永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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永 赢 货币 市 场基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016年06月30日
基金管 理人：永赢基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年08 月25日
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§1
重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 永赢货币市场基金
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
交易代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,984,256,070.78
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本 利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
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本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债
和债券回购， 在银行间市场交易的短期国债、 金融债、
央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品
种。 由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，
本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定
并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要
求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金
供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 毛慧 田青
联系电话 021-51690145 010-67595096
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 36,458,260.81
本期利润 36,458,260.81
本期净值收益率 1.3152%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30 日）
期末基金资产净值 1,984,256,070.78
期末基金份额净值 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1983
%
0.0014
%
0.1107
%
0.0000
%
0.0876
%
0.0014
%
过去三个月
0.6215
%
0.0021
%
0.3357
%
0.0000
%
0.2858
%
0.0021
%
过去六个月
1.3152
%
0.0031
%
0.6713
%
0.0000
%
0.6439
%
0.0031
%
过去一年
2.9313
%
0.0040
%
1.3519
%
0.0000
%
1.5794
%
0.0040
%
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自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
日-2016 年06月30日）
9.0687
%
0.0056
%
3.1605
%
0.0000
%
5.9082
%
0.0056
%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的 《基金管理资格证书》 （编号A087）。2014 年
8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其
中宁波银行股份有限公司持股67.5％， 利安资金管理公司持股10％， 员工股东持股22.5% 。
截止2016年6月30 日， 本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金 ， 即永赢货币市
场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投
资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
永赢货币 业绩比较基准
2014-02-27 2014-06-29 2014-10-29 2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30 2016-02-29 2016-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍
永赢基
金管理
有限公
司固定
收益总
监
2015年05月
20日
－ 8
硕士，CFA, 8 年固定收益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益总监，主管固定收
益投资业务。
注：1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实 防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和 结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
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4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 同 日 反 向 交 易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年， 宏观基本面维持稳定，GDP 累计同比增速6.70%，较2015年增速下行
0.2个百分点。CPI维持弱势，上半年累计同比2.10%，较2015年底上行0.66个百分点。
债券市场收益率波动较大，1Y期AA+债券收益率振幅超过50BP。报告期内，货币基金从
三月开始逐渐减持债券资产规模，截止2016/6/30，短期融资券由17.3亿减持至7.8亿，
在4月份债券市场调整时避免了较大的估值波动。 同时对买入返售类资产加大配置力度，
由2015 年末的4.9亿规模增加至8.0亿。 买入返售类资产占比的提高， 增强了组合的流动
性，在每月月末资金面时点冲击下，维持了较好的流动性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，份额净值收益率为1.3152%，业绩比较基准年化收益率为0.6713%。
4.5 管理 人对对 宏观 经济 、证 券市场 及行 业走势 的简 要展望
展望下半年，财政政策托底经济迹象明显，宏观基本面有望维持稳定。CPI预期维
持低位运行。 后期资产配置思路是保持组合高流动性以及提高组合信用等级。 宏观环境
整体有利于债券市场， 但仍需留意类似上半年出现的资金面短期冲击情形， 维护好组合
的流动性，同时关注信用市场变化，超配高资质信用债。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估 值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
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报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润36,458,260.81 元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为36,458,260.81元。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2016年06 月30日
单位：人民币元
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资 产 附 注号
本期末
2016 年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,446,339.46 412,742,430.79
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 1,148,334,729.96 1,936,370,004.87
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,107,162,761.08 1,936,370,004.87
资产支持证券投资
41,171,968.88 －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 806,200,775.30 494,001,861.00
应收证券清算款
－ 121,395,026.01
应收利息 6.4.7.5 18,174,786.77 33,361,181.83
应收股利
－ －
应收申购款
3,836,979.89 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,986,993,611.38 2,997,870,504.50
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016 年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 149,899,455.15
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
561,787.32 747,773.52
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应付托管费
170,238.56 226,598.03
应付销售服务费
425,596.49 566,495.10
应付交易费用 6.4.7.7 41,120.99 62,432.70
应交税费
－ －
应付利息
－ 210,375.86
应付利润
1,320,334.42 2,947,756.09
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 218,462.82 199,000.00
负债合计
2,737,540.60 154,859,886.45
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,984,256,070.78 2,843,010,618.05
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
1,984,256,070.78 2,843,010,618.05
负债和所有者权益总计
1,986,993,611.38 2,997,870,504.50
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额1,984,256,070.78 份。
6.2 利润 表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2016年01月01
日-2016年06月30
日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年06
月30日
一 、收 入
47,596,811.22 20,136,401.85
1.利息收入
41,697,737.39 13,983,507.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,314,097.35 2,906,796.99
债券利息收入
23,127,167.88 8,048,146.33
资产支持证券利息收
入
310,202.43 －
买入返售金融资产收
入
4,946,269.73 3,028,563.94
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其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,899,073.83 6,152,894.59
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
5,899,667.76 6,152,894.59
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
-593.93 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益 6.4.7.14 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 － －
减 ：二 、费用
11,138,550.41 3,008,812.00
1．管理人报酬
4,527,701.11 1,229,195.42
2．托管费
1,372,030.63 372,483.39
3．销售服务费
3,430,076.54 931,208.60
4．交易费用 6.4.7.17 － －
5．利息支出
1,673,325.99 341,946.63
其中： 卖出回购金融资产支出
1,673,325.99 341,946.63
6．其他费用 6.4.7.18 135,416.14 133,977.96
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
36,458,260.81 17,127,589.85
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
36,458,260.81 17,127,589.85
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
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会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,843,010,618.0
5
－ 2,843,010,618.05
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 36,458,260.81 36,458,260.81
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-858,754,547.2
7
－ -858,754,547.27
其中：1.基金申购款
5,311,178,846.1
9
－ 5,311,178,846.19
2.基金赎回款
-6,169,933,393.
46
－ -6,169,933,393.46
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -36,458,260.81 -36,458,260.81
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,984,256,070.7
8
－ 1,984,256,070.78
项 目
上年度可比期间
2015 年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
365,234,583.90 － 365,234,583.90
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 17,127,589.85 17,127,589.85
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
1,428,075,957.4
9
－ 1,428,075,957.49
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 28 页
其中：1.基金申购款
4,337,887,433.3
8
－ 4,337,887,433.38
2.基金赎回款
-2,909,811,475.
89
－ -2,909,811,475.89
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -17,127,589.85 -17,127,589.85
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,793,310,541.3
9
－ 1,793,310,541.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
宋宜农
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
田中甲
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
蒲昕玮
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
永赢货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称
"中国证监会"） 证监许可 【2014】93号 《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》 的核
准， 由永赢基金管理有限公司作为管理人于2014 年2月10日到2014年2月25日向社会公开
募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2014 ）
验字第61090672_B01号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2014
年2月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金 （本金） 为人民币597,106,025.00 元， 在募集期间产生的存款利息为人民币
34,181.43 元，以上实收基金（本息）合计为人民币597,140,206.43元，折合
597,140,206.43 份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含一年）
的银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内 （含三百九十七天） 的债券；
期限在一年以内（含 一 年 ） 的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 ；
中国证监会 、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或
监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 28 页
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年 度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016 年1月1 日至2016年06 月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期 未发生 会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的
规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》 的规定， 经国务院批准， 自2016 年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值
税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭
式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》 的规定， 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息
收入免征增值税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息收入
免征增值税。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的
规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （ 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存款
利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息
所得暂免征收个人所得税。
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内， 本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（"永赢基金"）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司 （"中国建设
银行")
基金托管人
宁波银行股份有限公司（"宁波银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司（"永赢资产"） 基金管理人的子公司
永赢永鑫八期资产管理计划 基金管理人控制的结构化主体
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本报告期本基金 未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
-2016 年06月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,527,701.11 1,229,195.42
其中：支付销售机构的客
户维护费
55,225.58 34,088.86
注： 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.33% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 28 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.33% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
-2016年06月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,372,030.63 372,483.39
注：应 支付 基金 托管 人中 国建设 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.1% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2016 年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
3,224,893.86
宁波银行股份有限公
司
202,434.69
合计 3, 427,328.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
805,652.39
宁波银行股份有限公
司
123,138.81
合计 928,791.20
注： 应支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 给永 赢基 金管理 有限 公司TA清 算账 户，再 由永 赢基 金管 理有 限公司 计算 并支 付给 各
基金销 售机 构。
其计算 公式 为： 日 销售 服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数 。
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期 及上 年 度 可 比 期 间 均 无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
的交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期2016年01月01日-2016年
06月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015 年06月30日
基金合同生效日(2014
年02 月27日)持有的基
金份额
－ －
报告期初持有的基金
份额
107,120,331.35 90,037,131.47
报告期间申购/买入总
份额
47,167,332.82 84,758,504.31
报告期间因拆分变动
份额
－ －
减：报告期间赎回/卖
出总份额
62,000,000.00 78,000,000.00
报告期末持有的基金
份额
92,287,664.17 96,795,635.78
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
4.65% 5.40%
注：期 间申 购总 份额 含红 利再投 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年06月30 日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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总份额的比
例
总份额的比
例
永赢资产管理有限 公
司
45,732,688.91 2.30% 5,5148,007.94 1.94%
员工 股东 5,382.02 0.00% 966,653.31 0.03%
永赢永鑫八期资产管
理计划
11,503,597.86 0.58% 19,270,962.12 0.68%
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01日-2016 年06
月30日
上年度可比期间2015年01月01日
-2015年06 月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国建设银行
活期存款
10,446,339.46 32,186.41 842,645.96 13,407.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2016 年06 月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.10.1公允价值
6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为人民币1,148,334,729.96 元， 无属于第一层次和第三层次的余额。
6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本
期未发生变动。
6.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组 合报 告
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,148,334,729.96 57.79
其中：债券 1,107,162,761.08 55.72
资产支持证券 41,171,968.88 2.07
2 买入返售金融资产 806,200,775.30 40.57
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 10,446,339.46 0.53
4 其他资产 22,011,766.66 1.11
5 合计 1,986,993,611.38 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.6151
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值20% 。
7.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
注：本 货币 市场 基金 合同 约定： “本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过120 天。”
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金 本报告期内无 投 资组合平均剩余期限 违规 超过120天 的情况 。
7.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 48.78 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 6.05 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 12.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 8.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 23.51 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.03 －
7.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
注： 本 基金 本 报告期内 无 投资组合平均剩余 存 续期 违规超过240天 的情 况。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 28 页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 130,040,534.11 6.55
其中：政策性金融债 130,040,534.11 6.55
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 781,166,843.35 39.37
6 中期票据 － －
7 同业存单 195,955,383.62 9.88
8 其他 － －
9 合计 1,107,162,761.08 55.80
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0415730
05
15丹东港CP001 1,300,000
130,244,853.7
6
6.56
2
1116914
91
16南京银行
CD023
1,000,000 97,981,014.21 4.94
3
1116914
98
16杭州银行
CD038
1,000,000 97,974,369.41 4.94
4
0415510
47
15盾安集CP002 600,000 60,068,692.27 3.03
5
0116990
01
16宏图SCP001 600,000 60,022,322.96 3.02
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 28 页
6
0415560
44
15中燃投资
CP001
500,000 50,282,020.77 2.53
7
0415540
79
15株高科CP002 500,000 50,281,948.29 2.53
8
0116994
08
16夏商SCP003 500,000 50,035,019.01 2.52
9
0116999
13
16九龙江
SCP004
500,000 50,029,012.08 2.52
10 150419 15农发19 500,000 50,028,909.49 2.52
7.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1966%
报告期内偏离度的最低值 -0.0030%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0769%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值
比例（％）
1 168962 16开元1A1 500,000.00 41,171,968.88 2.07
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 基金计价方法说明。
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 18,174,786.77
5 应收申购款 3,836,979.89
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,011,766.66
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
5,379 368,889.40
1,877,120,
223.51
94.60%
107,135,84
7.27
5.40%
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
1,764,633.51 0.09%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014 年02月27日) 基金份额总额 597, 140,206.43
本报告期期初基金份额总额 2,843,010,618.05
本报告期基金总申购份额 5,311,178,846.19
减：本报告期基金总赎回份额 6,169,933,393.46
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 1,984,256,070.78
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
(1) 基金管理人的重大人事变动情况
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015 年书面决议审议通过， 聘任赵鹏先生担
任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》。上述变更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 监 局 报 备 。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过， 聘任毛慧女士担任永
永赢货 币市 场基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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赢基金督察长职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证 券报、证
券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、 上海证监局及中国基金业协会
报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016 年书面决议审议通过， 赵鹏先生不再担
任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2016 年7月2日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
(2) 基金托管人专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动情况。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 基 金改聘 会计 师事 务所 情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
无。
10.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
永 赢基 金管理 有限 公司
2016-08-25
