上证医药卫生交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年
8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读
半年度报告正文。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基
金
基金简称 华夏医药 ETF
场内简称 医药行业
基金主代码 510660
交易代码 510660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,379,719 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重
的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流
动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的
替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证医药卫生行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 张静 田青
信息披露
负责人
联系电话 400-818-6666 010-67595096上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -10,367,047.95
本期利润 -37,034,480.33
加权平均基金份额本期利润 -0.3408
本期加权平均净值利润率 -24.99%
本期基金份额净值增长率 -18.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 30,486,640.42
期末可供分配基金份额利润 0.3890
期末基金资产净值 108,866,359.42
期末基金份额净值 1.3890
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 38.90%
注：① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.97% 1.23% 1.74% 1.25% 0.23% -0.02%
过去三个月 -0.88% 1.27% -1.14% 1.31% 0.26% -0.04%上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 -18.30% 2.11% -18.47% 2.14% 0.17% -0.03%
过去一年 -21.71% 2.57% -22.62% 2.67% 0.91% -0.10%
过去三年 41.09% 1.91% 37.72% 1.98% 3.37% -0.07%
自基金合同生
效起至今
38.90% 1.87% 34.28% 1.96% 4.62% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、
成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基
金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批
内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基
金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在
ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 10 只 ETF 产品，分别为
华夏沪深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏中证 500ETF 、华夏上证
50ETF、华夏中小板 ETF 、华夏消费 ETF 、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF 、华
夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、
中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金
获得“2015 年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三
届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015 年度金基金·债券投资回报
基金管理公司”奖。
在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的
便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交
申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、
招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴
滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）
开展“130 万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”
、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张弘弢
本基金的
基金经理、
数量投资
部董事总
经理
2013-03-28 - 16 年
硕士。2000 年 4 月
加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发
展部总经理、数量投
资部副总经理等。
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》
、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守
相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证医药卫生行业指数，是上证行业指数系列的
组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票
组成样本股，自 2009 年 1 月 9 日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公
司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地
调整。
上半年，国际方面，美国经济基本面相对稳健，围绕对美联储加息节奏的
预测，新兴市场汇率出现较大波动。英国脱欧给国际金融市场带来较大的动荡。
国内方面，经济依然较弱，增长动能不足，政府积极进行调整结构，化解过剩
产能，消化房地产库存。同时央行采取了降准、提高财政支出等政策。在经济
数据整体不佳的背景下，通胀预期有所降温。
市场方面，年初由于美联储加息预期较强，人民币短期快速贬值，资金流
出压力加剧，A 股市场出现较大跌幅，随后在政府的积极干预下，市场逐步企上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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稳并呈震荡走势。上证医药卫生行业指数属于非周期性指数，本报告期下跌
18.47%，表现低于市场平均水平。从成份股报告期表现分析，对指数正贡献最
大的是华海药业，对指数负贡献最大的是同仁堂。
基金投资运作方面，报告期内，本基金进行了成份股的定期调整，在做好
跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部
分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包
括中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.3890 元，本报告期份额净值
增长率为-18.30% ，同期上证医药卫生行业指数增长率为-18.47%。本基金本报
告期跟踪偏离度为+0.17% ，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、
日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际方面，预计美国经济将继续温和增长，美元的加息节奏
仍是牵动市场神经的关键因素。国内方面，政府将切实推进供给侧结构性改革，
预计会有一些实质性的改革举措陆续落地；同时为应对宏观经济持续走弱，政
府将继续出台一系列稳增长措施。在信用风险频发的背景下，国内的大类资产
配置或将逐步倾向股票市场。如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，
A 股市场有望呈震荡上涨走势，上证医药卫生行业指数具有非周期性特点，长
期受益于人口老龄化和国家改善民生的政策，受宏观经济的影响相对较小，在
经济表现低于市场预期时或有强于大盘的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指
数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的
进一步创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏
基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构
按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合
规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金
运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负
责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券
研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，
估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定，本基金收益分配应遵循下列原则：本基金的每份基
金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的
指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。
在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 2 次，每次基金
收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数
同期累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有
规定的从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关
规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，
对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 1,796,965.65 1,357,488.03
结算备付金 42,488.89 40,683.12
存出保证金 1,337.75 41,119.13
交易性金融资产 107,201,195.52 194,143,155.80
其中：股票投资 107,201,195.52 194,143,155.80
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 50.38 -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应收利息 395.25 331.49
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 109,042,433.44 195,582,777.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月
31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 466.02 7,451.66
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 48,608.00 84,072.96
应付托管费 9,721.62 16,814.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,280.34 26,667.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 114,998.04 138,310.38
负债合计 176,074.02 273,317.39
所有者权益：
实收基金 78,379,719.00 114,879,719.00
未分配利润 30,486,640.42 80,429,741.18
所有者权益合计 108,866,359.42 195,309,460.18
负债和所有者权益总计 109,042,433.44 195,582,777.57
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3890 元，基金份额总额
78,379,719 份。
6.2 利润表
会计主体：上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -36,464,896.21 221,094,860.72
1.利息收入 9,108.38 29,608.23
其中：存款利息收入 9,108.38 29,608.23
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,629,484.42 214,207,988.31
其中：股票投资收益 -10,180,548.99 213,067,002.31
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 551,064.57 1,140,986.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-26,667,432.38 5,996,215.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -177,087.79 861,049.01
减：二、费用 569,584.12 1,578,463.28
1.管理人报酬 370,420.74 1,152,156.36
2.托管费 74,084.17 230,431.23
3.销售服务费 - -
4.交易费用 12,020.91 34,386.24
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 113,058.30 161,489.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-37,034,480.33 219,516,397.44
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,034,480.33 219,516,397.44上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
114,879,719.00 80,429,741.18 195,309,460.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -37,034,480.33 -37,034,480.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-36,500,000.00 -12,908,620.43 -49,408,620.43
其中：1.基金申购款 284,500,000.00 102,579,155.71 387,079,155.71
2.基金赎回款 -321,000,000.00 -115,487,776.14 -436,487,776.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,379,719.00 30,486,640.42 108,866,359.42
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
380,379,719.00 56,666,355.95 437,046,074.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 219,516,397.44 219,516,397.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-210,000,000.00 -144,294,609.31 -354,294,609.31
其中：1.基金申购款 2,893,500,000.00 1,702,537,412.61 4,596,037,412.61
2.基金赎回款 -3,103,500,000.00 -1,846,832,021.92 -4,950,332,021.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
五、期末所有者权益（基
金净值）
170,379,719.00 131,888,144.08 302,267,863.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会
计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行
"）
基金托管人
中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、申购赎回代办券商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 370,420.74 1,152,156.36
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年
天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
74,084.17 230,431.23
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中信证券股份有限公司 66,900.00 0.09% 10,000,000.00 8.70%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交
易所、登记结算机构的有关规定。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
1,796,965.65 8,348.08 10,200,398.99 25,790.98
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事银行间市场债券上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值
的计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的
金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可
以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 107,201,195.52 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为
0 元。（截至 2015 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 194,143,155.80 元，第
二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于收盘价异常的债券，本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估
值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于债券收盘价能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的
非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层
次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调
整至第二层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 107,201,195.52 98.31
其中：股票 107,201,195.52 98.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,839,454.54 1.69
7 其他各项资产 1,783.38 0.00
8 合计 109,042,433.44 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,945,880.81 92.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
F 批发和零售业 1,895,738.30 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,787,550.78 2.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,571,472.00 1.44
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,200,641.89 98.47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 390,946 15,680,844.06 14.40
2 600535 天士力 178,387 6,379,119.12 5.86
3 600196 复星医药 322,180 6,127,863.60 5.63
4 600867 通化东宝 269,138 5,568,465.22 5.11
5 600085 同仁堂 154,803 4,611,581.37 4.24
6 600201 生物股份 162,192 4,432,707.36 4.07
7 600079 人福医药 254,262 4,263,973.74 3.92
8 600521 华海药业 174,666 4,247,877.12 3.90
9 600436 片仔癀 87,505 3,938,600.05 3.62
10 600332 白云山 155,609 3,834,205.76 3.52
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人
网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（% ）上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
1 600851 海欣股份 3,392,667.60 1.74
2 600351 亚宝药业 1,708,244.31 0.87
3 600763 通策医疗 1,669,524.43 0.85
4 600568 中珠医疗 1,080,709.91 0.55
5 600645 中源协和 1,021,377.00 0.52
6 600613 神奇制药 297,266.00 0.15
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 600085 同仁堂 1,568,211.29 0.80
2 600566 济川药业 1,545,229.96 0.79
3 600276 恒瑞医药 1,258,656.00 0.64
4 600535 天士力 778,179.72 0.40
5 600867 通化东宝 498,123.28 0.26
6 600196 复星医药 411,217.00 0.21
7 600079 人福医药 392,358.00 0.20
8 600201 生物股份 382,775.22 0.20
9 600521 华海药业 306,861.03 0.16
10 600664 哈药股份 298,023.00 0.15上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
11 600252 中恒集团 199,850.00 0.10
12 600594 益佰制药 193,264.00 0.10
13 600422 昆药集团 184,370.00 0.09
14 600062 华润双鹤 182,234.21 0.09
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,169,789.25
卖出股票收入（成交）总额 8,199,352.71
注：“ 买入股票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基
金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,337.75
2 应收证券清算款 50.38
3 应收股利 -
4 应收利息 395.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,783.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
22
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,667 29,388.72 31,024,615.00 39.58% 47,355,104.00 60.42%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 14,544,902 18.56%
2 中国人寿保险股份有限公司 7,452,600 9.51%
3 楚光辉 2,710,100 3.46%
4
江苏紫鑫投资管理有限公司－恒天
紫鑫三号私募证券投资基金
1,550,000 1.98%
5 李玉兰 1,462,600 1.87%
6 黑龙江中盟集团有限公司 1,443,800 1.84%
7
江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
六号私募证券投资基金
1,000,000 1.28%
8
江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
诺亚专享 ETF 投资基金
1,000,000 1.28%
9 陈茵 1,000,000 1.28%
10 叶明人 1,000,000 1.28%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
- -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
23
8.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位：人民币元
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
- - - - -
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 66,900 0.09% - - -
其他 - - - - -
合计 66,900 0.09% - - -
注：截至 2016 年 3 月 28 日，上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的
基金合同生效届满三年。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年3月28日）基金份额总额 1,177,879,719
本报告期期初基金份额总额 114,879,719
本报告期基金总申购份额 284,500,000
减：本报告期基金总赎回份额 321,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 78,379,719
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理，自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有
限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
24
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报
告期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安证券 2 17,369,141.96 100.00% 2,280.34 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券
市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、海通证券、中国银河证券、申万宏源证
券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
25
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
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华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
