
结果。 
（3）如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影
响计票 的效 力。 
2、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（九） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 完成 备案 手续 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如 果 采用通 讯诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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方式进 行表 决 ， 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会 的决
议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（十 ） 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规的部 分 ， 如 将来 法律 法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 经
与基金 托管 人协 商一 致 ， 基金管 理人 提前 公告 后 ， 可直接 对本 部分 内容 进行 修改和 调整 ， 无
需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 
三、 基金合同的变更 、终 止与基金财产的清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变更基金合同 涉及 法律 法规规定或本合 同约定应 经基金份额持有 人大会决 议通过 的
事项 的 ， 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 2、 关于 《 基金 合同 》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 完成 备案 手续 后生 效 ， 自 决 议
生效后 两日 内在 指定 媒体 公告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基金 财产 清算 小组 ： 自 出现 《基 金合 同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财产清算 小组组成 ：基金财产清算 小组成员 由基金管理人、 基金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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3、基金财产清算 小组职责 ：基金财产清算 小组负责 基金财产的保管 、清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请会计师 事务所对 清算报告进行外 部审计， 聘请律师事务所 对清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算 费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并 由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
四、争议的处理和适 用的 法律 
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北 京市 。 仲 裁裁决 是终 局诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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的，对 当事 人均 有约 束力 。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实 、 勤 勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
《基 金合同》 可印制成册，供 投资者在 基金管理人、基 金托管人 、代销机构的办 公场
所和营 业场 所查 阅； 投资 者也可 按工 本费 购买 《基 金合同 》 复 制件 或复 印件 ， 但内容 应以 《基
金合同 》正 本为 准。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 二十 部分


基金 托管协 议摘 要 
一、基金托管协议当 事人 
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ” ） 
名称： 诺安 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市深 南大 道 4013 号 兴业 银行 大厦 19-20 层 
法定代 表人: 秦 维舟 
成立时 间：2003 年 12 月9 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会



批准设 立文 号： 证监 基金 字[2003]132 号 
组织形 式： 有限责 任公 司 
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币 
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
 
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ） 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人: 田 国立 
成立时 间：


1983 年 10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟捌 佰肆 拾捌 万壹 仟玖 佰叁拾 捌元整 
经营范 围： 吸收人民币存款；发放短 期、中期和长期贷款；办 理结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理 发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借；提供 信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险
业务；提供保险箱服务； 外汇存款；外汇贷款；外 汇汇款；外汇兑换；
国际结算；同业外汇拆借 ；外汇票据的承兑和贴现 ；外汇借款；外汇担
保；结汇、售汇；发行和 代理发行股票以外的外币 有价证券；买卖和代诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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理买卖股票以外的外币有 价证券；自营外汇买卖； 代客外汇买卖；外汇
信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款；资 信调查、咨询、见证
业务；组织或参加银团贷 款；国际贵金属买卖；海 外分支机构经营与当
地法律许可的一切银行业 务；在港澳地区的分行依 据当地法令可发行或
参与代 理发 行当 地货 币； 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
存续期 间： 持续经 营 
 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ）基金托 管人根据有关法 律法规的 规定及《基金合 同》的约 定，建立相关的 技术
系统， 对基 金管 理人 的投 资运作 进行 监督 。主 要包 括以下 方面 ： 
1、 对基 金的 投资 范围 、 投 资对象 进行 监督 。 基金 管 理人应 将拟 投资 的股 票库 、 债 券库
等各投 资品 种的 具体 范围 提供给 基金 托管 人 。 基 金 管理人 可以 根据 实际 情况 的变化 ， 对各 投
资品种 的具 体范 围予 以更 新和调 整 ， 并 通知 基金 托 管 人 。 基 金托 管人 根据 上 述投资 范围 对基
金的投 资进 行监 督； 
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督； 
3、 为 对基 金禁 止从 事的 关 联交易 进行 监督 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 相互 提供与 本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 ； 
4、 基 金管 理人 向基 金托 管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库， 交易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成 。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基 金托 管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范 围 。 基 金托 管人 对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金 管理人应 按照审慎的风险 控制原则 ，对银行间交易 对手的资 信状况进行评估 ，控
制交易 对手 的资 信风 险 ， 确定与 各类 交易 对手 所适 用的交 易结 算方 式 ， 在 具 体的交 易中 ， 应
尽力争 取对 基金 有利 的交 易方式 。 由于 交易 对手 资 信风险 引起 的损 失 ， 基 金 托管人 不承 担赔
偿责任 。 
6、 基 金如 投资 银行 存款 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 事 先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并及 时提 供 给基金 托管 人 ， 基 金托 管 人据以 对基 金投诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 
（二 ）基金托 管人应根据有关 法律法规 的规定及《基金 合同》的 约定，对基金资 产净
值计算 、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账 、 基金 费用开 支及 收入 确定 、 基 金收益 分配 、 相
关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行复 核。 
（三 ）基金托管 人在上述第（ 一） 、 （二）款 的监督和核 查中发现基 金管理人违反 法律
法规的规 定、 《基 金合同》 及本协议 的约定， 应及时 通知基金 管理人限 期纠正 ，基金管 理 人
收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 对基 金托 管人发 出回 函并 改正 。 在 限期内 ， 基金 托
管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内
纠正的 ，基 金托 管人 应及 时向中 国证 监会 报告 。 
（四） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 投资 指令 违反 法律法 规、 《基 金合 同》 及 本协议 的
规定， 应当 拒绝 执行 ， 立 即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反《 基金合同 》 、本协 议约定的 ，应当立 即通知 基金管理 人，并依 照法律 法规的规 定 及
时向中 国证 监会 报告 。 
（五 ）基金管 理人应积极配合 和协助基 金托管人的监督 和核查， 包括但不限于： 在规
定时间 内答 复基 金托 管人 并改正 ， 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ， 对 基金托 管人 按照
法规要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 ， 基 金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和
制度等 。 
 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
1、在本协议的有 效期内， 在不违反公平、 合理原则 以及不妨碍基金 托管人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上， 基金 管理 人有 权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查 ， 核 查事 项包 括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产 、 开 设基 金 财产的 资金 账户
和证 券 账户 、 复核 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根据 基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2、基金管理人发 现基金托 管人擅自挪用基 金财产、 未对基金财产实 行分账管 理、无 正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 ， 基金 管 理人有 权随 时诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3、基金托管人应 积极配合 基金管理人的核 查行为， 包括但不限于： 提交相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
 
四、 基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 ， 未 经基 金管 理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、除依据《基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 《基金 合同》及 其他有关法律 法规规定外 ，基金 托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1、 基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额 、 基 金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定的 ， 由基 金管 理 人在法 定期 限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并出 具验 资 报告 ， 出 具的 验
资报告 应由 参加 验资 的2 名以上 （ 含2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 
2、基金管理人应 将属于本 基金财产的全部 资金划入 在基金托管人处 为本基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2、基金托管人以 本基金的 名义开设本基金 的银行账 户。本基金的银 行预留印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用 。 本 基 金的一 切货 币收 支活 动 ， 包括但 不限 于投 资 、 支 付 赎回金 额 、 支 付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3、本基金银行账 户的开立 和使 用，限于满 足开展本 基金业务的需要 。基金托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户； 亦不 得使 用本 基金 的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账 户 ， 基
金托管人负责该账户 银行 预留印鉴的保管和使 用在 上述账户开立和账户 相关 信息变更过程
中，基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的相 关资 料。 
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理 
1、基金托管人应 当代表本 基金，以基金托 管人和本 基金联名的方式 在中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2、本基金证券账 户的开立 和使用，限于满 足开展本 基金业务的需要 。基金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户， 亦不 得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3、 基金 托管 人以 自身 法人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金账 户 ，
用于办理基金托管人 所托 管的 包 括 本 基 金 在 内的 全部 基 金 在 证 券 交 易 所进 行证 券 投 资 所 涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
4、在本托管协议 生效日之 后，本基金被允 许从事其 他投资品种的投 资业务的 ，涉及 相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆 借 市
场的交 易资 格 ， 并 代表 基 金进行 交易 ； 基金 托管 人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并 代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人 民 银行 报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善 保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同 及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除本 协议 另有 规定 外 ， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正 本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少15 年。 
 
五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核 
1、 基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基 金份 额净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
2、基金管 理人应 每开放日 对基金财 产估值。 估值原 则应符合 《基金合 同》 、 《 证券投 资
基金会 计核 算业 务指 引 》 及其他 法律 法规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核 。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并在 盖章 后以 双方 约 定的 方 式发 送给 基金 托管 人。 基金 托管 人
应对净 值计 算结 果进 行复 核， 并以 双方 约定 的 方 式 将复核 结果 传送 给基 金管 理人 ， 由 基金 管
理人对 外公 布。 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
3、当 相关 法律 法规 或 《基 金合同 》 规 定的 估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ， 按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4、 基金 管理 人、 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订 明的 估值 方法 、 程序 以
及 相 关法 律法 规的 规 定 或者 未 能充 分维 护基 金 份额持 有 人利 益时 ，双 方 应及时 进 行协 商和
纠正。 
5、当基金 资产的估 值导致 基金份额 净值小数 点后四 位内发生 差错时， 视为基 金份额 净
值估值 错误 。 当基 金份 额 净值出 现错 误时 ， 基金 管 理人应 当立 即予 以纠 正 ， 并采取 合理 的措
施防止 损失 进一 步扩 大 ； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.25%时 ， 基金 管理 人应当 报中 国
证监会备 案；当计 价错误 达到基金 份额净值 的 0.5% 时，基金 管理人应 当在报 中国证监 会备
案的同 时并 及时 进行 公告 。 如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定 处 理 。 
6、 由 于基 金管 理人 对外 公 布的任 何基 金净 值数 据错 误， 导 致该 基金 财产 或基 金份额 持
有 人 的实 际损 失， 基 金管理 人 应对 此承 担责 任 。若基 金 托管 人计 算的 净 值数据 正 确， 则基
金 托 管人 对该 损失 不 承担责 任 ；若 基金 托管 人 计算的 净 值数 据也 不正 确 ，则基 金 托管 人也
应 承 担部 分未 正确 履 行复核 义 务的 责任 。如 果 上述错 误 造成 了基 金财 产 或基金 份 额持 有人
的 不 当得 利， 且基 金 管理人 及 基金 托管 人已 各 自承担 了 赔偿 责任 ，则 基 金管理 人 应负 责向
不 当 得利 之主 体主 张 返还不 当 得利 。如 果返 还 金额不 足 以弥 补基 金管 理 人和基 金 托管 人已诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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承担的 赔偿 金额 ，则 双方 按照各 自赔 偿金 额的 比例 对返还 金额 进行 分配 。 
7 、 由于 证 券交 易所 及 其登 记 结算 公 司发 送的 数据错 误 ，或 由 于其 他不 可抗力 原 因 ，
基 金 管理 人和 基金 托 管人虽 然 已经 采取 必要 、 适当、 合 理的 措施 进行 检 查，但 是 未能 发现
该 错 误的 ，由 此造 成 的基金 资 产估 值错 误， 基 金管理 人 和基 金托 管人 可 以免除 赔 偿责 任。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。 
8、 如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异， 且双 方经 协商未 能
达 成 一致 ，基 金管 理 人可以 按 照其 对基 金份 额 净值的 计 算结 果对 外予 以 公布， 基 金托 管人
可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 
（二） 基金 会计 核算 
1、基 金账 册的 建立 
基金管 理 人 和基 金 托管 人在 《 基金 合 同》 生 效后 ，应 按 照双 方 约定 的 同一 记账 方 法和
会 计 处理 原则 ，分 别 独立地 设 置、 登记 和保 管 基金的 全 套账 册， 对双 方 各自的 账 册定 期进
行 核 对， 互相 监督 ， 以保证 基 金财 产的 安全 。 若双方 对 会计 处理 方法 存 在分歧 ， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基 金 管理 人 和基 金 托管 人应 定 期就 会 计数 据 和财 务指 标 进行 核 对。 如 发现 存在 不 符，
双方应 及时 查明 原因 并纠 正。 
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基 金 财务 报 表由 基 金管 理人 和 基金 托 管人 每 月分 别独 立 编制 。 月度 报 表的 编制 ， 应于
每月终 了 后 5 个 工作 日内 完成； 招募 说明 书在 《基 金合同 》生 效后 每六 个月 更新并 公告 一
次，于 该等 期间 届满 后 45 日内 公告 。季 度报 告应 在每个 季度 结束 之日 起 10 个工 作日 内编
制完毕 并于 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内予 以 公告； 半年 度报 告在 会计 年度半 年终 了
后 40 日内 编制 完毕 并于 会计年 度半 年终 了 后 60 日内予 以公 告； 年度 报告 在会计 年度 结束
后 60 日内 编制 完毕 并于 会计年 度终 了 后 90 日内 予以公 告。 基金 合同 生效 不足两 个月 的，
基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。 
基 金 管理 人 在月 度 报表 完成 当 日， 将 报表 盖 章后 提供 给 基金 托 管人 复 核； 基金 托 管 人
在收到 后 应 3 个 工作 日内 进行复 核， 并将 复核 结果 书面通 知基 金管 理人 。基 金管理 人在 季
度报告 完成 当日 ，将 有关 报告提 供给 基金 托管 人复 核，基 金托 管人 应在 收到 后 5 个 工作 日
内 完 成复 核， 并将 复 核结果 书 面通 知基 金管 理 人。基 金 管理 人在 半年 度 报告完 成 当日 ，将诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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有关报 告提 供给 基金 托管 人复核 ， 基 金托 管人 应在 收到 后 10 个工 作日 内完 成 复核， 并将 复
核 结 果书 面通 知基 金 管理人 。 基金 管理 人在 年 度报告 完 成当 日， 将有 关 报告提 供 基金 托管
人复核 ， 基 金托 管人 应在 收到 后 15 个工 作日 内完 成 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理
人 。 基金 管理 人和 基 金托管 人 之间 的上 述文 件 往来均 以 加密 传真 的方 式 或双方 商 定的 其他
方式进 行。 
基 金 托管 人 在复 核 过程 中， 发 现双 方 的报 表 存在 不符 时 ，基 金 管理 人 和基 金托 管 人应
共 同 查明 原因 ，进 行 调整， 调 整以 双方 认可 的 账务处 理 方式 为准 ；若 双 方无法 达 成一 致以
基 金 管理 人的 账务 处 理为准 。 核对 无误 后， 基 金托管 人 在基 金管 理人 提 供的报 告 上加 盖托
管 业 务部 门公 章或 者 出具加 盖 托管 业务 部门 公 章的复 核 意见 书， 双方 各 自留存 一 份。 如果
基 金 管理 人与 基金 托 管人不 能 于应 当发 布公 告 之日之 前 就相 关报 表达 成 一致， 基 金管 理人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 
 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对 于 每 半年 度 最 后一 个 交易 日 的 基金 份 额持 有 人 名册 ， 基 金管 理 人应 在 每 半年 度 结束
后 5 个工作 日内 定期 向基 金托管 人提 供。 对 于 基金 募集期 结束 时的 基金 份额 持有人 名册 、
基 金 权益 登记 日的 基金 份额 持 有人 名册 以及 基金 份额 持 有人 大会 登记 日的 基金 份 额持 有人
名册， 基金 管理 人应 在相 关的名 册生 成 后 5 个 工作 日内向 基金 托管 人提 供。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册 。 如 基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册，
基 金 管理 人应 及时 向中 国证 监 会报 告， 并代 为履 行保 管 基金 份额 持有 人名 册的 职 责。 基金
托管人 应对 基金 管理 人由 此产生 的保 管费 给予 补偿 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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七、争议的处理和适 用的 法律 
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
（二 ） 基 金管 理 人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过 友 好
协商解 决。 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 并按 其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。 
 
八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议双方当 事人经协 商 一致，可以对 协议进行 变 更。变更后的 新协议， 其 内容不得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管理人和 基金托管 人 应按照《基金 合同》及 有 关法律法规的 规定对本 基 金的财产进
行清算 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 二十 一部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供 。
以下是 基金 管理 人提 供的 主要服 务内 容， 基金 管理 人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变
化，有 权增 加和 修改 相关 服务项 目。 
一、客户服务电话服 务 
投资者 可通 过拨 打基 金管 理人 客 户服 务 电 话享 有自 助语音 服务 、人 工座 席服 务等。 
诺安基 金管 理有 限公 司全 国统一 客户 服务 电话 ：400-888-8998（国 内免 长途 话 费） 。 
二、客户投诉及建议 受理 服务 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的客 户服 务中 心人 工热线 、 书信 、 电 子邮 件 、 传真等 渠
道对基 金管 理人 和销 售渠 道提供 的服 务进 行投 诉或 提出建 议。 
三、资讯服务 
基金份 额持 有人 可以 在基 金管理 人网 站 （www.lionfund.com.cn ） 定制 自己 所需 要的信 息，
包括基 金管 理人 新闻 、 市 场行情 、 基金 信息 等方 面 的内容 。 基金 管理 人按 照 要求将 定期 或不
定期向 客户 发送 信息 ， 客 户也可 以直 接登 陆基 金管 理人网 站浏 览相 关信 息 。 如果客 户不 需要
或需要 调整 ，也 可以 直接 在线修 改和 调整 。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 二十 二部分


其 他应披 露事 项 
编号 公告事 项 披露媒 体 披露日 期 
1 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘 要 2016 年第 1 期 
《证券 时报 》 、 
《中国 证券 报》 
2016/3/23 
2 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
招募说 明书 （更 新）2016 年第 1 期 
基金管 理人 网站 2016/3/23 
3 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
2015 年年 度报 告 
基金管 理人 网站 2016/3/30 
4 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
2015 年年 度报 告摘 要 
《证券 时报 》 、 
《中国 证券 报》 
2016/3/30 
5 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
2016 年第 1 季 度报 告 
《证券 时报 》 、 
《中国 证券 报》 
2016/4/20 
6 
诺安基金管理有限公司关于直销账户变更的公
告 
《中国 证券 报》 2016/6/14 
7 
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 上半 年最
后一个 交易 日基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 及份
额累计 净值 公告 
基金管 理人 网站 2016/7/1 
8 
诺安中证 500 交易型 开放 式指数证 券投资基 金
2016 年第 2 季 度报 告 
《证券 时报 》 、 
《中国 证券 报》 
2016/7/21 
注：以 上事 项均 在基 金管 理人网 站披 露。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
招募说 明书 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 基金销 售网 点的 营业 场所 ， 投 资者 可
在营业 时间 免费 查阅 。 在 支付工 本费 后 ， 可 在合 理 时间内 取得 上述 文件 复印 件。 投资 者也 可
以直接 登录 基金 管理 人的 网站进 行查 阅 。 对 投资 者 按上述 方式 所获 得的 文件 及其复 印件 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 保证与 所公 告的 内容 完全 一致。 诺安中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书（更新）2016 年第2 期 
 
 
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第 二十 四部分


备 查文件 
一、 中国证 监会 核准 诺安 中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 募集 的文 件 
二、 《诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数 证 券投 资基 金 基 金合同 》 
三、 《诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数 证 券投 资基 金 托 管协议 》 
四、 法律意 见书 
五、 基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照 
六、 基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照