对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
中 银 机构 现 金管 理 货币 市 场基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年八 月二十 四日 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 24 页 
1


重 要 提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 24 页 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银机 构现 金管 理货 币 基金主 代码 002195 交易代 码 002195 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 8,276,728,868.11 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 , 力 争获得 超过 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性 、 流 动性 和 风险特 征 , 根 据定 量和 定性方 法 , 在 保持 投资 组 合较低 风险 和良 好流 动性 的基础 上 , 力 争获 得高 于业绩 比较 基准 的稳 定投 资回报 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电 话 021-38834999 0755-83199084 电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 26 楼 3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 62,900,048.57 本期利 润 62,900,048.57 本期净 值收 益率 1.3555% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 8,276,728,868.11 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 24 页 期末基 金份 额净 值 1.000 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2093% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1801% 0.0002% 过去三 个月 0.6427% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5542% 0.0003% 过去六 个月 1.3555% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 1.1786% 0.0005% 自基金 合同 生效 起至今 1.5354% 0.0006% 0.1974% 0.0000% 1.3380% 0.0006% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银机 构现 金管 理货 币市 场基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:截 至报 告期 末, 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定, 本基 金自 基金 合同生 效 起 1 个月中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 24 页 内为建 仓期 ,截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同第 十二 部分( 二) 投资 范围 、 (四) 投资 限制 的规 定。 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 , 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ,由 中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建(2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有 限公司 合并 , 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”)。 2007 年 12 月 25 日, 经中 国证 券监 督管理委员会批复,同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市,注 册资本 为一 亿元 人民 币, 其中中 国银 行拥 有 83.5 % 的股权 ,贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 % 的股 权。 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金: 中银 中国精 选混 合型 开放 式 证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型 证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强 型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配 置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投 资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 (FOF ) 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证 券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中 银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证 券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债 券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重 指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银 盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中 银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级 债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中 银活期宝货币市场基金 、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资 基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债 券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型 证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投 资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 24 页 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资 基金、中银国有 企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机 遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币 市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型 证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、 中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型 证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金,同时管理着多 个特定客户资产管理投 资组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 方抗 本基金 的 基金经 理、中 银 货币基 金 基金经 理、中 银 增利基 金 基金经 理、中 银 国有企 业 债基金 基 金经理 2015-12-11 - 8 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁(A VP ), 金 融 学 硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交 易 团 队 主 管 。2013 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 至今 任中 银增 利基金 基金经 理,2014 年 8 月至 今任中 银货币 基金 基金 经理 ,2015 年 9 月 至 今 任 中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金经理 , 2015 年 12 月 至今 任中银 机 构 货 币 基 金 基 金 经 理 。 具 有 8 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资格。 易芳菲 本基金 的 基金经 理 2016-05-25 - 8 管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 建 投 证 券 投资经 理、 中国 农业 银行 交易员 。 2015 年 加入 中银 基金 管理 有限公 司, 曾 任固 定 收 益基 金经 理助理 。 2016 年 5 月 至今 任中 银机 构货币 基金基 金经 理。 具有 8 年 证券从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间本币 市场 交易 员从 业资 格。 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期, 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ;2、 证券 从业 年 限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 24 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法 律法规的规定,严格遵循 本基金基金合同,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系,通过制度 确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对 待,严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授 权制度,以科学规范的投 资决策体系,采用集中交 易管理加强交易执行环 节的内部控制,通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现; 通过建立层级 完备的公 司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业 务组织结构,规范各项业 务之间的关系,在保证 各投资组合既具有相对独 立性的同时,确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有 公平的机会;通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程 和结果 的有 效监 督。 本报告期内,本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内,基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经济方面,全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道,美国仍是表现相 对较好的经济体。 从领先 指标 来看 ,上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平, 就业市 场整 体 改 善, 失 业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势, 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 24 页 近,CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右; 不过 ,受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ,欧盟 统计 局数 据显 示 6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化, 消费者也变得更为悲观。 综合来看,美国仍是全 球复苏 前景 最好 的经 济体 ,受美 联储 加息 预期 反复 影响, 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。 国内经 济方面,在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下, 经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 , 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看 , 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢 下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ,同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ,仍 处于 较低 水平。 从经济 增长 动力 来看 ,拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主:1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ,6 月出 口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右,1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ,CPI 通 缩预期 有所 修正 ,6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平,PPI 环比跌幅有 所收 窄,6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6% 左右。 2. 市 场回 顾 整 体 来 看 , 上 半 年 债 市 整 体 呈 现 出 先 涨 后 跌 的 震 荡 走 势 。 其 中 , 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨 0.27% , 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.03% , 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.27% ; 二 季度 中债 总全 价指数 下 跌 0.70% , 中债 银行间 国债 全价 指数 下 跌 1.24% , 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 2.10% 。 反 映 在收益率曲线上,上半年 收益率曲线经历了由陡变 平的变化。其中,一季度 10 年期国债收益率从 2.82%上行至 2.84% ,10 年 期金融 债 ( 国开 ) 收 益率 从 3.13% 上 行至 3.24% ; 二 季度,10 年 期国 债收 益率 从 2.84% 的 水平下 行 了 0.08 个 BP ,10 年期 金 融债( 国开 )收 益率 从 3.24% 下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货 币市 场方 面 , 上 半年央 行货 币政 策整 体保 持稳健 , 资金 面呈 现先 紧后 松、 整体 中性 的格 局 。 其中一 季度 , 银行 间 7 天 回购利 率均 值 在 2.46% 左 右, 较上 季度 均值 上行 5bp ,1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.02% 左 右, 较 上季度 均值 上升 18bp ;二 季度, 银行 间 1 天 回购 利 率从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% ,7 天 回购 加 权平均 利率 从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。 3. 运 行分 析 年初受春节因素的影响, 资金面出现了季节性收紧 ,回购利率全面上行,本 基金通过较为均衡 的剩余 期限 安排 , 有效 地 控制了 流动 性风 险 , 保 证 了货币 基金 在低 风险 状况 下的较 好回 报 。 3 月底 , 受 MPA 考核 的影 响, 资金 面超预 期收 紧 , 本 基金 适当 提高债 券资 产久 期 , 重 点配 置中高 评级 信用 债 , 积极参与波段机会。4 月 份开始在铁物资债券暂停 交易、债市营改增等事件 的影响下,债券收益率 出现上行。本基金降低了 基金组合久期和杠杆比例 ,减少了基金组合的波动 ,同时,趁收益率上行 加仓信 用债 ,获 得了 较好 的收益 。6 月份 在经 济基 本面转 弱、 通胀 下行 、MPA 担 忧减 弱、 英国 脱 欧 公投导 致海 外避 险情 绪上 升等因 素的 推动 下, 债券 收益率 快速 下行 , 本 基金 增配利 率债 , 拉 长久 期, 优化配 置结 构, 精选 信用 债, 借 此提 升基 金的 业绩 表现。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 24 页 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年上 半年 净值 收益 率 为 1.3555% ,高 于业 绩比 较基 准 118bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来,全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势,但受制 于美联储加息预期 反复叠加英国公投脱欧冲 击,国际资本流出新兴市 场经济体的压力可能抬升 ,新兴市场金融体系稳 定性面 临考 验。 国内 方面 ,2016 年是 全面 建成 小康 社会决 胜阶 段的 开局 之年 , 也是 推进 结构 性改 革 的攻坚之年。2016 年 及今 后一个时期,将在 适度扩 大总需求的同时,着力加 强供给侧结构性改革, 实施相互配合的政策支柱 ,加大财政政策力度,实 行减税政策,阶段性提高 财政赤字率,为结构性 改革营造稳定的宏观经济 环境。鉴于对当前经济和 通胀增速的判断,经济增 速下滑压力仍未消退, 但财政政策放松有望继续 ,加之货币政策转向稳健 偏松,或将对下半年经济 形成一定程度的托底效 应。 预计 2016 年下 半年 财政 政 策力度 将有 所增 大, 货 币 政策可 能稳 健偏 松操 作, 宏观调 控更 注重 引 导经济增速平稳放缓,产 业结构进一步提质、增效 、升级。公开市场方面, 在近期经济下行压力未 减的情况下,预计货币政 策维持 中性偏松基调,公 开市场方面也更加注重维 持流动性环境平稳。社 会融资方面,防范金融风 险及规范表外融资的政策 思路延续,商业银行风险 偏好及实体企业融资需 求匹配度下降,预计表外 融资自发扩张的动力依然 有限,表内信贷投放也或 将小幅放缓,社会融资 总量增 速大 概率 上呈 现小 幅放缓 态势 。 综合 上述 分 析, 我 们对 2016 年下 半年 债券市 场的 走势 判断 偏 乐观。 上半年 经济形势预期 有所下滑, 宏观政策稳增 长力度有所 弱化:在 “ 三去、一降、一 补 ” 的供 给 侧结构性改革思路主导下 ,上半年房市销量和价格 增速可能阶段性到达顶部 ;上半年物价表现符合 预期, 通缩 风险 有所 降低 , 货币 政策 保持 稳健。 预 计 2016 年 下半 年宏 观调 控 政策整 体保 持稳 定, 财 政货币政策宽松以托底经 济的概率较大。下半年固 定资产投资增速整体仍有 下行压力,基建投资仍 是固定 资产 投资 中宏 观调 控的重 要抓 手; 货币 政策 将阶段 性转 向稳 健偏 松, 预计银 行间 7 天回 购 利 率可能 小幅 下行 ,银 行间 资金面 状况 整体 也有 望保 持稳定 。物 价方 面, 考虑 到 PPI 翘 尾因 素的 上 行 影响,工业通缩预期将被 修正,但居民物价水平同 比增速可能小幅走低。考 虑到经济增长动能整体 偏弱、 货币 政策 取向 阶段 性偏松 、 利 率债 供需 整体 保持平 衡, 预计 下半 年长 端收益 率将 以下 行为 主, 收益率曲线也可能由牛平 转向牛陡。信用债方面, 允许刚性兑付打破,进一 步完善金融市场建设, 提高风险定价能力等因素 ,下半年或将存在个案违 约风险发生,规避信用风 险较大的品种。具体操 作上,在做好组合流动性 管理的基础上,适度拉长 久期,维持适当的杠杆, 均衡配置,合理分配各 类资产 ,审 慎精 选信 用债 ,积极 把握 利率 债的 投资 交易机 会, 借此 提升 基金 的业绩 表现 。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 24 页 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 根据证监会的相关规定, 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责,由研究部 、风险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各 个方面具备专业 能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值 的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时, 针 对特 殊估 值工 作, 按 照以下 工作 流程 进行 : 由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值 方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见,由 基金运营部做出提示,对 其潜在估值调整对前一 估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 % 以上 进 行测算 ,并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值 模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理,待清算 人员复核后,将估值结 果反馈基金经理,并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形,可由基金经理主 动做出提示,并由研究 员提供 研究 报告 ,交 估值 委员会 审议 ,同 时按 流程 对外公 布。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ,对 估值 结果 提出 反馈意 见, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本基金合同有关规定 :本基金根据每日基金收 益情况,以每万份基金已 实现收益为基准, 为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配, 且每 日进 行支 付。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 —招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份额持中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 24 页 有人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同, 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、 准确和完整发表 意见 本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、 准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 5,894,712,388.73 240,094,126.79 结算备 付金 3,695,424.92 - 存出保 证金 670.71 - 交易性 金融 资产 3,233,426,233.51 - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 3,233,426,233.51 - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 200,000.00 应收证 券清 算款 - 41.39 应收利 息 28,199,383.25 472,523.08 应收股 利 - - 应收申 购款 375,500.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 9,160,409,601.12 240,766,691.26 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 24 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 880,383,629.36 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,624,889.93 43,488.87 应付托 管费 397,710.60 6,589.21 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 78,938.06 - 应交税 费 - - 应付利 息 121,920.48 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 73,644.58 - 负债合计 883,680,733.01 50,078.08 所有者权益: - - 实收基 金 8,276,728,868.11 240,716,613.18 未分配 利润 - - 所有者权益合计 8,276,728,868.11 240,716,613.18 负债和所有者权益总 计 9,160,409,601.12 240,766,691.26 注: 报告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额 份 8,276,728,868.11 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 76,742,823.54 1.利息 收入 76,332,262.41 其中: 存款 利息 收入 57,873,217.69 债券利 息收 入 17,943,895.17 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 515,149.55 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 410,561.13 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 410,561.13 资产支 持证 券投 资收 益 - 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 24 页 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - 减:二、费用 13,842,774.97 1.管 理人 报酬 7,944,308.79 2.托 管费 1,203,683.11 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 - 5.利 息支 出 4,575,635.26 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,575,635.26 6.其 他费 用 119,147.81 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 62,900,048.57 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 62,900,048.57 注:本 基金 于 2015 年 12 月 11 日成 立, 无可 比期 间 数据。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 240,716,613.18 - 240,716,613.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 62,900,048.57 62,900,048.57 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 8,036,012,254.93 - 8,036,012,254.93 其中:1.基 金申 购款 16,094,326,849.95 - 16,094,326,849.95 2.基金 赎回 款 -8,058,314,595.02 - -8,058,314,595.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -62,900,048.57 -62,900,048.57 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 8,276,728,868.11 - 8,276,728,868.11 本基金 于 2015 年 12 月 11 日成立 ,无 可比 期间 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 24 页 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 李道 滨,主 管会 计工 作负 责人 :欧阳 向军 ,会 计机 构负 责人: 乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银机构货币市场基金( 以下简称 “ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证 监会” )证 监许可[2015]2651 号文《 关于准予 中银机 构现金管 理货币市 场基金 注册的批 复》的 核准, 由基金 管理 人中 银基 金管 理有限 公司 于 2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 8 日向社 会公 开募 集, 募 集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2015) 验字第 61062100_B16 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2015 年 12 月 11 日 生效 。 本 基金 为契 约型开 放式 , 存 续期 限不 定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实 收基 金 ( 本金) 为人 民币 240,282,576.01 元 , 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 7,654.72 元,以上实收基金(本息)合计 为人民币 240,290,230.73 元, 折 合 240,290,230.73 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人及 注 册登 记机 构均 为中 银 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 投资 于法 律法 规或 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括: 现金 、 通 知存 款、 一年 以内 ( 含 一年) 的银 行定 期存 款、 大额存 单; 剩余 期限 (或 回售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天 )的 债券 、 剩余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的中 期 票据;期限在一年以内( 含一年)的债券回购、期 限在一年以内(含一年) 的中央银行票据、短期 融资券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 , 但 须符 合中 国证监 会的 相关 规 定 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :活期 存款 利率 (税 后) 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ” )编制,同时 , 在具体会计核算和信息披 露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核 算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券 投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金 信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容与 格式 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 24 页 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券 的差价 收入 ,免 征营 业税 。 证券投资基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 7.4.6.2 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入,由上 市公司、债券发行 企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所 得税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本会 计期 间内 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 24 页 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 应支付关联方的 佣金 本基金 于本 报告 期内 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 7,944,308.79 其中:支付销售机 构的客户 维护费 56,958.41 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:


管理费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对 无误后 ,基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 1,203,683.11 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.05%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 24 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对 无误后 ,基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 招商银 行 59,141,100.00 - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买 入总 份额 588,220,322.60 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 505,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 83,220,322.60 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 1.01% 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 7,712,388.73 64,673.07 合计 7,712,388.73 64,673.07 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 基金本 报告 期内 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 24 页 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 期末 未持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余 额 880,383,629.36 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111607056 16 招行 CD056 2016-07-01 99.50 600,000 59,699,846.55 011611006 16 大 唐集 SCP006 2016-07-01 99.89 1,000,000 99,889,776.23 011699713 16 中 电投 SCP003 2016-07-01 100.01 100,000 10,000,920.19 041662033 16 陆 家嘴 CP001 2016-07-01 99.90 500,000 49,951,994.10 011699506 16 中 航技 SCP006 2016-07-01 99.96 500,000 49,979,563.88 011699955 16 宁 沪高 SCP005 2016-07-01 99.99 220,000 21,997,373.84 041652007 16 国 电集 CP001 2016-07-01 99.95 140,000 13,992,349.53 111694936 16 宁 波银 行 CD143 2016-07-01 98.50 752,000 74,074,965.67 140208 14 国开 08 2016-07-01 101.94 300,000 30,582,416.95 111691519 16 广 州农 村 商业银 行 CD017 2016-07-01 99.40 905,000 89,957,244.02 011699718 16 中粮 SCP003 2016-07-01 99.97 300,000 29,990,544.85 011699535 16 华电 SCP005 2016-07-01 99.94 905,000 90,441,868.77 150215 15 国开 15 2016-07-01 100.00 2,900,000 290,012,096.46 合计





9,122,000 910,570,961.04 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 24 页 债券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。 7 投 资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,233,426,233.51 35.30 其中: 债券 3,233,426,233.51 35.30 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,898,407,813.65 64.39 4 其他各 项资 产 28,575,553.96 0.31 5 合计 9,160,409,601.12 100.00


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.07 其中: 买断 式回 购融 资 -


项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 880,383,629.36 10.64 其中: 买断 式回 购融 资 - - 7.2 基金投资组合平均剩余 期限 7.2.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23 7.2.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 22.97 10.64 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 11.77 - 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 24 页 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 23.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 19.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 32.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 110.33 10.64 7.3 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 277,774,169.07 3.36 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 320,594,513.41 3.87 其中: 政策 性金 融债 320,594,513.41 3.87 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,399,782,152.12 16.91 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,235,275,398.91 14.92 8 其他 - - 9 合计 3,233,426,233.51 39.07 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.4 期末按摊余成本 占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150215 15 国开 15 2,900,000 290,012,096.46 3.50 2 111693233 16 吉 林银 行 CD065 2,000,000 199,318,580.35 2.41 3 111608213 16 中信 CD213 2,000,000 197,052,957.26 2.38 4 111610346 16 兴业 CD346 2,000,000 197,036,812.69 2.38 5 111694936 16 宁 波银 行 CD143 2,000,000 197,007,887.43 2.38 6 020105 16 贴债 07 1,783,800 177,833,313.95 2.15 7 011699721 16 广 州地 铁 SCP003 1,700,000 169,973,246.06 2.05 8 111692072 16 福 建海 峡银 行 CD015 1,500,000 146,625,934.83 1.77 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 24 页 9 011699967 16 津 城建 SCP003 1,300,000 129,928,591.79 1.57 10 011699873 16 深 圳能 源 SCP001 1,000,000 99,998,715.58 1.21 7.5“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0107% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0159% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0026% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.7 投资组合报告附注 7.7.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.7.2 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 670.71 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 28,199,383.25 4 应收申 购款 375,500.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 28,575,553.96 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 24 页 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 723 11,447,757.77 8,211,342,710.05 99.21% 65,386,158.06 0.79% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,199.11 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 9


开 放 式基金 份额 变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 12 月 11 日)基 金份 额总 额 240,316,742.39


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 240,716,613.18 本报告 期 基 金总 申购 份额 16,094,326,849.95 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 8,058,314,595.02 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 8,276,728,868.11 10


重 大 事件揭 示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 , 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过, 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第 四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过, 选 举曾仲 诚 (Paul Tsang ) 先生担 任公 司董 事, 葛岱 炜 (David Graham ) 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基 金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 24 页 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东兴证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 中银证 券 2 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中信建 投证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 齐鲁证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 财富里 昂证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 24 页 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申银万 国 9,842,920.00 100.00% 4,858,200 ,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超 过 0.5% 的情 况。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年八 月二 十四日