上 投 摩 根 中国 世 纪 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金 （QDII ）
基金合同 的内 容 摘 要
一、基金的基本情况
基金名称： 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）
基金的类别：混合型 证券投资基金（QDII ）
基金的运作方式：契约型开放式
注册 文号：中国证监会证监许可[2016]681 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； ；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； （6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运 作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人 大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、 赎回及转换申
请；
（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下， 经与基金托管人协商
一致后， 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费
方式；
（13 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券
及转融通或证券借贷业务；
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（18 ）选择、更换或撤销境外投资顾问；
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2 ）办理基金备案手续 ；
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13）按《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同 》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； （24 ） 基金管 理人 在募 集期间 未能达 到基 金的 备案条 件， 《 基金
合同》 不能生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期
活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名 册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必 要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）选择、更换或撤销境外托管人；
（5 ）根 据相关 市场规 则，开设 基金财 产的资 金账户和 证券账 户、为 基金办
理证券交易资金清算；
（6 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（8 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管可以保管的基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有 关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户及投 资所需 的其他 账户，
按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事
宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ） 保存本基金的资金汇出、 汇入、 兑换、 收汇、 付汇、 资金往来 、 委托
及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
（12 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（13 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（14 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（16 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（18 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担 赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（21 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（22 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（23 ） 对基金的境外财产， 基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的
职责；
（24 ） 保护基金份额持有人利益， 按照规定对基金日常投资行为和资金汇出
入情况实施监督， 如发现投资指令或资金汇出入违法、 违规， 应当及时向中国证
监会、外管局报告；
（25 ） 准时将公司行为信息通知基金管理人， 确保基金及时收取所有应得收入；
（26 ） 每月结束后 7 个工作日内， 向中国证监会和外管局报告基金管理人境
外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（27 ） 办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、 售汇、 收汇、 付汇 和人民
币资金结算业务；
（28 ） 法律法规及中国证监会、 外管局规定的和 《基金合同》 约定的其他义
务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的
运作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（二） 召开事由
1、除法 律法规 、中国 证监会和 基金合 同另有 规定外， 当出现 或需要 决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准（根据 法律法 规的要 求提高
该等报酬标准的除外） ；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。
2、在不 违背法 律法规 和基金合 同的约 定，以 及对份额 持有人 利益无 实质性
不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召
开基金份额持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）调 整本基 金的申 购费率、 调低赎 回费率 或调整收 费方式 、调整 基金份
额类别设置，接受其它币种的申购、赎回，增加、减少或调整基金销售币种；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而 应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改不 涉及《 基金合 同》当事 人权利 义务关 系发生
变化；
（6 ）经 中国证 监会允 许，基金 管理人 、代销 机构、登 记机构 在法律 法规规
定的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务
的规则；
（7 ）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；
（8 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。
（三） 会议召集人及召集方式
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金 份额持 有人大 会未设立 日常机 构的， 基金托管 人认为 有必要 召开基
金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决
定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、 基金份额持有人大会未设立日常机构的， 代表基金份额 10%以上 （含 10%）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向
基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管
人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表
基金份额 10% 以 上（ 含 10%）的 基金 份额持 有人有权 自行 召集， 并 至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（四） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7 ）召集人需要通知的其他事项。
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基 金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（五） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式及法律法规、 中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自 出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开 会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； （2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ）本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ，基金 份额持
有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2 ）款、第 2
条第（3 ）款规 定比例 的，召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间
的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 授权方 式可以 采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（六） 议事内容 与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （八） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应 当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（七） 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权 的 50%以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定
外，转换 基金运 作方式 、更换基 金管理 人或者 基金托管 人、终 止《基 金合同》 、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文 件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（八） 计票
1、现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（十） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规修改
导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
四、基金收益分配原则、执行方式
（一）收益分配原则
1、在符 合有关 基 金分 红条件的 前提下 ，本基 金每年收 益分配 次数最 多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%， 若 《基
金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基 金收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 如果投资者
选择或默认选择现金分红形式， 则美元份额 （ 美元份额又分为美元现钞份额和美
元现汇份额） 以美元现汇进行现金分红， 人民币份额以人民币进行现金分红； 如
果 选择红利再投资形式， 则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该
类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额； 份额持有人可对不同类别份额分
别选择不同的分红方式， 但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 对于外币认购、
申购的份额， 由于汇率等因素影响， 存在收益分配后外币折算净值低于对应的基
金份额面值的可能；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、 收益分配币种与其 对应份额的认购/申购币种相同。 外币每单位收益分配
金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算
为相应的外币金额。 折算的每 10 份美元份额的分红金额精确到 0.01 美元， 小数
点后第3 位舍去；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的 托管费； 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金 的证券 、期货 交易费用 及在境 外市场 的交易、 清算、 登记等 实际发
生的费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税费；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费 （如有）
两部分， 其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投
资顾问合同中进行约定。
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按 照指定的账
户路径进 行资金 支付， 基金管理 人无需 再出具 资金划拨 指令。 若遇法 定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.3% 的年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账
户路径进 行资金 支付 ， 基金管理 人无需 再出具 资金划拨 指令。 若遇法 定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
上述“ （一）基金费用的种类”中第 3－10 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基 金费 用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2 日前在指定媒介上刊登公告。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 除因基金管理人或基金托管人疏忽、 故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
六、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金采用定量及定性研究方法， 自下而上优选在中国境内及香港、 美国等
海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 （二）投资范围
本基金主要投资于：
1、国内 依法发 行上市 的股票、 债券、 货币市 场工具、 股票期 权、权 证、资
产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
2、在香 港、美 国等海 外证券市 场 （已 与中国 证监会签 署双边 监管合 作谅解
备忘录的国家或地区 ） 挂牌交易的普通股、 优先股、 存托凭证、 房地产信托基金；
政府债券、 公司债券、 可转换债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等固定收
益投资工具； 银行存款 、 可转让存单、 银行承 兑汇票、 银行票据、 商 业票据、 回
购协议、 短期政府债券等货币市场工具； 法律法规允许的、 已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 （包括
ETF 等） ； 与固定 收益 、股权、 信用、 商品指 数、基金 等标的 物挂钩 的结构性投
资产品； 远期合约、 互换及 经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的权证、 期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、 美国等海外证券市场 （已与中国证监
会签署双 边监管 合作谅 解备忘录 的国家 或地区 ）上市的 中国企 业股票 ， “中国企
业”是指 满足以 下三个 条件之一 的上市 公司：1）上市 公司注 册地在 中国（包含
中国内地及香港） ；2 ） 上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；3）
控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金 的投资 组合比 例 为：股 票资产 占基金 资 产的 0%-95% ，其余 资 产投资
于债券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券等金融工具； 权证投资占基金资产
净值的0-3%。 其中不低于 80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在中
国境内及香港、 美国等海外证券市场 （已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区 ） 上市的中国企业股票。 每个交易日日终在扣除需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的
5% 。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、 美国等海外市场 （已与中国证监会
签署双边 监管合 作谅解 备忘录的 国家或 地区 ） ，其中投 资于中 国境内 市场的比例为0-90%， 投资于香港、 美国等海外市 场 （已 与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区 ）的比例为5%-50%。
（三）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 除中国证监会另有规定外， 本基金禁止
从事下列行为：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）购买不动产；
（5 ）购买房地产抵押按揭；
（6 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7 ）购买实物商品；
（8 ）除 应付赎 回、交 易清算等 临时用 途以外 ，借入现 金。临 时用途 借入现
金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
（9 ）利 用融 资 购买证 券，但投 资金融 衍生品 以及法律 法规及 中国证 监会另
有规定的除外；
（10 ）参与未持有基础资产的卖空交易；
（11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（14 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（15 ） 当时有效的法律法规、 中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行
为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-95%，其中不低于 80%的非现金 基金资产应
投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、 美国等海外市场 （已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区 ）上市的中国企业股票；
（2 ）本 基金 持有同 一 家银行的 存款 不得超 过 基金资产 净值 的 20% 。 银行应
当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认
可的信用评级机构评级的境外银 行，在基金托管账户的存 款 可 以 不 受 上 述 限 制 ；
（3 ）本 基金持 有一家 公司或机 构发行 的证券 ，其市值 不超过 基金资 产净值
的10%；
（4 ）基 金不得 购买证 券用于控 制或影 响发行 该证券的 机构或 其管理 层。本
基金管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的
10% ；同一公司境内外上市的总股本将合并计算；
（5 ）本 基金在 境外投 资中，持 有与中 国证监 会签署双 边监管 合作谅 解备忘
录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基
金资产净值的10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产
净 值的 3% 。本基 金投 资于国内 依法发 行上市 的股票、 债券等 金融工 具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（6 ）本 基金 持有境 外 基金的市 值合 计不得 超 过基金资 产净值 的 10% ，持有
货币市场基金可以不受上述限制；
（7 ）同 一基金 管理人 管理的全 部基金 持有任 何一只境 外基金 ，不得 超过该
境外基金总份额的20% ；
（8 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（9 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%；
（10 ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交 易日基金资产净值的0.5%；
（11 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的10% ；
（12 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20% ；
（13 ） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（14 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券 期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（16 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（18 ） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%； 前项非流动
性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资
产；
（19 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的10% ；
（20 ） 本基金在投资境内股指期货时， 在任何交易日日终， 持有的买入股指
期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中， 有价
证券指股票、 债券 （不 含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产 支持证券、
买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖
出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当
按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交易和持有的
卖出期货合约情况、 交易目的及对应的证券资产情况等； 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指 期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 不得超过基金 资产的 95%；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的 股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基
金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（21 ） 本基金在投资境内股票期权时， 本基金因未平仓的期权合约支付和收
取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金开仓卖出认购期权的， 应
持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交
易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物 ； 本基金未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22 ） 本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；
（23 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（24 ）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
3、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理， 不得用于投机或放
大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1 ）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（2 ）本 基金投 资期货 支付的初 始保证 金、投 资期权支 付或收 取的期 权费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（3 ）本 基金投 资于远 期合约、 互换等 柜台交 易金融衍 生品， 应当符 合以下
要求：
1）所有 参与交 易的对 手方（中 资商业 银行除 外）应当 具有不 低于中 国证监
会认可的信用评级机构评级。
2）交易 对手方 应当至 少每个工 作日对 交易进 行估值， 并且基 金可在 任何时
候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。
（4 ） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（5 ）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 4、本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定：
（1 ）所 有参与 交易的 对手方（ 中资商 业银行 除外）应 当具有 中国证 监会认
可的信用评级机构评级。
（2 ）应 当采取 市值计 价制度进 行调整 以确保 担保物市 值不低 于已借 出证券
市值的102%。
（3 ）借 方应当 在交易 期内及时 向本基 金支付 已借出证 券产生 的所有 股息、
利息和分红。 一旦借方违约， 本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要。
（4 ）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5 ）本 基金有 权在任 何时候终 止证券 借贷交 易并在正 常市场 惯例的 合理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券。
（6 ）基 金管理 人应当 对基金参 与证券 借贷交 易中发生 的任何 损失负 相应责
任。
5、基金 可以根 据正常 市场惯例 参与正 回购交 易、逆回 购交易 ，并且 应当遵
守下列 规定：
（1 ）所 有参与 正回购 交易的对 手方（ 中资商 业银行除 外）应 当具有 中国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（2 ）参 与正回 购交易 ，应当采 取市值 计价制 度对卖出 收益进 行调整 以确保
现金不低 于已售 出证券 市值的 102% 。一旦 买 方违约， 本基金 根据协 议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（3 ）买 方应当 在正回 购交易期 内及时 向本基 金支付售 出证券 产生的 所有股
息、利息和分红。
（4 ）参 与逆回 购交易 ，应当对 购入证 券采取 市值计价 制度进 行调整 以确保已购入证 券市值 不低于 支付现金 的 102%。 一 旦卖方违 约，本 基金根 据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（5 ）基 金管理 人应当 对基金参 与证券 正回购 交易、逆 回购交 易中发 生的任
何损失负相应责任。
6、基金 参与证 券借贷 交易、正 回购交 易，所 有已借出 而未归 还证券 总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制
计算， 基金因参与证券借贷交易、 正回购交易而持有的担保物、 现金不得计入基
金总资产。
7、因证 券市场 波动、 证券发行 人合并 、基金 规模变动 等基金 管理人 之外的
因素致使基金投资不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制， 不需要经基金份额持有人大会
审议 。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ）交 易所上 市的有 价证券（ 包括股 票、权 证、存托 凭证、ETF 基 金等） ，
以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近
交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2 ）交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （本合 同另有 规定的除外） ， 选取估 值日第 三方估值 机构提 供的相 应品种对 应的估 值净价 估值，具体
估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的固 定收益 品种按估 值日收 盘价减 去固定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品
种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品 种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持 有股票 而享有 的配股权 证，从 配股除 权日起到 配股确 认日止 ，若配
股权证可以在交易所交易， 则按照上述第 1 条中确定的方法进行估值； 不能在交
易所交易的配股权证， 如果收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行
估值，如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。
4、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券 等 固定收 益品种 ，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
5、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
6、衍生工具估值方法 （1 ）上 市流通 衍生工 具按估值 日当日 其所在 证券交易 所的收 盘价估 值；估
值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2 ）未 上市衍 生工具 按成本价 估值， 如成本 价不能反 映公允 价值， 则采用
估值技术确定公允价值。
7、开放 式基金 的估值 以其在估 值日公 布的净 值进行估 值，开 放式基 金未公
布估值日的净值的，以估值日 前最新的净值进行估值。
8、外汇汇率
（1 ）估 值计算 中涉及 美元、港 币、日 元、欧 元、英镑 等主要 货币对 人民币
汇率的， 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准： 当日中国人民银行公布
的人民币与主要货币的中间价。
（2 ）其 他货币 采用美 元作为中 间货币 进行换 算，与美 元的汇 率则以 估值日
伦敦时间 16：00 的汇率（WM 公司公布的其他币种与美元之间收盘价的中间价）
套算。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税
金， 本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规定调整或其他原因导致
基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的， 基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税
收情况给予意见和建议。 境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外
税务的申报、 缴纳及索取税收返还等相关工作。 基金根据国家法律法规和基金投
资所在地的法律法规规定， 履行纳税义务。 基 金管理人对最终税务的处理的真实
准确 负责。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、 故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
10、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协 商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二） 估值程序
1、本基 金分别 计算并 披露不同 类别份 额对应 的基金份 额净值 。人民 币份额
的基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算， 美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行
最新公布的人民币对美元汇 率中间价， 人民币份额的基金份额净值精确到 0.001
元， 美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元， 小数点后第四位四舍五入， 由
此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一 ） 《基金合同》的变更
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定 或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二 ） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管 理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三 ）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六 ）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、 争议解决方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点
为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基 金合同 规定的 义务，维 护基金 份额持 有人的合 法权益 。 《基 金合同》受
中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、 《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
上投摩根基金管理有限公司
2016 年 9 月26 日
