中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
中银理财 7天债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中银理财 7天债券
基金主代码 380007
交易代码 380007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12 月 24 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,372,280,414.73 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
下属分级基金的交易代码 380007 380008
报告期末下属分级基金的份额总
额
175,378,314.55 份 1,196,902,100.18 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩余期限控制在
127 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
本期已实现收益 2,697,861.1513,348,425.89
本期利润 2,697,861.1513,348,425.89
本期净值收益率 1.3867% 1.5330%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
期末基金资产净值 175,378,314.551,196,902,100.18
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按运作期期末结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银理财 7 天债券 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2217% 0.0017% 0.1125% 0.0000% 0.1092% 0.0017%
过去三个月 0.6543% 0.0026% 0.3413% 0.0000% 0.3130% 0.0026%
过去六个月 1.3867% 0.0030% 0.6825% 0.0000% 0.7042% 0.0030%
过去一年 3.1096% 0.0053% 1.3725% 0.0000% 1.7371% 0.0053%
过去三年 13.6309% 0.0089% 4.1100% 0.0000% 9.5209% 0.0089%
自基金合同生效
起至今
15.7728% 0.0085% 4.8188% 0.0000% 10.9540% 0.0085%
2．中银理财 7 天债券 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2456% 0.0017% 0.1125% 0.0000% 0.1331% 0.0017%
过去三个月 0.7269% 0.0026% 0.3413% 0.0000% 0.3856% 0.0026%
过去六个月 1.5330% 0.0030% 0.6825% 0.0000% 0.8505% 0.0030%
过去一年 3.4096% 0.0053% 1.3725% 0.0000% 2.0371% 0.0053%
过去三年 14.6243% 0.0089% 4.1100% 0.0000% 10.5143% 0.0089%
自基金合同生效
起至今
16.9610% 0.0085% 4.8188% 0.0000% 12.1422% 0.0085% 注：
3.2.2 自
较
中银理财
中银理财
本基金每个
基金合同生
累
财 7天债券 A
财 7天债券 B
个运作期期末
效以来基金
累计份额净值
(20
A
B
第
末例行收益结
份额累计净值
中银理财
值收益率与业
012 年 12 月
中银理财
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结转（如遇节
值收益率变动
财 7天债券型
业绩比较基准
24 日至 201
财 7天债券型
假日顺延）
动及其与同期
型证券投资基
准收益率的历
6年 6月 30
证券投资基金
。
期业绩比较基
金
史走势对比图
日)
2016年半年度
基准收益率变
图
度报告摘要
变动的比
注：
金的各项
4.1 基金
4.1.1基金
中银
中银国际
限公司合
督管理委
册资本为
至 2016
证券投资
证券投资
优选灵活
置混合型
资基金、
中银转债
券投资基
银保本混
按基金合同
项投资比例已
金管理人及基
金管理人及其
银基金管理有
际和美林投资
合并，合并后
委员会批复，
为一亿元人民
年 6 月 30 日
资基金、中银
资基金、中银
活配置混合型
型证券投资基
中银全球策
债增强债券型
基金、中银沪
混合型证券投
同规定，本基
已达到基金合
基金经理情况
其管理基金的
有限公司前身
资管理合资组
后新公司名称
同意中国银
民币，其中中
日，本管理人
银货币市场证
银动态策略混
型证券投资基
基金、中银价
策略证券投资
型证券投资基
沪深 300 等权
投资基金、中
第
基金自基金合
合同第十二部
4
况
的经验
身为中银国际
组建（2006 年
称为“贝莱德投
银行股份有限
中国银行拥有
人共管理六十
证券投资基金
混合型证券投
基金、中银中
价值精选灵活
资基金（FOF
基金、中银中
权重指数证券
中银理财 14 天
中银理财
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同生效起 15
部分（二）投
管理人报
际基金管理有
年 9 月 29 日
投资管理有限
限公司直接控
有 83.5％的股
十六只开放式
金、中银持续
投资基金、中
中证 100 指数
活配置混合型
） 、上证国有
中小盘成长混
券投资基金(LO
天债券型证券
财 7天债券型
5 个交易日内
投资范围、（五
报告
限公司，于
日美林投资管
限公司”） 。 20
控股中银基金
股权，贝莱德
式证券投资基
续增长混合型
中银稳健增利
数增强型证券
型证券投资基
有企业 100 交
混合型证券投
OF)、中银主
券投资基金、
证券投资基金
内为建仓期，截
五）投资限制
2004 年 8 月
管理有限公司
07 年 12 月 2
。公司注册地
投资管理拥有
基金：中银中
证券投资基金
债券型证券投
券投资基金、
金、中银稳健
交易型开放式
资基金、中银
主题策略混合
中银理财 6
2016年半年度
截至建仓结束
制的规定。
月 12 日正式成
与贝莱德投资
25日，经中
地为中国上海
有 16.5％的股
国精选混合型
金、中银收益
投资基金、
中银蓝筹精选
健双利债券型
式指数证券投
银信用增利债
合型证券投资
60 天债券型发
度报告摘要
束时本基
成立，由
资管理有
国证券监
海市，注
股权。截
型开放式
益混合型
中银行业
选灵活配
型证券投
投资基金、
债券型证
基金、中
发起式证中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债
券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 、中银新回报灵活配置混合型证券投资基金、中
银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级
债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中
银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资
基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货币
市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投
资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的
基金经
理、中银
货币基金
基金经
理、中银
理财 21
天债券基
金基金经
理、中银
2012-12-24 - 11
中银基金管理有限公司副总裁
（VP）,上海财经大学经济学硕
士。曾任金盛保险有限公司投资
部固定收益分析员。2007 年加入
中银基金管理有限公司，曾担任
固定收益研究员、基金经理助理。
2011 年 3 月至今任中银货币基金
基金经理， 2012年 12 月至今任中
银理财 7 天债券基金基金经理，
2013 年 12 月至今任中银理财 21中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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产业债基
金基金经
理、中银
安心回报
债券基金
基金经
理、中银
新机遇基
金基金经
理
天债券基金基金经理，2014 年 9
月至今任中银产业债基金基金经
理,2014 年 10 月至今任中银安心
回报债券基金基金经理，2015 年
11 月至今任中银新机遇基金基金
经理。具有 11 年证券从业年限。
具备基金、证券、银行间本币市
场交易员从业资格。
吴旅忠
本基金基
金经理、
中银理财
14 天债
券基金基
金经理、
中银理财
21 天债
券基金基
金经理、
中银理财
30 天债
券基金基
金经理、
中银理财
60 天债
券基金基
金经理
2016-03-22 - 9
金融学硕士。曾任国泰君安证券
固定收益证券投资经理。2015 年
加入中银基金管理有限公司，曾
任固定收益基金经理助理。2016
年 3 月至今任中银理财 7 天债券
基金基金经理，2016 年 3 月至今
任中银理财 14天债券基金基金经
理，2016 年 3 月至今任中银理财
21 天债券基金基金经理，2016 年
3 月至今任中银理财 30 天债券基
金基金经理，2016 年 3 月至今任
中银理财 60 天债券基金基金经
理。具有 9 年证券从业年限。具
备基金、证券、银行间本币市场
交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《中银基中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9%左右。上半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回落至 51.9 附
近，CPI 同比增速小幅上行至 0.1%左右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服务业、零售业和建筑业信心明显恶化，消费者也变得更为悲观。综合来看，美国仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左右的区间窄幅波动。
国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下，
经济领先指标整体仍是震荡走弱，下行压力并未消除。具体来看，二季度领先指标制造业 PMI缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0%，仍处于较低水平。
从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3%，6 月出
口增速继续下滑至-4.9%左右，1-6 月固定资产投资增速小幅下降至 9.0%的水平。通胀方面，CPI 通中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 10页共 29页
缩预期有所修正，6 月小幅下行于 1.9%的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
2. 市场回顾
整体来看，上半年债市整体呈现出先涨后跌的震荡走势。其中，一季度中债总全价指数上涨
0.27%，中债银行间国债全价指数上涨 1.03%，中债企业债总全价指数下跌 1.27%；二季度中债总全
价指数下跌 0.70%，中债银行间国债全价指数下跌 1.24%，中债企业债总全价指数下跌 2.10%。反映
在收益率曲线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益率从
2.82%上行至 2.84%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.13%上行至 3.24%；二季度，10年期国债收
益率从 2.84%的水平下行了 0.08 个 BP，10 年期金融债（国开）收益率从 3.24%下行 5.53 个 BP 至
3.19%。 货币市场方面， 上半年央行货币政策整体保持稳健， 资金面呈现先紧后松、 整体中性的格局。
其中一季度，银行间 7天回购利率均值在 2.46%左右，较上季度均值上行 5bp，1 天回购加权平均利
率均值在 2.02%左右，较上季度均值上升 18bp；二季度，银行间 1 天回购利率从 2.20%下行 8.63个
BP至 2.12%，7 天回购加权平均利率从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72%。
3. 运行分析
上半年债券市场资金整体充裕，货币市场基金规模维持扩张，市场利率低位盘整。 4-5 月份市场
信用事件大量爆发，信用溢价大幅提升，基于对信用基本面的深入研究，择机买入部分被市场错杀
的信用债，同时在季度末，因 MPA 考核导致货币市场利率高启的时点，加大对长期限的存款、CD
配置，有效提高了基金的静态收入。本基金通过对杠杆、久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期
限安排，有效地控制了流动性风险，保证了基金在低风险状况下的较好回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
中银理财 7天 A基金 2016 年上半年净值收益率为 1.3867%，高于业绩比较基准 70bp。
中银理财 7天 B 基金 2016 年上半年净值收益率为 1.5330%，高于业绩比较基准 85bp。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势，但受制于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公投脱欧冲击，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速下滑压力仍未消退，但财政
政策放松有望继续， 加之货币政策转向稳健偏松， 或将对下半年经济形成一定程度的托底效应。 2016
年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。2016 年及今后一个
时期，要适度扩大总需求，加强供给侧结构性改革，实施相互配合的政策支柱。宏观政策要稳，就
是要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 11页共 29页
提高财政赤字率。预计 2016 年下半年财政政策力度将有所增大，货币政策可能稳健偏松操作，宏观
调控更注重引导经济增速平稳放缓，产业结构进一步提质、增效、升级。公开市场方面，在近期经
济下行压力未减的情况下，预计货币政策维持中性偏松基调，公开市场方面也更加注重维持流动性
环境平稳。社会融资方面，防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续，商业银行风险偏好及实
体企业融资需求匹配度下降，预计表外融资自发扩张的动力依然有限，表内信贷投放也或将小幅放
缓，社会融资总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。
综合上述分析，我们对 2016 年下半年债券市场的走势判断整体乐观。上半年经济形势预期有所
下滑，宏观政策稳增长力度有所弱化：在“三去、一降、一补”的供给侧结构性改革思路主导下，上
半年房市销量和价格增速可能阶段性到达顶部；上半年物价表现符合预期，通缩风险有所降低；上
半年货币政策保持稳健。预计 2016 年下半年宏观调控政策整体保持稳定，财政货币政策宽松以托底
经济的概率较大。下半年固定资产投资增速整体仍有下行压力，基建投资仍是固定资产投资中宏观
调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，预计银行间 7 天回购利率可能小幅下行，银行
间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面，考虑到 PPI 翘尾因素的上行影响，工业通缩预期将
被修正，但居民物价水平同比增速可能小幅走低。考虑到经济增长动能整体偏弱、货币政策取向阶
段性偏松、利率债供需整体保持平衡，预计下半年长端收益率将以下行为主，收益率曲线也可能由
牛平转向牛陡。信用债方面，允许刚性兑付打破，进一步完善金融市场建设，提高风险定价能力等
因素，下半年或将存在个案违约风险发生，规避信用风险较大的品种。
综合而言，下半年市场资金持续充裕，货币市场基金规模稳步增长，我们将在做好组合流动性
管理的基础上，适度拉长久期，均衡配置，合理分配各类资产，审慎精选信用债品种，积极把握利
率债投资机会，把握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。作为基金管理者，我们将一
如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 12页共 29页
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期期末集中支付，累计
收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
本基金于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间累计分配收益 16,046,287.04 元，其中人民
币 16,020,451.40 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币 516,135.70 元因基金赎回而支付给投
资者，其余人民币-490,300.06 元为期末应付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 13页共 29页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金
报告截止日：2016年 6月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资产： --
银行存款 733,753,397.53446,929,157.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 975,653,119.36548,705,677.05
其中：股票投资 --
基金投资 --
债券投资 975,653,119.36548,705,677.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 -30,844,781.31
应收利息 7,151,487.125,617,093.56
应收股利 --
应收申购款 644,500.00 -
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1,717,202,504.011,032,096,709.87
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负债： --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 344,068,927.29183,999,508.00
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 287,726.69200,023.02
应付托管费 85,252.3759,266.10
应付销售服务费 53,695.8961,123.46中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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应付交易费用 40,125.0222,494.98
应交税费 --
应付利息 33,820.6810,558.07
应付利润 278,896.76769,196.82
递延所得税负债 --
其他负债 73,644.5859,000.00
负债合计 344,922,089.28185,181,170.45
所有者权益： --
实收基金 1,372,280,414.73846,915,539.42
未分配利润 --
所有者权益合计 1,372,280,414.73846,915,539.42
负债和所有者权益总计 1,717,202,504.011,032,096,709.87
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,372,280,414.73
份，其中，A级份额 175,378,314.55份，B 级份额 1,196,902,100.18 份。
6.2 利润表
会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30日
一、收入 20,879,225.14 29,745,967.95
1.利息收入 19,233,420.4926,123,363.68
其中：存款利息收入 10,098,334.5313,522,560.30
债券利息收入 9,081,617.5910,282,698.19
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 53,468.37 2,318,105.19
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,645,804.65 3,622,604.27
其中：股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1,645,804.653,622,604.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） --
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） --
减：二、费用 4,832,938.10 4,006,317.23
1．管理人报酬 1,445,740.091,472,196.81
2．托管费 428,367.34436,206.45中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3．销售服务费 336,357.76609,088.19
4．交易费用 --
5．利息支出 2,507,625.501,365,120.42
其中：卖出回购金融资产支出 2,507,625.50 1,365,120.42
6．其他费用 114,847.41123,705.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,046,287.04 25,739,650.72
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,046,287.04 25,739,650.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
846,915,539.42 - 846,915,539.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 16,046,287.04 16,046,287.04
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
525,364,875.31 - 525,364,875.31
其中：1.基金申购款 1,289,638,857.95 -1,289,638,857.95
2.基金赎回款 -764,273,982.64 --764,273,982.64
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -16,046,287.04 -16,046,287.04
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,372,280,414.73 - 1,372,280,414.73
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,466,398,378.98 - 1,466,398,378.98
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 25,739,650.72 25,739,650.72
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-690,442,754.07 - -690,442,754.07
其中：1.基金申购款 1,768,941,248.30 -1,768,941,248.30
2.基金赎回款 -2,459,384,002.37 --2,459,384,002.37
四、本期向基金份额持有人 - -25,739,650.72 -25,739,650.72中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
775,955,624.91 - 775,955,624.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
中银理财 7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2012]1608号 《关于核准中银理财 7 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准，
由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,670,159,506.06 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第 537 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中银理财 7 天债券
型证券投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,670,673,430.79 份，其中认购资金利息折合 513,924.73 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金招
募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者认购、申购基金金额的不同按照不同的费率计
提销售服务费用，形成 A类和 B 类两类不同的基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日，当投
资者在所有销售机构保留的本基金 A 类基金份额之和超过 500 万份(含 500 万份)时，本基金注册登
记机构自动将该投资者持有的 A类基金份额升级为 B 类基金份额；投资者在所有销售机构保留的本
基金 B 类基金份额之和低于 500 万份(不含 500 万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持
有的 B 类基金份额降级为 A类基金份额。两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益
率。
本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个
运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下
同）起（即第一个运作起始日） ，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周度对日（即第
一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运
作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两周的周度对日（如该日中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 17页共 29页
为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎
回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起
该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额
对应的未支付收益的结转。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；
剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一
年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金业绩比较基准为人民币七天
通知存款税后利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
营业税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司（“中银基金”） 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,445,740.09 1,472,196.81
其中：支付销售机构的客户
维护费
125,686.60 257,789.06
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
428,367.34 436,206.45
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 合计
中银基金 21,622.54 40,977.13 62,599.67
中国银行 258,257.44 2,816.75 261,074.19
招商银行 5,660.14 - 5,660.14
合计 285,540.12 43,793.88 329,334.00
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 20页共 29页
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 合计
中银基金 34,499.42 29,169.57 63,668.99
中国银行 517,924.61 5,829.71 523,754.32
招商银行 20,680.31 - 20,680.31
合计 573,104.34 34,999.28 608,103.62
注：本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持
有人， 基金年销售服务费率应自其达到 A类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A类基金份额持
有人的费率。本基金 B类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A类升级为 B 类的基金份
额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份
额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - --50,000,000.00 8,342.47
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
中银理财7天债券
A
中银理财7天债券B 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B
基金合同生效日 --- -中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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（2012 年 12 月 24
日） 持有的基金份额
期初持有的基金份
额
- - - 30,180,119.78
期间申购/买入总份
额
- - - 50,613,692.40
期间因拆分变动份
额
--- -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - - 30,654,603.01
期末持有的基金份
额
- - - 50,139,209.17
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
--- 9 . 7 5 %
注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银理财 7天债券 B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
3,753,397.53 22,148.04 10,807,268.32 91,048.36
合计 3,753,397.53 22,148.04 10,807,268.32 91,048.36
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额 344,068,927.29 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
130416 13 农发16 2016-07-01 100.22 200,000 20,044,517.93
111694910
16 厦门农商
行 CD033
2016-07-01 99.23 300,000 29,770,337.33
111693832
16 福建海峡
银行 CD023
2016-07-01 97.12 300,000 29,134,768.02
111692952
16 桂林银行
CD015
2016-07-01 98.95 400,000 39,581,511.05
041662002
16 沪世茂
CP001
2016-07-01 99.83 300,000 29,950,273.17
111691923
16 贵州银行
CD001
2016-07-01 99.29 300,000 29,787,046.17
111694678
16 齐鲁银行
CD019
2016-07-01 99.31 330,000 32,772,455.83
041653032 16振华CP001 2016-07-01 99.94 400,000 39,976,094.47
130237 13 国开37 2016-07-01 100.33 500,000 50,163,986.89
071602003
16 国泰君安
CP003
2016-07-01 99.99 500,000 49,994,105.02
合计
3,530,000 351,175,095.88
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 975,653,119.36 56.82
其中：债券 975,653,119.36 56.82
资产支持证券 --中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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2 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 733,753,397.53 42.73
4 其他各项资产 7,795,987.12 0.45
5 合计 1,717,202,504.01100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 19.96
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 344,068,927.29 25.07
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 24.31 25.07
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
2 30 天（含）—60 天 19.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
3 60 天（含）—90 天 23.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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4 90 天（含）—120 天 11.64 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 120 天（含）—397 天（含） 44.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
合计 124.57 25.07
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,230,763.79 5.85
其中：政策性金融债 80,230,763.79 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 389,724,166.39 28.40
6 中期票据 - -
7 同业存单 505,698,189.18 36.85
8 其他 - -
9 合计 975,653,119.36 71.10
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130237 13 国开37 500,000 50,163,986.89 3.66
2 011699930 16 浙能源 SCP006 500,000 49,999,134.15 3.64
3 071602003 16 国泰君安 CP003 500,000 49,994,105.02 3.64
4 111692209
16 广州农村商业银
行 CD043
500,000 49,973,431.88 3.64
5 111694495 16中原银行 CD047 500,000 49,940,646.42 3.64
6 011699616 16 中金集 SCP002 400,000 39,986,486.05 2.91
7 011699903
16 南方水泥
SCP003
400,000 39,979,139.07 2.91
8 041653032 16 振华CP001 400,000 39,976,094.47 2.91
9 111693659 16汉口银行 CD042 400,000 39,823,916.00 2.90
10 111694678 16齐鲁银行 CD019 400,000 39,724,188.88 2.89
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1796%
报告期内偏离度的最低值 0.0115%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0812%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,151,487.12
4 应收申购款 644,500.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,795,987.12
7.8.4 其他需说明的重要事项
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银理财 7天债
券 A
3,159 55,517.04 3,032,096.30 1.73%172,346,218.25 98.27%
中银理财 7天债
券 B
16 74,806,381.26 1,166,195,910.93 97.43% 30,706,189.25 2.57%
合计 3,175 432,214.301,169,228,007.2385.20%203,052,407.50 14.80%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银理财 7天
债券 A
3,049.79 0.0017%
中银理财 7天
债券 B
--
合计 3,049.79 0.0002%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银理财 7天债券A 0
中银理财 7天债券B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银理财 7天债券A 0
中银理财 7天债券B 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
基金合同生效日 （2012年 12 月 24
日）基金份额总额
2,169,582,141.52 1,501,091,289.27
本报告期期初基金份额总额 198,527,565.58 648,387,973.84
本报告期基金总申购份额 158,869,812.93 1,130,769,045.02中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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减：本报告期基金总赎回份额 182,019,063.96 582,254,918.68
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 175,378,314.55 1,196,902,100.18
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人 2016 年第一次股东会会议审议通过，选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016年第二次股东会会议审议通过， 选举曾仲诚 （Paul Tsang）
先生担任公司董事，葛岱炜（David Graham）先生不再担任公司董事。上述事项已报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东兴证券 1 -- -- -
财富里昂证券 1 -- -- -
浙商证券 1 -- -- -
华泰证券 2 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
方正证券 1 -- -- -
国联证券 1 -- -- -
招商证券 1 -- -- - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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中信证券 2 -- -- -
国泰君安 2 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
中银证券 2 -- -- -
长江证券 1 -- -- -
申银万国 1 -- -- -
天风证券 1 -- -- -
中信建投证券 1 -- -- -
宏源证券 1 -- -- -
国金证券 2 -- -- -
民生证券 1 -- -- -
光大证券 1 -- -- -
齐鲁证券 1 -- -- -
东方证券 1 -- -- -
瑞银证券 1 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
安信证券 1 -- -- -
首创证券 1 -- -- -
渤海证券 1 -- -- -
兴业证券 1 -- -- -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - -
323,100,0
00.00
100.00% - -中银理财 7天债券型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5%。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
