银 华 交 易 型货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中 的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 银华交 易型 货币
场内简 称 银华日 利
基金主 代码 511880
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月1 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 492,601,200.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2013-04-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 本金 低风 险的 前提 下， 力 求实 现高 流动 性和 高 于
业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本基金 将以 市场 价值 分析 为基础 ， 以 主动 式的 科学 投 资
管理为 手段 ， 综 合考 虑各 类投资 品种 的收 益性 、 流 动性
和风险 特征 ， 通 过对 国内 外宏观 经济 走势 、 货 币政 策和
财政政 策的 研究 ， 以 久期 为核心 的资 产配 置、 品种 与类
属选择 ， 结 合对 货币 市场 利率变 动的 预期 ， 进 行积 极的
投资组 合管 理。 在保 证基 金 资产的 安全 性和 流动 性的 基
础上， 力争 为投 资人 创造 稳定的 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种， 其预 期收 益和风 险均 低于 债券 型基 金、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地
址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 704,851,622.53
本期利 润 704,851,622.53
本期净 值收 益率 1.2353%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 49,937,668,213.04
期末基 金份 额净 值 101.375
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 12.6600%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本 基金 采用 收益 不结 转 份额的 全价 计价 方式 ， 因 此本报 告中 披露 的净 值收 益率指 标实 际上 为本
基金净 值增 长率 ，同 时增 加披露 以下 财务 指标 ：
（1 ） 加权 平均 基金 份额 本 期利润 ：1.2569
（2 ） 本期 加权 平均 净值 利 润率：1.25%
（3 ） 期末 可供 分配 利润 ：677,859,478.10 元
（4 ） 期末 可供 分配 基金 份 额利润 ：1.3761 元
3、本 基金 于 2013 年 4 月 3 日 进行 了份 额折 算， 折算后 本基 金份 额面 值由 初始 1.000 元调 整为
100.000 元。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2026% 0.0075% 0.0288% 0.0011% 0.1738% 0.0064%
过去三 个月 0.6144% 0.0065% 0.0873% 0.0010% 0.5271% 0.0055%
过去六 个月 1.2353% 0.0080% 0.1747% 0.0012% 1.0606% 0.0068%
过去一 年 2.5949% 0.0074% 0.3516% 0.0011% 2.2433% 0.0063%
过去三 年 11.8368% 0.0120% 1.0565% 0.0010% 10.7803% 0.0110%
自基金 合同
生效起 至今
12.6600% 0.0122% 1.1447% 0.0010% 11.5153% 0.0112%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 活期 存款 利率 （ 税 后） 。 本 基金 定位 为现 金管 理工具 ， 注 重基 金资
产的流动性和 安全性， 因 此采用活期存 款利率（ 税 后）作为业绩 比较基准 能 更好的体现 本基金产
品的现金管理 工具特征 。 活期存款利率 由中国人 民 银行公布，如 果活期存 款 利率或利息 税发生调
整，则 新的 业绩 比较 基准 将从调 整当 日起 开始 生效 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期，建仓 期 结束时各项 资产配置
比例已 达到 基金 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银 华基 金管 理有 限公 司成立 于 2001 年 5 月 28 日，是 经中 国证 监会 批准( 证监基 金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2016 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 62 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证 券投
资基金 、银 华保 本增 值 证 券投资 基金 、银 华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基金 、 银华货 币市 场证 券投
资基金、银华 核心价值 优 选混合型证券 投资基金 、 银华优质增长 混合型证 券 投资基金、 银华富裕
主题混 合型 证券 投资 基金 、 银华 领先 策略 混合 型证 券投资 基金 、 银 华全 球核 心优选 证券 投资 基金 、
银华内 需精 选混 合型 证券 投资基 金(LOF) 、 银 华增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 银华 和谐 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、银华 沪深 300 指数 分级 证券投 资基 金、 银华 深证 100 指数 分级 证券 投
资基金、银华 信用债券 型 证券投资基金 （LOF ） 、 银 华成长先锋混 合型证券 投 资基金、银 华信用双
利债券 型 证 券投 资基 金 、 银华抗 通胀 主题 证券 投资 基金 （LOF ） 、 银华 中证 等 权重 90 指 数分 级证 券
投资基金、银 华永祥保 本 混合型证券投 资基金、 银 华消费主题分 级混合型 证 券投资基金 、银华中
证内地资源主 题指数分 级 证券投资基金 、 银华永 泰 积极债券型证 券投资基 金 、银华中小 盘精选混
合型证 券投 资基 金 、 银 华 纯债信 用主 题债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 上 证 50 等权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 银华 上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 银华 中证 中票
50 指 数债 券型 证券 投资 基 金 （LOF ） 、 银华 永兴 纯债 债券型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 、 银华 交易
型货币市场基 金、银华 信 用四季红债券 型证券投 资 基金、银华中 证转债指 数 增强分级证 券投资基
金、银 华信 用季 季红 债券 型证券 投资 基金 、银 华中 证 800 等权 重指 数增 强分 级证券 投资 基金 、 银
华永利债券型 证券投资 基 金 、银华恒生 中国企业 指 数分级证券投 资基金、 银 华多利宝货 币市场基
金、银华永益 分级债券 型 证券投资基金 和银华活 钱 宝货币市场基 金、银华 双 月定期理财 债券型证银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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券投资基金、 银华高端 制 造业灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华惠增利 货 币市场基金 、银华回
报灵活配置定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华泰利灵活 配置混合 型 证券投资基 金 、银华
中国 梦30 股票 型证 券投 资 基金、 银华 恒利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 银 华聚利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、银华 汇 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、银华 稳利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银华中证 国防安全 指 数分级证 券投 资基金、 银 华中证一带一 路主题指 数 分级证券投 资基金、
银华战略新兴 灵活配置 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华逆向投 资 灵活配置定 期开放混
合型发起式证 券投资基 金 、银华互联网 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华生态环 保主题灵
活配置混合型 证券投资 基 金、银华合利 债券型证 券 投资基金、银 华添益定 期 开放债券型 证券投 资
基金、银华远 景债券型 证 券投资基金、 银华双动 力 债券型证券投 资基金、 银 华大数据灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华量化智 慧 动力灵活配置 混合型证 券 投资基金、 银华多元
视野灵活配置 混合型证 券 投资基金。同 时， 本基 金 管理人管理着 多个全国 社 保基金、企 业年金和
特定客 户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
哈默女
士
本基金
的基金
经理
2015 年7 月16
日
- 7 年
学士学 位。 2007 年7 月加 盟银华
基金管 理有 限公 司， 历任 股票交
易员、 债券 交易 员、 基金 经理助
理等职 位， 自 2015 年5 月25 日
起担任 银华 多利 宝货 币市 场基
金、银 华活 钱宝 货币 市场 基金、
银华双 月定 期理 财债 券型 证券
投资基 金、 银华 惠增 利货 币市场
基金的 基 金 经理 ； 自2015 年7
月 16 日起 兼任 银华 货币 市 场证
券投资 基金 的基 金经 理， 自 2016
年 7 月21 日起 兼任 银华 惠 添益
货币市 场基 金基 金经 理， 具有从
业资格 。国 籍： 中国 。
李晓彬
女士
本基金
的基金
经理助
理
2015 年4 月22
日
- 6 年
学士学 位；2008 年至 2015 年4
月任职 于泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 ； 2015 年4 月 加盟 银华基
金管理 有限 公司 ， 任 职基 金经理
助理 。 具 有从 业资 格。 国 籍： 中
国。
洪利平
女士
本基金
的基金
2015 年9 月16
日
- 7 年
硕士学 位。 曾任 职于 生命 人寿保
险股份 有限 公司 ，任 债券 交易银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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经理助
理
员。 曾 任 金 鹰基 金管 理有 限公司
债券研 究员 、基 金经 理等 职务。
2015 年8 月加 盟银 华基 金 管理
有限公 司， 任基 金经 理助 理。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及 其 各项 实 施准则 、 《 银华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制 度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 央 行继 续 实行稳 健的 货币 政策 ， 市 场资金 面仍 延续 了总 体宽 松的态 势， 短端
利率持续维持 在近年低 位 。在外汇占款 持续减少 、 基础货币缺口 长期存在 的 背景下，央 行仅在二
月末进行了 一 次降准， 转 而更多采用 “ 滴灌式 ” 的 操作向市场注 入流动性 ， 精准稳定短 端利率的
意图明 显。 上半 年超 储率 基本 在 2% 附近 ， 总 量资 金 较为平 稳。 但季 末时 点 MPA 考核 等因 素导 致短
期资金阶段性 紧张的局 面 仍然存在。受 到 “ 信用 风 险事件 ”影响 ，债券市 场 走势跌宕起 伏，信用
利差呈走扩之 势。6 月 中 下旬，在金融 、经济数 据 低于预期、英 国退欧等 因 素的带动下 ，市场情
绪再度 高涨 ，债 券收 益率 有所下 行。
本基金 在报 告期 内 ， 由 于 规模较 大 ， 总 体仍 维持 了 稳健的 操作 策略 ， 久期 在 90 天内 ， 杠杆 一
般情况 下低 于 5% 。 季末 时 点，受 到赎 回和 资金 面收 紧的影 响， 短端 调整 ， 杠 杆有所 提升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 101.375 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率 为 1.2353% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.1747% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在地产、 基 建拉动放缓的 大环境下 ， 经济增长压力 有所增大 。 货币信贷经过 第
一季度井喷开 局后进入 一 定消化期，中 国经济呈 现 出平稳筑底态 势。从政 策 面来看，鉴 于年初人
民币汇率暴跌 加剧外资 流 出，为减小贬 值和放松 货 币的自我强化 影响，央 行 在降准、降 息等决策
方面表现更为 审慎，主 要 通过各类短、 中、长常 规 操作来保持市 场合理充 足 流动性。由 于资金投
放依然高度依 赖公开市 场 ，关键时点脉 冲性紧张 局 面仍会出现。 与此同时 ， 受经济基本 面疲弱影
响， 信用 风险 仍有 持续 发 酵的危 险 ， 需 要积 极进 行 行业跟 踪和 信用 研究 ， 做 好个券 甄别 严控 风险 。
基于上述分析 ，本基金 将 继续根据组合 的规模波 动 进行组合的调 整，在充 分 预防可能出现 的
流动性 压力 前提 下， 密切 关注货 币类 基金 相关 政策 方面的 变化 ， 抓 住关 键投 资机会 进行 资产 配置 ，
合理安 排现 金流 ，在 保证 流动性 的基 础上 提高 组合 整体静 态收 益水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理 不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 进行 利润 分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 24,639,851,652.87 28,161,255,196.42
结算备 付金 1,616,567.40 821,674,107.57
存出保 证金 1,878.72 -
交易性 金融 资产 26,879,597,268.93 18,687,045,313.53
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 26,589,173,052.57 18,508,045,313.53
资产支 持证 券投 资 290,424,216.36 179,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,572,193,398.28 4,643,002,644.50
应收证 券清 算款 130,481,995.48 -
应收利 息 337,260,732.31 377,264,413.69
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,520,661.66 25,000.00
资产总 计 55,562,524,155.65 52,690,266,675.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 5,590,171,687.63 1,069,998,640.00
应付证 券清 算款 398,166.27 26,006,323.60
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 15,478,264.69 12,722,181.88
应付托 管费 4,643,479.40 3,816,654.58
应付销 售服 务费 12,898,553.89 10,601,818.24
应付交 易费 用 258,662.74 268,032.25
应交税 费 - -
应付利息 893,401.85 70,038.63 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 12 页 共 32 页
应付利 润 - 1,633,283,487.52
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 113,726.14 219,000.00
负债合 计 5,624,855,942.61 2,756,986,176.70
所有者权益：
实收基 金 49,259,808,734.94 49,874,816,601.64
未分配 利润 677,859,478.10 58,463,897.37
所有者 权益 合计 49,937,668,213.04 49,933,280,499.01
负债和 所有 者权 益总 计 55,562,524,155.65 52,690,266,675.71
注： 根据 基金 合同 ， 本 基 金采用 收益 不结 转份 额的 全价计 价方 式 ， 报 告截 止 日 2016 年6 月30 日，
基金份 额净 值人 民 币 101.375 元 ，基 金份 额总 额 492,601,200.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30
日
一、收入 912,964,289.36 226,971,104.25
1.利息 收入 936,424,763.02 214,576,884.37
其中： 存款 利息 收入 469,600,366.95 159,486,428.09
债券利 息收 入 410,011,820.74 46,976,674.45
资产支 持证 券利 息收 入 4,323,591.55 -
买入返 售金 融资 产收 入 52,488,983.78 8,113,781.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -23,460,632.06 12,394,219.88
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -23,464,288.81 12,394,219.88
资产支 持证 券投 资收 益 3,656.75 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 158.40 -
减： 二、费用 208,112,666.83 37,398,761.20
1．管 理人 报酬 84,304,058.08 14,962,805.94
2．托 管费 25,291,217.43 4,488,841.80
3．销 售服 务费 70,253,381.76 12,469,004.96 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 32 页
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 26,574,035.80 4,520,591.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 26,574,035.80 4,520,591.72
6．其 他费 用 1,689,973.76 957,516.78
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
704,851,622.53 189,572,343.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
704,851,622.53 189,572,343.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 704,851,622.53 704,851,622.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-615,007,866.70 -85,456,041.80 -700,463,908.50
其中：1.基 金申 购款 37,318,111,121.77 253,657,105.63 37,571,768,227.40
2.基金 赎回 款 -37,933,118,988.47 -339,113,147.43 -38,272,232,135.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
49,259,808,734.94 677,859,478.10 49,937,668,213.04
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,331,092,624.57 22,658,184.28 13,353,750,808.85 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 189,572,343.05 189,572,343.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,515,040,069.83 -6,526,107.51 -3,521,566,177.34
其中：1.基 金申 购款 24,415,277,957.34 293,326,431.05 24,708,604,388.39
2.基金 赎回 款 -27,930,318,027.17 -299,852,538.56 -28,230,170,565.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,816,052,554.74 205,704,419.82 10,021,756,974.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告 期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
西南证券 194,000,000.00 3.56% - -
第一创业 - - 8,249,000,000.00 71.25%
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
84,304,058.08 14,962,805.94
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
14,993,803.78 5,302,952.46
注：基 金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.30% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
25,291,217.43 4,488,841.80 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.09% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .09% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.5.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华基 金管 理有 限公 司 19,882,340.34
东北证 券股 份有 限公 司 221,408.61
第一创 业证 券股 份有 限公 司 169,798.91
西南证 券股 份有 限公 司 291,550.44
合计 20,565,098.30
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可 比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华基 金管 理有 限公 司 1,950,624.95
东北证 券股 份有 限公 司 74,103.83
第一创 业证 券股 份有 限公 司 140,384.51
西南证 券股 份有 限公 司 40,839.28
合计 2,205,952.57
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费用于 支付销售 机 构佣金、基 金的营销
费用以及基金 份额持有 人 服务费等。基 金销售服 务 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.25% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比会计 期间均未 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
第 一 创 业 证 券 股 份
有限公司 （ “第一创
业”）
20,000.00 0.0041% - -
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
建设银行 19,851,652.87 551,969.10 131,783,140.26 570,101.63
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 存在 其他 关联交 易事 项。
6.4.6 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币 5,090,171,687.63 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
11699616 16 中金集
SCP002
2016 年 7 月 1
日
99.95 1,500,000 149,924,560.56
11699933 16 中建材
SCP005
2016 年 7 月 1
日
99.83 720,000 71,876,628.19
1182307 11 晋焦煤
MTN1
2016 年 7 月 1
日
100.62 1,000,000 100,622,542.84
1182324 11 河钢
MTN3
2016 年 7 月 1
日
100.57 1,000,000 100,566,063.74
1282027 12 兖矿
MTN1
2016 年 7 月 1
日
99.91 1,100,000 109,897,258.30
11699688 16 中航 机
电 SCP002
2016 年 7 月 5
日
99.99 1,000,000 99,991,612.72
111693945 16 甘肃银
行 CD045
2016 年 7 月 5
日
98.69 1,540,000 151,977,490.99
130228 13 国开28 2016 年 7 月 5
日
100.07 2,300,000 230,160,350.89
130237 13 国开37 2016 年 7 月 5
日
100.33 2,200,000 220,720,842.51
130241 13 国开41 2016 年 7 月 5
日
100.17 500,000 50,082,903.00
130323 13 进出23 2016 年 7 月 5
日
100.44 200,000 20,088,487.64
130423 13 农发23 2016 年 7 月 5
日
100.64 500,000 50,318,524.57
130429 13 农发29 2016 年 7 月 5
日
100.87 500,000 50,436,526.42
150224 15 国开24 2016 年 7 月 5
日
99.87 2,000,000 199,742,294.02
150315 15 进出15 2016 年 7 月 5
日
99.70 1,700,000 169,482,799.91
150416 15 农发16 2016 年 7 月 5
日
100.02 1,200,000 120,027,533.11
150419 15 农发19 2016 年 7 月 5
日
100.06 3,000,000 300,174,982.37
160202 16 国开02 2016 年 7 月 5
日
98.34 2,000,000 196,679,833.60 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 20 页 共 32 页
160209 16 国开09 2016 年 7 月 5
日
99.57 300,000 29,871,360.02
160401 16 农发01 2016 年 7 月 5
日
99.91 3,000,000 299,721,588.25
11699366 16 陕煤化
SCP002
2016 年 7 月 6
日
98.86 2,500,000 247,145,809.73
11699669 16 京汽集
SCP001
2016 年 7 月 6
日
100.00 2,500,000 250,004,129.80
11699815 16 国电集
SCP004
2016 年 7 月 6
日
99.85 310,000 30,954,570.57
111612105 16 北京银
行 CD105
2016 年 7 月 6
日
98.57 2,000,000 197,141,950.87
111615039 16 民生
CD039
2016 年 7 月 6
日
99.36 2,600,000 258,338,426.77
111617125 16 光大
CD125
2016 年 7 月 6
日
98.57 3,000,000 295,712,642.46
111619078 16 恒丰银
行 CD078
2016 年 7 月 6
日
99.60 2,000,000 199,199,147.04
160201 16 国开01 2016 年 7 月 6
日
99.89 10,000,000 998,922,478.28
合计
52,170,000 5,199,783,339.17
其中期 末估 值总 额等 于相 应质押 债券 的期 末摊 余成 本。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民币500,000,000.00 元， 分别于2016 年7 月1 日和2016 年7 月7 日先后 到期。
该类交易要求 本基金在 回 购期内持有的 质押式回 购 下转入质押库 的债券， 按 证券交易所 规定的比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 26,879,597,268.93 48.38
其中： 债券 26,589,173,052.57 47.85 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
资产 支持 证券 290,424,216.36 0.52
2 买入返 售金 融资 产 3,572,193,398.28 6.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,641,468,220.27 44.35
4 其他各项 资产 469,265,268.17 0.84
5 合计 55,562,524,155.65 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,590,171,687.63 11.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 债券 正回 购的资 金余 额未 有超 过基 金资产 净 值20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.13 10.19
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.39 -
2 30 天( 含) —60 天 16.56 -
其中：剩余存续期超过 397 0.74 - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
天的浮 动利 率债
3 60 天( 含) —90 天 24.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.82 -
其中：剩 余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 33.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.59 10.19
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 951,713,009.86 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,936,430,504.59 5.88
其中： 政策 性金 融债 2,936,430,504.59 5.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,363,428,147.29 18.75
6 中期票 据 371,387,796.14 0.74
7 同业存 单 12,966,213,594.69 25.96
8 其他 - -
9 合计 26,589,173,052.57 53.24
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 565,904,927.53 1.13
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111692012 16 南 京银 行
CD039
10,500,000 1,047,307,485.96 2.10
2 160201 16 国开 01 10,000,000 998,922,478.28 2.00
3 111619053 16 恒 丰银 行
CD053
10,000,000 997,480,896.04 2.00 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 32 页
4 111619026 16 恒 丰银 行
CD026
8,100,000 808,661,149.39 1.62
5 111615039 16 民生CD039 5,000,000 496,804,666.87 0.99
6 111693932 16 吉 林银 行
CD084
4,000,000 394,172,764.58 0.79
7 011699721 16 广 州地 铁
SCP003
3,500,000 349,909,167.59 0.70
8 111692594 16 广 州农 村
商业银 行
CD053
3,300,000 321,156,742.05 0.64
9 150419 15 农发 19 3,000,000 300,174,982.37 0.60
10 011699622 16 中 建材
SCP003
3,000,000 300,003,638.46 0.60
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1345%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0360%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0825%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未有 达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1689090 16 恒金
1A1
1,600,000 159,829,916.36 0.32
2
1589327 15 恒金
3A2
1,000,000 58,920,000.00 0.12
3
1589365 15 永琪
1A1
790,000 56,382,300.00 0.11
4 1689072 16 锦源 1A 400,000 15,292,000.00 0.03
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际
利 率法 进行摊 销， 每日计 提收 益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的 发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,878.72
2 应收证 券清 算款 130,481,995.48
3 应收利 息 337,260,732.31
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 1520661.66
7 其他 -
8 合计 469,265,268.17
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
29,680 16,597.08 375,683,900.00 76.27% 116,917,300.00 23.73%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
1 海通证 券股 份有 限公 司 23,980,217.00 4.87%
2 北京和 聚投 资管 理有 限公 司－
和聚鼎 宝对 冲母 基金
7,100,000.00 1.44%
3 上海申 毅投 资股 份有 限公 司－
申毅多 策略 量化 套 利 7 号
5,362,188.00 1.09%
4 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－
江苏华 泰瑞 联并 购基 金（ 有限
合伙）
5,000,000.00 1.02%
5 兴业证 券－ 招行 －兴 业证 券金
麒麟顶 端优 势集 合资 产管 理计
划
4,913,465.00 1.00%
6 南方资 本－ 工商 银行 －中 国工
商银行 股份 有限 公司 私人 银行
部
4,850,619.00 0.98%
7 国泰君 安期 货有 限公 司－ 中融
国际信 托工 银量 化恒 盛精 选集
合资金 信托 计划
4,781,187.00 0.97%
8 红正均 方投 资有 限公 司 3,958,650.00 0.80%
9 天安财 产保 险股 份有 限公 司－
保赢 1 号
3,900,000.00 0.79%
10 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公
司－申 毅量 化套 利集 合资 金信
托计划
3,560,524.00 0.72%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 至 本 报告 期末 ，本 基金管 理人 的从 业人 员未 持有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 1 日 ） 基金 份额 总额 2,201,044,000.00 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 498,751,020.00
本报告 期基 金总 申购 份额 373,183,600.00
减:本 报告 期基 金总 赎回份额 379,333,420.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 492,601,200.00
注：本 基金 于2013 年4 月3 日 （基 金份 额折 算日 ）按折 算比 例 1% 实 施了 基 金份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个交
易单元
东莞证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
5 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
5 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券股
份有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
1 - - - - -
开源证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
国都证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
长城证券股份 3 - - - - - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 29 页 共 32 页
有限公司
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
3 - - - - -
湘财证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行 业报告 、 市场走向分 析报告、
市场服 务报 告以 及全 面的 信息服 务。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
招商证券股份
有限公司
- - 1,292,800,000.00 23.69% - - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - 200,000,000.00 3.67% - -
民生证券股份
有限公司
- - 2,400,000,000.00 43.98% - -
中国国际金融
有限公司
- - 610,700,000.00 11.19% - -
安信证券股份
有限公司
- - 759,100,000.00 13.91% - -
国泰君安证券
股份有限公司
29,718,900.00 100.00% - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股 份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券股
份有限公司
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首创证券有限
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- - - - - - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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中泰证券股份
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国信证券股份
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北京高华证券
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华安证券股份
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上海证券有限
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太平洋证券股
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红塔证券股份
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平安证券有限
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华创证券有限
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中信证券（山
东）有限责任
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开源证券股份
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国都证券股份
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中国中投证券
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江海证券有限
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海通证券股 份
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中国银河证券
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长城证券股份
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申万宏源集团
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东吴证券股份
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湘财证券股份 - - - - - - 银华交易型货币 2016 年半年度 报告 摘要
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渤海证券股份
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光大证券股份
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东兴证券股份
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东方证券股份
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中信建投证券
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广发证券股份
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华宝证券有限
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日信证券有限
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西南证券股份
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- - 194,000,000.00 3.56% - -
德邦证券股份
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况。
银华基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
